BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT

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1 JUNI 2018 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT Markttrend der DAX zwischen den Fronten des Handelskrieges! Zum Start in den Monat Juni dominierten grüne Vorzeichen auf den Kurstafeln der deutschen Börsen. Der positive Job-Report aus den USA hatte zu einer Erholung an den internationalen Aktienmärkten geführt. Auch in Frankfurt wurde trotz der EZB- Entscheidung, die Phase des billigen Geldes zu beenden, an die positive Stimmung angeknüpft und der deutsche Leitindex markierte am 15. Juni sein Monatshoch bei ca Punkten. Doch dann setzte US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung, neue Zölle auf chinesische Waren zu verhängen, der Stimmung ein Ende. Die Anleger in Deutschland gingen wegen der drohenden Eskalation im Handelsstreit in Deckung und der DAX verlor zum Monatsende gut Punkte. Am vorletzten Handelstag markierte er sein Monatstief bei ca Punkten. Der Handelsumsatz an der ZertifikateBörse in Frankfurt konnte im Juni um weitere 2,77 Prozent auf etwa 1,11 Milliarden Euro zulegen. Die Tradeanzahl stieg mit insgesamt Trades um ca. 10,4 Prozent, wobei das durchschnittliche Volumen pro Order mit ca Euro knapp 6,9 Prozent tiefer lag als im Vormonat. Die Anzahl der handelbaren Anlage- und Hebelprodukte ging um etwa 5,5 Prozent auf Stück zurück. Die Buy-Back-Ratio bei den Anlageprodukten verringerte sich um ca. 9,3 Prozent auf 0,39 Punkte. Ein Kundenorderbuchumsatz über 150,57 Millionen Euro verschaffte der Commerzbank einen von etwa 13,6 Prozent und die damit einhergehende Spitzenposition knapp vor der DZ Bank, die etwa 150,42 Millionen Euro verbuchte. In der liste bei den en nach der Anzahl der Trades konnte die Commerzbank mit ca Trades den ersten Platz verteidigen. Mit insgesamt 683 Trades schaffte es im Juni das Open-End-Knock-Out auf den DAX (DD6Q1P) an die Spitze der am häufigsten gehandelten Produkte. Das Papier von der DZ Bank setzte ca. 2,4 Millionen Euro um und konnte das seit Monaten führende Open-End-Partizipationszertifikat auf Bitcoin/US-Dollar (VL3TBC) ablösen. Mit 543 Trades erwirtschaftete das Produkt von Vontobel einen Umsatz von etwa 2,2 Millionen Euro. Das umsatzstärkste Produkt kam von Société Générale. Mit 20 Trades konnte das Capped-Bonus-Zertifikat (SC4URF ) auf EURO STOXX 50 gut 14,5 Millionen Euro umsetzen. Börse Frankfurt Zertifikate AG Übersicht über die Marktentwicklung, Veränderung zum Vormonat (in %) Veränderung zum Vormonat (Tendenz) Juni 2017 Veränderung Juni zum Vorjahr Handelsumsatz 1.108,46 (Mio. ) 1.078,62 (Mio. ) 2,77 % 1.224,92 (Mio. ) -9,51 % Veränderung Juni zum Vorjahr (Tendenz) Anzahl Trades ,41 % ,73% Anzahl Handelstage ,00 % 21 0,00 % Ø Ordervolumen 5.533, ,65-6,92% 5.825,70-5,02% Buy-Back-Ratio AP 0,39 0,43-9,30% 0,43-9,30% Anzahl handelbarer Produkte ,46% ,58 % Anlageprodukte ,96 % ,97 % mit Kapitalschutz ,73 % ,55% ohne Kapitalschutz ,97 % ,02 % Hebelprodukte ,59% ,12 % ohne Knock-Out ,65% ,13 % mit Knock-Out ,52% ,87 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

