DE Bank Bawag P.S.K. Report Datum 3.6.215 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 848,5 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.316,5 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa1 Deckungsstockrating AAA Anzahl der Finanzierungen 1.833 Anzahl der Schuldner 92 Anzahl der Garanten 69 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 1,5 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,7 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 7,2% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 12,8% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung),6% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 2 Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) 17% Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 9% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 5 Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 5 Anzahl der Emissionen 24 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 35,35
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k 3. 6 399 1k davon - 1. 8 142 3 k davon 1. - 3. 52 257 3. - 5.. 1.129 1.417 5k davon 3. - 5. 173 416 1mn davon 5. - 1.. 527 748 5mn davon 1.. - 5.. 429 253 5mn 5.. 128 17 Summe 1.317 1.833 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten 5 4 3 2 1 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock no Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 1.51 in EUR 74 in CHF 265 in CHF 144 in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 1.317 Summe 848 2.3 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 1.317 1 Österreich 1.31 99% Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland 16 1% Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 1.317 1
Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich 1 Wien 3 Niederösterreich 37 28% Oberösterreich 319 25% Salzburg 32 2% Tirol 41 3% Steiermark 297 23% Kärnten 71 5% Burgenland 56 4% Vorarlberg 112 9% Summe 1.31 1 Gesamtdeckung Anteil (%) 28% 24% 2% 3% 23% 5% 4% 8% 99% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garanten Staat Bundesland Gemeinde 816 Haftung Staat 37 Haftung Subsouverän Bundesland 18 Haftung Subsouverän Gemeinde 356 Sonstige Summe 1.317 % 62% 3% 8% 27% 1 2.5 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) Seasoning % 12 Monate 24 2% 12-36 Monate 218 17% 36-6 Monate 189 14% 6-12 Monate 53 4 12 Monate 356 27% Summe 1.317 1 4 2 12 Monate 12-36 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate 7,7 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) in Jahren 15,5, 3,6 Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate 18 1% 12 Monate 65 77% 12-36 Monate 24 2% 12-36 Monate 26 3% 36-6 Monate 31 2% 36-6 Monate 21 3% 6-12 Monate 229 17% 6-12 Monate 37 4% 12 Monate 1.15 77% 12 Monate 114 13% Summe 1.317 1 Summe 848 1 1.2 1. 8 4 2 Primärdeckung Emissionen 12 Monate 12-36 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate
2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock no Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 1.198 Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren 13 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 16 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 9 Fix, > 5 Jahren 848 Summe 1.317 Summe 848
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) Wertpapiere nach Anzahl 1.. 1.. - 5.. 5.. Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe Verteilung nach Ländern % EU Staaten Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe