Deutsche Asset Management S.A. Halbjahresbericht 2018 Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahlund Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahme erlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundes anzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D-60325 Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D-60486 Frankfurt am Main und deren Filialen
Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 Hinweise... 2 Halbjahresbericht... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 1
Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2
Halbjahresbericht
Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU0116291054-1,0% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2018 Angaben auf Euro-Basis 4
Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 22 502 376,64 19,16 Aktien Allianz (DE0008404005)... Stück 2 962 EUR 176,8400 523 800,08 0,45 AXA (FR0000120628)... Stück 30 000 EUR 21,0900 632 700,00 0,54 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück 2 500 2 500 EUR 82,1100 205 275,00 0,17 Bayer (DE000BAY0017)... Stück 9 782 782 EUR 95,4400 933 594,08 0,79 Daimler Reg. (DE0007100000).... Stück 8 000 8 000 EUR 55,4000 443 200,00 0,38 Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508).... Stück 160 000 81 631 EUR 13,3050 2 128 800,00 1,81 Leoni Reg. (DE0005408884).... Stück 10 000 10 000 EUR 43,1000 431 000,00 0,37 Orange (FR0000133308) 6)... Stück 70 000 21 603 EUR 14,4050 1 008 350,00 0,86 OSRAM Licht (DE000LED4000).... Stück 4 084 4 084 EUR 35,5100 145 022,84 0,12 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770).... Stück 45 000 11 370 EUR 22,0000 990 000,00 0,84 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29).... Stück 25 000 25 000 EUR 29,8800 747 000,00 0,64 SAP (DE0007164600).... Stück 10 000 12 699 9 000 EUR 98,7500 987 500,00 0,84 Siemens Reg. (DE0007236101)... Stück 6 000 EUR 113,2800 679 680,00 0,58 Total (FR0000120271) 6)... Stück 12 000 12 000 EUR 52,4000 628 800,00 0,54 Vivendi (FR0000127771).... Stück 25 000 25 000 EUR 21,1200 528 000,00 0,45 Shire (JE00B2QKY057).... Stück 14 000 4 000 GBP 42,7700 676 511,13 0,58 Vodafone Group (GB00BH4HKS39)... Stück 100 000 100 000 GBP 1,8390 207 773,13 0,18 China Mobile LTD (HK0941009539).... Stück 70 000 HKD 69,7000 533 751,96 0,45 Tencent Holdings (KYG875721634)... Stück 19 500 19 500 HKD 393,8000 840 076,80 0,72 KDDI Corp. (JP3496400007).... Stück 11 300 JPY 3 031,0000 265 495,91 0,23 Alphabet Cl.A (US02079K3059).... Stück 1 500 1 500 USD 1 126,7800 1 450 789,70 1,24 American Express Co. (US0258161092).... Stück 7 500 2 500 USD 96,9700 624 270,39 0,53 Amgen (US0311621009).... Stück 3 000 USD 183,3400 472 120,17 0,40 Apache Corp. (US0374111054) 6)... Stück 23 000 USD 45,9400 906 969,96 0,77 Goldcorp (CA3809564097)... Stück 50 000 40 365 USD 13,2900 570 386,27 0,49 Hess (US42809H1077).... Stück 12 000 4 097 USD 65,5600 675 296,14 0,58 Naspers ADR (US6315122092).... Stück 14 000 14 000 USD 47,5700 571 656,65 0,49 NIKE B (US6541061031).... Stück 4 000 USD 71,7000 246 180,26 0,21 Verzinsliche Wertpapiere 6,5000 % CMA CGM 17/15.07.22 Reg S (XS1647100848) 3)..................... EUR 900 900 % 94,1250 847 125,00 0,72 4,5000 % Teva Pharma. Finance Neth. II 18/01.03.25 (XS1813724603)............. EUR 670 670 % 102,6180 687 540,60 0,59 6,1250 % Turkey 18/24.10.28 (US900123CQ19) 3)... USD 1 200 1 200 % 93,6578 964 715,54 0,82 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)... Stück 5 000 5 000 CHF 219,5500 948 995,03 0,81 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 780 926,28 0,66 Verzinsliche Wertpapiere 4,4500 % AT & T 16/01.04.24 (US00206RDC34)... USD 900 % 101,0866 780 926,28 0,66 Investmentanteile 81 321 897,30 69,25 Gruppeneigene Investmentanteile 75 090 012,75 63,94 Deutsche AM Dynamic Opportunities- FC (DE0009848077) (0,850%)... Stück 120 000 EUR 42,9300 5 151 600,00 4,39 Deutsche AM LowVol Europe