Änderung der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich

Transkript

1 eurex Bekanntmachung Änderung der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (eurex4) Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat die nachfolgende Änderung der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich beschlossen. Sie tritt mit Wirkung zum in Kraft.

2 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite ****************************************************************************** ABSCHITT 3 WIRD EU EIGEFÜGT ****************************************************************************** [ ] 3. Abschnitt: Kontrakte Off-Book Unabhängig von der Geschäftsart sind für ein Off-Book Geschäft folgende allgemeine Pflichteingaben in das System der Eurex-Börsen einzugeben: Kontrakt Kontraktpreis Anzahl der gehandelten Kontrakte (Quantität) am Off-Book Geschäft beteiligten Parteien für die Abwicklung (Clearing) relevanten Informationen Die für eine Geschäftsart spezifischen Pflichteingaben sind nachfolgend in den für diese Geschäftsart geltenden Teilabschnitten festgelegt. 3. Teilabschnitt: Eingabeintervalle für Kontraktpreise Der Kontraktpreis eines Off-Book-Geschäfts gemäß Ziffer 4.3 der Bedingungen für den an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich muss innerhalb eines von den Geschäftsführungen nach diesem Teilabschnitt festgelegten Eingabeintervalls liegen. 3.. Eingabeintervall für Futures-Kontrakte Die Eingabeintervalle für Futures-Kontrakte werden anhand der im Folgenden beschriebenen Parameter festgelegt. Die Geschäftsführungen können hiervon im Ausnahmefall abweichen, wenn eine Festlegung nach den beschriebenen Parametern nicht möglich ist. Die obere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls ergibt sich aus dem täglichen Abrechnungspreis des jeweiligen Futures-Kontraktes vom vorhergehenden stag

3 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 2 gemäß Kapitel II Abschnitt 2 Ziffer 2..2 (2) a) e) der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing zuzüglich eines Betrages in Höhe von 20 Prozent des für diesen Kontrakt von der Eurex Clearing AG jeweils festgelegten Margin-Parameters (im Internet abrufbar unter Liegt der Tageshöchstpreis des Futures-Kontraktes, der für einen entsprechenden Futures-Kontrakt an den Eurex-Börsen an diesem stag festgestellt wurde oder der synthetische Tageshöchstpreis des Futures-Kontraktes oberhalb des Betrages nach Satz 3, so ergibt sich die obere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls aus dem jeweils höheren dieser Beträge. Der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Betrag wird zur Bestimmung der oberen Grenze des zulässigen Eingabeintervalls jeweils vermehrt um: 5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktien mit den gemäß Annex A zugewiesenen Gruppenkennungen BR0, CA0, CA02, US0 und US02, Rohstoffindex-Futures- Kontrakten, Immobilien-Index-Futures-Kontrakten, Edelmetall-Futures-Kontrakten und FX-Futures-Kontrakten 4,5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktiendividenden und Index-Dividenden-Futures- Kontrakten, 2 % bei MSCI Index-Futures-Kontrakten, Eurex Daily Futures auf Mini KOSPI-200- Futures und Daily Futures-Kontrakten auf TAIEX-Futures und TA-35 Index-Futures- Kontrakten, - bei LDX IRS Constant Maturity Futures-Kontrakten: Betrag jeweils vermehrt um GE02 - GE03,00 % GE04 GE0,50 % GE GE3 2,00 % GE4 2,50 % GE5 GE8 3,00 % GE9 GE22 3,50 % GE23 GE25 4,00 % GE26 GE30 4,50 % und 0,2 % bei anderen Futures-Kontrakten. Die untere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls ergibt sich aus dem täglichen

4 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 3 Abrechnungspreis des jeweiligen Futures-Kontraktes vom vorhergehenden stag gemäß Kapitel II Abschnitt 2 Ziffer 2..2 (2) a) e) der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG abzüglich eines Betrages in Höhe von 20 Prozent des für diesen Kontrakt von der Eurex Clearing AG jeweils festgelegten Margin-Parameters. Liegt der Tagestiefstpreis des Futures-Kontraktes, der für einen entsprechenden Futures-Kontrakt an den Eurex-Börsen an diesem stag festgestellt wurde oder der synthetische Tagestiefstpreis des Futures-Kontraktes unterhalb des Betrages nach Satz 5, so ergibt sich die untere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls aus dem jeweils niedrigeren dieser Beträge. Der nach den Sätzen 5 und 6 ermittelte Betrag wird zur Bestimmung der unteren Grenze des zulässigen Eingabeintervalls jeweils vermindert um: - 5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktien mit den gemäß Annex A zugewiesenen Gruppenkennungen BR0, CA0, CA02, US0 und US02, Rohstoffindex-Futures- Kontrakten, Immobilien-Index-Futures-Kontrakten, Edelmetall-Futures-Kontrakten und FX-Futures-Kontrakten - 4,5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktiendividenden und Index-Dividenden-Futures- Kontrakten, - 2 % bei MSCI Index-Futures-Kontrakten, Eurex Daily Futures auf Mini KOSPI-200- Futures und Daily Futures-Kontrakten auf TAIEX-Futures und TA-35 Index-Futures- Kontrakten, - bei LDX IRS Constant Maturity Futures-Kontrakten: Betrag jeweils vermindert um GE02 - GE03,00 % GE04 GE0,50 % GE GE3 2,00 % GE4 2,50 % GE5 GE8 3,00 % GE9 GE22 3,50 % GE23 GE25 4,00 % GE26 GE30 4,50 % und 0,2 % bei anderen Futures-Kontrakten. Der synthetische Tageshöchstpreis wird aus den tatsächlich gehandelten Höchstpreisen in allen Verfallmonaten und den Preisspannen zwischen den täglichen Abrechnungspreisen der unterschiedlichen Verfallmonate des jeweiligen Futures-

