Rohstoff-Indexderivate: Einführung von vier weiteren Futures auf Bloomberg Commodity-Indizes (XL-Kontrakte)

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1 Eurex Clearing-Rundschreiben 008/18 Rohstoff-Indexderivate: Einführung von vier weiteren Futures auf Bloomberg Commodity-Indizes (XL-Kontrakte) Zusammenfassung Eurex Clearing AG (Eurex Clearing) wird mit Wirkung zum 12. Februar 2018 Clearing-Services für vier zusätzliche an der Eurex Deutschland und Eurex Zürich (zusammen die Eurex-Börsen) eingeführte Futures auf Bloomberg Commodity-Indizes anbieten: Dieses Rundschreiben enthält Informationen zum Clearing der jeweiligen Produkte, die zum 12. Februar 2018 eingeführt werden. Informationen speziell zum Handel im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Produkte und die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex-Börsen entnehmen Sie bitte Eurex-Rundschreiben 007/18. Anhang: Aktualisierte Abschnitte des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Datum: 24. Januar 2018 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Heike Eckert Zielgruppe: Alle Abteilungen Verweis auf Rundschreiben: Eurex-Rundschreiben 007/18 Kontakt: Clearing Operations T , clearing@eurexclearing.com, Risk Control T , risk@eurexclearing.com Eurex Clearing AG Mergenthalerallee Eschborn Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland Internet: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hugo Bänziger Vorstand: Erik Tim Müller (Vorsitzender), Heike Eckert (stv. Vorsitzende), Matthias Graulich, Thomas Laux, Manfred Matusza Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main HRB Nr USt-IdNr. DE Amtsgericht Frankfurt/Main

2 Rohstoff-Indexderivate: Einführung von vier weiteren Futures auf Bloomberg Commodity-Indizes (XL-Kontrakte) Eurex Clearing AG (Eurex Clearing) wird mit Wirkung zum 12. Februar 2018 Clearing-Services für vier zusätzliche an der Eurex Deutschland und Eurex Zürich (zusammen die Eurex-Börsen) eingeführte Futures auf Bloomberg Commodity-Indizes anbieten: Dieses Rundschreiben enthält Informationen zum Clearing der jeweiligen Produkte, die zum 12. Februar 2018 eingeführt werden. Informationen speziell zum Handel im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Produkte und die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex-Börsen entnehmen Sie bitte Eurex-Rundschreiben 007/ Überblick Eurex-Produkte Basiswerte Future auf Kürzel ISIN ISIN Bloomber Reuters g Bloomberg Energy Subindex XLEN DE000A2G9975 US09376A8568 BCOMEN.BCOMEN Bloomberg Industrial Metals Subindex XLIN DE000A2G9983 US09376A8238 BCOMIN.BCOMIN Bloomberg Precious Metals Subindex XLPR DE000A2G9991 US09376A7818 BCOMPR.BCOMPR Bloomberg ex-agriculture & Livestock Subindex XLXB DE000A2HAAB7 US09376A3023 BCOMXAL.BCOMXAL 2. Kontraktspezifikationen Die ausführlichen Kontraktspezifikationen entnehmen Sie bitte dem Eurex-Rundschreiben 007/18. Basiswerte Bloomberg Commodity-Indizes (Standard-Kontrakte) Bloomberg Commodity-Indizes (XL-Kontrakte) Beschreibung des Basiswerts Die Bloomberg-Rohstoffindex-Familie misst die Performance von Investments in bis zu 22 Rohstoffen. Zur Berechnung des Index werden die Preise von Rohstoff-Futures an unterschiedlichen Börsen herangezogen. Diese werden gemäß einer bestimmten Methode gerollt. Der Index ist so ausgestaltet, dass er nachbildbar ist und nicht durch einzelne Rohstoffe oder Sektoren dominiert wird. Das Index-Regelwerk sowie die aktuelle Zusammensetzung und Gewichtung sind auf der Website von Bloomberg verfügbar unter: Kontraktwert USD 250 pro Indexpunkt USD pro Indexpunkt Erfüllung Preisermittlung Minimale Preisveränderung Laufzeiten Durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag In Punkten, auf zwei Dezimalstellen 0,01 Punkte; entspricht einem Wert von USD 2,50 0,01 Punkte; entspricht einem Wert von USD 10,00 Die nächsten drei Monate, die nachfolgenden drei Die nächsten drei Quartalsmonate (März, Juni, Quartalsmonate (März, Juni, September, Dezember), die darauffolgenden vier Halbjahresmonate September, Dezember) (Juni, Dezember) und die darauf folgenden zwei Jahresverfallsmonate (Dezember) Eurex Clearing-Rundschreiben 008/18 Seite 2 von 4

3 Letzter Handelstag/ Schlussabrechnungstag Schlussabrechnungspreis Letzter Handelstag der Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ist der dritte Freitag eines jeweiligen Monats, sofern dieser Tag ein Handelstag an den Eurex-Börsen ist, andernfalls der unmittelbar vorhergehende Handelstag. Schlussabrechnungstag der Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ist jeweils fünf Handelstage nach dem letzten Handelstag, sofern dieser Tag im gleichen Kalendermonat liegt. Andernfalls ist der letzte Handelstag in dem Kalendermonat, in dem der Kontrakt verfällt, der Schlussabrechnungstag. Maßgebend für die Bloomberg Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ist grundsätzlich der vom Index- Anbieter (Bloomberg) berechnete Index-Schlussstand am letzten Handelstag. Der Index-Schlussstand wird auf der Basis der einzelnen täglichen Settlementpreise der im Index zusammengefassten Rohstoff-Futures ermittelt. Ist die Ermittlung des Schlussabrechnungspreises gemäß Absatz (1) nicht möglich, weil bei einer oder mehreren Komponenten des Index aufgrund einer Handelsaussetzung, eines Feiertages oder aus anderen Gründen keine Preisfeststellung stattfindet, so wird für diese Komponenten der nächstmögliche Settlementpreis an einem der Handelstage vor dem Schlussabrechnungstag zugrunde gelegt. Der Schlussabrechnungspreis wird auf drei Dezimalstellen gerundet. 3. Produktgruppen Die zu den zusätzlichen Futures auf die Bloomberg Commodity-Indizes gehörigen Produktgruppe lautet: Produkt Settlement Location Unit Produktgruppe Regulatorischer Status Produktart Produktsegment Produktwährung Settlementart Produktgruppenkürzel Futures auf Commodities Nein bar Future/ Nicht für US- Commodi- USD X N C H 6 U Bloomberg Indizes USD- Handel Option ties Barabwicklung zugelassen 4. Transaktionsentgelte und Rabatte Es gelten die nachfolgend aufgeführten Entgelte für Handel und Clearing für die zusätzlichen Futures auf Bloomberg Commodity-Indizes: Kontrakt Währung Standard-Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl > Schwellenwert A-Konten (Kontraktzahl) Schwellenwert P-Konten (Kontraktzahl) Orderbuch-Geschäfte Futures auf Bloomberg-Indizes (XL-Kontrakt) Off-Book-Geschäfte Futures auf Bloomberg-Indizes (XL-Kontrakt) USD 4,00 n. a. n. a. n. a. USD 6,00 n. a. n. a. n. a. Eurex Clearing-Rundschreiben 008/18 Seite 3 von 4

4 Die betreffenden Änderungen treten zum 12. Februar 2018 in Kraft. Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Vollversion des geänderten Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG (Preisverzeichnis) auf der Eurex Clearing- Website unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis 5. Risikoparameter Margins für die neuen Produkte werden in Prisma berechnet. Die Risikoparameter für die neuen Produkte entnehmen Sie bitte der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link: Risikomanagement > Risikoparameter 6. Handelszeiten (MEZ) Produkt Pre-Trading- Periode Fortlaufender Handel Post- Trading Full-Periode Off-book Trading Periode Letzter Handelstag Handel bis Futures auf Bloomberg-Indizes 07:30-09:00 09:00-18:00 18:00-21:30 09:00-21:30 18:00 Gemäß Ziffer 14 Abs. 3 des Preisverzeichnisses gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen des Preisverzeichnisses als durch das jeweilige Clearing-Mitglied angenommen, sofern dieses nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Veröffentlichung widerspricht. Für Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Clearing Operations unter Tel , clearing@eurexclearing.com, oder Risk Control, Tel , risk@eurexclearing.com. 24. Januar 2018 Eurex Clearing-Rundschreiben 008/18 Seite 4 von 4

5 Anhang zu Eurex Clearing-Rundschreiben 008/18 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite 1 *************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************************** 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Orderbuch-Geschäfte und Off-Book-Geschäfte an den Eurex-Börsen) 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate-Geschäften Produkt / Produktgruppe Währung Konten Standard- Entgelt pro Kontrakt (Kontraktanzahl Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktanzahl > Ausführungsart Schwellen -wert (Kontraktanzahl) Rohstoffindex-Futures A 1,00 n. a. n. a. Orderbuch P 1,00 n. a. n. a. Futures auf Bloomberg Indizes (Standard-Kontrakt) USD M 1,00 n. a. n. a. A 1,50 n. a. n. a. Off-Book P 1,50 n. a. n. a. M 1,50 n. a. n. a. A 4,00 n. a. n. a. Orderbuch P 4,00 n. a. n. a. Futures auf Bloomberg Indizes (XL-Kontrakt) USD M 4,00 n. a. n. a. A 6,00 n. a. n. a. Off-Book P 6,00 n. a. n. a. M 6,00 n. a. n. a. Rohstoffindex-Optionen A 1,00 n. a. n. a. Orderbuch P 1,00 n. a. n. a. Optionen auf Bloomberg Indizes USD M 1,00 n. a. n. a. A 1,50 n. a. n. a. Off-Book P 1,50 n. a. n. a. M 1,50 n. a. n. a.

6 Anhang zu Eurex Clearing-Rundschreiben 008/18 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments) Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments), falls diese nicht bis Uhr am Handelstag nach dem Tag des Geschäfts erfolgen, werden wie folgt bepreist: Produkt / Produktgruppe Entgelt pro Kontrakt Rohstoffindex-Derivate Futures auf Bloomberg Indizes (Standard-Kontrakt) USD 2,00 Futures auf Bloomberg Indizes (XL-Kontrakt) USD 8,00 Optionen auf Bloomberg Indizes USD 2, Barausgleich (Cash Settlement) Produkt / Produktgruppe Rohstoffindex-Derivate Futures auf Bloomberg Indizes (Standard-Kontrakt) Futures auf Bloomberg Indizes (XL- Kontrakt) Maximales Entgelt für Entgelt pro Kontrakt Kontrakte auf den gleichen Basiswert je A-, P- und M- Konto USD 1,00 n. a. USD 4,00 n. a.