Finanzmarktökonometrie:

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1 Dr. Walter Sanddorf-Köhle Statistik und Ökonometrie Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Statistik und Ökonometrie Sommersemester 2013 Finanzmarktökonometrie: Einführung in die Optionspreistheorie 6 ECTS/4 Bonuspunkte Ankündigung

2 Vorwort Der internationale Konkurrenzdruck hat im Bankenbereich dazu geführt, dass immer neue Finanzprodukte in Form von Derivativen nachgefragt und angeboten werden. Die Preisfindung von Optionen, Futures etc. hängt aber maßgeblich von den Annahmen bzgl. des stochastischen Modells für die Preisentwicklung des underlying ab. Demzufolge sind gerade in diesem Bereich Kenntnisse der Ökonometrie und Statistik erforderlich, die nicht nur von den sogenannten Spezialisten erwartet werden sondern die mittlerweile auch zum Wissen eines jeden Bankmanagers gehören. Auf Grund der sich in den letzten zwanzig Jahren nicht zuletzt auf Grund der bahnbrechenden Arbeiten des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften Robert F. Engle rasant fortentwickelnden Finanzmarktökonometrie ist es gerade für Studenten der Bankbetriebslehre unumgänglich, sich u.a. mit den modernen Methoden der Statistik und Ökonometrie auseinanderzusetzen. In der Vorlesung Einführung in die Optionspreistheorie wird daher interessierten Hörern die Gelegenheit gegeben, ihre Statistikkenntnisse aufzufrischen und anhand von bankenspezifischen Anwendungen zu vertiefen. In der Vorlesung wird insbesondere auf die folgenden Themen eingegangen werden: Binomialbaum und Optionspreistheorie Das Black-Scholes Modell Schätzung der Volatilität Exotische Optionen/Optionspreisbewertung mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation Walter Sanddorf-Köhle Saarbrücken, den 14. April

3 Organisation Vorlesung jeweils Mittwochs: 12 h ct Seminarraum 3.01 Geb. C3 1, Beginn: Übung jeweils Donnerstags: 10 h ct Seminarraum 3.01 Geb. C3 1, Beginn: ECTS/4 Bonuspunkte können eingebracht werden im: Vertiefungsfach Empirische Finanzmarktanalyse (Diplom), Allgemeine Volkswirtschaftslehre(Diplom), freien Bereich (Diplom), Master of Economics and Philosophy. Prüfung 1. Termin: Klausur 2 stündig (Diplom/MFP), Hilfsmittel: Taschenrechner, 2 handschriflich erstellte Spickzettel (DIN A4), Wiederholungstermin: Mündliche Prüfung 20 minütig (Diplom). 25% der Klausurpunkte können durch das Vorrechnen von Übungsaufgaben und durch Kurzreferate erbracht werden! Sprechstunde: Nach Vereinbarung Gebäude C3 1, 2. OG, Zimmer 204 Telefon: 0681 /

4 Literatur Campbell J.Y., A.W. Lo und A.C. MacKinlay (1997), The econometrics of financial markets, Princeton: Princeton Cox J.C. und M. Rubinstein (1985), Options Markets, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Cremers H. (1998), Stochastik für Banker, Frankfurt a.m: Bankakademie Verlag. Eichberger, J. und I.R. Harper (1997), Financial economics, Oxford: Oxford University Press. Etheridge, A. (2002), A course in financial calculus, Cambridge: Cambridge University Press. Franke J., W. Härdle und C. Hafner (2000), Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, Berlin: Springer Verlag. Glasserman P. (2004), Monte Carlo methods in financial engineering, New York: Springer- Verlag. Gourieroux C. und J. Jasiak (2001), Financial econometrics Problems, models, and methods, Princeton: Princeton Hull J.C. (2009), Options, futures and other derivatives, 7th ed., Upper Saddle River: Pearsons Education. Hull J.C. (2007), Risk management and financial istitutions, Upper Saddle River: Pearsons Education. LeRoy S.F. und J. Werner (2001), Principles of financial economics, Cambridge: Cambridge Milne F. (1995), Finance theory and asset pricing, Oxford: Clarendon Press. Mosler K. und F. Schmid (2004), Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik, Berlin: Springer-Verlag. 4

5 Pliska S.R. (1997), Introduction to mathematical finance Discrete time models, Malden: Blackwell Publishers Inc. Ross S.M. (1999), An introduction to mathematical finance Options and other topics, Cambridge: Cambridge Ruppert D. (2004), Statistics and finance An introduction, New York: Springer-Verlag. Sandmann K. (2010), Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 3. Auflage, Berlin: Springer Verlag. Seiler M.J. (2004), Performing financial studies A methodological cookbook, Upper Saddle River: Pearson Education. Schira J. (2003), Statistische Methoden der VWL und BWL Theorie und Praxis, München: Pearson Studium. Shreve S. (2004), Stochastic calculus for finance I The binomial asset pricing model, New York: Springer-Verlag. Spanos A. (1999), Probability theory and statistical inference, Cambridge: Cambridge Sydsæter und P. Hammond (2002), Essential mathematics for economic analysis, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Taylor, S.T. (2005), Asset price dynamics, volatility and prediction, Princeton: Princeton Zöfel P. (2003), Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, München: Pearson Studium. 5

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