5 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 4 Kontraktes bestimmt. Der synthetische Tagestiefstpreis wird aus den tatsächlich gehandelten Tagestiefstpreisen in allen Verfallmonaten und den Preisspannen zwischen den täglichen Abrechnungspreisen der unterschiedlichen Verfallmonate des jeweiligen Futures- Kontraktes bestimmt Eingabeintervall für Futures-Kontrakte auf kurz-, mittel- und langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und der schweizerischen Eidgenossenschaft Abweichend von Ziffer 3.. ergibt sich für Futures-Kontrakte auf kurz-, mittel- und langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Intervall aus den Tageshöchst- und Tagestiefstpreisen des jeweiligen Futures-Kontraktes. Sofern der synthetische Tageshöchstpreis größer ist als der Tageshöchstpreis, wird der synthetische Tageshöchstpreis verwendt. Sofern der synthetische Tagestiefstpreis kleiner ist als der Tagestiefstpreis, wird der synthetische Tagestiefstpreis verwendt. Zu diesen Werten sind folgende Auf- und Abschläge (absolut) bei der Berechnung des Intervalls vorzunehmen: COF-Futures +/- 0,25 Euro-Bobl-Futures +/- 0,05 Euro-Bund-Futures +/- 0,08 Euro-Buxl -Futures +/- 0,30 Euro-Schatz-Futures +/- 0, Eingabeintervall für Index-Total-Return-Futures-Kontrakte Abweichend von Ziffer 3.. ergibt sich das Intervall für Index-Total-Return-Futures- Kontrakte aus dem in Basispunkten ausgedrückten -Täglichen Abrechnungs-TRF- Spread des jeweiligen Futures-Kontrakts vom vorherigen stag gemäß Kapitel II Abschnitt 2 Ziffer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing. Zur Berechnung des Intervalls sind folgende Auf- und Abschläge vorzunehmen:

6 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 5 ID Betrag Index Total Return-Futures- Kontrakte auf den EURO STOXX 50 TESX + / - 25 Basispunkte ( Basispunkt = 0,000) 3..4 Besonderheiten Eingabeintervall für Daily Futures-Kontrakte auf KOSPI-200- der Korea Exchange (KRX) Für Eurex-KOSPI-Daily-Futures-Kontrakte wird zum Zeitpunkt der Eingabe eines Block- Geschäfts in Eurex-KOSPI-Daily-Futures-Kontrakten der von KRX zur Verfügung gestellte offizielle Schlusspreis vom ersten Kontraktmonat des entsprechenden KOSPI 200 Futures Kontraktes der KRX, der auf der elektronischen splattform Globex der Chicago Mercantile Exchange ( CME ) zum zur Verfügung steht, um das Zweifache des für Eurex-KOSPI-Daily-Futures-Kontrakte geltenden Margin Parameters erweitert bzw. reduziert. Ausgehend von dem so ermittelten Intervall und unter Berücksichtigung der an den Eurex-Börsen für die jeweiligen Eurex-KOSPI-Daily- Futures-Kontrakte ermittelten impliziten Volatilitäten, werden theoretische maximale und minimale Werte für den Preis des jeweiligen Block-Geschäfts in Eurex-KOSPI-Daily- Futures-Kontrakten im Tagesverlauf ermittelt. Das sich hieraus ergebende Intervall wird an allen stagen, außer dem Börsentag vor dem letzten stag der KOSPI 200 der KRX, um die Hälfte des zulässigen maximalen Quote-Spreads erweitert. Am Börsentag vor dem letzten stag der KOSPI 200 der KRX wird das Intervall um den ganzen zulässigen maximalen Quote-Spread erweitert. Daraus ergibt sich das Intervall der zulässigen Preise für Block-Geschäfte in Eurex-KOSPI-Daily-Futures-Kontrakten. Für die Bestimmung des Intervalls bei der Eingabe einer sstrategie in Eurex- KOSPI-Daily-Futures-Kontrakten gilt Ziffer 3..9 entsprechend Besonderheiten Eingabeintervall für Daily Futures-Kontrakte auf TAIEX-Optionen Für Daily Futures-Kontrakte auf TAIEX-Optionen werden auf der Basis der zum Zeitpunkt der Eingabe eines Block-Geschäfts festgestellten Tageshöchst- und Tagestiefstwerte der Daily Futures-Kontrakte auf TAIEX-Futures und der im Optionsmarkt der Eurex-Börsen jeweils ermittelten impliziten Volatilitäten theoretische maximale und minimale Werte für den Optionspreis dieses Block-Geschäfts im Tagesverlauf ermittelt. Das sich hieraus ergebende Intervall wird an allen stagen, außer dem Tag vor dem Verfall der TAIEX-Optionen an der TAIFEX, um die Hälfte des zulässigen maximalen Quote-Spreads erweitert. Am stag vor dem Verfall der TAIEX- Optionen an der TAIFEX wird das Intervall um den ganzen zulässigen maximalen Quote- Spread ausgedehnt. Daraus ergibt sich die Spanne der zulässigen Preise für Block- Geschäfte. Werden sstrategien in Daily Futures-Kontrakten auf TAIEX-Optionen eingegeben, gilt zur Bestimmung der Strategie-Tageshöchst- und -Tiefstwerte die