2 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz Gesamt Umsatz Gesamt Umsatz Juni / 1 Commerzbank 150,57 136,79 10,1 % 13,6 % 12,7 % 2 DZ BANK 150,42 141,74 6,1 % 13,6 % 13,1 % 3 Deutsche Bank 135,78 146,41-7,3 % 12,2 % 13,6 % 4 BNP Paribas 121,91 115,37 5,7 % 11,0 % 10,7 % 5 Vontobel 92,79 95,33-2,7 % 8,4 % 8,8 % 6 Citigroup 78,55 78,49 0,1 % 7,1 % 7,3 % 7 Société Générale 72,12 52,32 37,8 % 6,5 % 4,9 % 8 HSBC Trinkaus 69,94 77,80-10,1 % 6,3 % 7,2 % 9 HVB / UniCredit 65,48 47,54 37,7 % 5,9 % 4,4 % 10 UBS Investment Bank 61,39 67,73-9,4% 5,5 % 6,3 % 11 Goldman Sachs 37,67 32,17 17,1 % 3,4 % 3,0 % 12 Deka Bank 27,06 32,52-16,8 % 2,4 % 3,0 % 13 ING Bank 9,91 11,49-13,7 % 0,9 % 1,1 % 14 LBBW 6,47 9,74-33,7 % 0,6 % 0,9 % 15 Raiffeisen Centrobank 2,96 3,92-24,5% 0,3 % 0,4 % 16 Royal Bank of Scotland 0,13 0,02 545,2 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,10 0,13-20,7 % 0,0 % 0,0 % 18 Morgan Stanley 0,02 0,07-77,7 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 25,20 29,05-13,3 % 2,3 % 2,7 % Gesamt 1.108, ,62 2,8 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlage- und Hebelprodukte Trades Gesamt Trades Gesamt Trades Juni / 1 Commerzbank 35,82 30,35 18,0 % 17,9 % 16,7 % 2 Vontobel 23,75 21,15 12,3 % 11,9 % 11,7 % 3 DZ BANK 19,95 18,78 6,2 % 10,0 % 10,3 % 4 Citigroup 19,60 17,66 10,9 % 9,8 % 9,7 % 5 UBS Investment Bank 18,79 16,51 13,8 % 9,4 % 9,1 % 6 Deutsche Bank 18,38 16,35 12,5 % 9,2 % 9,0 % 7 BNP Paribas 17,31 16,56 4,6 % 8,6 % 9,1 % 8 HSBC Trinkaus 12,64 12,05 4,9 % 6,3 % 6,6 % 9 HVB / UniCredit 11,09 11,16-0,6% 5,5 % 6,1 % 10 Société Générale 8,78 8,74 0,4 % 4,4 % 4,8 % 11 Goldman Sachs 7,74 6,27 23,4 % 3,9 % 3,5 % 12 ING Bank 3,10 2,73 13,5 % 1,5 % 1,5 % 13 Deka Bank 1,52 1,23 23,5 % 0,8 % 0,7 % 14 LBBW 0,45 0,46-3,9% 0,2 % 0,3 % 15 Raiffeisen Centrobank 0,41 0,52-20,8% 0,2 % 0,3 % 16 DWS GO 0,02 0,02-17,4 % 0,0 % 0,0 % 17 Royal Bank of Scotland 0,01 0,00 300,0 % 0,0 % 0,0 % 18 Morgan Stanley 0,00 0,01-60,0% 0,0 % 0,0 % Sonstige 0,98 0,89 9,7 % 0,5 % 0,5 % Gesamt 200,33 181,44 10,4 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

