9. Treasury Dialog. 15./ Hamburg. Brennpunkt Geschä smodellanalyse. 08./ München. entdecke

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1 9. Treasury Dialog 15./ Hamburg Brennpunkt Geschä smodellanalyse 08./ München ge Neue We n entdecke Quo Vadis Bankenaufsicht und Finanzmärkte

2 THEMEN REFERENTEN 9. TREASURY DIALOG 9. TREASURY DIALOG Wie soll man auf die Niedrigzinspoli k der EZB reagieren? Hermann Köck Der Auss eg aus der Ultra-Niedrigzinspoli k der EZB wird quälend langsam sein Ein Zinsans eg am kurzen Ende ist noch lange nicht in Sicht. Nega ve Zinsen für Einlagen? Reduk on von Kundeneinlagen? Risikoreiches Kreditgeschä? Inves on in risikoreiche Asset-Klassen? BRENNPUNKT GESCHÄFTSMODELLANALYSE Das Niedrigzinsumfeld belastet die zinsergebnisabhängigen Geschä smodelle von Sparkassen und Genossenscha sbanken in besonderem Maße. Welchen Herausforderungen müssen sich die Ins tute in der Geschä smodellanalyse stellen? Messung des Zinsänderungsrisikos? Benchmarking individueller Geschä smodelle? Erfolg im Kundengeschä? Nachhal gkeit des Geschä smodells? Geschäftsführer Training GmbH Als Trainer und Berater begeistert er mit vielen anschaulichen Beispielen und ak vem Einbeziehen seine Zuhörer. Vorstand Sparkasse Hanau Er ist Spezialist für Asset-Alloka on, Eigenanlagen, Asset-Liability-Management und Gesamtbanksteuerung. Das Spannungsfeld zwischen Zins ef, Regulatorik und Renditeansprüchen kann nur durch ein ak ves Asset Management gelöst werden. Thomas Rassat Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 1 Deutsche Bundesbank München Vertraut mit aktuellen bankaufsichtsrechtlichen Themen sowie prak schen Problemen von Banken und Sparkassen. Maik Schober Senior-Berater Consulting GmbH Verbindet die Welt der Kapitalmärkte mit dem Risikomanagement in Kredi ns tuten. Sein Wissen ist geprägt durch langjährige Tä gkeit im Asset-Management und Handelsbereich bei deutschen Großbanken.

3 AGENDA 9. TREASURY DIALOG 15./ Hamburg 1. TAG Donnerstag, Uhr Begrüßung und Eröffnung des 9. Treasury Dialogs Uhr Wie geht es mit der EZB weiter? Der langsame Eins eg in den Auss eg ist vollbracht. Die aktuelle Situation an den Finanzmärkten Rückblick auf den letzten Treasury-Dialog: Die wichtigsten Aussagen Notenbanken-Radar: Überblick über die Strategie der wichtigsten Notenbanken Konsequenzen für die Gesamtbanksteuerung: Vom Geschäftsfeld Treasury bis zum Kundengeschäft Uhr Pause Uhr Zinsszenarien für 2019 Ein Blick in die Glaskugel und Posi onierung im Eigenanlagen-Management und Zinsbuch Die Zinsmärkte der letzten 30 Jahre Welche Faktoren wirkten und wirken auf die Zinsentwicklung? Auswirkungen verschiedener Zinsszenarien auf das Zinsbuch Wie positionieren im Zinsbuch? Eigenanlagensteuerung im Zinstal Was ist zu beachten? Chance-Risikoverhältnis der wichtigsten Asset-Klassen im Überblick Optimierte LCR-Steuerung Ertragspotentiale erkennen und nutzen Uhr Pause mit gemeinsamem Mi agessen Uhr Hermann Köck Niedrigzinsphase und kein Ende? Wie sind Anlageentscheidungen in der Eigenanlage von Kredi ns tuten zu treffen? Müssen neue Wege zur Investitionsentscheidung im Depot-A beschritten werden? Welche Aspekte müssen in einem professionellen Eigenanlagen-Management Berücksichtigung finden? Praxistipps und Erfahrungsbericht aus Sicht eines Vorstandes Uhr Pause Uhr Was tun in der Gesamtbanksteuerung? Von der Ertragsaufspaltung bis zur Steuerung des Kundengeschä s Eine saubere Ertragsaufspaltung ist wichtig für die Steuerung der verschiedenen Geschäftsfelder Die häufigsten Fehler bei der Ertragsaufspaltung CIR im Kundengeschäft als Steuerungsgröße und Impulsgeber für Veränderungen Uhr Diskussion und Zusammenfassung des ersten Tages