7 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 6 Summe der einzelnen in der sstrategie enthaltenen Tageshöchst- bzw. Tiefstpreise Besonderheiten Eingabeintervall für Index-Dividenden-Futures-Kontrakte Abweichend von Ziffer 3.. kann bei Index-Dividenden-Futures-Kontrakten der Kontraktpreis auch außerhalb des Intervalls liegen, sofern die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Die Geschäftsführungen der Eurex Börsen gibt die hierfür zulässigen Index-Dividenden-Futures-Kontrakte per Rundschreiben bekannt. ) Das Off-Book-Geschäft wird nur dann für den Eurex-T7-Entry-Service akzeptiert, wenn vorab ausreichend Sicherheiten bei der Eurex Clearing AG hinterlegt worden sind. 2) Der Teilnehmer erfüllt seine achweispflicht, wenn er auf Anforderung der Eurex Börsen eine Bestätigung über den Abschluss des außerhalb des Orderbuches abgeschlossenen Index-Dividenden-Options- oder Index-Dividenden-Swaptions- Geschäftes vorlegt, welches in Zusammenhang mit dem Dividenden-Index- Futures-Kontrakt steht. Die Bestätigung in Form eines Geschäftstickets (z.b. Snapshot aus dem Front- oder Backoffice-System des Käufers der Futures- Kontrakte) hat mindestens zu enthalten: - Options- oder Swaptions-Fälligkeit - Options- oder Swaptions-Prämie - Options- oder Swaptions-Ausübungspreis - Zugrundeliegender Index-Dividenden-Futures-Kontrakt (Referenz-Futures-Kontrakt) - Anzahl der zu liefernden Kontrakte des Referenz Futures Kontraktes - Die Geschäftsparteien der Options- oder Swaptions-Transaktion - Block-Geschäft-Referenznummer des Eurex-Systems 3..7 Eingabeintervall für EFP-I-Futures Geschäfte Trade at Index Close Für EFP-I-Futures Geschäfte im Rahmen eines Trade at Index Close wird der Kontraktpreis anhand des nächstverfügbaren offiziellen Schlusspreises des zugrundeliegenden Indexes zuzüglich Basis festgelegt. Die Basis muss stets aus einer fixen Zahl bestehen und die Preisgestaltung der Transaktion muss deutlich und zweifelsfrei sein.

8 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite Eingabeintervall für Für werden auf der Basis der zum Zeitpunkt der Eingabe eines Block-Geschäfts festgestellten Tageshöchst- und Tagestiefstwerte des jeweiligen Basiswertes und der im Optionsmarkt der Eurex-Börsen jeweils ermittelten impliziten Volatilitäten theoretische maximale und minimale Werte für den Optionspreis dieses Block-Geschäfts im Tagesverlauf ermittelt. Das sich hieraus ergebende Intervall wird an allen stagen außer den Verfalltagen um die Hälfte des zulässigen maximalen Quote-Spreads erweitert. An den Verfalltagen wird das Intervall um den ganzen zulässigen maximalen Quote-Spread ausgedehnt. Daraus ergibt sich die Spanne der zulässigen Optionspreise für Block-Geschäfte. Werden Options-Strategien und Options- Volatilitätsstrategien eingegeben, gilt zur Bestimmung der Strategie-Tageshöchst- und - Tiefstwerte die Summe der einzelnen in der Optionsstrategie enthaltenen Options- Tageshöchst- bzw. Tiefstpreise Eingabeintervall für kombinierte Instrumente Für kombinierte Instrumente werden aus den Eingabeintervallen der jeweiligen Leginstrumente maximale und minimale Eingabewerte entsprechend abgeleitet. 3.2 Teilabschnitt: Für den Off-Book- zugelassene Kontrakte Folgende an der Eurex Deutschland oder Eurex Zürich zugelassene Futures- und können mittels des Eurex-T7-Entry-Service in den nachfolgend genannten Geschäftsarten eingegeben werden Blockgeschäfte Für den Blockhandel sind die nachfolgend aufgeführten e zugelassen. eben dem Standardkontrakt auf einen bestimmten Basiswert gemäß Annex A und Annex B können auch davon in Bezug auf Art der Ausübung, Erfüllung und Laufzeit abweichende Kontrakte gehandelt werden, soweit dies von der Geschäftsführung in der untenstehenden Tabelle zugelassen wurde ( Zusätzliche Kontraktvarianten ). Dabei darf deren Laufzeit die von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen vorgegebene maximale Laufzeit eines Eurex-Futures oder einer Eurex-Option nicht übersteigen und deren Ausübung die von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen vorgegebene und um das 2.5 fache vergrößerte - maximale Ausübung einer Option nicht übersteigen.

9 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 8 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Aktienindexoptionen auf den ATX (OATX) 00 auf den ATX five (OATF) 00 auf den CECE USD (OCEE) auf den DAX (ODAX) 500 auf den DivDAX (ODIV) 00 auf den MDAX (O2MX) 50 auf den TecDAX (OTDX) 00 auf den EURO STOXX 50 Index (OESX).000 auf den EURO STOXX 50 ex Financials Index (OEXF) 250 auf die EURO STOXX Sector Indizes 00 auf den EURO STOXX Index (OXXE) 00 auf den EURO STOXX Large Index (OLCE) 00 auf den EURO STOXX Mid Index (OMCE) 00 auf den EURO STOXX Small Index (OSCE) 00 auf den EURO STOXX Select Dividend 30 Index (OEDV) 00 auf den STOXX Global Select Dividend 00 Index (OGDV) 00

10 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 9 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (OMAS) 50 auf den MSCI Emerging Markets Asia Index (OMEA) 50 auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, EUR) (OME) auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, USD) (OMEM) 50 auf den MSCI Emerging Markets Index (Price, USD) (OMEF) auf den MSCI Emerging Markets EMEA Index (OMEE) 50 auf den MSCI Emerging Markets Latin America Index (OMEL) 20 auf den MSCI Europe Index (TR, EUR) (OMEU) 250 auf den MSCI Europe Index (Price, EUR) (OMEP) auf den MSCI Europe Growth Index (OMEG) auf den MSCI Europe Value Index (OMEV) auf den MSCI Russia (Price, USD) Index (OMRU) auf den MSCI World Index (TR, EUR) (OMW) auf den MSCI World Index (TR, USD) (OMWO) 00

