Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG

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1 eurex clearing rundschreiben 140/15 Datum: 7. Dezember 2015 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing-Mitglieder und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Heike Eckert Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Kontakt: Trading & Clearing Services, T , memberservices@eurexclearing.com oder Ihr Key Account Manager Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhang: Geänderte Abschnitte des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Zusammenfassung: Zum 1. Februar 2016 werden die folgenden Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG in Kraft treten: 1. Die e für Volumenrabatte in Aktienindex-Futures werden angepasst. 2. Die e für das reduzierte pro Transaktion in A-Konten werden für Aktien-Futures und Indexoptionen für Orderbuch- und Off-Book-Geschäfte angepasst. RDX - sind von dieser Maßnahme ausgenommen. 3. Die Transaktionsentgelte für deutsche und Schweizer Aktienoptionen werden für Orderbuchund Off-Book-Geschäfte in A-Konten angepasst. Entsprechend wird das zur Ausübung von angepasst. Bitte entnehmen Sie die Details und die geänderten Abschnitte des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG diesem Rundschreiben. Eurex Clearing AG Mergenthalerallee Eschborn Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F memberservices@ eurexclearing.com Internet: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hugo Bänziger Vorstand: Dr. Thomas Book (Vorsitzender), Heike Eckert, Matthias Graulich, Thomas Laux, Erik Tim Müller Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main HRB Nr USt-IdNr. DE Amtsgericht Frankfurt/Main

2 eurex clearing rundschreiben 140/15 Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Zum 1. Februar 2016 werden die folgenden Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG in Kraft treten: 1. Die e für Volumenrabatte in Aktienindex-Futures werden wie folgt angepasst: Produktgruppe Stufe Rabatt Bisheriger Neuer Stufe 1 10 % Aktienindex-Futures Stufe 2 20 % Stufe 3 30 % Die e für das reduzierte pro Transaktion in A-Konten werden für Aktien-Futures und Indexoptionen für Orderbuch- und Off-Book-Geschäfte wie folgt angepasst: Produktgruppe Aktien-Futures Indexoptionen Bisheriger (A-Konto) Neuer (A-Konto) RDX - sind von dieser Maßnahme ausgenommen. 3. Die Transaktionsentgelte für deutsche und Schweizer Aktienoptionen werden für Orderbuch- und Off-Book-Geschäfte in A-Konten wie folgt angepasst: Produktgruppe Bisheriges pro (A-Konto) - Neues pro (A-Konto) - Deutsche Aktienoptionen EUR 0,10 0,05 0,15 0,08 Schweizer Aktienoptionen CHF 0,15 0,08 0,20 0,10 Das zur Ausübung von wird entsprechend angepasst: Produktgruppe Bisheriges Ausübungsentgelt pro (A-Konto) Neues Ausübungsentgelt pro (A-Konto) Deutsche Aktienoptionen EUR 0,10 0,15 Schweizer Aktienoptionen CHF 0,15 0,20 Seite 1 von 2

3 eurex clearing rundschreiben 140/15 Die geänderten Abschnitte des Preisverzeichnisses entnehmen Sie bitte dem Anhang dieses Rundschreibens. Ab dem 1. Februar 2016 wird das geänderte Preisverzeichnis zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis Gemäß Ziffer 16 Abs. 3 des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen des Preisverzeichnisses als durch das jeweilige Clearing-Mitglied angenommen, sofern dieses nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Veröffentlichung widerspricht. 7. Dezember 2015 Seite 2 von 2

4 Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ********************************************************************************** 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Orderbuch-Geschäfte und Off-Book-Geschäfte an den Eurex-Börsen) 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate Geschäften (Geschäftsabschluss) Orderbuch-Geschäfte Schwellenwerwert Schwellen- 1) pro pro (-zahl (-zahl A-Konten P-Konten wert) > Schwellen- (-zahl) (-zahl) Aktienderivate Aktien-Futures mit in Annex A der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT01, BE01, DE01, ES01, ES02, FI01, FR01, GR01, IE01, IT01, NL01, NO01, PL01, PT01, EUR 0,10 0, SE01 BR01, CA01, CA02, RU01, US01, US02 USD 0,15 0, CH01, CH02 CHF 0,15 0, GB01 GBP 0,08 0, Aktienoptionen/LEPOs mit in Annex B der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung DE11, DE12, DE13, DE14 2) EUR 0,15 0, AT11, AT12, BE11, BE12, BE13, DE11, DE12, DE13, DE14, ES11, ES12, ES13, FI11, FI12, FI13, FI14, FR11, FR12, EUR 0,10 0,

5 Seite 2 1) FR13, FR14, IE11, IT11, IT12, IT13, NL11, NL12, NL13, NL14, SE11, US11 pro (-zahl ) pro (-zahl A-Konten (-zahl) P-Konten (-zahl) CH11, CH12, CH13, CH14 3) CHF 0,2015 0, GB11 GBP 0,15 0, RU11, RU12 USD 0,15 0, Aktienindexderivate Futures Mini-DAX Futures 42) EUR 0,25 n. a. > ) Eurex-KOSPI-Daily-Futures- 53) KRW 0,04% n. a. Daily Futures auf TAIEX-Futures TWD 28,00 n. a. Daily Futures auf TAIEX- TWD 10,00 n. a. Futures auf STOXX Indizes EUR 0,30 n. a. EURO STOXX 50 Variance Futures 64) EUR 0,30 n.a. ATX EUR 0,30 0, ATX five EUR 0,30 0, CECE EUR EUR 0,30 0, DAX EUR 0,50 0, DivDAX EUR 0,75 0, MDAX EUR 0,30 0, TecDAX EUR 0,20 0, Dow Jones Global Titans 50 SM (EUR) MSCI (EUR denominiert) MSCI (USD denominiert) EUR 0,30 0, EUR 0,50 0, USD 0,50 0, OMXH25 EUR 0,50 0, auf STOXX Indizes 75) EUR 0,30 0, RDX EUR EUR 0,30 0, RDX USD USD 0,40 0, Sensex USD 0,20 0, SLI - Swiss Leader Index CHF 0,40 0, SMI CHF 1,00 0,

6 Seite 3 1) pro (-zahl ) pro (-zahl A-Konten (-zahl) > ) P-Konten (-zahl) SMIM CHF 0,40 0, Dividendenderivate Zinsderivate Futures EUR Secured Funding- Futures 86) EUR 0,40 n.a. 2-, 5-, 10- und 30-jährige Euro Swap Futures EUR 0,20 n.a. CONF Futures CHF 0,30 n. a. Dreimonats-EURIBOR Futures EUR 0,20 n. a. EONIA Futures 97) EUR 0,40 n. a. sderivate 108) FX-Futures Aktiendividenden-Futures mit in Annex D der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung 119) 1) Die im Zusammenhang mit einem Geschäftsabschluss gemäß Ziffer des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG bereits angefallenen e werden storniert, wenn dieses Geschäft gemäß den Regelungen in Ziffer 2.7 der Bedingungen für den Handel an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich aufgehoben wurde. 2) Für deutsche Aktien- beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M- Konten gebucht wurden, 0,10 EUR. Das reduzierte pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M- Konten gebucht wurden, beträgt 0,05 EUR. 3) Für schweizer Aktien- beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M- Konten gebucht wurden, 0,15 CHF. Das reduzierte pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M- Konten gebucht wurden, beträgt 0,08 CHF. 42) Für Mini-DAX Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,20 EUR. 53) Die e für Geschäftsabschlüsse in Eurex-KOSPI-Daily-Futures-en werden als Prozentsatz auf die gezahlte Prämie pro berechnet, also dem Prozentsatz aus obiger Tabelle multipliziert mit dem Ausführungspreis multipliziert mit dem wert von Südkoreanische Won (KRW). 64) Für EURO STOXX 50 Variance Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,20 EUR. 75) Für EURO STOXX 50 Index (OESX) existiert ein zweiter für das reduzierte pro (anzahl > 2. ) für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht werden. Für alle e über pro Transaktion wird das von 0,30 EUR um 75% auf 0,075 EUR reduziert.