4 INFOS 2. TAG Freitag, Einladung Uhr Anforderungen an die Risikosteuerung im Kontext der neuen MaRisk Risikokultur - wirklich neu? Outsourcing - was ändert sich BCBS Umsetzung in Deutschland Thomas Rassat Uhr Pause Uhr Maik Schober 15-jährige Mischungsverhältnisse und 15-jährige Benchmark Mischungsverhältnisse gleitend 15 Jahre: Sinnvoll oder nicht? Wie können Mischungsverhältnisse gleitend 15 Jahre umgesetzt werden? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Benchmark im Zinsbuch? Wie kann die Effizienz einer 15-jährigen Benchmark belegt werden? Uhr Maik Schober Abschlussdiskussion und Zusammenfassung Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände und Führungskrä e von Banken, Sparkassen und Genossenscha sbanken. Jeder Teilnehmer erhält zur Bestä gung ein Teilnehmerzer fikat. Veranstaltungsort Park Hya Hamburg Bugenhagenstr Hamburg Teilnahmebedingungen Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mi agessen, Pausengetränke beträgt 1.389,- zzgl. MwSt. für einen Teilnehmer und 1.189,- zzgl. MwSt. ab dem 2. Teilnehmer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestä gung. Die Stornierung (nur schri lich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gern akzep eren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung Im Hotel steht ein begrenztes Zimmerkon ngent zum Vorzugspreis von 185,- inkl. Frühstück zur Verfügung. Bi e nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem S chwort vor. (Telefon des Hotels: 040/ ) Anmeldung Bi e melden Sie sich mit dem Formular verbindlich bis per Fax oder per mit Betreff TreasuryDialog an: dorothea.hill@rolandeller.de. Bei Buchung beider Veranstaltungen: 200 Raba auf den Gesam eilnehmerpreis

5 REFERENTEN BRENNPUNKT GESCHÄFTSMODELLANALYSE Senior Berater Consulting GmbH Er ist langjähriger Experte für die Themen Risikomanagement, Aufsichtsrecht, Gesamtbanksteuerung. Ludwig Zitzmann Vorstandsvorsitzender Sparkasse Oberpfalz-Nord Neue Ideen im Kundengeschä verschaffen ihm einen Vorsprung im Markt, mo vierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden. Clemens Dargel Gruppenleiter Geschäftsmodelle Deutsche Bundesbank Zentrale Er ist konzep onell tä g in der Entwicklung von Prüfungskonzepten für Geschä smodellprüfungen sowie in Feststellungsanalyse und Qualitätssicherung derar ger Prüfungsberichte. AGENDA BRENNPUNKT GESCHÄFTSMODELLANALYSE 08./ München 1. TAG Donnerstag, Uhr Begrüßung und Eröffnung des Brennpunktes Geschä smodellanalyse Uhr Rundschreiben 9/2018 (ZÄR) aktuelle aufsichtliche Anforderungen, interner Handlungsbedarf? Wesentliche aufsichtliche Vorgaben Zinsbuchdefinition, Mischungsverhältnisse, regulatorischer Kapitalbegriff Steuerung des Zinsbuches, Zinsrisikostrategie 2019 Gibt es Handlungsbedarf? Uhr Pause Uhr Sonderprüfung des individuellen Geschä smodells Was ist wich g? Geschäftsmodellprüfungen LSI Vorgehen, Gestaltungsmöglichkeiten und Konsequenzen Konsistenz von Geschäfts- und Kapitalplanung was heißt das konkret? Mögliche aufsichtliche Prüfungsfelder der Geschäftsmodellanalyse Qualitative Analyse von Geschäfts- und Risikostrategie, Beurteilung Risikoappetit und Risikokultur Quantitative Geschäftsmodellanalyse, Nachhaltigkeit von Strategie und Finanzplanung Uhr Pause mit gemeinsamem Mi agessen