11 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 0 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf den MSCI World Index (Price, USD) (OMWP) auf den OMXH25-Index (OFOX) 00 auf den RDX EUR Index (ORDE) 00 auf den RDX USD Index (ORDX) 00 auf den SESEX (OSE) auf den SLI - Swiss Leader Index (OSLI) 250 auf den SMI (OSMI) 500 auf den SMIM (OSMM) 250 auf den STOXX Europe 50 Index (OSTX) 250 auf den STOXX Europe Large 200 Index (OLCP) 00 auf den STOXX Europe Mid 200 Index (OMCP) 00 auf den STOXX Europe Small 200 Index (OSCP) 00 auf den STOXX Europe 600 (OXXP) 00 auf die STOXX Europe 600 Sector Indizes 00 Aktienoptionen

12 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT2, BE2, CH2, DE2, ES2, FI2, FR2, IT2, L2, RU2, SE2 (OSTK) auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung BE (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung BE3 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung CH, CH2 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung CH3, CH4 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung DE (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung DE3, DE4 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung ES (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung ES3 (OSTK) 250

13 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 2 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung FI (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung FI3, FI4 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung FR (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung F3, FR4 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung GB (OSTK) 00 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung IE (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung IT (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung IT3 (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung L (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung L3, L4 (OSTK) 250

14 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 3 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung RU (OSTK) 250 auf Aktien mit gemäß Annex B der Eurex-Kontraktspezifikationen zugewiesener Gruppenkennung SE (OSTK) 250 auf Aktien von Aktiengesellschaften des TecDAX (OSTK) 250 Exchange Traded Funds-Optionen (ETF-Optionen) auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares SMI (XMT).000 auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares DAX (DE) (EXS) auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares EURO STOXX 50 (EU2) ishares EURO STOXX Banks 30-5 (DE) (EXX) auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares STOXX Europe 600 (DE) (EXSA) auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares Core MSCI World (IWDA) ishares MSCI Emerging Markets (Dist) (IDEM).000 auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares Core FTSE 00 (Dist) (ISF) ishares Core S&P 500 (CSPX) 750

15 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 4 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares MSCI Europe (Dist) (IQQ).500 auf börsengehandelte Indexfondsanteile: db x-trackers ETFs 00 LDX IRS Constant Maturity Futures-Kontrakte Constant Maturity Futures-Kontrakte auf Swapraten mit einer Laufzeit von 2-30 Jahren (GE02-GE30) Optionen auf Aktienindex-Dividenden-Futures auf EURO STOXX 50 Index- Dividenden-Futures (OEXD) Optionen auf Fixed Income Futures auf Euro-Bobl-Futures (OGBM) 200 auf Euro-Bund-Futures (OGBL, OGB, OGB2, OGB3, OGB4 und OGB5) 00 auf Euro-Schatz-Futures (OGBS) 300 auf einen Euro-OAT-Future (OOAT) 500 Optionen auf Geldmarkt-Futures Einjährige-, Zweijährige-, Dreijährige- und Vierjährige-Mid-Curve- auf Dreimonats-EURIBOR-Futures (OEM, OEM2, OEM3, OEM4) 50 auf Dreimonats-EURIBOR- Futures (OEU3) 50 Optionen auf Rohstoffe

16 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 5 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / auf den Bloomberg Commodity- Index (OCCO) ETC- (OPHA; OCRU) Xetra-Gold - (OXGL) 00 Volatilitätsindexoptionen auf den VSTOXX (OVS) 500 Optionen auf VSTOXX Futures (OVS2) 500 Währungsderivate Optionen Britisches Pfund-Schweizer Franken Optionen (OCPF) 00 Britisches Pfund-U.S. Dollar Optionen (OCPU) 00 Euro-Britisches Pfund Optionen (OCEP) 00 Euro-Schweizer Franken Optionen (OCEF) 00 Euro-U.S. Dollar Optionen (OCEU) 500 U.S. Dollar-Schweizer Franken Optionen (OCUF) 00 Australischer Dollar U.S. Dollar Optionen (OCAU) 00 Australischer Dollar Japanischer en Optionen (OCA) 00 Euro Australischer Dollar Optionen (OCEA) 00 Euro - Japanischer en Optionen (OCE) 00 U.S. Dollar Japanischer en Optionen (OCU) 00 euseeland Dollar U.S. Dollar Optionen (OCU) 00 Aktien-Futures

17 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 6 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf Aktien gemäß Annex A (FSTK) Aktien-Dividenden-Futures Futures-Kontrakte auf Dividenden einzelner Aktien Aktienindex-Dividenden-Futures Futures-Kontrakte auf Dividenden des DAX Kursindex (Price Index) (FDXD) Futures-Kontrakte auf Dividenden des DivDAX Index (FDVD) Futures-Kontrakte auf Dividenden des EURO STOXX 50 Index (FEXD) Futures-Kontrakte auf Dividenden des EURO STOXX Select Dividend 30 Index (FD3D) Futures-Kontrakte auf Dividenden der EURO STOXX Sector Indizes Futures-Kontrakte auf Dividenden der STOXX Europe 600 Sector Indizes Futures-Kontrakte auf Dividenden des SMI Index Aktienindex-Futures Futures-Kontrakte auf den ATX (FATX) 00 Futures-Kontrakte auf den ATX five (FATF) 00 Futures-Kontrakte auf den CECE USD (FCEE) Futures-Kontrakte auf den DAX (FDAX) 250 Futures-Kontrakte auf den DivDAX (FDIV) 00

