RAHMENVERTRAG FÜR FINANZGESCHÄFTE ZUSATZ ZUM DERIVATEANHANG. ZINSDERIVATE Ausgabe 2004

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1 F E D E R A T I O N B A N C A I R E D E L ' U N I O N E U R O P E E N N E BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION in Zusammenarbeit mit E U R O P E A N S A V I N G S B A N K S G R O U P GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D EPARGNE EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG E U R O P E A N A S S O C I A T I O N O F C O O P E R A T I V E B A N K S GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN RAHMENVERTRAG FÜR FINANZGESCHÄFTE ZUSATZ ZUM DERIVATEANHANG ZINSDERIVATE Ausgabe 2004 Dieser Zusatz ergänzt die Allgemeinen Bestimmungen und den Derivateanhang, die Bestandteil eines Rahmenvertrags für Finanzgeschäfte nach dem von der FBE veröffentlichten Muster sind. 1. Zweck, Auslegung (1) Zweck Dieser Zusatz ( Zins-Zusatz ) enthält Bedingungen für Zinsderivate. Zinsderivate sind Zinsswaps, Zinswährungsswaps, Zins-Caps oder Zins- Floors, Forward Rate Agreements, Zins-Swaptions sowie jedes sonstige Geschäft, das von den Parteien in den Bedingungen des betreffenden Geschäfts oder in den Besonderen Bestimmungen als solches vereinbart wird. (2) Auslegung Dieser Zusatz ist Bestandteil des Derivateanhangs. Die Auslegung des in Nr. 1(3) der Allgemeinen Bestimmungen verwendeten Begriffs Anhang erstreckt sich auch auf den vorliegenden Zusatz. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen den verschiedenen Teilen des Derivateanhangs und diesem Zusatz ist dieser Zusatz maßgeblich. 2. Zinsderivate Zinsswap ist ein Geschäft des Inhalts, dass (a) eine Partei einmalig oder regelmäßig Geldbeträge ( Variable Beträge ) in einer vereinbarten Währung zahlt, die auf Basis eines vereinbarten Betrags ( Bezugsbetrag ) in der betreffenden Währung und eines vereinbarten Variablen Zinssatzes berechnet werden, und (b) die andere Partei einmalig oder regelmäßig entweder (i) Geldbeträge ( Festbeträge ) in derselben Währung zahlt, die auf Basis desselben Bezugsbetrags und eines vereinbarten Festzinssatzes berechnet werden, oder (ii) Variable Beträge in derselben Währung zahlt, die auf Basis desselben Bezugsbetrags und eines anderen Variablen Zinssatzes berechnet werden. Zinswährungsswap ist ein Geschäft des Inhalts, dass (a) eine Partei einmalig oder regelmäßig Variable Beträge oder Festbeträge in einer vereinbarten Währung zahlt, die auf Basis eines vereinbarten Betrags ( Währungsbezugsbetrag ) in der betreffenden Währung berechnet werden, und (b) die andere Partei einmalig oder regelmäßig Variable Beträge oder Festbeträge in einer anderen Währung zahlt, die auf Basis eines Währungsbezugsbetrags in der betreffenden anderen Währung berechnet werden. Forward Rate Agreement oder FRA ist ein Geschäft des Inhalts, dass eine Partei (der Verkäufer ) oder die andere Partei (der Käufer ) einmalig oder regelmäßig Variable Beträge in einer vereinbarten Währung zahlt, die auf Basis eines Bezugsbetrags sowie der Differenz zwischen dem Variablen Zinssatz und dem Festzinssatz berechnet werden. Zins-Cap ist ein Geschäft des Inhalts, dass der Verkäufer dem Käufer gegen Zahlung einer vereinbarten Prämie einmalig oder regelmäßig Variable Beträge in einer vereinbarten Währung zahlt, die auf Basis eines Bezugsbetrages in der betreffenden Währung sowie der Differenz zwischen dem Variablen Zinssatz und dem Festzinssatz berechnet werden, wobei die Beträge nur dann zu zahlen sind, falls die Differenz positiv ist. Zins-Floor ist ein Geschäft des Inhalts, dass der Verkäufer dem Käufer gegen Zahlung einer vereinbarten Prämie einmalig oder regelmäßig Variable Beträge in einer vereinbarten Währung zahlt, die auf Basis eines Bezugsbetrages in der betreffenden Währung sowie der Differenz zwischen dem Variablen Zinssatz und dem Festzinssatz berechnet werden, wobei die Beträge nur dann zu zahlen sind, falls die Differenz negativ ist. Zins-Swaption ist ein Optionsgeschäft des Inhalts, dass der Verkäufer dem Käufer gegen Zahlung einer Prämie das Recht einräumt, das der Option zugrunde liegende

2 - 2 - Zinsderivat ( Grundgeschäft ) durchzuführen, wobei das Grundgeschäft zu erfüllen ist (i) im Falle einer Zins- Swaption, auf die Physische Lieferung Anwendung findet ( Zins-Swaption mit Geschäftsabschluss ), durch Bewirkung aller von den Parteien geschuldeter Zahlungen, Lieferungen oder Übertragungen gemäß den Bedingungen des Grundgeschäfts oder (ii) im Falle einer Zins-Swaption, auf die Barausgleich Anwendung findet ( Zins-Swaption mit Barausgleich ), durch Zahlung des Barausgleichsbetrags, der auf dem Wert des Grundgeschäfts zum Bewertungstag beruht, falls dieser aus Sicht des Käufers ein positiver ist. 3. Zahlungen (1) Zinsswap und Zinswährungsswap An jedem für die Zahlung eines Variablen Betrags vereinbarten Fälligkeitstag hat die Partei, die den Variablen Betrag schuldet ( Zahler des Variablen Betrags ), diesen Betrag zu zahlen, und an jedem für die Zahlung eines Festbetrags vereinbarten Fälligkeitstag hat die Partei, die den Festbetrag schuldet ( Zahler des Festbetrags ), diesen Betrag zu zahlen. (2) Forward Rate Agreement An jedem für die Zahlung eines Variablen Betrags vereinbarten Fälligkeitstag hat der Verkäufer dem Käufer den Variablen Betrag zu zahlen, falls es sich dabei um einen positiven Betrag handelt, und hat der Käufer dem Verkäufer den Variablen Betrag zu zahlen, falls es sich dabei um einen negativen Betrag handelt. (3) Zins-Cap und Zins-Floor An jedem für einen Zins-Cap oder Zins-Floor vereinbarten Fälligkeitstag für die Prämie hat der Käufer dem Verkäufer die vereinbarte Prämie zu zahlen. An jedem für die Zahlung eines Variablen Betrags vereinbarten Fälligkeitstag hat der Verkäufer eines Zins-Cap dem Käufer den Variablen Betrag zu zahlen, falls es sich dabei um einen positiven Betrag handelt, und der Verkäufer eines Zins-Floor hat dem Käufer den Variablen Betrag zu zahlen, falls es sich dabei um einen negativen Betrag handelt. (4) Zins-Swaption mit Geschäftabschluss An jedem für eine Zins-Swaption mit Geschäftsabschluss vereinbarten Fälligkeitstag für die Prämie hat der Käufer dem Verkäufer die Prämie zu zahlen. Wird eine Zins- Swaption mit Geschäftsabschluss ausgeübt oder gilt sie als ausgeübt, so hat der Zahler des Variablen Betrags an jedem für die Zahlung eines Variablen Betrags unter dem Grundgeschäft vereinbarten Fälligkeitstag den Variablen Betrag und der Zahler des Festbetrags an jedem für die Zahlung eines Festbetrags unter dem Grundgeschäft vereinbarten Fälligkeitstag den Festbetrag zu zahlen. (5) Zins-Swaption mit Barausgleich An jedem für eine Zins-Swaption mit Barausgleich vereinbarten Fälligkeitstag für die Prämie hat der Käufer dem Verkäufer die Prämie zu zahlen. Wird eine Zins- Swaption mit Barausgleich ausgeübt oder gilt sie als ausgeübt, so hat der Verkäufer dem Käufer am vereinbarten Fälligkeitstag für die Zins-Swaption mit Barausgleich den Barausgleichsbetrag zu zahlen, falls es sich dabei um einen positiven Betrag handelt. Der Barausgleichsbetrag ist (a) der von den Parteien vereinbarte Betrag oder (b), mangels einer solchen Vereinbarung, ein auf die Barausgleichswährung lautender Betrag, der dem Wert des Grundgeschäfts entspricht und der von der Berechnungsstelle am Bewertungstag gemäß (i) von den Parteien für das betreffende Optionsgeschäft vereinbarten Barausgleichsmethode oder, mangels einer solchen Vereinbarung, (ii) Nr. 7(1)(a) der Allgemeinen Bestimmungen berechnet wird, als sei der Käufer die Berechnungspartei. 4. Berechnung der Festbeträge und Variablen Beträge (1) Festbeträge Der an einem vereinbarten Fälligkeitstag für Festbeträge zahlbare Festbetrag ist (a) der Betrag, den die Parteien für diesen Fälligkeitstag oder den für ihn maßgeblichen Berechnungszeitraum vereinbart haben oder, mangels einer solchen Vereinbarung, (b) das Produkt aus (i) dem Berechnungsbetrag, (ii) dem Festzinssatz und (iii) dem von den Parteien für Festbeträge vereinbarten Zinstagequotienten. (2) Variable Beträge Der an einem Fälligkeitstag für Variable Beträge zahlbare Variable Betrag ist, falls für das betreffende Geschäft (a) weder Compounding noch Flat Compounding gewählt wurde, das Produkt aus (i) dem Berechnungsbetrag, (ii) dem Variablen Zinssatz, zuzüglich oder abzüglich eines Spreads, und (iii) dem von den Parteien für Variable Beträge vereinbarten Zinstagequotienten, oder (b) Compounding gewählt wurde, die Summe der für jeden für diesen Fälligkeitstag maßgeblichen Berechnungszeitraums berechneten Aufzinsungsbeträge, oder (c) Flat Compounding gewählt wurde, die Summe aus (i) den Basisaufzinsungsbeträgen und (ii) den für jeden für diesen Fälligkeitstag maßgeblichen Berechnungszeitraums berechneten Zusätzlichen Aufzinsungsbeträgen. Für die Berechnung Variabler Beträge eines Geschäfts, für das Compounding oder Flat Compounding gewählt wurde, gilt: Aufzinsungszeitraum ist jeder Zeitraum innerhalb eines Berechnungszeitraums, der mit dem Anfangsdatum oder einem Aufzinsungstermin (einschließlich) beginnt und mit dem nächstfolgenden Aufzinsungstermin oder dem Enddatum (ausschließlich) endet. Aufzinsungstermin ist, vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3(6) der Allgemeinen Bestimmungen, die auch auf die für ein Geschäft vereinbarten Berechnungsstichtage Anwendung findet, jeder von den Parteien vereinbarte Tag innerhalb der Laufzeit des betreffenden Geschäfts. Aufzinsungsbetrag ist das für den betreffenden Aufzinsungszeitraum berechnete Produkt aus (i) dem Angepassten Berechnungsbetrag, (ii) dem Variablen Betrag, zuzüglich oder abzüglich eines Spreads, und (iii) dem von den Parteien für Variable Beträge vereinbarten Zinstagequotienten. Angepasster Berechnungsbetrag ist (i) für den ersten Berechnungszeitraums der für diesen vereinbarte Berechnungsbetrag und (ii) für jeden folgenden

3 - 3 - Berechnungszeitraums die Summe aus dem für diesen Berechnungszeitraum vereinbarten Berechnungsbetrag und den Aufzinsungsbeträgen für jeden der vorangehenden Aufzinsungszeiträume innerhalb des Berechnungszeitraums. Basisaufzinsungsbetrag ist jeder gemäß vorstehendem Absatz 2(a) für einen Aufzinsungszeitraum berechnete Betrag. Zusätzlicher Aufzinsungsbetrag ist für jeden Aufzinsungszeitraum das Produkt aus (i) dem Nettoaufzinsungsbetrag, (ii) dem Variablen Betrag und (iii) dem von den Parteien für Variable Beträge vereinbarten Zinstagequotienten. Nettoaufzinsungsbetrag ist (i) für den ersten Berechnungszeitraums null und (ii) für jeden folgenden Berechnungszeitraums die Summe aus den Basisaufzinsungsbeträgen und den Zusätzlichen Aufzinsungsbeträgen für jeden der vorangehenden Aufzinsungszeiträume innerhalb des Berechnungszeitraums. (3) Berechnungsbetrag Berechnungsbetrag ist der Bezugsbetrag und der Währungsbetrag, ausgedrückt jeweils in der von den Parteien für den betreffenden Fälligkeitstag oder den für ihn maßgeblichen Berechnungszeitraum vereinbarten Währung. (4) Festzinssatz Festzinssatz ist der von den Parteien für den betreffenden Fälligkeitstag oder den für ihn maßgeblichen Berechnungszeitraum vereinbarte, als Dezimalzahl ausgedrückte Jahreszinssatz. (5) Variabler Zinssatz Variabler Zinssatz ist (a) bei einem Forward Rate Agreement, Zins-Cap oder Zins-Floor die als Dezimalzahl und Jahreszinssatz ausgedrückte Differenz zwischen (i) dem gemäß nachstehendem Unterabsatz (b) ermittelten Zinssatz und (ii) dem Festzinssatz, und (b) bei allen anderen Zinsderivaten (i) der von den Parteien für den betreffenden Fälligkeitstag oder den für ihn maßgeblichen Berechnungszeitraum oder Aufzinsungszeitraum vereinbarte, als Dezimalzahl ausgedrückte Jahreszinssatz oder, mangels einer solchen