DWS Funds Halbjahresbericht 2016

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1 Deutsche Asset Management DWS Funds Halbjahresbericht 2016 n DWS Funds Global Protect 80 n DWS Funds Global Protect 90 n DWS Funds Invest VermögensStrategie n DWS Funds Invest ZukunftsStrategie n DWS Funds Invest SachwertStrategie n DWS Renten Direkt 2017 n DWS Zinseinkommen n DWS Emerging Markets Corporates 2016 n DWS Corporate Bonds 2017 n DWS Garant 80 ETF-Portfolio Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der Verwahrstellenvertrag, der Fondsmanagementvertrag und Beratungsverträge können an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der nachfolgend angegebenen Zahl- und Informationsstellen eingesehen werden. Bei den Zahl- und Informationsstellen werden darüber hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rückgabepreise der Anteile zur Verfügung gestellt. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis Hinweise 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz Halbjahresbericht DWS Funds SICAV DWS Funds Global Protect 80 6 DWS Funds Global Protect 90 7 DWS Funds Invest VermögensStrategie 8 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie 9 DWS Funds Invest SachwertStrategie 10 DWS Renten Direkt DWS Zinseinkommen 12 DWS Emerging Markets Corporates DWS Corporate Bonds DWS Garant 80 ETF-Portfolio 15 Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss 18 1

4 Hinweise Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in dem Bericht auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3

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7 Halbjahresbericht

8 DWS Funds Global Protect 80 DWS Funds Global Protect 80 Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,5% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6

9 DWS Funds Global Protect 90 DWS Funds Global Protect 90 Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 7

10 DWS Funds Invest VermögensStrategie DWS Funds Invest Vermögensstrategie Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,8% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 8

11 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,9% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 9

12 DWS Funds Invest SachwertStrategie DWS Funds Invest SachwertStrategie Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 10

13 DWS Renten Direkt 2017 DWS Renten Direkt 2017 Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,1% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 11

14 DWS Zinseinkommen DWS Zinseinkommen Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 12

15 DWS Emerging Markets Corporates 2016 DWS Emerging Markets Corporates 2016 Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 13

16 DWS Corporate Bonds 2017 DWS Corporate Bonds 2017 Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 14

17 DWS Garant 80 ETF-Portfolio DWS Garant 80 ETF-Portfolio Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 15

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19 Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss

20 DWS Funds Global Protect 80 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,49 99,50 Gruppeneigene Investmentanteile ,49 99,50 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,100%+). Stück EUR 77, ,66 14,05 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%) Stück EUR 48, ,90 3,95 db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,500%) Stück EUR 41, ,16 1,59 db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23) (0,300%) Stück EUR 20, ,10 0,63 db x-trackers MSCI World Fin. Index UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,300%) Stück EUR 11, ,89 1,25 db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ) (0,450%) Stück EUR 29, ,78 1,14 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%) Stück EUR 30, ,76 1,32 db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%+) Stück EUR 32, ,03 3,87 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%+) Stück EUR , ,40 13,99 Deutsche Institutional Vario Yield (LU ) (0,100%) Stück EUR 99, ,00 2,02 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%).. Stück EUR , ,05 14,05 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 178, ,84 1,23 Deutsche Invest II Asian Top Dividend FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 129, ,80 0,95 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe FC (DE000DWS17M4) (0,750%) Stück EUR 113, ,95 0,48 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%) Stück EUR 870, ,05 1,87 DWS Financials Typ O (DE ) (1,700%+)..... Stück EUR 48, ,10 0,59 DWS Global Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 94, ,20 1,57 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%) Stück EUR 221, ,13 1,57 DWS Health Care Typ O NC (DE ) (1,700%+) Stück EUR 212, ,00 1,11 DWS Rendite Optima (LU ) (0,100%) Stück EUR 74, ,04 10,92 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%) Stück EUR 102, ,00 13,04 DWS Technology Typ O (DE ) (1,700%+)... Stück EUR 118, ,20 0,61 DWS Telemedia Typ O (DE ) (1,700%+).... Stück EUR 143, ,90 0,95 DWS Top Europe (DE ) (1,400%) Stück EUR 122, ,86 0,62 DWS Top World (DE ) (1,450%) Stück EUR 84, ,08 1,09 DWS US Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 150, ,84 0,94 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%) Stück EUR 126, ,80 1,56 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%) Stück EUR 40, ,20 0,79 DWS ZukunftsInvestitionen (DE ) (1,450%).. Stück EUR 86, ,48 0,46 DWS Zukunftsressourcen (DE ) (1,450%)... Stück EUR 63, ,46 0,62 Deutsche Invest I Convertibles USD FCH (LU ) (0,650%) Stück USD 164, ,83 0,70 Summe Wertpapiervermögen ,49 99,50 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,38-0,01 Equity-Swaps Swap 80% Gap Risk187 Global Protect80(HVB) (OTC) EUR 0, ,38-0,01 Bankguthaben ,23 0,57 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,70 % ,70 0,55 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen JPY ,00 % ,80 0,01 US Dollar USD ,01 % ,73 0,01 18