18 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 7 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MDAX (F2MX) 50 Mini Futures-Kontrakte auf den DAX (FDXM) 500 Futures-Kontrakte auf den TecDAX (FTDX) 00 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 Index (FESX).000 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 Index (FESQ).000 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 ex Financials Index (FEXF) 250 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Index (FXXE) 00 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Large Index (FLCE) 00 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Mid Index (FMCE) 00 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Small Index (FSCE) 00 Futures-Kontrakte auf die EURO STOXX Sector Indizes 250 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Select Dividend 30 Index (FEDV) 00 Futures-Kontrakte auf die istoxx Europe Low Risk, Momentum, Quality, Size, Value und Carry Factor Index Futures-Kontrakte auf den STOXX Global Select Dividend 00 Index (FGDV) 00 Futures-Kontrakte auf den MSCI AC Asia Pacific Index (FMAP)

19 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 8 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MSCI AC ASEA Index (TR, USD) (FMSE) Futures-Kontrakte auf den MSCI AC Asia Index (TR, USD) (FMAA) Futures-Kontrakte auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (FMAS) 50 Futures-Kontrakte auf den MSCI AC Asia ex Japan Index (TR, USD) (FMXJ) Futures-Kontrakte auf den MSCI Pakistan Index (TR, USD) (FMPK) Futures-Kontrakte auf den MSCI ACWI Index (TR, EUR) (FMAE) Futures-Kontrakte auf den MSCI ACWI Index (TR, USD) (FMAC) Futures-Kontrakte auf den MSCI ACWI ex USA Index (FMXU) Futures-Kontrakte auf den MSCI Australia Index (FMAU) Futures-Kontrakte auf den MSCI Canada (GTR, USD) (FMGC) Futures-Kontrakte auf den MSCI Canada (TR, USD) (FMCA) Futures-Kontrakte auf den MSCI Chile Index (FMCL) Futures-Kontrakte auf den MSCI China Free Index (FMC) Futures-Kontrakte auf den MSCI Colombia Index (FMCO)

20 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 9 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MSCI Czech Republic Index (FMCZ) Futures-Kontrakte auf den MSCI Egypt Index (FME) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Asia Index (FMEA) 50 Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, EUR) (FME) 50 Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, USD) (FMEM) 50 Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index (Price, USD) (FMEF) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets EMEA Index (FMEE) 50 Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Latin America Index (FMEL) 20 Futures-Kontrakte auf den MSCI EMU Index (GTR, EUR) (FMGM) Futures-Kontrakte auf den MSCI EMU Index (TR, EUR) (FMMU) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (GTR, EUR) (FMGE) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (GTR, USD) (FMGU) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (TR, EUR) (FMEU) 250 Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (Price, EUR) (FMEP)

21 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 20 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (TR, USD) (FMED) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Growth Index (FMEG) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Value Index (FMEV) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe ex Switzerland Index (FMXS) Futures-Kontrakte auf den MSCI France (GTR, EUR) (FMGF) Futures-Kontrakte auf den MSCI France (TR, EUR) (FMFR) Futures-Kontrakte auf den MSCI Frontier Markets Index (FMFM) Futures-Kontrakte auf den MSCI Hong Kong Index (FMHK) Futures-Kontrakte auf den MSCI Hungary Index (FMHU) Futures-Kontrakte auf den MSCI India Index (FMI) Futures-Kontrakte auf den MSCI Indonesia Index (FMID) Futures-Kontrakte auf den MSCI Japan (TR, USD) Index (FMJP) 50 Futures-Kontrakte auf den MSCI Japan (GTR, USD) Index (FMJG) Futures-Kontrakte auf den MSCI Kokusai Index (GTR, USD) (FMKG)

22 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 2 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Futures-Kontrakte auf den MSCI Kokusai Index (TR, USD) (FMK) Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MSCI Malaysia Index (FMM) Futures-Kontrakte auf den MSCI Mexico Index (FMMX) Futures-Kontrakte auf den MSCI Morocco Index (FMMA) Futures-Kontrakte auf den MSCI ew Zealand Index (FMZ) Futures-Kontrakte auf den MSCI orth America (GTR, USD) (FMGA) Futures-Kontrakte auf den MSCI orth America (TR, USD) (FMA) Futures-Kontrakte auf den MSCI Pacific (TR, USD) Index (FMPA) Futures-Kontrakte auf den MSCI Pacific (GTR, USD) Index (FMPG) Futures-Kontrakte auf den MSCI Pacific ex Japan Index (FMPX) Futures-Kontrakte auf den MSCI Peru Index (FMPE) Futures-Kontrakte auf den MSCI Philippines Index (FMPH) Futures-Kontrakte auf den MSCI Poland Index (FMPL) Futures-Kontrakte auf den MSCI Qatar Index (FMQA)

23 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 22 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MSCI Russia Index (et Total Return) (FMRS) Futures-Kontrakte auf den MSCI Russia Index (Price) (FMRU) Futures-Kontrakte auf den MSCI South Africa Index (FMZA) Futures-Kontrakte auf den MSCI Thailand Index (FMTH) Futures-Kontrakte auf den MSCI United Arab Emirates Index (FMUA) Futures-Kontrakte auf den MSCI United Kingdom Index (TR, GBP) (FMUK) Futures-Kontrakte auf den MSCI United Kingdom (TR, USD) (FMDK) Futures-Kontrakte auf den MSCI USA (GTR, USD) (FMGS) Futures-Kontrakte auf den MSCI USA Index (TR, USD) (FMUS) Futures-Kontrakte auf den MSCI USA Equal Weighted Index (FMUE) Futures-Kontrakte auf den MSCI USA Momentum Index (FMUM) Futures-Kontrakte auf den MSCI USA Quality Index (FMUQ) Futures-Kontrakte auf den MSCI USA Value Weighted Index (FMUV) Futures-Kontrakte auf den MSCI World Index (GTR, EUR) (FMWE)