Vereinbarung, (ii) falls die Parteien eine bestimmte Zinsbezugsgröße vereinbart haben und für den betreffenden Fälligkeitstag oder den für ihn maßgeblichen Berechnungszeitraum oder Aufzinsungszeitraum (x) nur einen einzigen Zinsfeststellungstermin vereinbart haben, der an diesem Zinsfeststellungstermin geltende Referenzzinssatz, oder (y) mehrere Zinsfeststellungstermine vereinbart haben, das arithmetische Mittel der für jeden dieser Zinsfeststellungstermine ermittelten Referenzzinssätze, oder (z) mehrere Zinsfeststellungstermine und Gewichtetes Mittel vereinbart haben, das gewichtete arithmetische Mittel der für jeden dieser Zinsfeststellungstermine ermittelten Referenzzinssätze, wobei das gewichtete arithmetische Mittel durch Multiplikation eines jeden Referenzzinssatzes mit der Anzahl der Tage, an denen der betreffende Referenzzinssatz gilt, der nachfolgenden Addition dieser Produkte und Teilung dieser Summe durch die Anzahl der Tage in des betreffenden Berechnungszeitraums oder Abzinsungszeitraums berechnet wird. Referenzzinssatz ist der als Dezimalzahl ausgedrückte Jahreszinssatz, wie er von der Berechnungsstelle an einem oder für einen Zinsfeststellungstermin auf der Grundlage des (i) von der in der vereinbarten Zinsbezugsgröße genannten Preisquelle angezeigt wird und von dort erhältlich ist und, mangels einer solchen Vereinbarung, (ii) von der Berechnungsstelle bestimmten Zinssatzes ermittelt wird. Zinsbezugsgröße ist der von den Parteien unter Bezugnahme auf eine Veröffentlichung, die Bildschirmoder Internet-Seite eines Informationsdienstes oder einer sonstigen Preisquelle ( Preisquelle ) vereinbarte Zinssatz. Zinsfeststellungstermin ist, vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3(6) der Allgemeinen Bestimmungen, die entsprechend Anwendung findet, und vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes 8, jeder Tag, der von den Parteien für das betreffende Geschäft vereinbart oder durch Anwendung der vereinbarten Zinsbezugsgröße ermittelt wird. (6) Auf- und Abrunden Ein bei der Berechnung des Variablen Betrags oder des Festbetrags verwendeter Zinssatz ist gegebenenfalls auf die nächste fünfte Nachkommastelle auf- oder abzurunden. Ist die sechste Nachkommastelle gleich fünf, so wird die fünfte Nachkommastelle aufgerundet. (7) Zinstagequotient Zinstagequotient ist je nach der von den Parteien für die Berechnung von Festbeträgen, Variablen Beträgen oder Aufzinsungsbeträgen getroffenen Vereinbarung: (a) 1/1 die Bruchzahl, deren Zähler 1 und deren Nenner 1 ist. (b) Actual/360 die Anzahl der tatsächlich abgelaufenen Tage des Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums, dividiert durch 360. (c) 30E/360 die Anzahl der abgelaufenen Tage des berechnet auf der Basis eines 360-Tage-Jahres mit 12 Monaten zu je 30 Tagen, dividiert durch 360. Fällt das Enddatum auf den letzten Tag im Monat Februar, so wird der Februar bei der Berechnung mit der tatsächlichen Anzahl der Tage berücksichtigt. (d) 30/360 die Anzahl der abgelaufenen Tage des berechnet auf der Basis eines 360-Tage-Jahres mit 12 Monaten zu je 30 Tagen, dividiert durch 360. Fällt das Ende eines Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums auf den 31. Tag eines Monats und der Anfang des Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums auf einen anderen Tag als den 30. oder 31. eines Monats, so wird der letzte Monat bei der Berechnung mit der tatsächlichen Anzahl seiner Tage berücksichtigt. Fällt das Ende eines Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums auf den letzten Tag im Monat Februar, so wird der Februar mit der tatsächlichen Anzahl der abgelaufenen Tage berücksichtigt. (e) 360/360 (Deutscher Rahmenvertrag) die Anzahl der abgelaufenen Tage des Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums, berechnet auf der Basis eines 360- Tage-Jahres mit 12 Monaten zu je 30 Tagen, dividiert durch 360.

4 - 4 - (f) Actual/365 die Anzahl der tatsächlich abgelaufenen Tage des Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums, dividiert durch 365 oder, im Fall von Schaltjahren, 366. Fällt ein Teil eines Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums in ein Schaltjahr, so werden die auf das Schaltjahr entfallenden tatsächlich abgelaufenen Tage dieses Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums durch 366 dividiert und die nicht in das Schaltjahr fallenden tatsächlich abgelaufenen Tage dieses Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums durch 365. (g) Actual/Fixed 365 die Anzahl der tatsächlich abgelaufenen Tage des Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums, dividiert durch 365. (h) 365/365 (Deutscher Rahmenvertrag) die Anzahl der tatsächlich abgelaufenen Tage des Berechnungszeitraums oder Aufzinsungszeitraums, dividiert durch 365 oder, im Fall von Schaltjahren, 366. (i) Actual/Actual (AFB / FBF Rahmenvertrag) die Anzahl der tatsächlich abgelaufenen Tage des dividiert durch 365 oder, im Fall von Schaltjahren, falls der 29. Februar in den Berechnungszeitraum oder Aufzinsungszeitraum fällt, 366. Ist der Berechnungszeitraum oder Aufzinsungszeitraum länger als ein Jahr, so gilt folgendes: Der Berechnungszeitraum oder Aufzinsungszeitraum wird, ausgehend von dem Tag an dem er endet, in aufeinanderfolgende Berechnungszeiträume von jeweils einem Jahr aufgeteilt; zu dieser Anzahl wird der wie vorstehend berechnete Zinstagequotient des verbleibenden Zeitraums addiert. (8) Ermittlung des Referenzzinssatzes Ist ein Variabler Zinssatz durch Bezugnahme auf eine bestimmte Zinsbezugsgröße zu ermitteln, wird die Berechnungsstelle der anderen Partei oder jeder Partei am Zinsfeststellungstermin oder unmittelbar danach den Referenzzinssatz und den auf dieser Basis berechneten Variablen Zinssatz mitteilen. Liegt an einem Zinsfeststellungstermin eine Preisquellenstörung vor, die nach Feststellung der Berechnungsstelle wesentlich ist, gilt: Haben die Parteien für den betreffenden Fälligkeitstag oder den sich auf diesen beziehenden Berechnungszeitraum oder Aufzinsungszeitraum (a) nur einen Zinsfeststellungstermin vereinbart, verschiebt sich dieser auf den ersten Geschäftstag nach Fortfall der Preisquellenstörung; dauert die Preisquellenstörung an jedem der fünf auf den Zinsfeststellungstermin folgenden Geschäftstage an, gilt der fünfte Geschäftstag als Zinsfeststellungstermin und ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz an diesem fünften Geschäftstag; (b) mehrere Zinsfeststellungstermine vereinbart, entfällt der betreffende Zinsfeststellungstermin; würden bei Anwendung dieser Regelung sämtliche Zinsfeststellungstermine entfallen, so findet Buchstabe (a) Anwendung. (9) Preisquellenstörung und Ersetzung der Preisquelle Eine Preisquellenstörung liegt vor, wenn die maßgebliche Preisquelle es unterlässt, den Zinssatz für die Zinsbezugsgröße oder eine sonstige für die Ermittlung des Zinssatzes erforderliche Information mitzuteilen, darzustellen oder zu veröffentlichen, oder wenn die Preisquelle vorübergehend oder dauerhaft eingestellt wird oder nicht mehr verfügbar ist. Hat die maßgebliche Preisquelle die Mitteilung, Darstellung oder Veröffentlichung des Zinssatzes für die Zinsbezugsgröße eingestellt und wird eine alternative Preisquelle ( Nachfolgepreisquelle ) (i) von den Parteien für das betreffende Geschäft vereinbart, oder, mangels einer solchen Vereinbarung, (ii) auf der Bildschirm- oder Internet-Seite des Informationsdienstes oder vom Sponsor der Zinsbezugsgröße offiziell bekannt gegeben, ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz unter Verwendung der Nachfolgepreisquelle. Falls keine Nachfolgepreisquelle vereinbart wurde, ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz unter Verwendung einer von den Parteien neu vereinbarten Zinsbezugsgröße. (10) Korrektur veröffentlichter Zinssätze Ist ein Variabler Zinssatz unter Verwendung einer bestimmten Zinsbezugsgröße zu ermitteln und wird der vom maßgeblichen Informationsdienst mitgeteilte, dargestellte oder veröffentlichte und von der Berechnungsstelle zur Ermittlung des Referenzzinssatzes verwendete Zinssatz innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem maßgeblichen Zinsfeststellungstermin vom Informationsdienst korrigiert und mitgeteilt, dargestellt oder veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle der anderen Partei oder beiden Parteien den sich auf Grund der Korrektur ergebenden Referenzzinssatz, Variablen Zinssatz und zahlbaren Variablen Betrag mitteilen. (11) Berechnungszeitraum, Berechnungsstichtag Berechnungszeitraum ist jeder Zeitraum, der mit dem Anfangsdatum oder einem Berechnungsstichtag (einschließlich) beginnt und mit dem nächstfolgenden Berechnungsstichtag oder Enddatum (ausschließlich) endet. Berechnungsstichtag ist (a) jeder von den Parteien vereinbarte Tag innerhalb der Laufzeit des Geschäfts oder (b), falls von den Parteien Eurodollar- Konvention vereinbart wurde, jeder Tag innerhalb der Laufzeit des Geschäfts, der nummerisch (als Tag im Kalendermonat) dem Anfangsdatum oder dem vorangehenden Berechnungsstichtag entspricht und der um die vereinbarte Anzahl von Monaten nach dem Anfangsdatum oder dem vorangehenden Berechnungsstichtag liegt; sollte es in dem betreffenden Kalendermonat keinen nummerisch entsprechenden Tag geben, ist der Berechnungsstichtag der letzte Geschäftstag dieses Kalendermonats und ist jeder folgende Berechnungsstichtag der letzte Geschäftstag des Kalendermonats, der um die vereinbarte Anzahl von Monaten nach dem vorangehenden geltenden Berechnungsstichtag liegt; oder, mangels einer solchen Vereinbarung, (c) jeder Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3(6) der Allgemeinen Bestimmungen, die entsprechende Anwendung findet, es sei denn, die Parteien haben Keine Anpassung vereinbart. (12) Fälligkeitstag Fälligkeitstag für die Zahlung eines Variablen Betrags oder Festbetrags ist, vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3(6) der Allgemeinen Bestimmungen, (a) jeder von den Parteien als solcher vereinbarte Tag innerhalb der Laufzeit des betreffenden Geschäfts, an dem ein variabler Betrag oder Festbetrag zu zahlen ist, oder (b), falls die Parteien Zahlungsaufschub vereinbart haben, jeder Tag, der die vereinbarte Anzahl von Tagen nach dem betreffenden Berechnungsstichtag oder dem Enddatum liegt, oder (c),

5 - 5 - falls die Parteien Vorzeitige Zahlung vereinbart haben, jeder Tag, der die vereinbarte Anzahl von Tagen vor dem betreffenden Berechnungsstichtag oder dem Enddatum liegt, oder (d), mangels solcher Vereinbarungen, jeder Berechnungsstichtag. 5. Bestimmungen für Optionsgeschäfte Falls in diesem Zusatz nicht anderweitig definiert, werden alle sich auf Optionsgeschäfte beziehenden Begriffe in Übereinstimmung mit dem einschlägigen von der FBE herausgegebenen Options-Zusatz ausgelegt.