3 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlageprodukte Umsatz AP Umsatz AP Umsatz Juni / 1 Deutsche Bank 80,28 83,24-3,5% 16,2 % 15,6 % 2 DZ BANK 76,42 85,74-10,9 % 15,4 % 16,1 % 3 BNP Paribas 72,11 68,25 5,7 % 14,5 % 12,8 % 4 Société Générale 44,20 26,50 66,8 % 8,9 % 5,0 % 5 Vontobel 37,08 42,15-12,0 % 7,5 % 7,9 % 6 HVB / UniCredit 33,43 19,62 70,4 % 6,7 % 3,7 % 7 Commerzbank 29,54 38,56-23,4% 6,0 % 7,2 % 8 Deka Bank 27,06 32,52-16,8 % 5,5 % 6,1 % 9 HSBC Trinkaus 25,76 38,94-33,9% 5,2 % 7,3 % 10 UBS Investment Bank 14,98 24,80-39,6% 3,0 % 4,7 % 11 Citigroup 14,22 21,22-33,0% 2,9 % 4,0 % 12 Goldman Sachs 7,71 9,09-15,2 % 1,6 % 1,7 % 13 LBBW 6,47 9,74-33,7 % 1,3 % 1,8 % 14 Raiffeisen Centrobank 2,21 3,12-29,2% 0,4 % 0,6 % 15 ING Bank 0,15 0,10 55,7 % 0,0 % 0,0 % 16 Royal Bank of Scotland 0,13 0,02 545,2 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,10 0,13-20,7 % 0,0 % 0,0 % 18 Morgan Stanley 0,02 0,07-77,7 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 23,84 28,15-15,3 % 4,8 % 5,3 % Gesamt 495,70 531,97-6,8% Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlageprodukte Trades AP Trades AP Trades Juni / 1 Deutsche Bank 2,43 2,18 11,6 % 14,9 % 12,7 % 2 DZ BANK 2,13 2,40-11,3 % 13,1 % 14,0 % 3 Vontobel 2,06 2,47-16,7 % 12,6 % 14,4 % 4 Deka Bank 1,52 1,23 23,5 % 9,3 % 7,2 % 5 Commerzbank 1,33 1,51-11,8 % 8,2 % 8,8 % 6 BNP Paribas 1,27 1,39-8,6% 7,8 % 8,1 % 7 HVB / UniCredit 1,08 1,10-2,2% 6,6 % 6,4 % 8 HSBC Trinkaus 0,75 0,77-1,7 % 4,6 % 4,5 % 9 Société Générale 0,67 0,76-12,5 % 4,1 % 4,5 % 10 UBS Investment Bank 0,63 0,66-5,2% 3,8 % 3,9 % 11 Citigroup 0,51 0,69-25,4% 3,1 % 4,0 % 12 LBBW 0,45 0,46-3,9% 2,7 % 2,7 % 13 Goldman Sachs 0,35 0,37-6,4% 2,1 % 2,2 % 14 Raiffeisen Centrobank 0,12 0,21-41,7 % 0,7 % 1,2 % 15 DWS GO 0,02 0,02-17,4 % 0,1 % 0,1 % 16 Royal Bank of Scotland 0,01 0,00 300,0 % 0,0 % 0,0 % 16 ING Bank 0,01 0,01 60,0 % 0,0 % 0,0 % 18 Morgan Stanley 0,00 0,01-60,0% 0,0 % 0,0 % Sonstige 0,97 0,88 9,8 % 5,9 % 5,1 % Gesamt 16,29 17,11-4,8% BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