21 DWS Funds Global Protect 80 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände 9 164,11 0,00 Quellensteueransprüche EUR 9 164,11 % ,11 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,83 100,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,08-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR ,34 % ,34-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten EUR ,74 % ,74 0,00 Fondsvermögen ,37 100,00 Anteilwert 144,45 Umlaufende Anteile ,402 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen JPY 114, = EUR 1 US Dollar USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 19

22 DWS Funds Global Protect 80 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile db x-trackers MSCI EUROPE SC IND.UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,400%) Stück db x-trackers MSCI World Cons.Dis. Idx. Dis.1C USD (LU ) (0,300%) Stück db x-trackers-msci World Fin.Ind. UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%) Stück Deutsche Concept Winton Global Equity FC (LU ) (0,600%) Stück Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%) Stück DWS European Opportunities (DE ) (1,400%) Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) Volumen in 1000 Equity-Swaps EUR 0 (Basiswerte: Swap 80% Gap Risk Global Protect 80 V(NOM) ) 20

23 DWS Funds Global Protect 90 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,76 99,10 Gruppeneigene Investmentanteile ,04 98,80 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,100%+). Stück EUR 77, ,98 17,97 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%) Stück EUR 48, ,35 1,12 db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,500%) Stück EUR 41, ,80 0,45 db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23) (0,300%) Stück EUR 20, ,02 0,18 db x-trackers MSCI World Fin. Index UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,300%) Stück EUR 11, ,16 0,36 db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ) (0,450%) Stück EUR 29, ,65 0,33 db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,300%) Stück EUR 15, ,48 0,30 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%) Stück EUR 30, ,92 0,37 db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%+) Stück EUR 32, ,05 1,10 Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU ) (0,050%) Stück EUR , ,94 2,59 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%+) Stück EUR , ,08 18,98 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%).. Stück EUR , ,10 19,05 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 178, ,76 0,35 Deutsche Invest II Asian Top Dividend FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 129, ,36 0,27 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe FC (DE000DWS17M4) (0,750%) Stück EUR 113, ,13 0,14 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%) Stück EUR 870, ,90 0,53 DWS Financials Typ O (DE ) (1,700%+)..... Stück EUR 48, ,50 0,17 DWS Global Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 94, ,00 0,45 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%) Stück EUR 221, ,90 0,45 DWS Health Care Typ O NC (DE ) (1,700%+) Stück EUR 212, ,00 0,31 DWS Rendite Optima (LU ) (0,100%) Stück EUR 74, ,76 12,99 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%) Stück EUR 102, ,50 17,99 DWS Technology Typ O (DE ) (1,700%+)... Stück EUR 118, ,60 0,17 DWS Telemedia Typ O (DE ) (1,700%+).... Stück EUR 143, ,67 0,27 DWS Top Europe (DE ) (1,400%) Stück EUR 122, ,34 0,18 DWS Top World (DE ) (1,450%) Stück EUR 84, ,52 0,31 DWS US Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 150, ,78 0,27 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%) Stück EUR 126, ,13 0,44 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%) Stück EUR 40, ,88 0,22 DWS ZukunftsInvestitionen (DE ) (1,450%).. Stück EUR 86, ,51 0,13 DWS Zukunftsressourcen (DE ) (1,450%)... Stück EUR 63, ,78 0,18 Deutsche Invest I Convertibles USD FCH (LU ) (0,650%) Stück USD 164, ,49 0,20 Gruppenfremde Investmentanteile ,72 0,30 Lyxor ETF MSCI All Country World C EUR (FR ) (0,450%+) Stück EUR 186, ,72 0,30 Summe Wertpapiervermögen ,76 99,10 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,96-0,04 Equity-Swaps Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(DBK) (OTC) EUR ,01-0,01 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(HVB) (OTC) EUR ,57-0,01 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(MLL) (OTC) EUR ,01-0,01 Swap 80% Gap Risk756 Global Protect90(HVB) (OTC) EUR 0, ,37-0,01 21

