Bank UniCredit Bank Austria Report Datum 31.12.216 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) n.a. Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 4.44,7 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 6.888,8 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa2 BBB+ BBB Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen Aaa NR NR Anzahl der Finanzierungen 3.828 Anzahl der Schuldner 1.434 Anzahl der Garanten 283 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 4,8 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen 1,8 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 3% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 29% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 6% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 22% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 34% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 7% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 59% Anzahl der Emissionen 34 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 118,96
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k 3. 253 2.29 1k davon - 1. 55 1.23 3 k davon 1. - 3. 199 1.87 3. - 5.. 1.492 1.396 5k davon 3. - 5. 164 423 1mn davon 5. -. 331 465 5mn davon. - 5.. 997 58 5mn 5.. 5.144 142 Summe 6.889 3.828 6. 5. 4. 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 5.343 in EUR in CHF 1.546 in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 6.889 Summe 2.3 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 6.889 1% Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 6.889 1% Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 6.889 1%
Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich 94 13% Wien 2.2 29% Niederösterreich 973 14% Oberösterreich 76 11% Salzburg 149 2% Tirol 184 3% Steiermark 738 11% Kärnten 75 1% Burgenland 283 4% Vorarlberg 191 3% Summe 6.889 1% Gesamtdeckung Anteil (%) 13% 29% 14% 11% 2% 3% 11% 1% 4% 3% 1% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garan Staat Bundesland Gemeinde Haftung Staat Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Sonstige Summe 2.5 Seasoning der Primärdeckung 533 2.317 1.129 371 1.468 587 485 6.889 % 8% 34% 16% 5% 21% 9% 7% 1% Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 8,4 Seasoning % 12 1.433 21% 12-36 372 5% 36-6 1.135 16% 6-12 2.174 32% 12 1.774 26% Summe 6.889 1% 12 12-36 36-6 6-12 12 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 6,1 8,4 4,2 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 1.51 22% 12 5 1% 12-36 998 14% 12-36 1.585 39% 36-6 812 12% 36-6 2.2 49% 6-12 793 12% 6-12 125 3% 12 2.785 4% 12 283 7% Summe 6.889 1% Summe 4.45 1% 2.5 1.5 5 Primärdeckung Emissionen 12 12-36 36-6 6-12 12
2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 4.531 Variabel, fix unterjährig 1.55 Fix, 1-2 Jahren 188 Fix, 1-2 Jahren 1 Fix, 2-5 Jahren 321 Fix, 2-5 Jahren 2.577 Fix, > 5 Jahren 1.85 Fix, > 5 Jahren 43 Summe 6.889 Summe 4.45
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 148 davon Nationalbank fähig 148 Summe 148 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 2% Wertpapiere nach Anzahl.. - 5.. 5.. 148 2 Summe 148 2 Ersatzdeckung nach Währung % EUR 148 1% CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe 148 1% Verteilung nach Ländern % EU Staaten 148 1% Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 148 1% Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 148 1%