BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 5. Januar 2016

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 5. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 73

2 Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 5. Juni 2015 einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder einer diese ersetzenden Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 73

3 ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Genmab A/S, ISIN DK Namens- Daimler AG, ISIN DE Namens- Siemens AG, ISIN DE Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE Apple Inc., ISIN US Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Amazon.com, Inc., ISIN US Novo Nordisk A/S, ISIN DK Wirecard AG, ISIN DE Namens- adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE BHP Billiton Plc, ISIN GB Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Namens- Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE United Internet AG, ISIN DE Qualcomm Incorporated, ISIN US CTS Eventim AG, ISIN DE SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Fingerprint Cards AB, ISIN SE Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, ISIN NL Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( / 73

4 Basiswert mit ISIN United Continental Holdings, Inc., ISIN US Namens- Leoni AG, ISIN DE easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 Wal-Mart Stores, Inc., ISIN US Salzgitter AG, ISIN DE The Procter & Gamble Company, ISIN US Barrick Gold Corporation, ISIN CA Namens- Nokia OYJ, ISIN FI Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 priceline.com Incorporated, ISIN US Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 StatoilHydro, ISIN NO ElringKlinger AG, ISIN DE Carl Zeiss Meditec AG, ISIN DE Wacker Chemie AG, ISIN DE000WCH8881 Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 GFK SE, ISIN DE Covestro AG, ISIN DE Jenoptik AG, ISIN DE Rheinmetall AG, ISIN DE Bechtle AG, ISIN DE Micron Technology, Inc., ISIN US LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( / 73

5 Basiswert mit ISIN Celgene Corporation, ISIN US Repsol S.A., ISIN ES Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Grammer AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 Fielmann AG, ISIN DE Credit Suisse Group AG, ISIN CH LyondellBasell Industries N.V., ISIN NL Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 McDonald's Corporation, ISIN US Essilor International Société Anonyme, ISIN FR AstraZeneca PLC, ISIN GB Namens- AG, ISIN DE Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Namens- ProSiebenSat.1 Media AG, ISIN DE000PSM7770 Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH KION GROUP AG, ISIN DE000KGX8881 Südzucker AG, ISIN DE Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 73

6 Basiswert mit ISIN AURUBIS AG, ISIN DE Orange SA, ISIN FR Renault SA, ISIN FR Wienerberger AG, ISIN AT Peugeot S.A., ISIN FR Macy's, Inc., ISIN US55616P1049 Bilfinger SE, ISIN DE Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL Honeywell International Inc., ISIN US Pfizer Inc, ISIN US Software AG, ISIN DE Axel Springer SE, ISIN DE American International Group, Inc., ISIN US Merck KGaA, ISIN DE D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 comdirect bank AG, ISIN DE Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH BayWa AG, ISIN DE Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Whole Foods Market, Inc., ISIN US Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 Namens- Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 The Home Depot, Inc., ISIN US JPMorgan Chase & Co., ISIN US46625H1005 Alcoa Inc., ISIN US Tyson Foods, Inc., ISIN US Delta Air Lines Inc., ISIN US UniCredit S.p.A., ISIN IT Qiagen NV, ISIN NL Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 73

7 Basiswert mit ISIN Wynn Resorts, Limited, ISIN US BP p.l.c., ISIN GB Coloplast A/S, ISIN DK Heineken N.V., ISIN NL GlaxoSmithKline plc, ISIN GB Koninklijke Philips NV, ISIN NL Garmin Ltd., ISIN CH Vodafone Group PLC, ISIN GB00BH4HKS39 ams AG, ISIN AT0000A18XM4 Coeur Mining, Inc., ISIN US Standard Chartered PLC, ISIN GB Alstom S.A., ISIN FR Namens- Scout24 AG, ISIN DE000A12DM80 Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, ISIN AT Kontron AG, ISIN DE Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Groupon, Inc., ISIN US Singulus Technologies AG, ISIN DE Intesa SanPaolo SpA, ISIN IT Verizon Communications Inc., ISIN US92343V1044 TDC AS, ISIN DK Namens- Arcelor Mittal, ISIN LU Jyske Bank A/S, ISIN DK H. Lundbeck A/S, ISIN DK Sotheby s, ISIN US Norwegian Air Shuttle ASA, ISIN NO MGM Resorts International, ISIN US Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) investor.jyskebank.com / 73

