Intelligent» Forecast» Optimised» Indices. iq-foxx Indizes. November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 1

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2 Unternehmensgeschichte» iq-foxx ist ein unabhängiger Index-Anbieter mit dem Schwerpunkt auf intelligente Indexkonzepte zur Verfolgung von Absolut-Return- Ansätzen mit reduziertem Verlustrisiko» iq-foxx Technologie wurde im Rahmen eines global agierenden Technologiekonzerns von , sowie bei einem paneuropäischen Assetmanager von entwickelt» iq-foxx wurde 2012 als quasi Spin-off der Index-Einheit des paneuropäischen Assetmanagers gegründet» iq-foxx hat seine Zentrale in London mit Niederlassung in Wien und Tochtergesellschaft in Hong Kong. November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 2

3 Zielsetzungen» iq-foxx bietet intelligente und transparente Indexkonzepte weltweit an Kunden, wie Asset- und Fondsmanager, Investmentbanken, Privatbanken, Hedgefonds und sonstige Vermögensverwalter an» iq-foxx ist bestrebt, sich als führender Anbieter von intelligenten Absolut Return Indizes zu etablieren» iq-foxx stellt eine breite Palette von Indizes zu Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen und assetklassenübergreifend zur Verfügung November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 3

4 USPs» iq-foxx verfügt über einen mehr als 10-jährigen Track-Record mit umfassendem Background im Design und der Entwicklung von Absolut Return Indizes» iq-foxx verfügt über eine einzigartige und eigenentwickelte Index- Prognose-Plattform» iq-foxx Methodologie extrahiert relevante Informationen aus makroökonomischen und fundamentalen Indikatoren sowie technischen Variablen zur Prognose von künftigen Entwicklungen der Aktien-, Anleihen-, Rohstoff- und FX-Märkte» iq-foxx stellt dadurch Prognoseindikatoren zu allen liquiden Märkten weltweit zur Verfügung» iq-foxx ist unabhängig von Banken, Börsen, Asset Managern und anderen Finanzdienstleistern November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 4

6 Index Methodologie Datenbank (Bloomberg u.a.) Bsp. Makroökonomische Bsp. Fundamentale Bsp. Technische Variablen Variablen Variablen Konsumentenvertrauen Zinsstruktur Trend Arbeitslosigkeit Geldmarkt Volatilität Geschäftsklima Währungen Psychologie Wirtschaftslage Sentiment Volumen Geldmarktpolitik Marktrisiken Stochastik Multivariate Auto -Regressions Prognose Modelle Univariate Regressions Prognose Modelle Technische Prognose Indikatoren Markt Richtungs- Indikator I Leverage Indikator Markt Richtungs- Indikator II Markt Risiko Indikator Marktphasen Übergangs- Indikator Marktphasen Indikator Markt Richtungs- Indikator III November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 6

7 Index Regeln What is the current Market Phase? TRENDING UP (Market Phases Indicator = +1) TRANDING - DOWN (Market Phases Indicator = -1) SIDEWAY (Market Phases Indicator = 0) Are there any Signs of a Transition? NO (Transition Indicator = 0) YES (Transition Indicator = +1) How risky is the Market? LESS RISKY (Market Neutral Indicator = 0) TO RISKY (Market Neutral Indicator = 1) Which Forecast Indicator works best in this Market Environment? Market Direction Indicator I Market Direction Indicator II Market Direction Indicator III Market Direction Indicator III Shall a Leverage be applied? YES (Leverage Indicator = +1.5 or +2) NO (Leverage Indicator = -1) NO (Leverage Indicator does not apply) What is the daily Exposure to the risky Asset? +1x -1x x -1x/0/+1x -1x/0/+1x 0 +2x November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 7

8 Index Stile Smart Beta Enhanced Beta Alpha Maximale Marktgewichtung 100% 200% 200% Minimale Marktgewichtung 0% 0% -100% Risiko low Medium high Zielsetzung» erreicht in steigenden Märkten eine vergleichbare Performance» sichert das eingesetzte Kapital und outperformt den Markt in fallenden Marktphasen» outperformt den Markt in steigenden Marktphasen» sichert das eingesetzte Kapital und outperformt den Markt in fallenden Marktphasen» outperformt den Markt in steigenden Marktphasen» erzielt positive Rendite und outperformt den Markt in fallenden Marktphasen β - Beta α - Alpha November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 8

13 Business Modelle Indizes & Prognose Indikatoren FONDSGESELLSCHAFTEN HEDGE FONDS VERSICHERUNGEN INVESTMENTBANKEN BROKER/ IFAs Investment Fonds Exchange Traded Funds Hedge Fonds Fondsgebundene Produkte Kapitalgarantierte Produkte Index Zertifikate Managed Accounts November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 13

14 Institutionelle Investoren Direktlizensierung» Institutionelle Investoren können iq-foxx Indizes als Basis für Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Notes (ETNs), Capital Protected Notes (CPNs) und andere Produkte lizensieren» Institutionelle Investoren können iq-foxx Prognose Indikatoren als Basis für deren Asset Allocation und Portfolio Management Modelle lizensieren November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 14

15 Institutionelle Investoren Direktlizensierung BANK iq-foxx Index & Prognose Indikatoren ASSET MANAGER / Family Office iq-foxx Index & Asset Allokation Signale BROKER / IFAs iq-foxx Signale CPN CPPI SWAP/ Option ETF ETN Asset Allocation Managed Account 1 Managed Account 2... November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 15

16 Distribution Plattform 1» Privé Managers ist eine vollumfängliche Wealth Management Plattform mit Portfolio-Analyse und Reporting Funktionalitäten» Privé Managers stellt sogenannte virtual funds (vfunds) zur Verfügung, die iq-foxx Indizes mit ETFs vollständig replizieren» Institutionelle Vermögensverwalter können iq- FOXX Module lizensieren, um iq-foxx Signale & iq-foxx Muster Portfolios zu erhalten November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 16

17 Distribution Plattform 1 Indizes & Asset Allokation Signale Asset Manager / Sparkassen Privé Managers Retail Broker / Online Banking iq-foxx Indizes & Asset Allokation Signale & Muster-Portfolios Muster Portfolios Muster Portfolios Private Banking / Vermögensberater November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 17

18 Distribution Plattform 2» Bloomberg Nutzer können iq-foxx Services lizensieren, um» iq-foxx Asset Allokation Signale» iq-foxx Prognose Indikatoren» iq-foxx Indexzusammensetzung über ihren Bloomberg Zugang zu erhalten» Bloomberg Nutzer können die iq-foxx Indizes unter FOXX <GO> abrufen November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 18

19 Distribution Plattform 2 Indexzusammensetzung & Asset Allokation Signale & Prognose Indikatoren Bloomberg Kunde Indizes Kunde Indizes... Kunde Signale Kunde Signale... November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 19

21 Zusammenfassung» iq-foxx stellt Prognose otimierte Indizes bereit, welche Absolut Return Ansätze bei Minimierung der Verlustrisiken verfolgen» iq-foxx Indizes basieren auf einer mehrjährig erprobten proprietären Index Prognose Methodologie» iq-foxx bietet intelligente und transparente Indexkonzepte für die wichtigsten und liquidesten Aktien-, Anleihen-, Rohstoff- und FX-Märkte» iq-foxx Indizes liefern eine unabhängige Sicht der potentiellen künftigen Marktentwicklungen» iq-foxx Indizes wurden auf Basis mehrjährigen (> 10a) Research entwickelt» iq-foxx Indizes bieten Diversifikation zu den einzelnen traditionellen Asset Klassen durch eine dynamische assetklassenübergreifende Indexzusammensetzung an November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 21

23 iq-foxx German Stocks Smart Beta Performance seit iq-foxx GERMAN STOCKS SMART BETA TR USD INDEX GERMAN STOCKS GLOBAL BONDS COMMODITIES HEDGE FUNDS Total Return % 1085,1 211,83 129,18 31,92 259,06 Total Return p.a. % 15,81 6,98 5,05 1,66 7,88 Volatility p.a. % 16,27 25,3 6,58 23,21 7,31 Sharpe Ratio 0,85 0,2 0,46-0,01 0,8 Sortino Ratio 1,02 0,27 0,7-0,02 0,23 Max. % loss 1 week -12,2-21,61-3,91-19,05-7,55 Max. % loss 1 month -16,14-29,7-5,21-35,26-7,55 Max. % loss 1 year -20,36-58,01-10,19-64,59-19,07 % positive months 64,04 58,62 56,65 53,69 49,26 Days to recover Max. drawdown % 23,61 72,68 11,46 71,4 19,68 Statistics as of 31 st October 2013 November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 23

24 iq-foxx US Stocks Smart Beta Performance seit iq-foxx US STOCKS SMART BETA TR USD INDEX US STOCKS GLOBAL BONDS COMMODITIES HEDGE FUNDS Total Return % 190,27 88,46 84,38 138,93 186,15 Total Return p.a. % 7,44 4,36 4,21 6,04 7,34 Volatility p.a. % 10,79 20,73 6,74 23,98 6,54 Sharpe Ratio 0,5 0,11 0,33 0,17 0,82 Sortino Ratio 0,6 0,15 0,5 0,24 0,23 Max. % loss 1 week -6,95-18,29-3,91-19,05-6,55 Max. % loss 1 month -9,03-28,04-5,21-35,26-6,55 Max. % loss 1 year -11,37-46,32-10,19-64,59-19,07 % positive months 56,98 56,42 53,63 56,42 48,6 Days to recover Max. drawdown % 14,94 55,25 11,46 71,4 19,68 Statistics as of 31 st October 2013 November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 24

25 iq-foxx World Stocks Smart Beta Performance seit iq-foxx WORLD STOCKS SMART BETA TR USD INDEX SYNTHETIC BENCHMARK GLOBAL STOCKS GLOBAL BONDS COMMODITIES Total Return % 163,01 78,81 53,63 48,34 17,29 Total Return p.a. % 7,88 4,66 3,42 3,14 1,26 Volatility p.a. % 9,68 16,56 20,84 6,76 24,48 Sharpe Ratio 0,61 0,16 0,07 0,17-0,03 Sortino Ratio 0,78 0,21 0,09 0,26-0,04 Max. % loss 1 week -8,03-19,75-18,32-3,91-19,05 Max. % loss 1 month -10,28-30,5-28,33-5,21-35,26 Max. % loss 1 year -13,11-51,41-46,46-10,19-64,59 % positive months 60,78 56,86 57,52 50,33 54,9 Days to recover Max. drawdown % 15,41 58,49 55,36 11,46 71,4 Synthetische Benchmark: 33,33% Northamerikanische Aktien, 33,33% Europäische Aktien, 33,33% Asiatische Aktien Statistics as of 31 st October 2013 November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 25

26 iq-foxx Diversified Cross Asset Smart Beta Performance seit iq-foxx DIVERSIFIED CROSS ASSET SMART BETA TR USD INDEX SYNTHETIC BENCHMARK GLOBAL STOCKS GLOBAL BONDS COMMODITIES Total Return % 189,73 88,57 63, ,45 Total Return p.a. % 8,65 5,07 3,89 3,21 1,13 Volatility p.a. % 5,62 9,65 20,8 6,77 24,51 Sharpe Ratio 1,18 0,32 0,09 0,18-0,04 Sortino Ratio 1,51 0,41 0,12 0,28-0,05 Max. % loss 1 week -5,26-11,49-18,32-3,91-19,05 Max. % loss 1 month -6,55-18,2-28,33-5,21-35,26 Max. % loss 1 year -7,4-35,03-46,46-10,19-64,59 % positive months 63,64 61,04 57,79 50,65 54,55 Days to recover Max. drawdown % 9,88 42,45 55,36 11,46 71,4 Synthetische Benchmark: 17,66% Northamerikanische Aktien, 17,66% Europäische Aktien, 17,66% Asiatische Aktien, 17,66% Globale Immobilien Aktien, 17,66% Euro Aggregate Bonds, 17,66% US Aggrate Bonds Statistics as of 31 st October 2013 November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 26

27 Kontakt iq-foxx Indices Ltd. 19 Thomas Cribb Mews E6 5PD London United Kingdom iq-foxx Indices Ltd. Zweigniederlassung Wien Vienna Branch Steineichengasse Vienna Austria Mag. Roland Meier Geschäftsführer T: M: roland.meier@iq-foxx.com Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Weitere Informationen: November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 27

28 Disclaimer» The information including without limitation all text and data (collectively, the Information ) is the property of iq-foxx Indices Ltd. (iq-foxx), its subsidiaries and/or their subsidiaries, or their direct or indirect suppliers or any third party involved in the making or compiling of the Information (collectively (including iq-foxx), the iq-foxx s Parties or individually, an iq-foxx s Party ), as applicable, and is provided for informational purposes only. The Information may not be reproduced or redisseminated in whole or in part without prior written permission from the applicable iq-foxx s Party.» The Information may not be used to verify or correct other data, to create indices, models or analytics, or in connection with issuing, offering, sponsoring, managing or marketing any securities, portfolios, financial products or other investment vehicles based on, linked to, tracking or otherwise derived from any iq-foxx products or data.» Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information constitutes an offer to sell (or a solicitation of an offer to buy), or a promotion or recommendation of, any security, financial product or other investment vehicle or any trading strategy, and none of the iq-foxx s Parties endorses, approves or otherwise expresses any opinion regarding any issuer, securities, financial products or instruments or trading strategies. None of the Information, iq-foxx indices, models or other products or services is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such.» The user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.» None of the iq-foxx s parties makes any express or implied warranties or representations with respect to the information (or the results to be obtained by the use thereof), and to the maximum extent permitted by law, iq-foxx, on its behalf and on the behalf of each iq-foxx s party, hereby expressly disclaims all implied warranties (including, without limitation, any implied warranties of originality, accuracy, timeliness, non-infringement, completeness, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to any of the information.» Without limiting any of the foregoing and to the maximum extent permitted by law, in no event shall any of the iq-foxx s Parties have any liability regarding any of the Information for any direct, indirect, special, punitive, consequential (including lost profits) or any other damages even if notified of the possibility of such damages. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited, including without limitation (as applicable), any liability for death or personal injury to the extent that such injury results from the negligence or willful default of itself, its servants, agents or sub-contractors.» Any use of or access to products, services or information of iq-foxx requires a license from iq-foxx. iq-foxx product name is a registered trademark of iq-foxx Indices Ltd.. The iq-foxx index methodology was developed by and is the exclusive property of iq-foxx. November iq-foxx Ltd. All Rights reserved 28