4 e en nach Kundenorderbuchumsatz/Trades, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Hebelprodukte Umsatz HP Umsatz HP Umsatz Juni / 1 Commerzbank 121,03 98,23 23,2 % 19,8 % 18,0 % 2 DZ BANK 74,00 56,00 32,2 % 12,1 % 10,2 % 3 Citigroup 64,33 57,27 12,3 % 10,5 % 10,5 % 4 Vontobel 55,71 53,18 4,8 % 9,1 % 9,7 % 5 Deutsche Bank 55,50 63,17-12,1 % 9,1 % 11,6 % 6 BNP Paribas 49,80 47,12 5,7 % 8,1 % 8,6 % 7 UBS Investment Bank 46,41 42,93 8,1 % 7,6 % 7,9 % 8 HSBC Trinkaus 44,18 38,86 13,7 % 7,2 % 7,1 % 9 HVB / UniCredit 32,05 27,92 14,8 % 5,2 % 5,1 % 10 Goldman Sachs 29,96 23,07 29,8 % 4,9 % 4,2 % 11 Société Générale 27,93 25,82 8,2 % 4,6 % 4,7 % 12 ING Bank 9,76 11,39-14,3 % 1,6 % 2,1 % 13 Raiffeisen Centrobank 0,75 0,80-6,3% 0,1 % 0,1 % 14 DWS GO 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 Deka Bank 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 LBBW 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 Morgan Stanley 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 Royal Bank of Scotland 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 1,36 0,89 52,2 % 0,2 % 0,2 % Gesamt 612,77 546,65 12,1 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Hebelprodukte Trades HP Trades HP Mai 2017 Trades Juni / 1 Commerzbank 34,49 28,84 19,6 % 18,7 % 17,5 % 2 Vontobel 21,70 18,68 16,1 % 11,8 % 11,4 % 3 Citigroup 19,09 16,98 12,4 % 10,4 % 10,3 % 4 UBS Investment Bank 18,16 15,85 14,6 % 9,9 % 9,6 % 5 DZ BANK 17,82 16,38 8,8 % 9,7 % 10,0 % 6 BNP Paribas 16,04 15,17 5,8 % 8,7 % 9,2 % 7 Deutsche Bank 15,95 14,17 12,6 % 8,7 % 8,6 % 8 HSBC Trinkaus 11,89 11,28 5,4 % 6,5 % 6,9 % 9 HVB / UniCredit 10,01 10,06-0,4% 5,4 % 6,1 % 10 Société Générale 8,11 7,98 1,6 % 4,4 % 4,9 % 11 Goldman Sachs 7,39 5,90 25,2 % 4,0 % 3,6 % 12 ING Bank 3,09 2,73 13,4 % 1,7 % 1,7 % 13 Raiffeisen Centrobank 0,29 0,31-7,1 % 0,2 % 0,2 % 14 DWS GO 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 Deka Bank 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 LBBW 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 Morgan Stanley 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % 14 Royal Bank of Scotland 0,00 0,00 0 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 0,01 0,01 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gesamt 184,03 164,33 12,0 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

5 Durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) und Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) Ø Ordervolumen (in Tsd. ) Ø Ordervolumen (in Tsd. ) Juni / Umsatz/Produkt Juni 2018 Umsatz/Produkt Mai 2018 Juni / 1 Deka Bank 17,82 26,44-32,6% ,0 % 2 Royal Bank of Scotland 15,88 9,85 61,3 % % 3 LBBW 14,50 21,00-31,0 % ,5% 4 Société Générale 8,22 5,99 37,3 % ,4 % 5 Morgan Stanley 7,56 13,54-44,2% ,1 % 6 DZ BANK 7,54 7,55-0,1 % ,1 % 7 Deutsche Bank 7,39 8,96-17,5 % ,6 % 8 Raiffeisen Centrobank 7,23 7,57-4,6% ,0 % 9 BNP Paribas 7,04 6,97 1,1 % ,8 % 10 HVB / UniCredit 5,90 4,26 38,6 % ,8 % 11 HSBC Trinkaus 5,53 6,46-14,3 % ,4% 12 DWS GO 5,24 5,46-4,0% ,7 % 13 Goldman Sachs 4,87 5,13-5,1 % ,7 % 14 Commerzbank 4,20 4,51-6,7 % ,5 % 15 Citigroup 4,01 4,44-9,8% ,0 % 16 Vontobel 3,91 4,51-13,3 % ,7 % 17 UBS Investment Bank 3,27 4,10-20,4% ,8% 18 ING Bank 3,20 4,20-23,9% ,1 % Sonstige 25,84 32,67-20,9% ,4 % Gesamt 5,53 5,94-6,92% ,75 % Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Anlageprodukte Ø Ordervolumen AP (in Tsd. ) Ø Ordervolumen AP (in Tsd. ) Juni / Umsatz/Produkt Juni 2018 Umsatz/Produkt Mai 2018 Juni / 1 Société Générale 66,26 34,78 90,5 % ,2 % 2 BNP Paribas 56,69 49,07 15,5 % ,7 % 3 DZ BANK 35,94 35,76 0,5 % ,7 % 4 HSBC Trinkaus 34,21 50,84-32,7 % ,2 % 5 Deutsche Bank 33,00 38,18-13,6 % ,7 % 6 HVB / UniCredit 31,04 17,82 74,2 % ,3 % 7 Citigroup 27,84 30,98-10,1 % ,0 % 8 UBS Investment Bank 23,97 37,64-36,3% ,0% 9 Commerzbank 22,14 25,50-13,2 % ,0 % 10 Goldman Sachs 22,09 24,38-9,4% ,0 % 11 ING Bank 18,65 19,17-2,7 % ,0 % 12 Raiffeisen Centrobank 18,43 15,16 21,6 % ,9% 13 Vontobel 18,04 17,09 5,6 % ,0% 14 Deka Bank 17,82 26,44-32,6% ,0 % 15 Royal Bank of Scotland 15,88 9,85 61,3 % % 16 LBBW 14,50 21,00-31,0 % ,5% 17 Morgan Stanley 7,56 13,54-44,2% ,1 % 18 DWS GO 5,24 5,46-4,0% ,7 % Sonstige 24,65 31,96-22,9% ,0% Gesamt 30,43 31,09-2,14 % ,35 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