8 Basiswert mit ISIN Abercrombie & Fitch Co., ISIN US Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 SAP SE, ISIN DE Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE The Travelers Companies, Inc., ISIN US89417E1091 Telefónica Deutschland Holding AG, ISIN DE000A1J5RX9 Linde AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE RWE AG, ISIN DE Tesla Motors, Inc., ISIN US88160R1014 Continental AG, ISIN DE Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE The Boeing Company, ISIN US Amgen Inc., ISIN US The Walt Disney Company, ISIN US The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 FedEx Corp., ISIN US31428X1063 3M Company, ISIN US88579Y1010 Zurich Financial Services AG, ISIN CH Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) / 73

9 Basiswert mit ISIN Namens- K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Johnson & Johnson, ISIN US Sanofi, ISIN FR Total SA, ISIN FR Chevron Corporation, ISIN US AXA, ISIN FR Lanxess AG, ISIN DE KUKA Aktiengesellschaft, ISIN DE Goldcorp Inc., ISIN CA Starbucks Corporation, ISIN US Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Caterpillar Inc., ISIN US Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE UBS Group AG, ISIN CH Société Générale SA, ISIN FR Visa Inc., ISIN US92826C8394 Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE Telefonica SA, ISIN ES E18 AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK Electricite de France, ISIN FR Veolia Environment S.A., ISIN FR Enel SpA, ISIN IT Barclays PLC, ISIN GB ebay Inc., ISIN US Yahoo! Inc., ISIN US BAUER AG, ISIN DE Motorola Solutions, Inc., ISIN US Engie SA, ISIN FR Internetseite (oder deren Nachfolgeseite) ( Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 9 / 73

10 ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 10 / 73

11 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 29. Januar "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 11 / 73

12 "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (6. Januar 2016). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. 12 / 73

13 "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 13 / 73

14 " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 14 / 73

15 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H0A, DE000PB2H0A1 / PB2H0B, DE000PB2H0B9 / PB2H0C, DE000PB2H0C7 / PB2H0D, DE000PB2H0D5 / PB2H0E, DE000PB2H0E3 / PB2H0F, DE000PB2H0F0 / PB2H0G, DE000PB2H0G8 / PB2H0H, DE000PB2H0H6 / PB2H0J, DE000PB2H0J2 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Genmab A/S, DK der Daimler AG, DE der Siemens AG, DE Vestas Wind Systems A/S, DK Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Glencore PLC, JE00B4T3BW64 der Infineon Technologies AG, DE Apple Inc., US Nordex SE, DE000A0D6554 Options- Typ DKK DKK GBp GBp Referenzstelle* OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S London Stock Exchange London Stock Exchange NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 790, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 63, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 79, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) 0,10 436, , ,0000 3,50% 1 72, , ,0000 3,50% 1 83, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 0,10 95, , ,0000 3,50% *** 0,10 29, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / CIBOR-1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 15 / 73

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H0K, DE000PB2H0K0 / PB2H0L, DE000PB2H0L8 / PB2H0M, DE000PB2H0M6 / PB2H0N, DE000PB2H0N4 / PB2H0P, DE000PB2H0P9 / PB2H0Q, DE000PB2H0Q7 / PB2H0R, DE000PB2H0R5 / PB2H0S, DE000PB2H0S3 / PB2H0T, DE000PB2H0T1 / PB2H0U, DE000PB2H0U9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Amazon.com, Inc., US Novo Nordisk A/S, DK Novo Nordisk A/S, DK Wirecard AG, DE Wirecard AG, DE der adidas AG, DE000A1EWWW0 Anglo American plc, GB00B1XZS820 der Deutsche Bank AG, DE BHP Billiton Plc, GB Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 DKK DKK GBp GBp OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S London Stock Exchange London Stock Exchange Terminbörse** International Securities Exchange (ISE) NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 588, , ,0000 3,50% 0,10 354, , ,0000 3,50% 0,10 366, , ,0000 3,50% *** 0,10 40, , ,0000 3,50% *** 0,10 42, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 82, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) 0,10 253, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) 0,10 654, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 37, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / CIBOR-1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 16 / 73

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H0V, DE000PB2H0V7 / PB2H0W, DE000PB2H0W5 / PB2H0X, DE000PB2H0X3 / PB2H0Y, DE000PB2H0Y1 / PB2H0Z, DE000PB2H0Z8 / PB2H00, DE000PB2H002 / PB2H01, DE000PB2H010 / PB2H02, DE000PB2H028 / PB2H03, DE000PB2H036 / PB2H04, DE000PB2H044 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 der Hannover Rueckversicherung AG, DE United Internet AG, DE Qualcomm Incorporated, US CTS Eventim AG, DE CTS Eventim AG, DE SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 Fingerprint Cards AB, SE Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, NL United Continental Holdings, Inc., US Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 SEK OMX Nordic Exchange Stockholm AB Euronext (Amsterdam) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 43, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 96, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 45, , ,0000 3,50% 0,10 46, , ,5000 3,50% *** 0,10 28, , ,0000 3,50% *** 0,10 31, , ,0000 3,50% *** 0,10 47, , ,0000 3,50% *** 0,10 466, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) 1 11, , ,0000 3,50% 0,10 42, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite STIBOR 1M / 17 / 73

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H05, DE000PB2H051 / PB2H06, DE000PB2H069 / PB2H07, DE000PB2H077 / PB2H08, DE000PB2H085 / PB2H09, DE000PB2H093 / PB2H1A, DE000PB2H1A9 / PB2H1B, DE000PB2H1B7 / PB2H1C, DE000PB2H1C5 / PB2H1D, DE000PB2H1D3 / PB2H1E, DE000PB2H1E1 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der Leoni AG, DE easyjet plc, GB00B7KR2P84 easyjet plc, GB00B7KR2P84 Wal- Mart Stores, Inc., US Salzgitter AG, DE The Procter & Gamble Company, US Barrick Gold Corporation, CA der Nokia OYJ, FI Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Options- Typ GBp GBp Referenzstelle* London Stock Exchange London Stock Exchange Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 24, , ,5000 3,50% NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) International Securities Exchange (ISE) 0, , , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0,10 57, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 0,10 69, , ,0000 3,50% 1 7,2429 7, ,0000 3,50% OMX (Helsinki) Eurex 1 6,2937 6, ,0000 3,50% *** 0,10 59, , ,0000 3,50% *** 0,10 62, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 18 / 73

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H1F, DE000PB2H1F8 / PB2H1G, DE000PB2H1G6 / PB2H1H, DE000PB2H1H4 / PB2H1J, DE000PB2H1J0 / PB2H1K, DE000PB2H1K8 / PB2H1L, DE000PB2H1L6 / PB2H1M, DE000PB2H1M4 / PB2H1N, DE000PB2H1N2 / PB2H1P, DE000PB2H1P7 / PB2H1Q, DE000PB2H1Q5 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) BlackBerry Limited, CA09228F1036 priceline.com Incorporated, US der Dialog Semiconductor PLC, GB der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 der E.ON SE, DE000ENAG999 Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 StatoilHydro, NO ElringKlinger AG, DE Carl Zeiss Meditec AG, DE Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 NOK Oslo Stock Exchange (OSE) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 7,5737 8, ,0000 3,50% 0, , , ,5000 3,50% *** 0,10 20, , ,0000 3,50% Eurex 1 2,9806 3, ,0000 3,50% Eurex 1 3,4581 3, ,0000 3,50% Eurex 1 7,6885 7, ,0000 3,50% Eurex 0,10 65, , ,0000 3,50% Oslo Stock Exchange (OSE) 0,10 110, , ,0000 3,50% *** 0,10 19, , ,0000 3,50% *** 0,10 24, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite NIBOR1M / 19 / 73

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H1R, DE000PB2H1R3 / PB2H1S, DE000PB2H1S1 / PB2H1T, DE000PB2H1T9 / PB2H1U, DE000PB2H1U7 / PB2H1V, DE000PB2H1V5 / PB2H1W, DE000PB2H1W3 / PB2H1X, DE000PB2H1X1 / PB2H1Y, DE000PB2H1Y9 / PB2H1Z, DE000PB2H1Z6 / PB2H10, DE000PB2H101 / PB2H11, DE000PB2H119 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Wacker Chemie AG, DE000WCH8881 der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 GFK SE, DE Covestro AG, DE Jenoptik AG, DE Rheinmetall AG, DE Bechtle AG, DE Micron Technology, Inc., US LinkedIn Corporation, US53578A1088 Celgene Corporation, US Repsol S.A., ES Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 71, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 27, , ,5000 3,50% *** 0,10 19, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% *** 1 12, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 57, , ,0000 3,50% *** 0,10 73, , ,0000 3,50% 1 12, , ,5000 3,50% 0,10 205, , ,0000 3,50% 0,10 107, , ,0000 3,50% SIBE 3 MEFF 4 1 9, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 20 / 73

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H12, DE000PB2H127 / PB2H13, DE000PB2H135 / PB2H14, DE000PB2H143 / PB2H15, DE000PB2H150 / PB2H16, DE000PB2H168 / PB2H17, DE000PB2H176 / PB2H18, DE000PB2H184 / PB2H19, DE000PB2H192 / PB2H2A, DE000PB2H2A7 / PB2H2B, DE000PB2H2B5 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Grammer AG, DE Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE OMV Aktiengesellschaft, AT SanDisk Corporation, US80004C1018 Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 Potash Corporation of Saskatchewan Inc., CA73755L1076 Fielmann AG, DE Credit Suisse Group AG, CH Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 91, , ,0000 3,50% *** 0,10 24, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% *** 0,10 68, , ,5000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 23, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 CHF SIX Swiss Exchange AG 0,10 54, , ,5000 3,50% *** 0,10 22, , ,0000 3,50% 0,10 14, , ,0000 3,50% *** 0,10 61, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 20, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CHF-LIBOR 1M / 21 / 73

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H2C, DE000PB2H2C3 / PB2H2D, DE000PB2H2D1 / PB2H2E, DE000PB2H2E9 / PB2H2F, DE000PB2H2F6 / PB2H2G, DE000PB2H2G4 / PB2H2H, DE000PB2H2H2 / PB2H2J, DE000PB2H2J8 / PB2H2K, DE000PB2H2K6 / PB2H2L, DE000PB2H2L4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) LyondellBasell Industries N.V., NL Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 McDonald's Corporation, US Essilor International Société Anonyme, FR AstraZeneca PLC, GB der AG, DE Twitter Inc., US90184L1026 der ProSiebenSat.1 Media AG, DE000PSM7770 Options- Typ Referenzstelle* NASDAQ GS 2 Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 75, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 53, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) 0,10 29, , ,0000 3,50% 0,10 106, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 102, , ,0000 3,50% GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0, , , ,0000 3,50% Eurex 0,10 72, , ,0000 3,50% 0,10 19, , ,0000 3,50% *** 0,10 37, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / 22 / 73

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H2M, DE000PB2H2M2 / PB2H2N, DE000PB2H2N0 / PB2H2P, DE000PB2H2P5 / PB2H2Q, DE000PB2H2Q3 / PB2H2R, DE000PB2H2R1 / PB2H2S, DE000PB2H2S9 / PB2H2T, DE000PB2H2T7 / PB2H2U, DE000PB2H2U5 / PB2H2V, DE000PB2H2V3 / PB2H2W, DE000PB2H2W1 / PB2H2X, DE000PB2H2X9 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH KION GROUP AG, DE000KGX8881 Südzucker AG, DE Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 AURUBIS AG, DE Orange SA, FR Renault SA, FR Wienerberger AG, AT Peugeot S.A., FR Macy's, Inc., US55616P1049 Options- Typ CHF Referenzstelle* SIX Swiss Exchange AG Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 82, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 125, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 32, , ,0000 3,50% Eurex 1 16, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 24, , ,0000 3,50% *** 0,10 43, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 14, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 70, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 1 15, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 14, , ,0000 3,50% 0,10 29, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CHF-LIBOR 1M / 23 / 73

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H2Y, DE000PB2H2Y7 / PB2H2Z, DE000PB2H2Z4 / PB2H20, DE000PB2H200 / PB2H21, DE000PB2H218 / PB2H22, DE000PB2H226 / PB2H23, DE000PB2H234 / PB2H24, DE000PB2H242 / PB2H25, DE000PB2H259 / PB2H26, DE000PB2H267 / PB2H27, DE000PB2H275 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Bilfinger SE, DE Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, NL Honeywell International Inc., US Pfizer Inc, US Software AG, DE Axel Springer SE, DE American International Group, Inc., US Merck KGaA, DE D Systems Corporation, US88554D2053 3D Systems Corporation, US88554D2053 Options- Typ Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 39, , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) International Securities Exchange (ISE) 0,10 32, , ,0000 3,50% 0,10 93, , ,0000 3,50% 0,10 28, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 22, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 45, , ,0000 3,50% 0,10 56, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 74, , ,0000 3,50% 1 8,2060 9, ,0000 3,50% 1 8,9363 9, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite 24 / 73

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H28, DE000PB2H283 / PB2H29, DE000PB2H291 / PB2H3A, DE000PB2H3A5 / PB2H3B, DE000PB2H3B3 / PB2H3C, DE000PB2H3C1 / PB2H3D, DE000PB2H3D9 / PB2H3E, DE000PB2H3E7 / PB2H3F, DE000PB2H3F4 / PB2H3G, DE000PB2H3G2 / PB2H3H, DE000PB2H3H0 / PB2H3J, DE000PB2H3J6 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) comdirect bank AG, DE Lonza Group Ltd, Switzerland, CH BayWa AG, DE der TUI AG, DE000TUAG000 Whole Foods Market, Inc., US Rolls- Royce Holdings PLC, GB00B63H8491 der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 The Home Depot, Inc., US JPMorgan Chase & Co., US46625H1005 Alcoa Inc., US Tyson Foods, Inc., US Options- Typ CHF Referenzstelle* SIX Swiss Exchange AG NASDAQ GS 2 GBp London Stock Exchange Euronext (Amsterdam) Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 9, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 147, , ,0000 3,50% *** 0,10 26, , ,0000 3,50% Eurex 1 15, , ,0000 3,50% International Securities Exchange (ISE) NYSE Liffe (London) Euronext (Amsterdam) International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 31, , ,0000 3,50% 0,10 467, , ,0000 3,50% 0,10 19, , ,0000 3,50% 0,10 119, , ,0000 3,50% 0,10 58, , ,0000 3,50% 1 8,4388 9, ,0000 3,50% 0,10 45, , ,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CHF-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 25 / 73

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PB2H3K, DE000PB2H3K4 / PB2H3L, DE000PB2H3L2 / PB2H3M, DE000PB2H3M0 / PB2H3N, DE000PB2H3N8 / PB2H3P, DE000PB2H3P3 / PB2H3Q, DE000PB2H3Q1 / PB2H3R, DE000PB2H3R9 / PB2H3S, DE000PB2H3S7 / PB2H3T, DE000PB2H3T5 / PB2H3U, DE000PB2H3U3 / PB2H3V, DE000PB2H3V1 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Delta Air Lines Inc., US UniCredit S.p.A., IT Qiagen NV, NL Wynn Resorts, Limited, US BP p.l.c., GB Coloplast A/S, DK Heineken N.V., NL GlaxoSmithKline plc, GB Koninklijke Philips NV, NL Garmin Ltd., CH Vodafone Group PLC, GB00BH4HKS39 Options- Typ Referenzstelle* Borsa Italiana (MTA) 5 NASDAQ GS 2 GBp DKK GBp London Stock Exchange OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Euronext (Amsterdam) London Stock Exchange Euronext (Amsterdam) NASDAQ GS 2 GBp London Stock Exchange Terminbörse** Borsa Italiana (IDEM) 6 * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 41, , ,5000 3,50% 1 3,2606 3, ,0000 3,50% Eurex 0,10 21, , ,0000 3,50% NYSE Liffe (London) NASDAQ OMX NORDIC Euronext (Amsterdam) NYSE Liffe (London) Euronext (Amsterdam) NYSE Liffe (London) 0,10 63, , ,5000 3,50% 1 317, , ,0000 3,50% 0,10 478, , ,0000 3,50% 0,10 71, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% 0,10 20, , ,0000 3,50% 0,10 31, , ,0000 3,50% 1 199, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / CIBOR-1M / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / 26 / 73