7 Seite 4 86) Für EUR Secured Funding-Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,20 EUR. 97) Für EONIA Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,20 EUR. 108) Für sderivate (FX-Futures und FX-) beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht wurden, 0,15 USD. 119) Die Zuordnung des es eines einzelnen Aktiendividenden-Futures basiert auf der für den Aktiendividenden- Future maßgeblichen Dividende am jeweiligen Stichtag mit Wirksamkeit zum 1. September jeden Jahres und wird jeweils durch Rundschreiben bekannt gegeben. Stichtag ist der 14. Mai Für die Aktiendividenden-Futures mit der Gruppenkennung US21 und US22 ist der erste Stichtag der ; hierbei zählen alle gezahlten Dividenden von Ab 2014 ist der Stichtag jeweils der letzte Handelstag im Juli eines jeden Jahres Off-Book-Geschäfte pro (zahl wert) pro (zahl > Schwellen- A-Konten (zahl) P-Konten (zahl) Aktienderivate Aktien-Futures mit in Annex A der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT01, BE01, DE01, ES01, ES02, FI01, FR01, GR01, IE01, IT01, NL01, NO01, EUR 0,15 0, PL01, PT01, SE01 BR01, CA01, CA02, RU01, US01, US02 USD 0,23 0, CH01, CH02 CHF 0,23 0, GB01 GBP 0,12 0, Aktienoptionen/LEPOs mit in Annex B der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung 1) DE11, DE12, DE13, DE14 2) EUR 0,15 0, AT11, AT12, BE11, BE12, BE13, DE11, DE12, DE13, DE14, ES11, ES12, ES13, FI11, FI12, FI13, FI14, FR11, EUR 0,10 0, FR12, FR13, FR14, IE11, IT11, IT12, IT13, NL11, NL12, NL13, NL14, SE11, US11 CH11, CH12, CH13, CH14 3) CHF 0,2015 0, GB11 GBP 0,15 0,

8 Seite 5 pro (zahl pro ) (zahl > A-Konten P-Konten RU11, RU12 USD 0,15 0, Aktienindexderivate Futures Mini-DAX Futures 42) EUR 0,37 n. a. zahl) Eurex-KOSPI-Daily-Futures- 53) KRW 0,04% n. a. Daily Futures auf TAIEX- Futures Daily Futures auf TAIEX- TWD 38,00 n. a. TWD 14,00 n. a. Futures auf STOXX Indizes EUR 0,45 n. a. EURO STOXX 50 Variance Futures 64) EUR 0,45 n.a. ATX EUR 0,30 0, ATX five EUR 0,30 0, CECE EUR EUR 0,30 0, DAX EUR 0,50 0, DivDAX EUR 0,75 0, MDAX EUR 0,30 0, TecDAX EUR 0,20 0, Dow Jones Global Titans 50 SM (EUR) MSCI (EUR denominiert) MSCI (USD denominiert) ) (zahl) (- EUR 0,30 0, EUR 0,50 0, USD 0,50 0, OMXH25 EUR 0,50 0, auf STOXX Indizes 75) EUR 0,30 0, RDX EUR EUR 0,30 0, RDX USD USD 0,40 0, Sensex USD 0,20 0, SLI - Swiss Leader Index CHF 0,40 0, SMI CHF 1,00 0, SMIM CHF 0,40 0, Dividendenderivate

9 Seite 6 Zinsderivate Futures pro (zahl pro ) (zahl > EONIA Futures 86) EUR 0,60 n. a. EUR Secured Funding- Futures 97) EUR 0,60 n.a. sderivate 108) FX-Futures Aktiendividenden-Futures A-Konten mit in Annex D der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung 119) ) (zahl) P-Konten (zahl) 1) Für auf Aktien bezogene Wertpapiergeschäfte, bei denen es sich um Kombinationsgeschäfte Option-Aktie handelt, werden Transaktionsentgelte gemäß Ziffer 3.11 in Verbindung mit Ziffer erhoben. 2) Für deutsche Aktien- beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,10 EUR. Das reduzierte pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, beträgt 0,05 EUR. 3) Für schweizer Aktien- beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,15 CHF. Das reduzierte pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, beträgt 0,08 CHF. 42) Für Mini-DAX Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M- Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. 53) Die e für Geschäftsabschlüsse in Eurex-KOSPI-Daily-Futures-en werden als Prozentsatz auf die gezahlte Prämie pro berechnet, also dem Prozentsatz aus obiger Tabelle multipliziert mit dem Ausführungspreis multipliziert mit dem wert von Südkoreanische Won (KRW). 64) Für EURO STOXX 50 Variance Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. 75) Für EURO STOXX 50 Index (OESX) existiert ein zweiter für das reduzierte pro (anzahl > 2. ) für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht werden. Für alle e über pro Transaktion wird das von 0,30 EUR um 75% auf 0,075 EUR reduziert. 86) Für EONIA Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. 97) Für EUR Secured Funding-Futures beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P-

10 Seite 7 bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. 108) Für sderivate (FX-Futures und FX-) beträgt das - pro für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht wurden, 0,225 USD. 119) Die Zuordnung des es eines einzelnen Aktiendividenden-Futures basiert auf der für den Aktiendividenden-Future maßgeblichen Dividende am jeweiligen Stichtag mit Wirksamkeit zum 1. September jeden Jahres und wird jeweils durch Rundschreiben bekannt gegeben. Stichtag ist der 14. Mai Für die Aktiendividenden-Futures mit der Gruppenkennung US21 und US22 ist der erste Stichtag der ; hierbei zählen alle gezahlten Dividenden von Ab 2014 ist der Stichtag jeweils der letzte Handelstag im Juli eines jeden Jahres. 3.2 Rabatte Volumen-Rabatte (3) Die ECAG gewährt Rabatte auf zu leistende Transaktionsentgelte im Sinne der Absätze 1 und 2, wenn solche ansprüche durch Geschäftsabschlüsse innerhalb eines Kalendermonats entstanden sind und das nachfolgend festgelegte Mindesttransaktionsvolumen je Produktgruppe erreicht oder überschritten wurde. Geschäftsabschlüsse in Eurex-KOSPI-Daily-Futures-en und Daily Futures- e auf TAIEX-Derivate werden bei der Ermittlung des Transaktionsvolumens für Aktienindex-Futures nicht berücksichtigt. Die Mindesttransaktionsvolumina für jede Produktgruppe ergeben sich aus der nachfolgenden Rabattstaffelung: Futures: Bei der Ermittlung des anrechenbaren Mindesttransaktionsvolumens werden bei diesen en ausschließlich Orderbuch-Geschäfte gemäß Ziffer berücksichtigt. Produktgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Mindesttransaktionsvolumen Aktienindex-Futures Zinsfutures

11 Seite Ausübung von pro Aktienoptionen mit in Annex B der spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung 1) * DE11, DE12, DE13, DE14 2) EUR 0,15 AT11, AT12, BE11, BE12, BE13, DE11, DE12, DE13, DE14, ES11, ES12, ES13, FI11, FI12, FI13, FI14, FR11, FR12, FR13, FR14, IE11, IT11, IT12, IT13, NL11, NL12, NL13, NL14, SE11, US11 EUR 0,10 CH11, CH12, CH13, CH14 3) CHF 0,2015 GB11 GBP 0,15 RU11, RU12 USD 0,15 Zinsderivate 4) ** 1)* Für die Ausübung von LEPOs werden keine e erhoben. 2) Für deutsche Aktien- beträgt das für die Ausübung von auf P- bzw. M-Konten 0,10 EUR pro. 3) Für schweizer Aktien- beträgt das für die Ausübung von auf P- bzw. M-Konten 0,15 CHF pro. 4)** Für Transaktionen, die nach Ausübung der Option im resultierenden Futurekontrakt durchgeführt werden, sind die jeweiligen e für die zugrunde liegenden Futures maßgebend. ******************