Börsenumsätze. Börsenumsätze im Februar bei 3,5 Mrd. Euro Belebter Handel bei Knock-Out Produkten. von strukturierten Wertpapieren

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1 Börsenumsätze von strukturierten Wertpapieren Börsenumsätze im Februar bei 3,5 Mrd. Euro Belebter Handel bei Knock-Out Produkten STRUKTURIERTE WERTPAPIERE ANLAGEPRODUKTE HEBELPRODUKTE mit Kapitalschutz (100 %) ohne Kapitalschutz (< 100 %) ohne Knock-Out mit Knock-Out Strukturierte Anleihen Aktienanleihen Express- Index-/Partizipations- Optionsscheine Knock-Out Produkte INHALT Jahresübersicht Börsenumsätze 4 Umsatzvolumen nach Börsenplätzen 5 Zahl der Kundenorders nach Börsenplätzen 5 Umsatz nach Produktkategorien 6 Anlageprodukte nach Basiswerten 7 Hebelprodukte nach Basiswerten 7 Zahl der Neuemissionen 8 Gesamtzahl der Produkte 9 Erläuterungen zur Methodik 9 Kapitalschutz- Schuldverschreibungen Discount- Bonus- Outperformance- / Sprint- Faktor- Die Produktklassifizierung des DDV Die Börsen in Stuttgart und Frankfurt setzten im Februar 3,5 Mrd. Euro um. Anleger hatten Ende Februar die Wahl zwischen insgesamt Anlagezertifikaten und Hebelprodukten. Der Marktanteil von Anlageprodukten mit Aktien als Basiswert belief sich auf 51,5 Prozent. Hebelprodukte mit Rohstoffen als Basiswert kamen mit einem Umsatzplus von 13,5 Prozent auf 155,2 Mio. Euro.

2 Börsenumsätze im Februar bei 3,5 Mrd. Euro Belebter Handel bei Knock-Out Produkten Die Handelsaktivität bei strukturierten Wertpapieren ist im Februar an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zurückgegangen. Die Börsenumsätze in n und Hebelprodukten lagen bei circa 3,5 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Rückgang von 11,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Zahl der ausgeführten Kundenorders reduzierte sich um 5,7 Prozent auf Die durchschnittliche Ordergröße lag bei Euro und damit um 6,0 Prozent niedriger als im Vormonat. Das Handelsvolumen bei Anlageprodukten lag im Februar bei 1,7 Mrd. Euro und damit um 17,8 Prozent niedriger als im Januar. Der Anteil am Gesamtumsatz betrug 49,8 Prozent. Die Börsen in Stuttgart und Frankfurt führten im Februar Kundenorders aus. Dies entsprach einem Minus von 17,0 Prozent. Die durchschnittliche Ordergröße lag mit Euro um 1,0 Prozent niedriger als im Vormonat. Bei den Hebelprodukten gingen die Umsätze ebenfalls zurück. Sie beliefen sich im Februar auf knapp 1,8 Mrd. Euro. Das entsprach einem Minus von 4,0 Prozent gegenüber Januar. Diese Produktkategorie vereinte damit einen Anteil von 50,2 Prozent am Gesamtumsatz auf sich. Um 3,5 Prozent sank die Zahl der ausgeführten Kundenorders auf Die durchschnittliche Ordergröße belief sich auf Euro und lag damit um 0,5 Prozent geringfügig niedriger als noch im Vormonat. Neuemissionen Im Februar emittierten die Banken neue Anlagezertifikate und Hebelprodukte. Das Angebot an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt umfasste insgesamt Anlagezertifikate und Hebelprodukte. Börsenumsätze nach Produktkategorien Anlageprodukte Der Umsatz bei Discount-n fiel im Februar um 22,9 Prozent auf 720,8 Mio. Euro. Das Handelsvolumen bei Bonus-n sank um 10,2 Prozent auf 481,7 Mio. Euro. In der Kategorie der Index- und Partizipations- belief sich der Umsatz auf 221,7 Mio. Euro und lag damit um 18,8 Prozent niedriger als im Januar. Aktienanleihen kamen auf einen Umsatz von 172,2 Mio. Euro. Dies entsprach einem Minus zum Vormonat von 16,0 Prozent. Das Handelsvolumen bei Express-n fiel im Februar um 15,2 Prozent auf 90,9 Mio. Euro. Der Umsatz bei Strukturierten Anleihen sank um 3,2 Prozent auf 8,6 Mio. Euro. Das Handelsvolumen bei Kapitalschutz-n ging um 10,7 Prozent auf 18,6 Mio. Euro zurück. Schuldverschreibungen kamen auf ein Handelsvolumen von 11,6 Mio. Euro. Dies entsprach einem Minus gegenüber dem Vormonat von 27,6 Prozent. Entgegen dem allgemeinen Trend wurde bei Outperformance- und Sprint- n ein Umsatzanstieg um 74,5 Prozent auf 4,9 Mio. Euro registriert. Sie spielen angesichts des geringen Volumens für den Gesamtmarkt keine entscheidende Rolle. Hebelprodukte Die Handelsaktivitäten der privaten Anleger beruhigten sich bei den Hebelprodukten im Vergleich zu den Vormonaten. Der Umsatz bei Optionsscheinen ging um 10,7 Prozent auf 414,7 Mio. Euro zurück. Die Handelsaktivität bei Knock-Out Produkten stieg leicht um 0,5 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro. Bei Faktor-n wurde ein Umsatzminus von 12,2 Prozent auf 204,9 Mio. Euro verzeichnet. 8 2