24 DWS Funds Global Protect 90 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben ,43 0,99 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,15 % ,15 0,92 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen JPY ,00 % ,17 0,02 US Dollar USD ,84 % ,11 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände 2 749,35 0,00 Quellensteueransprüche EUR 2 749,35 % ,35 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,54 100,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,05 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR ,23 % ,23-0,05 Andere sonstige Verbindlichkeiten EUR ,39 % ,39 0,00 Fondsvermögen ,96 100,00 Anteilwert 107,97 Umlaufende Anteile ,023 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen JPY 114, = EUR 1 US Dollar USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 22

25 DWS Funds Global Protect 90 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile db x-trackers MSCI EUROPE SC IND.UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,400%) Stück db x-trackers MSCI World Cons.Dis. Idx. Dis.1C USD (LU ) (0,300%) Stück db x-trackers-msci World Fin.Ind. UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%) Stück Deutsche Concept Winton Global Equity FC (LU ) (0,600%) Stück Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%) Stück DWS European Opportunities (DE ) (1,400%) Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Volumen in 1000 Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: MSCI World Net Return Index) 23

26 DWS Funds Invest VermögensStrategie Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 1,98 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % LfA Förderbank Bayern 13/ F R.1139 IHS (DE000LFA1396) EUR % 99, ,00 1,92 0,0000 % Rheinland-Pfalz 12/ LSA (DE000RLP0363) EUR % 100, ,00 0,06 Investmentanteile ,60 90,10 Gruppeneigene Investmentanteile ,66 61,98 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,100%+). Stück EUR 77, ,42 2,92 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%) Stück EUR 48, ,85 6,32 db x-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,350%) Stück EUR 39, ,25 1,25 db x-trackers MSCI World Fin. Index UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,300%) Stück EUR 11, ,21 1,70 db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,300%) Stück EUR 15, ,24 0,42 db x-trackers-msci EM Asia Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,650%) Stück EUR 32, ,12 2,08 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%) Stück EUR 30, ,67 0,06 Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU ) (0,050%) Stück EUR , ,56 1,77 Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%+) Stück EUR , ,28 1,62 Deutsche Institutional Vario Yield (LU ) (0,100%) Stück EUR 99, ,00 1,15 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%).. Stück EUR , ,50 13,43 Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend FC (LU ) (0,750%+) Stück EUR 105, ,98 2,22 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 178, ,52 1,66 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%) Stück EUR 870, ,10 2,60 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%) Stück EUR 221, ,35 1,73 DWS Health Care Typ O NC (DE ) (1,700%+) Stück EUR 212, ,50 1,33 DWS Rendite Optima (LU ) (0,100%) Stück EUR 74, ,20 0,99 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%) Stück EUR 102, ,50 12,15 DWS US Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 150, ,40 2,21 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%) Stück EUR 126, ,85 1,72 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%) Stück EUR 40, ,16 2,64 Gruppenfremde Investmentanteile ,94 28,12 AXA Rosenberg Eq. Alpha Tr. - Global Equity A EUR (IE00B1VJ6602) (0,700%) Stück EUR 16, ,40 1,72 Capital Growth Funds - US Conservative Eq. I EUR (LU ) (0,550%) Stück EUR 149, ,00 0,91 Lyxor ETF MSCI All Country World C EUR (FR ) (0,450%+) Stück EUR 186, ,20 0,42 Parvest Equity Europe Growth - I (LU ) (0,600%) Stück EUR 155, ,18 0,87 Parvest Equity Europe Small Cap - IC (LU ) (0,700%) Stück EUR 189, ,00 1,33 PARWORLD-Quant Equity Europe Guru - I EUR (LU ) (0,600%) Stück EUR , ,80 1,97 Pioneer Funds - Euro High Yield I (cap.) EUR (LU ) (0,500%) Stück EUR 1 814, ,00 0,48 Robeco BP Global Premium Equities Cl.D EUR (LU ) (1,250%) Stück EUR 219, ,80 1,50 Robeco CG - Emerging Conservative Equity - D - EUR (LU ) (1,250%) Stück EUR 136, ,02 1,81 Schroder ISF US Large Cap C Acc. (LU ) (0,750%) Stück EUR 119, ,14 3,51 Threadneedle - Global Select Fund 1 (EUR) Acc (GB00B3KZX518) (1,000%) Stück EUR 2, ,78 2,53 24

27 DWS Funds Invest VermögensStrategie Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Parvest SICAV - Parvest Equity Japan Small Cap I (LU ) (0,700%) Stück JPY 9 238, ,41 0,89 Schroder ISF - Japanese Equity C (Acc.) (LU ) (0,750%+) Stück JPY 981, ,64 1,72 AXA Rosenb. EA Tr. - US Enh. Eq. Alpha Fd. Cl.A (IE ) (0,350%+) Stück USD 25, ,73 3,51 Parvest - US Small Cap I Cap. (LU ) (0,700%) Stück USD 200, ,74 1,28 Robeco US Select Opportunities Equities - I USD (LU ) (0,700%) Stück USD 204, ,68 1,09 Threadneedle SIF - Global Equity Income Fund -INA (GB00B1Z2NG45) (1,000%+) Stück USD 2, ,42 2,58 Summe Wertpapiervermögen ,60 92,08 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,84-0,24 Equity-Swaps Swap /S-PIOEHAI/3ME(NOM) (OTC) EUR ,28 0,00 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr (DBK) (OTC) EUR ,01-0,07 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(HVB) (OTC) EUR ,65-0,07 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(MLL) (OTC) EUR ,01-0,06 Swap 80% Gap Risk Verm.Strat. 528 (DBK) (OTC) EUR 0, ,54-0,02 Swap 80% Gap Risk Verm.Strat. 528 (HVB) (OTC) EUR 0, ,00-0,02 Swap 80% Gap Risk Verm.Strat. 528 (MLL) (OTC) EUR 0, ,91-0,01 Bankguthaben ,19 8,28 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,29 % ,29 2,84 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen JPY ,00 % ,75 0,31 US Dollar USD ,07 % ,15 0,91 Termingeld EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover).... EUR ,00 % ,00 4,22 Sonstige Vermögensgegenstände ,22 0,00 Quellensteueransprüche EUR ,22 % ,22 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,29 100,36 Sonstige Verbindlichkeiten ,94-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR ,61 % ,61-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten EUR ,33 % ,33-0,01 Fondsvermögen ,23 100,00 Anteilwert 113,82 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 25

28 DWS Funds Invest VermögensStrategie Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen JPY 114, = EUR 1 US Dollar USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Brandenburg 12/ LSA (DE000A1PGSG0) EUR ,2190 % European Investment Bank 09/ MTN (XS ).... EUR ,0000 % Rheinland-Pfalz 12/ LSA (DE000RLP0256) EUR ,0000 % Rheinland-Pfalz 14/ LSA (DE000RLP0561) EUR ,0000 % Schleswig-Holstein 12/ A.1 LSA (DE000SHFM279) EUR Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile db x-trackers-msci World Fin.Ind. UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%) Stück Deutsche Concept Winton Global Equity FC (LU ) (0,600%) Stück DWS Global Growth (DE ) (1,450%)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Volumen in 1000 Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: MSCI World Net Return Index) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: 0,0000 % Brandenburg 12/ LSA (DE000A1PGSG0), 0,2190 % European Investment Bank 09/ MTN (XS ), 0,0000 % Rheinland-Pfalz 14/ LSA (DE000RLP0561) Gruppenfremde Investmentanteile Parvest Equity USA Mid Cap (LU ) (0,700%+) Stück

