Moore Research Center Inc. (MRCI)

Transkript

1 Datenbasis: Moore Research Center Inc. (MRCI) Peter Kemper VTAD - Berlin

2 Zusammenfassung Das Moore Research Center: Selbstverständnis: Forschungsinstitut nicht Börsenbrief. Es produziert wöchentlich statistische Handelsempfehlungen (Ein und Ausstiege) Für Futures (Outrights) und Futures-Spreads Für alle wichtigen Commodity Märkte. Auf der Grundlage saisonaler Muster. Zudem: komplexe Hilfsmittel sowohl zur Analyse historischer als auch zur Vorauswahl, Planung und Kontrolle aktueller saisonaler Trades. Im Vortrag werden einige Instrumente näher betrachtet und Beispiele für erfolgreiche und schwierige Ein- und Ausstiege dargestellt. Der blinde Handel der vom MRCI tagesgenaue angegebenen Signale hat in der Vergangenheit i. d. R. zu guten Ergebnissen geführt. 2

3 Durch Selektion der Trades mit chart- und markttechnischen Strategien (Filtern) lassen sich die Ergebnisse deutlich verbessern. Die saisonale Muster nach Moore sind nicht nur ein Indikator unter vielen. Die Daten und Analysen des MRCI (historische Analysen, tagesgenaue Ein- und Aussteige, durchschnittlicher Gewinn pro Trade etc.) können die Grundlage für einen umfassenden Handelsansatz darstellen, der die Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich erhöhen sollte. Die vom MRCI vorgeschlagenen konkreten Ein- und Ausstiegssignale sollten jedoch durch die Chart-und Markttechnik bestimmt werden. 3

4 1. Was sind saisonale Muster und warum funktionieren sie Beispiele für: Lufttemperatur Nachwachsende Rohstoffe Edelmetalle Klassiker und aktuelle Literatur u.a. Steve Moore, Jerry Toepke, Nick Colley Joe Ross Jake Bernstein John Murphy Thomas Müller Heiko Aschoff Dimitri Speck 4

5 2. Commoditys: Märkte und Zeitrahmen 5

6 6

7 3. Correlations-Charts: ein besonderes Instrument 7

8 8

9 9

10 4. Die wöchentlichen Handelsempfehlungen Futures. Ein kurzes Beispiel To MRCI Online Subscribers (3/25/2009): ******************************************************************* MRCI SEASONAL ACTION REPORT: This report is updated daily on the website and is meant as a tool to organize and monitor trade actions for the following week: Trade Exits: Selling Jul09 Gasoline(NYMEX) on Fri 3/27 close to liquidate long Link: Selling Jul09 Crude Oil(NYM) on Fri 3/27 close to liquidate long Link: Buying May09 Lumber(CME) on Fri 3/27 close to liquidate short Link: Buying Apr09 Live Cattle(CME) on Fri 3/27 close to liquidate short Link: Buying Jun09 Live Cattle(CME) on Fri 3/27 close to liquidate short Link: Buying Jun09 30-Year T-Bonds(CBOT) on Fri 3/27 close to liquidate short Link: 10

11 5. Optimierung mit Markt- und Charttechnik: Praktische Beispiele Futures: Crude Oil Buying Jul09 Crude Oil(NYM) on Mon 2/23 close to initiate long Trade has been profitable 14 of last 15 yrs Average: $1811 Link: (Market normally rallies through spring as refiners accumulate inventories in order to meet demand from rising daily consumption and inventory accumulation.) 11

12 12

13 Selling Jul09 Crude Oil(NYM) on Fri 3/27 close to liquidate long Link: 13

14 14

15 Futures-Spreads Soybeans Buying Jul09 Soybeans(CBOT)/Selling Nov09 Soybeans(CBOT) on Mon 2/23 (#3153). Trade has been profitable 12 of last 15 yrs - Average: $836 Link: (Market tends to recover from bearish effects of the February Break and begin a spring rally. As it does, old-crop leads new-crop because tightened supplies must stretch for another seven months.) 15

16 16

17 Selling Jul09 Soybeans(CBOT)/Buying Nov09 Soybeans(CBOT) on Fri 3/27 (#3153). Link: 17

18 18

19 6. Erfolgsbilanz des MRCI Futures 19

20 20

21 21

22 Futures-Spreads 22

23 23

24 24

25 Frohe Weihnachten 25

26 Kontaktadresse: Peter Kemper Tel.: