BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 2339 vom 17. April 2015 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 16. Juni 2014 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Short Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 66
. Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Short Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 16. Juni 2014 und gegebenenfalls dessen zukünftigen Nachträgen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt und gegebenenfalls dessen zukünftige Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 66
. ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 Accor SA, ISIN FR0000120404 AEGON NV, ISIN NL0000303709 Koninklijke Ahold NV, ISIN NL0010672325 Namens- Aixtron SE, ISIN DE000A0WMPJ6 Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 American Express Company, ISIN US0258161092 Amgen Inc., ISIN US0311621009 Anadarko Petroleum Corporation, ISIN US0325111070 Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Namens- Arcelor Mittal, ISIN LU0323134006 AURUBIS AG, ISIN DE0006766504 Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 Bank of America Corporation, ISIN US0605051046 Barrick Gold Corporation, ISIN CA0679011084 Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 BAUER AG, ISIN DE0005168108 Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 BayWa AG, ISIN DE0005194062 Bechtle AG, ISIN DE0005158703 Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 Bilfinger SE, ISIN DE0005909006 BinckBanck N.V., ISIN NL0000335578 BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE0005493092 Bristol-Myers Squibb Company, ISIN US1101221083 Caterpillar Inc., ISIN US1491231015 Chevron Corporation, ISIN US1667641005 www.3dsystems.com/ http://www.accor.com/en/finance.html www.aegon.com www.ahold.nl www.aixtron.de www.altria.com www.americanexpress.com www.amgen.com/ http://www.anadarko.com/home/pages/home.aspx www.angloamerican.co.uk www.arcelormittal.com/ www.na-ag.de www.gruposantander.com www.bankofamerica.com http://www.barrick.com/ www.basf.de www.bauer.de www.bayer.de www.baywa.de www.bechtle.com www.beiersdorf.de www.bilfinger.com https://www.binck.com/nl/corporate/ www.blackberry.com www.blackrock.com http://www.bvb.de/ http://www.bms.com/landing/data/index.html www.cat.com http://www.chevron.com/ 3 / 66
Basiswert mit ISIN Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Coeur Mining, Inc., ISIN US1921085049 Continental AG, ISIN DE0005439004 Danske Bank A/S, ISIN DK0010274414 Delta Air Lines Inc., ISIN US2473617023 Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008 Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 Deutz AG, ISIN DE0006305006 Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB0059822006 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE0005550636 Faurecia S.A., ISIN FR0000121147 Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE0005785604 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802 Garmin Ltd., ISIN CH0114405324 GDF SUEZ, ISIN FR0010208488 Gemalto N.V., ISIN NL0000400653 Genmab A/S, ISIN DK0010272202 GFK SE, ISIN DE0005875306 The Goldman Sachs Group Inc, ISIN US38141G1040 GoPro Inc., ISIN US38268T1034 Grammer AG, ISIN DE0005895403 Grenkeleasing AG, ISIN DE0005865901 Halliburton Company, ISIN US4062161017 Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 HeidelbergCement AG, ISIN DE0006047004 Indus Holding AG, ISIN DE0006200108 Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE0006231004 Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, ISIN NL0000303600 Intel Corporation, ISIN US4581401001 Jenoptik AG, ISIN DE0006229107 www.cisco.com www.coeur.com www.continental.de www.danskebank.com http://www.delta.com/content/www/en_us/about-delta.html www.deutsche-bank.de www.deutschetelekom.de www.deutsche-wohnen.de www.deutz.de www.dialog-semiconductor.com www.draeger.com http://www.faurecia.com/en/analyst-or-investor www.freenet.ag www.fresenius.de www.fmc-ag.de www.garmin.com/en-us/company/investors www.gdfsuez.com www.gemalto.com/investors/index.html http://www.genmab.com/ www.gfk.de www.goldmansachs.com http://gopro.com/ www.grammer.de www.grenkeleasing.de http://www.halliburton.com/ www.hhla.de www.heidelbergcement.de www.indus.de www.infineon.de www.ing.com http://www.intc.com (www.intel.com) www.jenoptik.de 4 / 66
Basiswert mit ISIN Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE0006219934 Namens- K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Keurig Green Mountain, Inc., ISIN US49271M1009 Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Kontron AG, ISIN DE0006053952 Lanxess AG, ISIN DE0005470405 Namens- Leoni AG, ISIN DE0005408884 Linde AG, ISIN DE0006483001 Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 METRO AG, ISIN DE0007257503 Namens- Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR0000121261 Microsoft Corporation, ISIN US5949181045 Morphosys AG, ISIN DE0006632003 Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Nestle SA, ISIN CH0038863350 Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Newmont Mining Corporation, ISIN US6516391066 Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Norsk Hydro ASA, ISIN NO0005052605 Norwegian Air Shuttle ASA, ISIN NO0010196140 OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT0000743059 OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Peugeot S.A., ISIN FR0000121501 Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE0006916604 Philip Morris International Inc, ISIN US7181721090 Koninklijke Philips NV, ISIN NL0000009538 Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 Qiagen NV, ISIN NL0000240000 Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT0000606306 Renault SA, ISIN FR0000131906 Rio Tinto plc, ISIN GB0007188757 SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 www.jungheinrich.de www.k-plus-s.com www.greenmountaincoffee.com/ www.kloeckner.de www.kontron.de www.lanxess.de www.leoni.de www.linde.de http://www.manz-automation.com www.metrogroup.de www.michelin.com www.microsoft.com www.morphosys.de www.mtu.de www.nestle.com www.netflix.com www.newmont.com www.nordex-online.de http://www.hydro.com/ http://www.norwegian.com/de/uber-norwegian/investorrelations/ www.omv.com www.osram.de http://www.psa-peugeot-citroen.com www.pfeiffer-vacuum.de www.pmi.com www.philips.com www.potashcorp.com www.qiagen.de www.rbinternational.com www.renault.com www.riotinto.com http://www.sandisk.com 5 / 66
Basiswert mit ISIN SGS SA, ISIN CH0002497458 Singulus Technologies AG, ISIN DE0007238909 Sky PLC, ISIN GB0001411924 SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Software AG, ISIN DE0003304002 Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE0007251803 Standard Chartered PLC, ISIN GB0004082847 StatoilHydro, ISIN NO0010096985 Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Syngenta International AG, ISIN CH0011037469 Tesco PLC, ISIN GB0008847096 Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Tullow Oil plc, ISIN GB0001500809 Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL0000009355 United Internet AG, ISIN DE0005089031 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK0010268606 Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE0007664039 Volvo AB, ISIN SE0000115446 Wal-Mart Stores, Inc., ISIN US9311421039 The Walt Disney Company, ISIN US2546871060 Whole Foods Market, Inc., ISIN US9668371068 Wirecard AG, ISIN DE0007472060 Wynn Resorts, Limited, ISIN US9831341071 Zurich Financial Services AG, ISIN CH0011075394 American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 ARM Holdings plc, ISIN GB0000595859 Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE0005790430 General Electric Company, ISIN US3696041033 Namens- Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE0008402215 www.sgs.com www.singulus.de corporate.sky.com http://www.sma.de www.softwareag.de www.stada.de www.standardchartered.com http://www.statoilhydro.com/en/pages/default.aspx www.symrise.de www.syngenta.com www.tescoplc.com/ www.tui-group.de www.tullowoil.com/ www.unilever.com www.united-internet.de www.vestas.com www.volkswagen.de http://www.volvogroup.com http://walmartstores.com (www.walmart.com) http://corporate.disney.go.com/investors/index.html http://www.wholefoodsmarket.com/ www.wirecard.de www.wynnresorts.com/ www.zurich.com www.aa.com www.arm.com www.commerzbank.de www.fuchs-oil.de www.ge.com www.hannover-rueck.de 6 / 66
Basiswert mit ISIN Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE0007314007 AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK0010244508 McDonald's Corporation, ISIN US5801351017 Pfizer Inc, ISIN US7170811035 Salzgitter AG, ISIN DE0006202005 Silver Wheaton Corp., ISIN CA8283361076 Sixt SE, ISIN DE0007231326 Sohu.com Inc., ISIN US83408W1036 Thales Société Anonyme, ISIN FR0000121329 United Continental Holdings, Inc., ISIN US9100471096 Wincor Nixdorf AG, ISIN DE000A0CAYB2 www.heidelberg.com http://www.maersk.com/ www.mcdonalds.com http://www.pfizer.com/home/ www.salzgitter-ag.de www.silverwheaton.com/ http://ag.sixt.de investors.sohu.com http://www.thalesgroup.com/ http://www.unitedcontinentalholdings.com/ www.wincor-nixdorf.de Die auf den n erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 7 / 66
. ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Short Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 8 / 66
(4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 29. Mai 2015. "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und 9 / 66
(b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (20. April 2015). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und 10 / 66
(b) der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines: ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzwährung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/" aufgeführten veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 11 / 66
" Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der www.ecb.de angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw., sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von Referenzwährung in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 12 / 66
Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Short Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BCW, DE000PS4BCW0 / PS4BCX, DE000PS4BCX8 / PS4BCY, DE000PS4BCY6 / PS4BCZ, DE000PS4BCZ3 / PS4BC0, DE000PS4BC06 / PS4BC1, DE000PS4BC14 / PS4BC2, DE000PS4BC22 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) 3D Systems Corporation, US88554D2053 3D Systems Corporation, US88554D2053 Accor SA, FR0000120404 AEGON NV, NL0000303709 Koninklijke Ahold NV, NL0010672325 Namens- Aixtron SE, DE000A0WMPJ6 Altria Group, Inc., US02209S1033 Options- Typ USD USD New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 26,6100 29,2710 110,0000 3,50% 0,10 28,3700 31,2070 110,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 36,8800 38,7240 105,0000 3,50% USD Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) New York Stock (NYSE) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 6,7600 7,0980 105,0000 3,50% 1 16,7200 17,5560 105,0000 3,50% Eurex 0,10 6,3600 6,9960 110,0000 3,50% ) 0,10 47,2300 49,5915 105,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 13 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BC3, DE000PS4BC30 / PS4BC4, DE000PS4BC48 / PS4BC5, DE000PS4BC55 / PS4BC6, DE000PS4BC63 / PS4BC7, DE000PS4BC71 / PS4BC8, DE000PS4BC89 / PS4BC9, DE000PS4BC97 / PS4BDA, DE000PS4BDA4 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) American Express Company, US0258161092 Amgen Inc., US0311621009 Amgen Inc., US0311621009 Anadarko Petroleum Corporation, US0325111070 Anglo American plc, GB00B1XZS820 Anglo American plc, GB00B1XZS820 Namens- Arcelor Mittal, LU0323134006 Namens- Arcelor Mittal, LU0323134006 Options- Typ USD New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD GBp GBp New York Stock (NYSE) London Stock London Stock Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Terminbörse** ) ) ) ) NYSE Liffe (London) NYSE Liffe (London) Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 75,2400 79,0020 105,0000 3,50% 0,10 144,2100 151,4205 105,0000 3,50% 0,10 154,2200 161,9310 105,0000 3,50% 0,10 82,5300 86,6565 105,0000 3,50% 0,10 834,3200 876,0360 105,0000 3,50% 0,10 966,2700 1.014,5835 105,0000 3,50% 0,10 7,5600 8,3160 110,0000 3,50% 0,10 8,2900 9,1190 110,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / GBP-LIBOR 1M / GBP-LIBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 14 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BDB, DE000PS4BDB2 / PS4BDC, DE000PS4BDC0 / PS4BDD, DE000PS4BDD8 / PS4BDE, DE000PS4BDE6 / PS4BDF, DE000PS4BDF3 / PS4BDG, DE000PS4BDG1 / PS4BDH, DE000PS4BDH9 / PS4BDJ, DE000PS4BDJ5 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) AURUBIS AG, DE0006766504 Banco Santander SA, ES0113900J37 Bank of America Corporation, US0605051046 Barrick Gold Corporation, CA0679011084 Barrick Gold Corporation, CA0679011084 Namens- BASF SE, DE000BASF111 BAUER AG, DE0005168108 Namens- Bayer AG, DE000BAY0017 Options- Typ Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 49,6100 54,5710 110,0000 3,50% SIBE 3 MEFF 4 1 6,1400 6,4470 105,0000 3,50% USD USD USD New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) ) ) ) 1 14,6800 15,7810 107,5000 3,50% 1 11,4300 12,2301 107,0000 3,50% 1 11,8200 12,6474 107,0000 3,50% Eurex 0,10 83,4300 86,7672 104,0000 3,50% *** 0,10 15,9600 17,1570 107,5000 3,50% Eurex 0,10 128,4300 133,5672 104,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 15 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BDK, DE000PS4BDK3 / PS4BDL, DE000PS4BDL1 / PS4BDM, DE000PS4BDM9 / PS4BDN, DE000PS4BDN7 / PS4BDP, DE000PS4BDP2 / PS4BDQ, DE000PS4BDQ0 / PS4BDR, DE000PS4BDR8 / PS4BDS, DE000PS4BDS6 / PS4BDT, DE000PS4BDT4 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) BayWa AG, DE0005194062 BayWa AG, DE0005194062 Bechtle AG, DE0005158703 Beiersdorf AG, DE0005200000 Beiersdorf AG, DE0005200000 Bilfinger SE, DE0005909006 BinckBanck N.V., NL0000335578 BlackBerry Limited, CA09228F1036 BlackBerry Limited, CA09228F1036 Options- Typ Euronext (Amsterdam) USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 0,10 33,8500 35,5425 105,0000 3,50% *** 0,10 35,2000 36,9600 105,0000 3,50% *** 0,10 58,5600 64,4160 110,0000 3,50% Eurex 0,10 72,9300 75,8472 104,0000 3,50% Eurex 0,10 76,2300 79,2792 104,0000 3,50% Eurex 0,10 55,1900 57,9495 105,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) ) ) 1 8,3300 8,7465 105,0000 3,50% 1 8,2200 9,0420 110,0000 3,50% 1 8,8200 9,7020 110,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 16 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BDU, DE000PS4BDU2 / PS4BDV, DE000PS4BDV0 / PS4BDW, DE000PS4BDW8 / PS4BDX, DE000PS4BDX6 / PS4BDY, DE000PS4BDY4 / PS4BDZ, DE000PS4BDZ1 / PS4BD0, DE000PS4BD05 / PS4BD1, DE000PS4BD13 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Blackrock, Inc., US09247X1019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE0005493092 Bristol-Myers Squibb Company, US1101221083 Caterpillar Inc., US1491231015 Chevron Corporation, US1667641005 Cisco Systems, Inc., US17275R1023 Coeur Mining, Inc., US1921085049 Coeur Mining, Inc., US1921085049 Options- Typ USD USD USD USD New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) USD NASDAQ GS 2 USD USD New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 346,1200 363,4260 105,0000 3,50% *** 1 3,2200 3,4454 107,0000 3,50% ) International Securities (ISE) ) International Securities (ISE) International Securities (ISE) International Securities (ISE) 0,10 57,9400 60,8370 105,0000 3,50% 0,10 74,9800 82,4780 110,0000 3,50% 0,10 100,2600 105,2730 105,0000 3,50% 1 25,3600 27,8960 110,0000 3,50% 1 4,8300 5,1923 107,5000 3,50% 1 5,0600 5,4395 107,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / 17 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BD2, DE000PS4BD21 / PS4BD3, DE000PS4BD39 / PS4BD4, DE000PS4BD47 / PS4BD5, DE000PS4BD54 / PS4BD6, DE000PS4BD62 / PS4BD7, DE000PS4BD70 / PS4BD8, DE000PS4BD88 / PS4BD9, DE000PS4BD96 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Continental AG, DE0005439004 Danske Bank A/S, DK0010274414 Danske Bank A/S, DK0010274414 Delta Air Lines Inc., US2473617023 Delta Air Lines Inc., US2473617023 Namens- Deutsche Bank AG, DE0005140008 Namens- Deutsche Telekom AG, DE0005557508 Deutsche Wohnen AG, DE000A0HN5C6 Options- Typ DKK DKK USD USD OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 208,6900 219,1245 105,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC ) ) 0,10 160,5600 168,5880 105,0000 3,50% 0,10 175,6700 184,4535 105,0000 3,50% 0,10 39,6400 42,6130 107,5000 3,50% 0,10 41,8500 44,9888 107,5000 3,50% Eurex 0,10 28,6800 29,8272 104,0000 3,50% Eurex 1 15,9000 16,5360 104,0000 3,50% *** 1 23,0000 24,7250 107,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / CIBOR-1M / www.nasdaqomxnord ic.com CIBOR-1M / www.nasdaqomxnord ic.com IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 18 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BEA, DE000PS4BEA2 / PS4BEB, DE000PS4BEB0 / PS4BEC, DE000PS4BEC8 / PS4BED, DE000PS4BED6 / PS4BEE, DE000PS4BEE4 / PS4BEF, DE000PS4BEF1 / PS4BEG, DE000PS4BEG9 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Deutz AG, DE0006305006 Namens- Dialog Semiconductor PLC, GB0059822006 Namens- Dialog Semiconductor PLC, GB0059822006 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 Faurecia S.A., FR0000121147 Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, DE0005785604 Options- Typ Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 4,0800 4,4880 110,0000 3,50% *** 1 36,6300 39,5604 108,0000 3,50% *** 1 39,1700 42,3036 108,0000 3,50% *** 0,10 104,7200 115,1920 110,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 38,8800 40,8240 105,0000 3,50% Eurex 1 27,5200 29,5840 107,5000 3,50% Eurex 0,10 49,1800 51,1472 104,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 19 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BEH, DE000PS4BEH7 / PS4BEJ, DE000PS4BEJ3 / PS4BEK, DE000PS4BEK1 / PS4BEL, DE000PS4BEL9 / PS4BEM, DE000PS4BEM7 / PS4BEN, DE000PS4BEN5 / PS4BEP, DE000PS4BEP0 / PS4BEQ, DE000PS4BEQ8 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 Garmin Ltd., CH0114405324 GDF SUEZ, FR0010208488 Gemalto N.V., NL0000400653 Genmab A/S, DK0010272202 Genmab A/S, DK0010272202 GFK SE, DE0005875306 The Goldman Sachs Group Inc, US38141G1040 Options- Typ USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 72,2100 75,0984 104,0000 3,50% ) 0,10 43,2800 47,6080 110,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 17,4200 18,2910 105,0000 3,50% DKK DKK USD Euronext (Amsterdam) OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S New York Stock (NYSE) Euronext (Amsterdam) 0,10 74,8200 78,5610 105,0000 3,50% *** 0,10 409,7400 430,2270 105,0000 3,50% *** 0,10 450,8200 473,3610 105,0000 3,50% *** 0,10 31,0900 35,7535 115,0000 3,50% ) 0,10 183,9000 193,0950 105,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / CIBOR-1M / www.nasdaqomxnord ic.com CIBOR-1M / www.nasdaqomxnord ic.com IBOR 1M / 20 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BER, DE000PS4BER6 / PS4BES, DE000PS4BES4 / PS4BET, DE000PS4BET2 / PS4BEU, DE000PS4BEU0 / PS4BEV, DE000PS4BEV8 / PS4BEW, DE000PS4BEW6 / PS4BEX, DE000PS4BEX4 / PS4BEY, DE000PS4BEY2 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) GoPro Inc., US38268T1034 Grammer AG, DE0005895403 Grammer AG, DE0005895403 Grenkeleasing AG, DE0005865901 Halliburton Company, US4062161017 Halliburton Company, US4062161017 Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 HeidelbergCement AG, DE0006047004 Options- Typ USD NASDAQ GS 2 USD USD New York Stock (NYSE) New York Stock (NYSE) Terminbörse** ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 37,7100 43,3665 115,0000 3,50% *** 0,10 30,8100 33,8910 110,0000 3,50% *** 0,10 33,7800 37,1580 110,0000 3,50% *** 0,10 102,8600 113,1460 110,0000 3,50% ) ) 0,10 40,6500 42,6825 105,0000 3,50% 0,10 44,4800 46,7040 105,0000 3,50% *** 0,10 16,5200 17,7590 107,5000 3,50% Eurex 0,10 67,5100 70,2104 104,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 21 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BEZ, DE000PS4BEZ9 / PS4BE0, DE000PS4BE04 / PS4BE1, DE000PS4BE12 / PS4BE2, DE000PS4BE20 / PS4BE3, DE000PS4BE38 / PS4BE4, DE000PS4BE46 / PS4BE5, DE000PS4BE53 / PS4BE6, DE000PS4BE61 / PS4BE7, DE000PS4BE79 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) HeidelbergCement AG, DE0006047004 Indus Holding AG, DE0006200108 Indus Holding AG, DE0006200108 Namens- Infineon Technologies AG, DE0006231004 Ordinary Depositary Receipts der ING Groep NV, NL0000303600 Intel Corporation, US4581401001 Jenoptik AG, DE0006229107 Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE0006219934 Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE0006219934 Options- Typ Euronext (Amsterdam) USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 69,4900 72,2696 104,0000 3,50% *** 0,10 42,0500 45,4140 108,0000 3,50% *** 0,10 45,0400 48,6432 108,0000 3,50% Eurex 1 10,0100 10,4104 104,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) International Securities (ISE) 1 12,5300 13,7830 110,0000 3,50% 0,10 29,5800 31,9464 108,0000 3,50% *** 1 10,8100 11,8910 110,0000 3,50% *** 0,10 57,6900 62,0168 107,5000 3,50% *** 0,10 58,9600 63,3820 107,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 22 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BE8, DE000PS4BE87 / PS4BE9, DE000PS4BE95 / PS4BFA, DE000PS4BFA9 / PS4BFB, DE000PS4BFB7 / PS4BFC, DE000PS4BFC5 / PS4BFD, DE000PS4BFD3 / PS4BFE, DE000PS4BFE1 / PS4BFF, DE000PS4BFF8 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Keurig Green Mountain, Inc., US49271M1009 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Kontron AG, DE0006053952 Lanxess AG, DE0005470405 Namens- Leoni AG, DE0005408884 Linde AG, DE0006483001 Options- Typ USD NASDAQ GS 2 Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 28,7900 29,9416 104,0000 3,50% ) 0,10 94,8600 109,0890 115,0000 3,50% Eurex 0,10 7,9600 8,3580 105,0000 3,50% Eurex 0,10 8,5600 8,9880 105,0000 3,50% *** 1 4,9800 5,4780 110,0000 3,50% Eurex 0,10 44,2500 46,4625 105,0000 3,50% *** 0,10 56,9600 60,6624 106,5000 3,50% Eurex 0,10 175,7700 182,8008 104,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 23 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BFG, DE000PS4BFG6 / PS4BFH, DE000PS4BFH4 / PS4BFJ, DE000PS4BFJ0 / PS4BFK, DE000PS4BFK8 / PS4BFL, DE000PS4BFL6 / PS4BFM, DE000PS4BFM4 / PS4BFN, DE000PS4BFN2 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 METRO AG, DE0007257503 Namens- Compagnie Générale des Etablissements Michelin, FR0000121261 Microsoft Corporation, US5949181045 Morphosys AG, DE0006632003 Namens- MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Options- Typ Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent *** 1 67,6600 77,8090 115,0000 3,50% *** 1 75,9500 87,3425 115,0000 3,50% Eurex 0,10 28,9000 30,0560 104,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 87,9100 94,0637 107,0000 3,50% USD NASDAQ GS 2 International Securities (ISE) 0,10 38,3600 40,2780 105,0000 3,50% *** 0,10 51,4900 56,6390 110,0000 3,50% Eurex 0,10 84,5800 90,9235 107,5000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 24 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BFP, DE000PS4BFP7 / PS4BFQ, DE000PS4BFQ5 / PS4BFR, DE000PS4BFR3 / PS4BFS, DE000PS4BFS1 / PS4BFT, DE000PS4BFT9 / PS4BFU, DE000PS4BFU7 / PS4BFV, DE000PS4BFV5 / PS4BFW, DE000PS4BFW3 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Nestle SA, CH0038863350 Netflix, Inc., US64110L1061 Netflix, Inc., US64110L1061 Newmont Mining Corporation, US6516391066 Nordex SE, DE000A0D6554 Norsk Hydro ASA, NO0005052605 Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 Options- Typ CHF SIX Swiss AG USD NASDAQ GS 2 USD NASDAQ GS 2 USD NOK NOK NOK New York Stock (NYSE) Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 71,3100 74,8755 105,0000 3,50% ) ) International Securities (ISE) 0,10 443,7700 510,3355 115,0000 3,50% 0,10 488,7300 562,0395 115,0000 3,50% 0,10 21,0900 22,1445 105,0000 3,50% *** 1 18,0600 19,4145 107,5000 3,50% Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 39,7300 43,7030 110,0000 3,50% 0,10 181,0800 199,1880 110,0000 3,50% 0,10 198,9200 218,8120 110,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / CHF-LIBOR 1M / IBOR 1M / NIBOR1M / www.norges-bank.no NIBOR1M / www.norges-bank.no NIBOR1M / www.norges-bank.no 25 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / PS4BFX, DE000PS4BFX1 / Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 NOK Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 216,7500 238,4250 110,0000 3,50% NIBOR1M / www.norges-bank.no PS4BFY, DE000PS4BFY9 / Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 NOK Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 222,7000 244,9700 110,0000 3,50% NIBOR1M / www.norges-bank.no PS4BFZ, DE000PS4BFZ6 / Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 NOK Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 234,5900 258,0490 110,0000 3,50% NIBOR1M / www.norges-bank.no PS4BF0, DE000PS4BF03 / Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 NOK Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 246,4800 271,1280 110,0000 3,50% NIBOR1M / www.norges-bank.no PS4BF1, DE000PS4BF11 / Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 NOK Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 252,4300 277,6730 110,0000 3,50% NIBOR1M / www.norges-bank.no PS4BF2, DE000PS4BF29 / PS4BF3, DE000PS4BF37 / Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 Norwegian Air Shuttle ASA, NO0010196140 NOK NOK Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) Oslo Stock (OSE) 0,10 270,2700 297,2970 110,0000 3,50% 0,10 270,2700 297,2970 110,0000 3,50% NIBOR1M / www.norges-bank.no NIBOR1M / www.norges-bank.no 26 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BF4, DE000PS4BF45 / PS4BF5, DE000PS4BF52 / PS4BF6, DE000PS4BF60 / PS4BF7, DE000PS4BF78 / PS4BF8, DE000PS4BF86 / PS4BF9, DE000PS4BF94 / PS4BGA, DE000PS4BGA7 / PS4BGB, DE000PS4BGB5 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) OMV Aktiengesellschaft, AT0000743059 OMV Aktiengesellschaft, AT0000743059 OSRAM Licht AG, DE000LED4000 OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Peugeot S.A., FR0000121501 Peugeot S.A., FR0000121501 Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 Philip Morris International Inc, US7181721090 Options- Typ Wiener Börse AG Wiener Börse AG Terminbörse** Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 24,2400 25,4520 105,0000 3,50% Eurex 0,10 26,1800 27,4890 105,0000 3,50% Eurex 0,10 44,5600 46,7880 105,0000 3,50% Eurex 0,10 45,5400 47,8170 105,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 14,3900 15,5412 108,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 15,4300 16,6644 108,0000 3,50% USD New York Stock (NYSE) *** 0,10 80,0400 86,0430 107,5000 3,50% ) 0,10 73,9100 77,6055 105,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 27 / 66
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PS4BGC, DE000PS4BGC3 / PS4BGD, DE000PS4BGD1 / PS4BGE, DE000PS4BGE9 / PS4BGF, DE000PS4BGF6 / PS4BGG, DE000PS4BGG4 / PS4BGH, DE000PS4BGH2 / PS4BGJ, DE000PS4BGJ8 / PS4BGK, DE000PS4BGK6 / Basiswert* (Referenzaktie mit ISIN) Koninklijke Philips NV, NL0000009538 Potash Corporation of Saskatchewan Inc., CA73755L1076 Qiagen NV, NL0000240000 Qiagen NV, NL0000240000 Raiffeisen Bank International AG, AT0000606306 Raiffeisen Bank International AG, AT0000606306 Renault SA, FR0000131906 Renault SA, FR0000131906 Options- Typ USD Euronext (Amsterdam) New York Stock (NYSE) Wiener Börse AG Wiener Börse AG Terminbörse** Euronext (Amsterdam) ) Referenzwährung* Referenzstelle* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Anfängliche Schwelle* in Referenzwährung Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 23,7400 24,9270 105,0000 3,50% 0,10 30,1300 31,6365 105,0000 3,50% Eurex 1 16,8900 17,7345 105,0000 3,50% Eurex 1 21,9900 23,0895 105,0000 3,50% Eurex 0,10 11,4000 11,9700 105,0000 3,50% Eurex 0,10 13,4600 14,1330 105,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 78,1000 82,0050 105,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 86,0000 90,3000 105,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / IBOR 1M / 28 / 66