24 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 23 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den MSCI World Index (GTR, USD) (FMWG) Futures-Kontrakte auf den MSCI World Index (TR, EUR) (FMW) Futures-Kontrakte auf den MSCI World Index (TR, USD) (FMWO) 00 Futures-Kontrakte auf den MSCI World Index (Price, USD) (FMWP) Futures-Kontrakte auf den MSCI World Midcap Index (FMWM) Futures-Kontrakte auf den OMXH25-Index (FFOX) 00 Futures-Kontrakte auf den RDX EUR Index (FRDE) Futures-Kontrakte auf den RDX USD Index (FRDX) Futures-Kontrakte auf den SESEX (FSE) Futures-Kontrakte auf den SLI Swiss Leader Index (FSLI) 250 Futures-Kontrakte auf den SMI (FSMI) 500 Futures-Kontrakte auf den SMIM (FSMM) 250 Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Large 200 Index (FLCP) 00 Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Mid 200 Index (FMCP) 00 Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Small 200 Index (FSCP) 00

25 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 24 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe 50 Index (FSTX) 250 Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe 600 Index (FXXP) 00 Futures-Kontrakte auf die STOXX Europe 600 Sector Indizes 250 Futures-Kontrakte auf den TA-35 Index (FT25) 00 Daily Futures-Kontrakte auf TAIEX-Futures 25 Daily Futures-Kontrakte auf TAIEX-Optionen 00 Eurex- Daily-Futures auf Mini KOSPI-200-Futures 00 Eurex Daily Futures auf KOSPI-200-Optionen 25 Zins-Swap Futures Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 2 Jahren ( FSWS- Future ).000 Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 5 Jahren ( FSWM- Future ) 500 Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 0 Jahren ( FSWL- Future ) 250 Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 30 Jahren ( FSWX-Future ) 00 Exchange Traded Funds-Futures (ETF-Futures)

26 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 25 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile: db x-trackers ETFs 00 Futures-Kontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares DAX (DE) (EXSF), ishares EURO STOXX 50 (EUF), ishares SMI (XMTF).000 Fixed Income Futures Futures-Kontrakte auf eine fiktive besonders langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland (Euro-Buxl -Futures; FGBX) 00 Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland (Euro-Bund-Futures; FGBL) Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland (Euro-Bobl-Futures; FGBM) Futures-Kontrakte auf eine fiktive kurzfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland (Euro-Schatz-Futures; FGBS) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Republik Frankreich (Euro-OAT-Futures; FOAT) 250 Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Republik Frankreich (Mid-Term Euro-OAT-Futures; FOAM) 250

27 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 26 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Republik Italien (Euro-BTP-Futures; FBTP) 250 Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Republik Italien (Mid-Term Euro-BTP-Futures; FBTM) 00 Futures-Kontrakte auf eine fiktive kurzfristige Schuldverschreibung der Republik Italien (Short-Term Euro-BTP-Futures; FBTS) 00 Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung des Königreich Spanien (Euro-BOO-Futures; FBO) 250 Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Anleihe der Schweizerischen Eidgenossenschaft (COF-Futures; COF) 500 Futures auf Rohstoffe Futures-Kontrakte auf den Bloomberg Commodity- Index 50 ETC-Futures-Kontrakte (FPHA; FCRU) Xetra-Gold -Futures-Kontrakte (FXGL) 00 Geldmarkt-Futures Futures-Kontrakte auf den Zinssatz für ein Dreimonats-Termingeld in Euro (Dreimonats-EURIBOR-Futures; FEU3) 00

28 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 27 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten ermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft, EOIA (EOIA-Futures) (FEO) 300 Futures-Kontrakte auf den EUR Secured Funding Terminkontrakt auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten ermittelten Zinssätze der STOXX GC Pooling EUR Deferred Funding Rate (FLIC) 300 Immobilienindex-Futures Futures-Kontrakte auf den IPD UK Annual All Industrial Index Futures-Kontrakte auf den IPD UK Annual All Office Index Futures-Kontrakte auf den IPD UK Annual All Property (Excluding Residential Specialist Funds) Index Futures-Kontrakte auf den IPD UK Annual All Retail Index Futures-Kontrakte auf den IPD UK Quarterly City Office Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf den IPD UK Quarterly Retail Warehouse Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf den IPD UK Quarterly Shopping Centre Index - Calendar ear Returns

29 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 28 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Futures-Kontrakte auf den IPD UK Quarterly South Eastern Industrial Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf den IPD UK Quarterly Westend & Midtown Office Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf IPD UK Quarterly All Property Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf IPD UK Quarterly All Retail Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf IPD UK Quarterly All Office Index - Calendar ear Returns Futures-Kontrakte auf IPD UK Quarterly All Industrial Index - Calendar ear Returns Volatilitätsindex-Futures Futures-Kontrakte auf den VSTOXX Index (FVS).000 Futures-Kontrakte auf die Varianz des EURO STOXX 50 Index (EVAR) Index-Total-Return-Futures Index-Total-Return-Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 (TESX) 00 Währungsderivate Futures Britisches Pfund-Schweizer Franken Futures (FCPF) 00 Britisches Pfund-U.S. Dollar Futures (FCPU) 00 Euro-Britisches Pfund Futures (FCEP) 00 Euro-Schweizer Franken Futures (FCEF) 00

30 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 29 Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Standard Zusätzliche Kontraktvarianten / Euro-U.S. Dollar Futures (FCEU) 200 U.S. Dollar-Schweizer Franken Futures (FCUF) 00 Australischer Dollar U.S. Dollar Futures (FCAU) 00 Australischer Dollar Japanischer en Futures (FCA) 00 Euro Australischer Dollar Futures (FCEA) 00 Euro Japanischer en Futures (FCE) 00 U.S. Dollar Japanischer en Futures (FCU) 00 euseeland Dollar U.S. Dollar Futures (FCU) 00 Die Kontraktanzahl der gehandelten Futures- bzw. einschließlich deren zusätzliche Kontraktvarianten darf die festgelegte Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte nicht unterschreiten. Soweit mittels des Service für Futures Kalenderspreads, Standard Options-Strategien, icht-standard Options-Strategien oder Options- Volatilitätsstrategien Kontrakte eingegeben werden, die für den Block-Trade-Service zugelassen sind, gilt vorstehende Regelung entsprechend. Die Geschäftsführungen der Eurex Börsen können auf ebene festlegen, dass Block-Geschäfte unterhalb einer von ihr bestimmten Mindestgröße ( on-disclosure Limit ) untertägig veröffentlicht werden. Die hiervon betroffenen e und das jeweils aktuell gültige on-disclosure Limit werden im Rahmen der Eurex Teilnehmerkommunikation über die Internetseite bekanntgegeben Exchange for Physicals for Financials ( EFP-F ) Folgende Zins-Futures-Kontrakte sind zugelassen: Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 2 Jahren ( FSWS-Future )

31 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 30 Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 5 Jahren ( FSWM-Future ) Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 0 Jahren ( FSWL-Future ) Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 30 Jahren ( FSWX-Future ) Futures-Kontrakte auf den Zinssatz für ein Dreimonats-Termingeld in Euro ( FEU3- Future ) Futures-Kontrakte auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten ermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft, EOIA ( FEO-Future ) Futures-Kontrakte auf den EUR Secured Funding Terminkontrakt auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten ermittelten Zinssätze der STOXX GC Pooling EUR Deferred Funding Rate ( FLIC-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive extra-langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBX-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBL-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBM-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive kurzfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBS-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Republik Frankreich ( FOAT-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Republik Frankreich ( FOAM-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Republik Italien ( FBTP-Futures )

32 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 3 Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Republik Italien ( FBTM-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive kurzfristige Schuldverschreibung der Republik Italien ( FBTS-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung des Königreich Spanien ( FBO-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ( COF-Future ) Exchange for Physicals for Index-Futures/FX-Futures ( EFP-I ) Folgende Kontrakte sind zugelassen: Futures-Kontrakte auf den ATX Index (FATX) Futures-Kontrakte auf den ATX five Index (FATF) Futures-Kontrakte auf den CECE EUR Index (FCEC) Futures-Kontrakte auf den DAX (FDAX) Futures-Kontrakte auf den DivDAX (FDIV) Futures-Kontrakte auf den MDAX (F2MX) Mini Futures-Kontrakte auf den DAX (FDXM) Futures-Kontrakte auf den TecDAX (FTDX) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 ex Financials Index (FEXF) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 Index (FESX) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 Index (FESQ) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Index (FXXE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Large Index (FLCE)

33 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 32 Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Mid Index (FMCE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Small Index (FSCE) Futures-Kontrakte auf die EURO STOXX Sector Indizes Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Select Dividend 30 Index (FEDV) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Low Risk Factor Index (FXFR) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Momentum Factor Index (FXFM) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Quality Factor Index (FXFQ) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Size Factor Index (FXFS) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Value Factor Index (FXFV) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Carry Factor Index (FXFC) Futures-Kontrakte auf den STOXX Global Select Dividend 00 Index (FGDV) Futures-Kontrakte auf die MSCI Indizes Futures-Kontrakte auf den OMXH25-Index (FFOX) Futures-Kontrakte auf den RDX EUR Index (FRDE) Futures-Kontrakte auf den RDX USD Index (FRDX) Futures-Kontrakte auf den SESEX (FSE) Futures-Kontrakte auf den SLI - Swiss Leader Index (FSLI) Futures-Kontrakte auf den SMI (FSMI) Futures-Kontrakte auf den SMIM (FSMM) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe 50 Index (FSTX)

34 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 33 Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe 600 Index (FXXP) Futures-Kontrakte auf die STOXX Europe 600 Sector Indizes Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Large 200 Index (FLCP) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Mid 200 Index (FMCP) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Small 200 Index (FSCP) Futures-Kontrakte auf den TA-35 Index (FT25) Futures-Kontrakte auf den VSTOXX Index FX-Futures-Kontrakte Ein EFP-I Geschäft liegt vor, wenn - Zwei Teilnehmer sowohl das Referenzgeschäft als auch das mittels des Eurex-T7- Entry-Service eingegebene Futures Geschäft miteinander abschließen, oder - Zwei Teilnehmer das Futures Geschäft miteinander abschließen. Ein Teilnehmer ist offizieller Exchange Traded Fund (ETF) Market Maker ( Authorised Participant ) und schließt das entsprechende Referenzgeschäft mit dem ETF Emittenten ab. Der zweite Teilnehmer schließt das entsprechende Referenzgeschäft mit einem oder mehreren (Auktion) Dritten ab. - Die von den Vertragsparteien eines Futures Geschäfts jeweils abgeschlossenen Referenzgeschäfte müssen sich nicht auf einen identischen Geschäftsgegenstand beziehen. Dabei muss aber jedes Geschäft die Voraussetzungen der Ziffer erfüllen. Für Geschäfte, bei denen das EFP-I Futures Geschäft zum nächstverfügbaren offiziellen Schlusspreis des zugrundeliegenden Indexes zuzüglich Basis abgeschlossen werden soll ( Trade at Index Close ) sind nur die in Ziffer genannten Futures-Kontrakte zulässig. Darüber hinaus ist eine Aufteilung eines EFPI-I Trade at Index Close Geschäfts auf zwei Teilgeschäfte des gleichen Kontrakts zur Verbesserung der Preisgranularität zulässig, sofern die Teilgeschäfte eindeutig als zusammengehörig gekennzeichnet werden Exchange for Swaps ("EFS ) Folgende Kontrakte sind zugelassen:

35 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 34 Futures-Kontrakte auf den ATX Index (FATX) Futures-Kontrakte auf den ATX five Index (FATF) Futures-Kontrakte auf den CECE EUR Index (FCEE) Futures-Kontrakte auf den DAX (FDAX) Futures-Kontrakte auf den DivDAX (FDIV) Futures-Kontrakte auf den MDAX (F2MX) Mini Futures-Kontrakte auf den DAX (FDXM) Futures-Kontrakte auf den TecDAX (FTDX) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 ex Financials Index (FEXF) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 Index (FESX) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 Index (FESQ) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Index (FXXE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Large Index (FLCE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Mid Index (FMCE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Small Index (FSCE) Futures-Kontrakte auf die EURO STOXX Sector Indizes Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Select Dividend 30 Index (FEDV) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Low Risk Factor Index (FXFR) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Momentum Factor Index (FXFM) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Quality Factor Index (FXFQ)

36 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 35 Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Size Factor Index (FXFS) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Value Factor Index (FXFV) Futures-Kontrakte auf den istoxx Europe Carry Factor Index (FXFC) Futures-Kontrakte auf den STOXX Global Select Dividend 00 Index (FGDV) Futures-Kontrakte auf die MSCI Indizes Futures-Kontrakte auf den OMXH25-Index (FFOX) Futures-Kontrakte auf den RDX EUR Index (FRDE) Futures-Kontrakte auf den RDX USD Index (FRDX) Futures-Kontrakte auf den SESEX (FSE) Futures-Kontrakte auf den SLI - Swiss Leader Index (FSLI) Futures-Kontrakte auf den SMI (FSMI) Futures-Kontrakte auf den SMIM (FSMM) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe 50 Index (FSTX) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe 600 Index (FXXP) Futures-Kontrakte auf die STOXX Europe 600 Sector Indizes Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Large 200 Index (FLCP) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Mid 200 Index (FMCP) Futures-Kontrakte auf den STOXX Europe Small 200 Index (FSCP) Futures-Kontrakte auf den TA-35 Index (FT25) Futures-Kontrakte auf den Zinssatz für ein Dreimonats-Termingeld in Euro ( FEU3- Future )

37 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 36 Futures-Kontrakte auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten ermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft, EOIA ( FEO-Future ) Futures Kontrakte auf den EUR Secured Funding Terminkontrakt auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten ermittelten Zinssätze der STOXX GC Pooling EUR Deferred Funding Rate ( FLIC-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive extra-langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBX-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBL-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBM-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive kurzfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland ( FGBS-Future ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Republik Frankreich ( FOAT-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Republik Frankreich ( FOAM-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Republik Italien ( FBTP-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der Republik Italien ( FBTM-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive kurzfristige Schuldverschreibung der Republik Italien ( FBTS-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung des Königreich Spanien ( FBO-Futures ) Futures-Kontrakte auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ( COF-Future ) Futures-Kontrakte auf den VSTOXX Index

38 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 37 Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 2 Jahren ( FSWS-Future ) Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 5 Jahren ( FSWM-Future ) Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 0 Jahren ( FSWL-Future ) Futures-Kontrakte auf einen in Euro denominierten Zinsswap mit einer Laufzeit von 30 Jahren ( FSWX-Future ) Vola-Geschäft Folgende Kontrakte sind zugelassen: Optionskontrakt Futures-Kontrakt auf den ATX Index (OATX) Futures-Kontrakte auf den ATX Index (FATX) auf den ATX five Index (OATF) Futures-Kontrakte auf den ATX five Index (FATF) auf den CECE EUR Index (OCEE) Futures-Kontrakte auf den CECE EUR Index (FCEE) auf den DAX (ODAX) Futures-Kontrakte auf den DAX (FDAX) auf den DivDAX (ODIV) Futures-Kontrakte auf den DivDAX (FDIV) auf den MDAX (O2MX) Futures-Kontrakte auf den MDAX (F2MX) auf den TecDAX (OTDX) Futures-Kontrakte auf den TecDAX (FTDX)

39 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 38 Optionskontrakt Futures-Kontrakt auf den Bloomberg Commodity Index (OCCO) Futures-Kontrakte auf den Bloomberg Commodity Index (FCCO) auf den EURO STOXX 50 (OESX) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX 50 (FESX) auf den EURO STOXX Index (OXXE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Index (FXXE) auf den EURO STOXX Large Index (OLCE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Large Index (FLCE) auf den EURO STOXX Mid Index (OMCE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Mid Index (FMCE) auf den EURO STOXX Small Index (OSCE) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Small Index (FSCE) auf die EURO STOXX 50 Index-Dividenden-Futures (OEXD) Futures-Kontrakte auf die EURO STOXX 50 Index-Dividenden (FEXD) auf den EURO STOXX Select Dividend 30 Index (OEDV) Futures-Kontrakte auf den EURO STOXX Select Dividend 30 Index (FEDV) auf den STOXX Global Select Dividend 00 Index (OGDV) Futures-Kontrakte auf den STOXX Global Select Dividend 00 Index (FGDV) auf die EURO STOXX Sector Indizes Futures-Kontrakte auf die EURO STOXX Sector Indizes

40 Eurex4 und an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 39 Optionskontrakt Futures-Kontrakt auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (OMAS) Futures-Kontrakte auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (FMAS) auf den MSCI Emerging Markets Asia Index (OMEA) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Asia Index (FMEA) auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, EUR) (OME) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, EUR) (FME) auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, USD) (OMEM) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index (TR, USD) (FMEM) auf den MSCI Emerging Markets Index (Price, USD) (OMEF) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Index (Price, USD) (FMEF) auf den MSCI Emerging Markets EMEA Index (OMEE) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets EMEA Index (FMEE) auf den MSCI Emerging Markets Latin America Index (OMEL) Futures-Kontrakte auf den MSCI Emerging Markets Latin America Index (FMEL) auf den MSCI Europe Index (TR, EUR) (OMEU) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (TR, EUR) (FMEU) auf den MSCI Europe Index (Price, EUR) (OMEP) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Index (Price, EUR) (FMEP) auf den MSCI Europe Growth Index (OMEG) Futures-Kontrakte auf den MSCI Europe Growth Index (FMEG)