FC (DE000DWS17M4) (0,750%)... Stück 15 000 EUR 121,2400 1 818 600,00 1,55 Deutsche Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,200%)... Stück 180 000 EUR 84,0900 15 136 200,00 12,89 Deutsche Global Hybrid Bond Fund FC (DE000DWS1U41) (0,600%).... Stück 30 000 EUR 43,9700 1 319 100,00 1,12 Deutsche Invest I Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%)... Stück 11 000 EUR 185,8400 2 044 240,00 1,74 Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FC (LU1245923302) (0,600%)... Stück 17 000 EUR 111,9200 1 902 640,00 1,62 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%+)... Stück 5 000 EUR 153,4000 767 000,00 0,65 Deutsche Invest I European Small Cap FC (LU0236150610) (0,750%)... Stück 20 000 EUR 273,9400 5 478 800,00 4,67 6
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Deutsche Invest I Global Bonds IC (LU1054333791) (0,350%)... Stück 80 000 EUR 99,7800 7 982 400,00 6,80 Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq. FC (LU0210302369) (0,750%).... Stück 6 000 EUR 261,7400 1 570 440,00 1,34 Deutsche Invest I Top Asia FC (LU0145649181) (0,750%)... Stück 5 000 EUR 317,0100 1 585 050,00 1,35 Deutsche Invest II European Equity Focus.Alpha XC (LU1697911474) (0,250%).... Stück 20 000 20 000 EUR 97,6700 1 953 400,00 1,66 Deutsche Invest II European Top Dividend XC (LU0781238000) (0,300%)... Stück 17 000 7 000 EUR 171,1200 2 909 040,00 2,48 Deutsche Quant Equity Europe IC (DE000DWS1767) (0,500%+).... Stück 40 000 EUR 121,0600 4 842 400,00 4,12 DWS Aktien Strategie Deutschland IC (DE000DWS2D90) (0,600%).... Stück 18 500 6 500 EUR 422,4200 7 814 770,00 6,65 DWS Biotech LC (DE0009769976) (1,500%+).... Stück 4 000 EUR 193,7400 774 960,00 0,66 DWS India LC (LU0068770873) (2,000%+)... Stück 1 000 500 EUR 2 205,5200 2 205 520,00 1,88 DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%).... Stück 8 000 EUR 159,7000 1 277 600,00 1,09 Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (LU0292107645) (0,290%).... Stück 50 000 22 000 EUR 38,2790 1 913 950,00 1,63 Deutsche Invest I Asian Bonds USD FC (LU0813325502) (0,600%)... Stück 15 596 USD 131,8500 1 765 092,36 1,50 Deutsche Invest I Emerging Markets Corp. USD FC (LU0273179951) (0,600%).... Stück 13 000 USD 156,3000 1 744 120,17 1,49 Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD (LU0041580167) (0,300%)... Stück 19 291 USD 189,2100 3 133 090,22 2,67 Gruppenfremde Investmentanteile 6 231 884,55 5,31 ishares III-iShares J.P.M. EM L.Gov.Bd.UCITS ETF $ (IE00B5M4WH52) (0,500%).... Stück 50 000 16 667 31 667 EUR 52,0540 2 602 700,00 2,22 ishs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.) (IE00B2NPKV68) (0,450%)... Stück 40 000 40 000 USD 105,7000 3 629 184,55 3,09 Summe Wertpapiervermögen 104 605 200,22 89,07 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere -43 854,59-0,04 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call Orange 07/2018 Strike 15,00 (EURX).... Stück -20 000 EUR 0,0350-700,00 0,00 Call Total 07/2018 Strike 54,00 (EURX).... Stück -4 000 EUR 0,2350-940,00 0,00 Call Apache Corp. 07/2018 Strike 47,50 (USS).... Stück -23 000 USD 0,9200-18 163,09-0,02 Put Alibaba Group Holding ADR 07/2018 Strike 180,00 (USS).... Stück -4 000 USD 2,6300-9 030,04-0,01 Put SPOTIFY TECHNOLOGY 07/2018 Strike 160,00 (USS).... Stück -5 000 USD 3,5000-15 021,46-0,01 Aktienindex-Derivate -27 170,74-0,02 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX SEP 18 (EURX) EUR... Stück 250-54 562,50-0,05 EURO STOXX 50 SEP 18 (EURX) EUR.... Stück 960-68 160,00-0,06 NIKKEI 225 (CME) SEP 18 USD.... Stück 65-3 732,35 0,00 S&P500 EMINI SEP 18 (CME) USD.... Stück -2 000 99 284,11 0,08 Zins-Derivate -49 030,23-0,04 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 18 (EURX)... EUR -3 000-29 400,00-0,03 EURO-SCHATZ SEP 18 (EURX).... EUR -10 000-9 000,00-0,01 US LONG BOND SEP 18 (CBT)... USD -2 100-10 630,23-0,01 7
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Devisen-Derivate 44 498,38 0,04 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen BRL/EUR 3,95 Mio.... 3 103,88 0,00 MXN/EUR 21,25 Mio.... 42 879,59 0,04 RUB/EUR 65,00 Mio.... 905,46 0,00 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 6,56 Mio.... 38 854,59 0,03 USD/EUR 5,14 Mio.... -41 245,14-0,04 Bankguthaben 11 838 282,21 10,08 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR 1 305 998,26 % 100 1 305 998,26 1,11 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 70 094,43 % 100 70 094,43 0,06 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 85 047,47 % 100 73 522,78 0,06 Japanische Yen... JPY 14 785 565,00 % 100 114 612,34 0,10 Südkoreanische Won... KRW 38 080,00 % 100 29,36 0,00 US Dollar... USD 31 698,61 % 100 27 209,11 0,02 Südafrikanische Rand... ZAR 1 548 159,30 % 100 96 815,93 0,08 Termingeld EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover)... EUR 6 925 000,00 % 100 6 925 000,00 5,90 EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR 3 225 000,00 % 100 3 225 000,00 2,75 Sonstige Vermögensgegenstände 1 316 409,78 1,12 Zinsansprüche... EUR 55 444,61 % 100 55 444,61 0,05 Dividendenansprüche... EUR 20 780,03 % 100 20 780,03 0,02 Quellensteueransprüche... EUR 22 680,00 % 100 22 680,00 0,02 Einschüsse (Initial Margin)... EUR 1 217 362,80 % 100 1 217 362,80 1,04 Sonstige Ansprüche... EUR 142,34 % 100 142,34 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) 117 944 919,84 100,43 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -160 548,05-0,14 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen Hongkong Dollar... HKD -1 467 561,67 % 100-160 548,05-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten -81 437,89-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR -73 392,29 % 100-73 392,29-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -8 045,60 % 100-8 045,60-0,01 Fondsvermögen 117 442 349,09 100,00 Anteilwert 150,25 Umlaufende Anteile 781 655,782 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) USS = American Stock Options Exchange CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) CBT = Chicago Board of Trade (CBOT) 8
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2018 Schweizer Franken... CHF 1,156750 = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0,885100 = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 9,140950 = EUR 1 Japanische Yen... JPY 129,005000 = EUR 1 Südkoreanische Won... KRW 1 297,210000 = EUR 1 US Dollar... USD 1,165000 = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 15,990750 = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1 152 965,54. 6) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäfts in Wertpapieren (Verkauf einer Kaufoption). Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Helvetia Holding Reg. (CH0012271687)... Stück 1 500 Adyen (NL0012969182)... Stück 73 73 Bayer Right (DE000BAY1BR7)... Stück 9 000 9 000 RTL Group (LU0061462528)... Stück 5 000 TI Fluid Systems (GB00BYQB9V88)... Stück 373 960 Capital One Financial Corp. (US14040H1059)... Stück 4 000 Devon Energy Corp. (US25179M1036)... Stück 5 000 LyondellBasell Industries (NL0009434992)... Stück 7 500 Wells Fargo & Co. (US9497461015)... Stück 6 000 6 000 Verzinsliche Wertpapiere 4,5000 % Teva Pharma. Finance Neth. II 18/01.03.25 Reg S (XS1789456024).. EUR 670 670 Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228) (0,750%)... Stück 17 500 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 11 745 (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Nikkei 225) Verkaufte Kontrakte: EUR 4 473 (Basiswerte: S&P 500 Index) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 18 865 (Basiswerte: US 10YR NOTE JUNE 18, US 10YR NOTE MAR 18) Verkaufte Kontrakte: EUR 24 421 (Basiswerte: EURO-BUND JUN 18, EURO-BUND MAR 18, EURO-SCHATZ JUN 18) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin EUR/GBP EUR 8 689 EUR/USD EUR 4 176 Verkauf von Devisen auf Termin EUR/GBP EUR 8 662 EUR/USD EUR 4 149 9
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Volumen in 1000 Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 1 598 (Basiswerte: ProSiebenSat.1 Media Reg., RTL Group, SAP) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 4 545 (Basiswerte: Advanced Micro Devices, Alibaba Group Holding ADR, Deutsche Telekom Reg., Leoni Reg., NVIDIA Corp., Vivendi, Volkswagen Pref.) 10
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut 1 152 965,54 - - in % des Fondsvermögens 0,98 - - 2. Die 10 größten Gegenparteien 1. Name Merrill Lynch International Ltd. Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 964 715,54 Großbritannien 2. Name Morgan Stanley & Co. International PLC Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 188 250,00 Großbritannien 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 11
10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig - - 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag - - - 1 Tag bis 1 Woche - - - 1 Woche bis 1 Monat - - - 1 bis 3 Monate - - - 3 Monate bis 1 Jahr - - - über 1 Jahr - - - unbefristet 1 152 965,54 - - 5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben - - - Schuldverschreibungen 1 221 200,58 - - Aktien - - - Sonstige - - - Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 12
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): GBP; EUR - - 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag - - - 1 Tag bis 1 Woche - - - 1 Woche bis 1 Monat - - - 1 bis 3 Monate - - - 3 Monate bis 1 Jahr - - - über 1 Jahr - - - unbefristet 1 221 200,58 - - 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut 85,41 - - in % der Bruttoerträge 60,00 - - Kostenanteil des Fonds - - - Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 56,93 - - in % der Bruttoerträge 40,00 - - Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft - - - Ertragsanteil Dritter absolut - - - in % der Bruttoerträge - - - Kostenanteil Dritter - - - 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut - - - Summe 1 152 965,54 Anteil 1,10 10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Deutschland, Bundesrepublik 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 145 715,62 2. Name French Republic Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 145 484,30 13
3. Name Netherlands, Kingdom of the Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 109 989,38 4. Name Finland, Republic of Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 108 692,96 5. Name Austria, Republic of Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 104 239,92 6. Name Spain, Kingdom of Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 93 962,50 7. Name European Union Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 91 643,85 8. Name Kreditanstalt für Wiederaufbau Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 91 434,25 9. Name Landwirtschaftliche Rentenbank Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 91 370,52 10. Name European Investment Bank (EIB) Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 90 556,00 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil - 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger - - 14
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1 - - 1. Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut 1 221 200,58 15
Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per 31.12.2017: 285,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch (bis zum 31.1.2018) Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Manfred Bauer Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Nathalie Bausch (seit dem 1.2.2018) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Ralf Rauch (bis zum 30.4.2018) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle Yves Dermaux (bis zum 5.6.2018) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand: 31.7.2018
Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00