Valiant Covered Bond-Programm

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Timo Weber
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Programmübersicht Stichtag: 30.04.2018 Deckungsstockgrösse: 1'014'202'881.45 Durchschnittlicher Saldo der : 455'003.54 der : 2'229 Durchschnittlicher Saldo der Kredittranchen: 297'420.

1 Programmübersicht Stichtag: Deckungsstockgrösse: 1'014'202' Durchschnittlicher Saldo der : 455' der : 2'229 Durchschnittlicher Saldo der Kredittranchen: 297' der Kredittranchen: 3'410 Durchschnittliche Restlaufzeit (in n): 4.39 Durchschnitt der aktuellen Beleihungsquote, LTV (in %): Durchschnittliches Seasoning (in n): 3.93 Durchschnittlicher Zinssatz (in %): 1.35 Saldo Transaktionsbankkonten: 383' Saldo Ersatzaktiven: 0.00 Ausstehende Covered Bonds: 750'000' Deckungsstock-Tests Zinsdeckungstest Erfüllt Zinseinnahmen Deckungsstock inkl. Ersatzaktiva: 13'719' Zinsausgaben Covered Bonds: 1'562' Erforderlicher Zinsdeckungsgrad (in %): Zinsdeckungsgrad per Stichtag (in %): / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

2 Aktivendeckungstest Erfüllt A: LTV adjustierte Darlehens-Gesamtsumme: 1'014'202' B: Gesamtbetrag der Garanten Bankkonten (unter Abzug des Aktienkapitals und Agio): 233' C: Summe der Werte der verfügbaren Mittel (inkl. Ersatzaktiva; ohne Doppelzählung mit "A" und "B"): 0.00 Angepasste Darlehens-Gesamtsumme (A+B+C): 1'014'436' Ausstehende Covered Bonds: 750'000' Erforderlicher Aktivendeckungsgrad (in %): Aktivendeckungsgrad per Stichtag (in %): Transaktionspartner Rolle Name Aktuelles Rating Moody's Rating Trigger Ratingtyp Emittent Valiant Bank AG A1 / P-1, A3(cr) / P-2(cr) n/a Deposit Rating, Counterparty Risk Assessment Servicer Valiant Bank AG A3(cr) < Baa3(cr) Langfristiges Counterparty Risk Assessment Verwalter Valiant Bank AG A3(cr) < Baa3(cr) Langfristiges Counterparty Risk Assessment Kontoführende Bank Valiant Bank AG P-1 < P-2 Kurzfristiges Deposit Rating Cash Manager Valiant Bank AG A3(cr) < Baa3(cr) Langfristiges Counterparty Risk Assessment Administrator Aunexis AG Kein Rating n/a Kein Rating Cover Pool Monitor Aunexis AG Kein Rating n/a Kein Rating Garant Valiant Hypotheken AG Kein Rating n/a Kein Rating Ausstehende Covered Bonds Series Währung Nominal Wechselkurs CHF Äquivalent Couponsatz Endfälligkeit ISIN 0.375% Valiant Bank 27 CHF 250'000' '000' CH % Valiant Bank 24 CHF 500'000' '000' CH Total 750'000' '000' / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

3 Saldo der Transaktionskonten Allgemeines Bankkonto: 383' Deckungsstockkonto: 0.00 Total 383' Restlaufzeit Restlaufzeit Kredittranchen 0 - Ohne feste Laufzeit 79 5'868' M 0-1 Jahr '156' M '256' '428' M '197' M '417' '324' M '919' M '337' '268' '215' '810' M 0 - Ohne feste Laufzeit 0-1 Jahr Total 3'410 1'014'202' / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

4 Aktuelle Beleihungsquote (LTV) Aktuelle Beleihungsquote (LTV) 0-10% 9 483' % 60 7'293' % 88 15'118' % '604' % '978' % '194' % '056' % '473' > 80% M 450M 400M 350M 300M 250M 200M 150M 100M 50M 0M 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% > 80% 4 / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

5 Kreditvolumen Kreditvolumen Mio. 28 1'618' Mio '933' Mio '262' Mio '460' Mio '531' Mio '483' Mio '852' Mio '766' Mio '062' Mio '073' Mio '336' M 150M 120M 90M 60M 30M 0M Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio. >1.5 Mio. >1.5 Mio '821' / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

6 Zinstyp Zinstyp Kredittranchen Festverzinslich 3' '644' % 0.40 % Libor basiert '498' Variabel verzinslich 77 4'059' Total 3'410 1'014'202' Festverzinslich Libor basiert Variabel verzinslich % Zinsausstand Zinsausstand Nicht in Verzug 2'227 1'013'227' % <= 90 Tage in Verzug 2 975' > 90 Tage in Verzug Nicht in Verzug > 90 Tage in Verzug <= 90 Tage in Verzug % 6 / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

7 Seasoning Seasoning 0-1 Jahr '074' '923' '233' '121' '326' '809' '023' '484' '282' '460' '461' M 400M 350M 300M 250M 200M 150M 100M 50M 0M 0-1 Jahr / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

8 Immobilienregionen Regionen Andere Bern '975' M 400M 350M 300M Genferseeregion '552' M N.W. Schweiz '710' O. Schweiz 9 4'925' Tessin 14 5'218' W. Schweiz '298' Zentralschweiz '258' Zürich 22 15'264' M 150M 100M 50M 0M Andere Bern Genferseeregion O. Schweiz N.W. Schweiz Tessin W. Schweiz Zentralschweiz Zürich Amortisationsarten Amortisationsarten Direkte Amortisation '530' % Indirekte Amortisation '404' Ohne Amortisation '267' % Direkte Amortisation Indirekte Amortisation Ohne Amortisation % 8 / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

9 Liegenschaftstyp Liegenschaftstyp Wohnliegenschaften 2'229 1'014'202' Gewerbeliegenschaften Arten von Wohnliegenschaften Arten von Wohnliegenschaften Einfamilienhäuser '221' % Eigentumswohnungen '981' Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen % 9 / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

10 Nutzung von Wohnliegenschaften Nutzung von Wohnliegenschaften Selbstgenutzt 1' '368' Vermietet '701' Teils selbstgenutzt, teils vermietet 97 57'132' % % Selbstgenutzt Teils selbstgenutzt, teils vermietet Vermietet % 10 / 10 Valiant Covered Bond-Programm: Investoren-Reporting

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