6 TAG Freitag, Uhr Ludwig Zitzmann Erfolg im Kundengeschä Vertrieb der Zukunft: Für alle Wege offen Vertriebsinfrastruktur erfolgreich aufbauen Kundenprodukte mit Alleinstellungsmerkmalen Konsequente Preisgestaltung in der Kundenbeziehung Uhr Clemens Dargel Prüfung von Geschä smodellen Neuer Prüfungstyp für altbekanntes Risiko Worauf sollten Institute vorbereitet sein? Probleme des Benchmarking von Geschäftsmodellen aus aufsichtlicher Sicht Uhr Pause Uhr Pause Uhr Neuer Lei aden zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner RTF-Konzepte Bedeutung für die Geschä smodellanalyse? Differenzierung der Steuerungsansätze: Going-Concern vs. Liquidationsperspektive Normative vs. ökonomische Sichtweise Umsetzung/Bedeutung der Anforderungen des neuen RTF-Leitfadens für die Bewertung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells mögliche Prüfungsfelder Uhr Interne Vorbereitung der aufsichtlichen Geschä smodellbewertung zentrale Fragestellungen zur Gesamtbanksteuerung Konzeptionelle Weiterentwicklung der Gesamtbanksteuerung Prozess der Risikoinventur, Analyse Risikotreiber, Risikound Ertragskonzentrationen Diversifikationseffekten Gibt es Anpassungsbedarf? Analyse Risikomessmethodik, -parametrisierung und Validierung Anforderungen an die Risikoberichterstattung, Integration Kapital- und Liquiditätskennzahlen (ICAAP, ILAAP), Bedeutung des Meldewesens Kapitalplanungsprozess zukünftig fester Bestandteil der Gesamtbanksteuerung? Uhr Diskussion und Zusammenfassung des ersten Tages Uhr Abschlussdiskussion und Zusammenfassung

7 INFOS VORTEILE Einladung Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände und Führungskrä e von Banken, Sparkassen und Genossenscha sbanken. Jeder Teilnehmer erhält zur Bestä gung ein Teilnehmerzer fikat. Veranstaltungsort Le Meridien München Bayerstrasse München Teilnahmebedingungen Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mi agessen, Pausengetränke beträgt 1.389,- zzgl. MwSt. für einen Teilnehmer und 1.189,- zzgl. MwSt. ab dem 2. Teilnehmer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestä gung. Die Stornierung (nur schri lich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gern akzep eren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung Im Hotel steht ein begrenztes Zimmerkon ngent zum Vorzugspreis von 209,- inkl. Frühstück zur Verfügung. Bi e nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem S chwort vor. (Telefon des Hotels: 089/ ) Anmeldung Bi e melden Sie sich mit dem Formular verbindlich bis per Fax oder per mit Betreff Brennpunkt Geschä smodellanalyse an: dorothea.hill@rolandeller.de. Bei Buchung beider Veranstaltungen: 200 Raba auf den Gesam eilnehmerpreis 9. TREASURY DIALOG BRENNPUNKT GESCHÄFTSMODELLANALYSE Aktuelle Themen rund um das Treasury sowie die Anforderungen der bankaufsichtlichen Geschä smodellanalyse werden praxisorien ert präsen ert. Sie treffen sich mit Vorständen, Treasurern und Führungskrä en von kleinen und mi elgroßen Kredi ns tuten (z. B. Sparkassen, Genossenscha sbanken, Privatbanken). Das wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Prac ce-beispiele Sie erhalten einen Überblick über den Umsetzungsstand in vergleichbaren Kredi ns tuten.

8 MEINUNGEN ANMELDUNG Antwor ormular an Training GmbH, Fax: 0331 / oder per an: dorothea.hill@rolandeller.de Gute Diskussionen mit Kollegen. Ulf Bleckmann Vorstand Volksbank Dreiländereck eg Konferenz-Teilnahme Ja, ich nehme am 9. Treasury Dialog, 15./ (Hamburg) am Brennpunkt Geschä smodellanalyse, 08./ (München) der Training GmbH für Vorstände und Führungskrä e teil. Ins tut Name Alle Jahre wieder. Funk on der/s Teilnehmer/s Burkhard Druschel, Vorstandsvorsitzender Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen PLZ, Ort Straße, Nr. Ansprechpartner Telefon des Teilnehmers des Teilnehmers Datum, Unterschri Gute Kombina on zwischen Marktgeschehen und Aufsichtsrecht. Ralf Haller Vorstand Volksbank Herrenberg-Nagold-Ro enburg eg Die Präsenta onsunterlagen möchte ich: vorab als PDF per und/oder in gedruckter Form am Veranstaltungstag erhalten. Wir bestä gen hiermit die Übernahme der Kosten für alle angemeldeten Teilnehmer. Ich willige ein, dass die Training GmbH die angegebenen Daten verarbeiten darf, um mir zukün ig Informa onen zu Veranstaltungen und zu weiteren relevanten Themen zu senden. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Ihre Daten werden selbstverständlich ausschließlich intern verwendet und nicht an Dri e weitergegeben.

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