Hypothekarischer Deckungsstock Report Datum 31.8.218 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) % Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 971,5 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.916,4 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa1 (stable) Rating Fundierte Bankschuldverschreibung Aaa Anzahl der Finanzierungen 12.531 Anzahl der Schuldner 1.66 Anzahl der Immobilien 16.14 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,19 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,153 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung),% Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 2,8% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 6,4% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 4,4% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %),% Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 25,7% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 97% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 89% Anzahl der Emissionen 49 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 19,8 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 55,8% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 45,5% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl 3 3. 1.281 11.6 1 davon - 1. 373 5.998 3 davon 1. - 3. 98 5.62 3. - 5.. 62 926 5 davon 3. - 5. 23 541 1mn davon 5. -. 179 262 5m davon. - 5.. 22 123 5mn 5.. 33 5 Summe 1.916 12.531 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock 8 6 4 2 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR 1.831 in EUR 972 in CHF 85 in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 1.916 Summe 972 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % 55 26% 4-5% 34 16% 5-6% 312 16% 6-7% 289 15% 7-8% 228 12% 8-85% 75 4% 85-9% 6 3% 9-95% 45 2% 95-39 2% 1-15% 21 15% 38 2% Summe 1.916 6 5 4 3 2 1 4 % 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-85% 85-9% 9-95% 95-1 - 15% 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 298 16% 4 % 26 1 4-5 % 189 4-5 % 115 6% 5-6 % 29 1 5-6 % 13 5% 6-7 % 18 9% 6-7 % 19 6% 7-8 % 155 8% 7-8 % 74 4% 8-85 % 55 3% 8-85 % 2 85-9 % 48 2% 85-9 % 12 9-95% 33 2% 9-95% 13 95-24 95-15 1-15% 14 1-15% 7 % 15% 22 15% 15 Summe 1.227 64% Summe 689 36% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 1.916 EWR Staaten % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 1.916 Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien 29 Niederösterreich 4 % Oberösterreich % Salzburg 2 % Tirol 26 Steiermark 2 % Kärnten 2 % Burgenland % Vorarlberg 1.852 97% Summe 1.916 Gesamtdeckung Anteil (%) % % % % % % % 97% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt 1.45 % 76% davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) 1.41 74% davon geförderter Wohnbau 12 davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 27 467 1 14 186 26 12 12 118 1.916 24% 5% 6% 2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 3,7 Seasoning konsolidiert % 12 245 13% 12-36 651 34% 36-6 56 29% 6-12 374 2% 12 87 5% Summe 1.916 5 12 12-36 36-6 6-12 12 Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 165 13% 12 8 12% 12-36 427 35% 12-36 224 32% 36-6 363 3% 36-6 197 29% 6-12 225 18% 6-12 149 22% 12 48 4% 12 4 6% Summe 1.227 Summe 689 *Residential inklusive gefördertem Wohnbau
2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial (in Jahren vertraglich) Residential (in Jahren vertraglich) 2,9 12,3 18,2 22,4 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 3 % 12 46 5% 12-36 13 12-36 187 19% 36-6 25 36-6 118 12% 6-12 13 7% 6-12 158 16% 12 1.745 9 12 463 48% Summe 1.916 Summe 972 2. 1.5 Primärdeckung Emissionen 5 12 12-36 36-6 6-12 12 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 1.425 Variabel, fix unterjährig 41 Fix, 1-2 Jahren 1 Fix, 1-2 Jahren 25 Fix, 2-5 Jahren 3 Fix, 2-5 Jahren 25 Fix, > 5 Jahren 487 Fix, > 5 Jahren 521 Summe 1.916 Summe 972
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Anzahl.. - 5.. 5.. Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % EWR Staaten % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %