Hypothekarischer Deckungsstock Report Datum 31.7.218 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) % Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 1.16,5 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.877,2 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa1 (stable) Rating Fundierte Bankschuldverschreibung Aaa Anzahl der Finanzierungen 12.336 Anzahl der Schuldner 9.925 Anzahl der Immobilien 15.875 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,189 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,152 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung),% Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 2,8% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 6,3% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 4,5% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %),% Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 24,9% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 85% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 78% Anzahl der Emissionen 48 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 21,2 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 55,9% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 45,6% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl 3 3. 1.261 11.425 1 davon - 1. 37 5.931 3 davon 1. - 3. 891 5.494 3. - 5.. 588 97 5 davon 3. - 5. 199 529 1mn davon 5. -. 176 257 5m davon. - 5.. 214 121 5mn 5.. 28 4 Summe 1.877 12.336 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock 8 6 4 2 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR 1.792 in EUR 1.17 in CHF 85 in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 1.877 Summe 1.17 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % 49 26% 4-5% 34 16% 5-6% 3 16% 6-7% 283 15% 7-8% 229 12% 8-85% 71 4% 85-9% 61 3% 9-95% 46 2% 95-37 2% 1-15% 18 15% 38 2% Summe 1.877 6 5 4 3 2 1 4 % 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-85% 85-9% 9-95% 95-1 - 15% 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 286 15% 4 % 24 1 4-5 % 186 4-5 % 118 6% 5-6 % 26 1 5-6 % 94 5% 6-7 % 18 6-7 % 14 6% 7-8 % 153 8% 7-8 % 76 4% 8-85 % 53 3% 8-85 % 18 85-9 % 48 3% 85-9 % 13 9-95% 32 2% 9-95% 14 95-23 95-14 1-15% 13 1-15% 5 % 15% 2 15% 18 Summe 1.2 64% Summe 677 36% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 1.877 EWR Staaten % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 1.877 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien 27 Niederösterreich 4 % Oberösterreich % Salzburg 2 % Tirol 24 Steiermark 2 % Kärnten 2 % Burgenland % Vorarlberg 1.815 97% Summe 1.877 Gesamtdeckung Anteil (%) % % % % % % % 97% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt 1.2 davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) 1.166 davon geförderter Wohnbau 6 davon gewerblich genutzt 28 2.6 Seasoning der Primärdeckung % 64% 62% % 36% % Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 677 9 13 183 26 97 7 343 1.877 5% % 18% Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 3,7 Seasoning konsolidiert % 12 227 12% 12-36 649 35% 36-6 551 29% 6-12 363 19% 12 87 5% Summe 1.877 5 12 12-36 36-6 6-12 12 Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 153 13% 12 75 1 12-36 427 36% 12-36 221 33% 36-6 358 3% 36-6 193 29% 6-12 215 18% 6-12 149 22% 12 48 4% 12 39 6% Summe 1.2 Summe 677 *Residential inklusive gefördertem Wohnbau
2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial (in Jahren vertraglich) Residential (in Jahren vertraglich) 2,9 1,7 18,2 22,4 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 3 % 12 46 5% 12-36 13 12-36 187 18% 36-6 24 36-6 118 12% 6-12 129 7% 6-12 258 25% 12 1.79 9 12 48 4% Summe 1.877 Summe 1.17 2. 1.5 Primärdeckung Emissionen 5 12 12-36 36-6 6-12 12 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 1.49 Variabel, fix unterjährig 51 Fix, 1-2 Jahren 1 Fix, 1-2 Jahren 25 Fix, 2-5 Jahren 3 Fix, 2-5 Jahren 25 Fix, > 5 Jahren 464 Fix, > 5 Jahren 466 Summe 1.877 Summe 1.17
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Anzahl.. - 5.. 5.. Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % EWR Staaten % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %