Bank Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Report Datum 31.12.217 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) - Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 7, Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 41, Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating NR NR NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR NR NR Anzahl der Finanzierungen 66 Anzahl der Schuldner 45 Anzahl der Garanten - Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,9 Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,6 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 56% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) - Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 18% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 33% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 487% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 439% Anzahl der Emissionen 2 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 3,49
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen 31.12.217 Primärdeckung nach Kreditvolumen Volumen Anzahl 3k 3. 5 3 1k davon - 1. 5 3 k davon 1. - 3. 5 25 3. - 5.. 24 35 5k davon 3. - 5. 6 16 1mn davon 5. - 1.. 1 15 5mn davon 1.. - 5.. 7 4 5mn 5.. 12 1 Summe 41 66 14 in Mio. 12 1 8 6 4 2 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock - Primärdeckung Volumen Emissionen Volumen in EUR 41 in EUR 7 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 41 Summe 7 2.3 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa Volumen % EU Staaten 41 1 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich 41 1 Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 41 1
Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Volumen Anteil AT (%) Republik Österreich, Wien, Niederösterreich 1,5 4% Oberösterreich 39,5 96% Salzburg, Tirol, Steiermark, Kärnten, Burgenland, Vorarlberg, Summe 41, 1 Gesamtdeckung Anteil (%) 4% 96% 1 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garanten Staat Bundesland Gemeinde Haftung Staat Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Sonstige Summe Volumen 21 12 8 41 % 52% 29% 19% 1 2.5 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 1,7 Seasoning Volumen % 12 Monate 12-24 Monate 24-36 Monate 36-6 Monate 6 Monate 41 1 Summe 41 6 in Mio. 4 2 12 Monate 12-24 Monate 24-36 Monate 36-6 Monate 6 Monate 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) - 12,7 2,3 Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung Volumen % Emissionen Volumen % 12 Monate 12 Monate 2 28% 12-36 Monate 2 6% 12-36 Monate 36-6 Monate 3 7% 36-6 Monate 5 72% 6-12 Monate 5 13% 6-12 Monate 12 Monate 3 74% 12 Monate Summe 41 1 Summe 7 1 35 in Mio. 3 25 2 15 1 5 Primärdeckung Emissionen 12 Monate 12-36 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate
2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Volumen Nein Primärdeckung Volumen Emissionen Volumen Variabel, fix unterjährig 27 Variabel, fix unterjährig 2 Fix, 1-2 Jahren Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 1 Fix, 2-5 Jahren 5 Fix, > 5 Jahren 13 Fix, > 5 Jahren Summe 41 Summe 7
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Volumen Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) Wertpapiere nach Volumen Volumen Anzahl 1.. 1.. - 5.. 5.. Summe Ersatzdeckung nach Währung Volumen % EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe Verteilung nach Ländern Volumen % EU Staaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe
4. Glossar 1. Überblick Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf Nominale in Euro Gegenwert ohne aufgelaufene Zinsen; Wechselkurs zum Reportingstichtag; Nullkuponanleihen zum akutellen, aufgezinsten Wert Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung) Nominale Primärdeckung und Ersatzdeckung ohne aufgelaufene Zinsen; Wechselkurs zum Reportingstichtag Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% Forderungsnominale in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen von Primärdeckung) Anzahl der Finanzierungen Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) Einschätzung der EZB Fähigkeit entsprechend den gültigen Regeln der EZB nach bestem Wissen und Gewissen der Bank Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) BW der Gesamtdeckung wird nicht risikoadjustiert berechnet. Emissionsseite: ohne Vorsorge für Verwaltungskosten und ev. Makro-Derivate. 2.1 Verteilung nach je einzelne Forderung Kreditvolumen 2.5 Seasoning Einteilung der Laufzeiten gemäß neuem Transparency Template für Österreich (analog HTT) 2.6 Laufzeitenverteilung ohne Berücksichtigung von vertaglichen Kündigungsrechten sowie vertraglichen Zins- und Kapitalzahlungen der Schuldner, als Ausweis zur Endfälligkeit