6 Durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Ø Ordervolumen HP (in Tsd. ) Ø Ordervolumen HP (in Tsd. ) Juni / Umsatz/Produkt Juni 2018 Umsatz/Produkt Mai 2018 Juni / 1 DZ BANK 4,15 3,42 21,4 % ,0 % 2 Goldman Sachs 4,05 3,91 3,7 % ,2 % 3 HSBC Trinkaus 3,72 3,44 7,9 % ,3 % 4 Commerzbank 3,51 3,41 3,0 % ,5 % 5 Deutsche Bank 3,48 4,46-22,0% ,0 % 6 Société Générale 3,44 3,24 6,4 % ,2 % 7 Citigroup 3,37 3,37-0,1 % ,0 % 8 HVB / UniCredit 3,20 2,78 15,3 % ,8 % 9 ING Bank 3,16 4,18-24,4% % 10 BNP Paribas 3,10 3,11-0,1 % ,3 % 11 Raiffeisen Centrobank 2,59 2,57 0,8 % ,7 % 12 Vontobel 2,57 2,85-9,8% ,8 % 13 UBS Investment Bank 2,56 2,71-5,6% ,3 % 14 DWS GO 0,00 0,00 0 % % 14 Deka Bank 0,00 0,00 0 % % 14 LBBW 0,00 0,00 0 % % 14 Morgan Stanley 0,00 0,00 0 % % 14 Royal Bank of Scotland 0,00 0,00 0 % % Sonstige 169,78 111,58 0,0 % ,0 % Gesamt 3,33 3,33 0,10 % ,27 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

7 Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz / Trade, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz AP Umsatz HP Umsatzanteil AP Umsatzanteil AP BNP Paribas 72,11 49,80 59,1 % 59,2 % Citigroup 14,22 64,33 18,1 % 27,0 % Commerzbank 29,54 121,03 19,6 % 28,2 % Deka Bank 27,06 0,00 100,0 % 100,0 % Deutsche Bank 80,28 55,50 59,1 % 56,9 % DWS GO 0,10 0,00 100,0 % 100,0 % DZ BANK 76,42 74,00 50,8 % 60,5 % Goldman Sachs 7,71 29,96 20,5 % 28,3 % HSBC Trinkaus 25,76 44,18 36,8 % 50,1 % HVB / UniCredit 33,43 32,05 51,1 % 41,3 % ING Bank 0,15 9,76 1,5 % 0,8 % LBBW Baden-Württemberg 6,47 0,00 100,0 % 100,0 % Morgan Stanley 0,02 0,00 100,0 % 100,0 % Raiffeisen Centrobank 2,21 0,75 74,7 % 79,6 % Royal Bank of Scotland 0,13 0,00 100,0 % 100,0 % Société Générale 44,20 27,93 61,3 % 50,7 % UBS Investment Bank 14,98 46,41 24,4 % 36,6 % Vontobel 37,08 55,71 40,0 % 44,2 % Sonstige 23,84 1,36 94,6 % 96,9 % Gesamt 495,70 612,77 44,72 % 49,32 % Börse Frankfurt Zertifikate AG Tradeanteil der en auf Tradebasis, Anlage- und Hebelprodukte Trades AP Trades HP Tradeanteil AP Tradeanteil AP BNP Paribas 1,27 16,04 7,3 % 8,4 % Citigroup 0,51 19,09 2,6 % 3,9 % Commerzbank 1,33 34,49 3,7 % 5,0 % Deka Bank 1,52 0,00 100,0 % 100,0 % Deutsche Bank 2,43 15,95 13,2 % 13,3 % DWS GO 0,02 0,00 100,0 % 100,0 % DZ BANK 2,13 17,82 10,7 % 12,8 % Goldman Sachs 0,35 7,39 4,5 % 5,9 % HSBC Trinkaus 0,75 11,89 6,0 % 6,4 % HVB / UniCredit 1,08 10,01 9,7 % 9,9 % ING Bank 0,01 3,09 0,3 % 0,2 % LBBW Baden-Württemberg 0,45 0,00 100,0 % 100,0 % Morgan Stanley 0,00 0,00 100,0 % 100,0 % Raiffeisen Centrobank 0,12 0,29 29,3 % 39,8 % Royal Bank of Scotland 0,01 0,00 100,0 % 100,0 % Société Générale 0,67 8,11 7,6 % 8,7 % UBS Investment Bank 0,63 18,16 3,3 % 4,0 % Vontobel 2,06 21,70 8,7 % 11,7 % Sonstige 0,97 0,01 99,2 % 99,1 % Gesamt 16,29 184,03 8,13 % 9,43 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

8 Anzahl der gelisteten Produkte Börse Frankfurt Zertifikate AG Anzahl der gelisteten Produkte Anzahl Produkte Juni / Anzahl AP Juni / Anzahl HP Juni / Produktanteil AP Produktanteil AP Commerzbank ,5 % ,0 % ,7 % 47,4 % 46,2 % BNP Paribas ,5 % ,3 % ,0 % 37,2 % 37,5 % DZ BANK ,8 % ,4 % ,6 % 41,2 % 43,8 % Deutsche Bank ,6 % ,6 % ,6 % 33,5 % 36,3 % Citigroup ,7 % ,2 % ,2 % 21,7 % 20,5 % Société Générale ,9 % ,9 % ,8 % 59,8 % 64,8 % HVB / UniCredit ,4 % ,0 % ,0 % 29,3 % 28,8 % Vontobel ,2 % ,4 % ,5 % 35,6 % 36,1 % UBS Investment Bank ,7 % ,7 % ,9 % 67,4 % 67,4 % Goldman Sachs ,1 % ,3 % ,7 % 29,0 % 34,5 % HSBC Trinkaus ,0 % ,1 % ,4 % 44,0 % 46,0 % LBBW ,7 % ,7 % 0 0 % 100,0 % 100,0 % Raiffeisen Centrobank ,2 % ,6 % ,6 % 52,0 % 52,8 % ING Bank ,1 % ,1 % 0 0 % 100,0 % 100,0 % Sonstige ,3 % ,3 % 232-0,4 % 94,7 % 94,7 % Deka Bank ,0 % ,0 % 0 0 % 100,0 % 100,0 % Morgan Stanley 40-2,4 % 40-2,4 % 0 0 % 100,0 % 100,0 % DWS GO 3 0,0 % 3 0,0 % 0 0 % 100,0 % 100,0 % Royal Bank of Scotland 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 % 0 % Gesamt ,50 % ,06 % ,59 % 41,55 % 42,71 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

9 Gesamtanzahl / Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtanzahl aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Monats-Durchschnitt gesamt 12-Monats-Durchschnitt AP 12-Monats-Durchschnitt HP Anlageprodukte Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Anlageprodukte Hebelprodukte BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

10 Buy-Back-Ratios Anlageprodukte 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /06 Ratio Anlageprodukte Trend (Linear) Hebelprodukte 0,65 0,55 0,45 0, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /06 Ratio Hebelprodukte Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Index-Zertifikate Buy-Back-Ratio Bonus-Zertifikate 0,75 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,40 0,45 0,40 0,30 0,35 0,30 0, / / / / / /06 Ratio Index-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Bonus-Zertifikate Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Garantie-Zertifikate Buy-Back-Ratio Discount-Zertifikate 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0, / / /06 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, / / /06 Ratio Garantie-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Discount-Zertifikate Trend (Linear) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

11 Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment, Ausführungsgeschwindigkeit und Mistrades Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment vs. DAX-Rendite 0,80 2 % 0,70 1 % 0,60 0,50 0 % 0,40-1 % 0,30-2 % 0,20 0,10 01/06/18 04/06/18 05/06/18 06/06/18 07/06/18 08/06/18 11/06/18 12/06/18 13/06/18 14/06/18 15/06/18 18/06/18 19/06/18 20/06/18 21/06/18 22/06/18 25/06/18 26/06/18 27/06/18 28/06/18 29/06/18-3 % Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment DAX-Rendite Börse Frankfurt Zertifikate AG Ausführungsgeschwindigkeit Ausführungsqualität für alle Orders am Börsenplatz Frankfurt Name Median in Sek.** Anteil in % < 10 Sekunden Anteil in % < 30 Sekunden Quotepräsenz in % * Börse Frankfurt Zertifikate AG 0,8 93,67 98,35 97,19 * ** Die Quotepräsenz wird von 9:00 Uhr 20:00 Uhr gemessen. Sie wird als Durchschnitt der Präsenz eines Quotes während der Handelszeit über alle Produkte eines (oder aller) en ermittelt. Der Median wird für alle Ausführungen zwischen 09:05 Uhr und 20:00 Uhr ermittelt. Er gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne 50 % der Orders ausgeführt werden. Börse Frankfurt Zertifikate AG Mistrades Im lag die Anzahl der Mistrades bei 8 von über Trades. Das entspricht einer Mistradequote von 0,0040 %. In den vergangenen 12 Monaten waren es durchschnittlich 11 Mistrades bei einer Quote von 0,0052 %. () BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

12 Entwicklung Median und Orderausführung Börse Frankfurt Zertifikate AG Median, Geschwindigkeit der Orderausführung Sekunden ,8 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG Orderausführung unter 10 Sekunden 100 % 95 % 93,67 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI

13 Impressum / Erläuterungen Inhalte Den statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten liegen die Daten von öffentlich zugänglichen Quellen zugrunde. Die einzeln aufgelisteten en erfüllen die Qualitätsstandards des Segment Börse Frankfurt Zertifikate Premium. Übrige en sind unter Sonstige zusammengefasst. Die Berichtsdaten umfassen ausschließlich den Markt der Börse Frankfurt Zertifikate AG. Trotz sorgfältiger Datenerhebung kann nicht sichergestellt werden, dass die Daten fehlerfrei sind. Aufgrund unterschiedlicher Produktkategorisierungen in den zugrundeliegenden Quellen kann es ggf. zu Inkonsistenzen kommen. Eine Haftung für eventuell entstehende Schäden, die sich auf Grund des Informationsinhaltes ergeben, wird nicht übernommen. Erscheinungstermin Der Report wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht. Als Datengrundlage dienen die Zahlen des Vormonats. Definitionen Trade: Umsatz/Produkt: Put/Call-Sentiment: Buy-Back-Ratio: Ausgeführte Order (Match) Kundenorderbuchumsatz dividiert durch die Anzahl der gelisteten Produkte. Das Frankfurt Zertifikate-Put/Call-Sentiment ist Stimmungsbarometer im Handel von Derivaten. Für die Berechnung des Sentiments werden Käufe in Calls plus Verkäufe in Puts (optimistisch) durch Käufe in Puts plus Verkäufe in Calls (pessimistisch) geteilt. Im Vergleich dazu stellen wir die Tagesrendite des DAX. Die Buy-Back-Ratios geben den Anteil der Rückkäufe der jeweiligen en (Verkauforders der Anleger) am Gesamtumsatz an und ermöglichen so Aussagen bezüglich Anlegerverhalten und Marktaktivität. Abkürzungsverzeichnis AP -> Anlageprodukte HP -> Hebelprodukte Herausgeber Börse Frankfurt Zertifikate AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn.Telefon: +49 (0) zertifikate@deutsche-boerse.com Redaktioneller Kommentar und Produktion Ingo J. Schirrmacher Copyright : Börse Frankfurt Zertifikate AG, Frankfurt am Main, Juli 2018 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG JUNI