29 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,59 93,27 Gruppeneigene Investmentanteile ,43 92,40 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,100%+). Stück EUR 77, ,92 5,06 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%) Stück EUR 48, ,75 6,80 db x-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,350%) Stück EUR 39, ,50 1,24 db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,500%) Stück EUR 41, ,04 2,74 db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23) (0,300%) Stück EUR 20, ,06 1,08 db x-trackers MSCI World Fin. Index UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,300%) Stück EUR 11, ,41 2,13 db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ) (0,450%) Stück EUR 29, ,95 1,98 db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,300%) Stück EUR 15, ,72 0,87 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,650%) Stück EUR 30, ,23 2,27 db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%+) Stück EUR 32, ,57 6,66 Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU ) (0,050%) Stück EUR , ,60 2,02 Deutsche Institutional Vario Yield (LU ) (0,100%) Stück EUR 99, ,00 1,32 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%).. Stück EUR , ,05 12,09 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 178, ,40 2,07 Deutsche Invest II Asian Top Dividend FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 129, ,06 1,63 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe FC (DE000DWS17M4) (0,750%) Stück EUR 113, ,20 0,83 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%) Stück EUR 870, ,15 3,23 DWS Financials Typ O (DE ) (1,700%+)..... Stück EUR 48, ,44 1,00 DWS Global Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 94, ,80 2,72 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%) Stück EUR 221, ,15 2,71 DWS Health Care Typ O NC (DE ) (1,700%+) Stück EUR 212, ,00 1,92 DWS Rendite Optima (LU ) (0,100%) Stück EUR 74, ,48 3,04 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%) Stück EUR 102, ,50 11,72 DWS Technology Typ O (DE ) (1,700%+)... Stück EUR 118, ,80 1,06 DWS Telemedia Typ O (DE ) (1,700%+).... Stück EUR 143, ,79 1,65 DWS Top Europe (DE ) (1,400%) Stück EUR 122, ,30 1,07 DWS Top World (DE ) (1,450%) Stück EUR 84, ,96 1,89 DWS US Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 150, ,36 1,63 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%) Stück EUR 126, ,83 2,69 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%) Stück EUR 40, ,26 1,37 DWS ZukunftsInvestitionen (DE ) (1,450%).. Stück EUR 86, ,63 0,79 DWS Zukunftsressourcen (DE ) (1,450%)... Stück EUR 63, ,78 1,08 Deutsche Invest I Convertibles USD FCH (LU ) (0,650%) Stück USD 164, ,74 2,02 Gruppenfremde Investmentanteile ,16 0,87 Lyxor ETF MSCI All Country World C EUR (FR ) (0,450%+) Stück EUR 186, ,16 0,87 Summe Wertpapiervermögen ,59 93,27 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,29-0,17 Equity-Swaps Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(DBK) (OTC) EUR ,01-0,05 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(HVB) (OTC) EUR ,17-0,05 27

30 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 80% Pr(MLL) (OTC) EUR ,01-0,04 Swap 80% Gap Risk DWS ZukunftsSt. (HVB) (OTC) EUR 0, ,00-0,02 Swap 80% Gap Risk DWS ZukunftsSt. (NOM) (OTC) EUR 0, ,10-0,02 Bankguthaben ,34 7,01 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,31 % ,31 2,54 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen JPY ,00 % ,33 0,09 US Dollar USD ,42 % ,70 0,19 Termingeld EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover).... EUR ,00 % ,00 4,18 Sonstige Vermögensgegenstände ,71 0,00 Quellensteueransprüche EUR ,67 % ,67 0,00 Sonstige Ansprüche EUR 3 518,04 % ,04 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,64 100,28 Sonstige Verbindlichkeiten ,81-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR ,03 % ,03-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten EUR ,78 % ,78-0,01 Fondsvermögen ,54 100,00 Anteilwert 176,42 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen JPY 114, = EUR 1 US Dollar USD 1, = EUR 1 28

31 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Brandenburg 12/ LSA (DE000A1PGSG0) EUR ,0000 % Rheinland-Pfalz 12/ LSA (DE000RLP0256) EUR ,0000 % Rheinland-Pfalz 12/ LSA (DE000RLP0363) EUR ,0000 % Rheinland-Pfalz 14/ LSA (DE000RLP0561) EUR Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile db x-trackers MSCI EUROPE SC IND.UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,400%) Stück db x-trackers MSCI World Cons.Dis. Idx. Dis.1C USD (LU ) (0,300%) Stück db x-trackers-msci World Fin.Ind. UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%) Stück Deutsche Concept Winton Global Equity FC (LU ) (0,600%) Stück Deutsche Institutional Money plus IC (LU ) (0,100%+) Stück Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%) Stück DWS European Opportunities (DE ) (1,400%) Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Volumen in 1000 Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: MSCI World Net Return Index) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 1C (LU ), db x-trackers MSCI World Cons.Dis. Idx. Dis.1C USD (LU ), db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23), db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ), db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80), db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ), db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) 29