3 Börsenumsätze nach Basiswerten Anlageprodukte Die Handelsaktivität von Produkten mit Aktien als Basiswert ging im Februar um 8,5 Prozent auf 892,0 Mio. Euro zurück. Daraus ergab sich ein Marktanteil von 51,5 Prozent am Gesamtumsatz. Bei Anlageprodukten mit Indizes als Basiswert lag der Umsatz bei 733,1 Mio. Euro und damit um 28,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Ihr Anteil am Handelsumsatz betrug im Februar 42,4 Prozent. Der Umsatz bei Produkten mit Rohstoffen als Basiswert reduzierte sich um 26,1 Prozent auf 47,9 Mio. Euro. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug 2,8 Prozent. Bei Anlageprodukten mit Zinsen als Basiswert wurde ein Umsatzminus von 22,5 Prozent auf 15,3 Mio. Euro registriert. Dies entsprach einem Marktanteil von 0,9 Prozent. Bei Anlageprodukten mit Fonds als Basiswert lag der Umsatz bei 24,8 Mio. Euro und damit um 80,3 Prozent höher als im Vormonat. Daraus leitete sich ein Anteil von 1,4 Prozent am Gesamtumsatz ab. Hebelprodukte Der Handelsumsatz bei Hebelprodukten gab im Vergleich zum Vormonat nach. Der Umsatz bei Produkten mit Indizes als Basiswert ging um 6,0 Prozent auf 946,6 Mio. Euro zurück. Der Anteil am Gesamtumsatz betrug 54,1 Prozent. Bei Produkten mit Aktien als Basiswert wurde im Februar ein leichtes Umsatzplus von 0,4 Prozent auf 575,9 Mio. Euro registriert. Daraus ergab sich ein Marktanteil von 32,9 Prozent. Entgegen dem Trend legte der Umsatz mit Rohstoffen als Basiswert deutlich um 13,5 Prozent auf 155,2 Mio. Euro zu. Ihr Anteil belief sich auf 8,9 Prozent. Die Handelsaktivität bei den Hebelpapieren auf Währungen war mit 50,0 Mio. Euro um 32,3 Prozent geringer als im Vormonat. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug 2,9 Prozent. Umsätze der Börsen Die Börse in Stuttgart erzielte im Februar ein Umsatzvolumen von 2,2 Mrd. Euro. Ihr Marktanteil am Gesamtumsatz lag bei 63,6 Prozent. Die Stuttgarter Börse führte Kundenorders aus. Die Börse in Frankfurt kam auf ein Handelsvolumen von 1,3 Mrd. Euro. Ihr Anteil an den Börsenumsätzen betrug 36,4 Prozent. Die Zahl der ausgeführten Kundenorders lag bei n Deutscher Derivate Verband (DDV) Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland, die mehr als 90 Prozent des deutschen markts repräsentieren: BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs, Helaba, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank, LBBW, Société Générale, UBS und Vontobel. Außerdem unterstützen 16 Fördermitglieder, zu denen die Börsen in Stuttgart und Frankfurt, die Baader Bank, die Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, DAB Bank, flatex, ING-DiBa und S Broker sowie Finanzportale und Dienstleister zählen, die Arbeit des Verbands. Geschäftsstelle Berlin, Pariser Platz 3, Berlin Geschäftsstelle Frankfurt a.m., Feldbergstr. 38, Frankfurt a.m. Bei Rückfragen: Alexander Heftrich, Pressesprecher Tel.: +49 (69) heftrich@derivateverband.de 3

4 Jahresübersicht Börsenumsätze Februar 2017 Monat Gesamt Börse Stuttgart Börse Frankfurt in T Zahl der Orders in T Zahl der Orders in T Zahl der Orders Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Mrd F M A M J J A S O N D J F Volumen ausgeführte Kundenorders Börse Stuttgart Vorjahr Volumen ausgeführte Kundenorders Börse Frankfurt Vorjahr Volumen ausgeführte Kundenorders Börse Stuttgart Volumen ausgeführte Kundenorders Börse Frankfurt 4

5 Umsatzvolumen nach Börsenplätzen Februar 2017 Umsatzvolumen nach Börsenplätzen in Prozent Börse Stuttgart Börse Frankfurt Gesamt Umsatz in T Anteil Umsatz in T Anteil Umsatz in T Anteil Anlageprodukte mit Kapitalschutz ,5% ,3% ,8% Anlageprodukte ohne Kapitalschutz ,8% ,5% ,0% Anlageprodukte gesamt ,3% ,8% ,8% Hebelprodukte mit Knock-Out ,0% ,1% ,4% Hebelprodukte ohne Knock-Out ,7% ,1% ,8% Hebelprodukte gesamt ,7% ,2% ,2% Gesamt ,0% ,0% ,0% Börse Frankfurt 36,4% Börse Stuttgart 63,6% Zahl der Kundenorders nach Börsenplätzen Februar 2017 Zahl der Kundenorders nach Börsenplätzen in Prozent Börse Stuttgart Börse Frankfurt Gesamt Zahl Anteil Zahl Anteil Zahl Anteil Anlageprodukte mit Kapitalschutz 399 0,2% 927 0,5% ,3% Anlageprodukte ohne Kapitalschutz ,0% ,0% ,4% Anlageprodukte gesamt ,2% ,5% ,7% Hebelprodukte mit Knock-Out ,5% ,7% ,2% Hebelprodukte ohne Knock-Out ,3% ,8% ,1% Hebelprodukte gesamt ,8% ,5% ,3% Gesamt ,0% ,0% ,0% Börse Frankfurt 45,5% Börse Stuttgart 54,5% 5

6 Börsenumsätze nach Produktkategorien Februar 2017 Produktkategorien n Umsatz Veränderung zum Vormonat Anteil Zahl der Orders Veränderung zum Vormonat Anteil Umsatz pro Order Veränderung zum Vormonat in T in % in % # in % in % in in % Kapitalschutz ,7 0, ,2 0, ,8 Strukturierte Anleihen ,2 0, ,6 0, ,0 Schuldverschreibungen ,6 0, ,5 0, ,1 n Aktienanleihen ,0 4, ,0 2, ,6 n Discount ,9 20, ,7 4, ,0 n Express ,2 2, ,3 1, ,2 n Bonus ,2 13, ,2 3, ,5 Knock-Out Produkte 32,4% Faktor- 5,9% Anteil am Gesamtvolumen Kapitalschutz- 0,5% Strukturierte Anleihen 0,2% Schuldverschreibungen 0,3% Aktienanleihen 4,9% Discount- 20,7% n Index- und Partizipations ,8 6, ,4 3, ,8 n Outperformance- und Sprint ,5 0, ,9 0, ,5 Anlageprodukte gesamt ,8 49, ,0 14, ,0 Optionsscheine ,7 11, ,7 21, ,2 Faktor ,2 5, ,5 6, ,0 Optionsscheine 11,9% Index- und Partizipations- 6,4% Express- 2,6% Knock-Out Produkte ,5 32, ,0 57, ,6 Hebelprodukte gesamt ,0 50, ,5 85, ,5 Outperformanceund Sprint- 0,1% Bonus- 13,8% Gesamt ,4 100, ,7 100, ,0 6

7 Börsenumsätze nach Basiswerten Februar 2017 Basiswert Anlageprodukte Umsatz Veränderung zum Vormonat Anteil in T in % in % Indizes ,2% 42,4% Aktien ,5% 51,5% Rohstoffe ,1% 2,8% Währungen ,8% 0,1% Zinsen ,5% 0,9% Fonds ,3% 1,4% Sonstige ,5% 0,9% Anlageprodukte gesamt ,8% 100,0% Hebelprodukte Indizes ,0% 54,1% Aktien ,4% 32,9% Rohstoffe ,5% 8,9% Währungen ,3% 2,9% Zinsen ,6% 1,1% Fonds 0 0,0% 0,0% Sonstige ,5% 0,1% Hebelprodukte gesamt ,0% 100,0% Gesamt ,4 Anlageprodukte nach Basiswerten Rohstoffe 2,8% Fonds 1,4% Aktien 51,5% Hebelprodukte nach Basiswerten Rohstoffe 8,9% Währungen 2,9% Indizes 42,4% Indizes 54,1% Aktien 32,9% 7

8 Zahl der Neuemissionen Februar 2017 Monat Derivative Anlageprodukte Derivative Hebelprodukte mit Kapitalschutz ohne Kapitalschutz ohne Knock-Out mit Knock-Out Kapitalschutz- Strukturierte Anleihen Schuldverschreibungen Aktienanleihen Discount- Express- Bonus- Index- und Partizipations- Outperformance- / Sprint- Optionsscheine Faktor- Knock-Out Produkte Gesamt Januar Februar /17-2/ /17-2/

9 Gesamtzahl der Produkte Februar 2017 Monat Derivative Anlageprodukte Derivative Hebelprodukte mit Kapitalschutz ohne Kapitalschutz ohne Knock-Out mit Knock-Out Kapitalschutz- Strukturierte Anleihen Schuldverschreibungen Aktienanleihen Discount- Express- Bonus- Index- und Partizipations- Outperformance- / Sprint- Optionsscheine Faktor- Knock-Out Produkte Gesamt Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Februar STATISTIK: Erläuterungen zur Methodik Die Statistik umfasst die börslichen Umsätze der Präsenzbörsen Börse Stuttgart und Börse Frankfurt AG in derivativen Wertpapieren. Die Umsatzdaten stammen aus der Ursprungsquelle Xitaro. Die Anzahl der ausgeführten Kundenorders wurde in die Statistik integriert. Die Statistik bezieht sich auf alle Orders, die von Kunden (nicht Emittenten/MarketMakern) in das System eingestellt und durch eine Preisermittlung ausgeführt wurden. MarketMaking-Aktivitäten der Emittenten werden nicht berücksichtigt (Liquiditätsspenden in eigenen Papieren). Orders, die über einen zwischengeschalteten Orderflow-Provider geleitet werden, zählen nur einmal. Jede Teilausführung einer Order zählt als eine Order. Nachträgliche Korrekturen, die in den Börsensystemen vorgenommen werden (z.b. Aufhebung wegen Mistrade), werden nicht berücksichtigt. Die Zuordnung der Wertpapiere wird mit Hilfe der Wertpapierstammdaten der Wertpapiermitteilungen (WM) sowie den Stammdaten der boerse-stuttgart AG vollzogen. Damit ist eine bestmögliche Eingruppierung der Umsatzdaten zu Börsen, Produktgruppen und Emittenten möglich. Die Klassifizierung der derivativen Wertpapiere entspricht ab Januar 2010 der Produktklassifizierung des Deutschen Derivate Verbands (DDV). Deutscher Derivate Verband (DDV) Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen entnommen wurden, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Alle Volumina und Marktanteile basieren auf frei zugänglichen Daten. Sie werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen lediglich als Indikation. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie seine Übermittlung an US-Personen sind untersagt. 9