Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,33 100,20 1. Aktien ,15 2,15 2. Investmentfonds ,19 94,27 3. Derivate ,00 0,36 Futures ,00 0,36 4. Bankguthaben ,99 3,42 II. Verbindlichkeiten ,65-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,20 III. Fondsvermögen ,68 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,15 2,15 Aktien ,15 2,15 USA ,15 2,15 Versicherungen ,15 2,15 Berkshire Hathaway -A US Stück ,0000 USD ,15 2,15 Investmentfonds ,19 94,27 Aktienfonds ,17 26,70 Gruppenfremde Aktienfonds ,17 26,70 Alken Fund-Absol.Return Europe EU1 LU DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) LU Schroder GAIA-Sirios US Equity C EUR LU Value Intelligence Fonds AMI I(a) DE000A0YAX80 Anteile ,8600 EUR ,20 4,29 Anteile ,5500 EUR ,75 10,27 Anteile ,6315 USD ,72 4,59 Anteile ,3700 EUR ,50 7,55 Rentenfonds ,96 39,94 Gruppenfremde Rentenfonds ,96 39,94 Franklin Templeton Inv.Fds-Gl.Tot.Ret. I(acc.)EUR LU Janus Capital -Jan.Gl.Uncons.Bd Fd I EUR Acc. IE00BLY1N626 Anteile ,7700 EUR ,00 5,36 Anteile ,1700 EUR ,00 8,91 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR) Q LU Legg Mason Gl-LM WA Mac.Op.Bd EUR Acc H IE00BHBX1D63 Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Acc. USD IE00B23Z9426 M&G Global Conv. Fd Cl.C-H acc.hed.eur GB00B4WZ0J97 PIMCO GL INV.-Credit Abs.Ret.Fd Inst.Acc.EUR IE00B6W1GF96 Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,3300 EUR ,00 5,32 Anteile ,6600 EUR ,80 6,74 Anteile ,5700 USD ,48 4,94 Anteile ,4099 EUR ,68 5,09 Anteile ,9800 EUR ,00 3,57 Gemischte Fonds ,06 27,63 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,06 27,63 Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc. FR First Eagle Amundi International IHE-C LU M&G Optimal Income Fund (EUR) C-H acc GB00B1VMD022 Robus Cross Capital-Str. Fund CI LU Anteile ,8600 EUR ,00 6,43 Anteile ,1900 EUR ,00 9,98 Anteile ,9918 EUR ,06 8,81 Anteile ,6300 EUR ,00 2,41 Summe Wertpapiervermögen ,34 96,42 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,36 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,36 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,36 Bankguthaben ,99 3,42 Bankguthaben EUR , ,99 3,42 Verbindlichkeiten ,65-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,20 Beratervergütung EUR , ,83-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,89-0,04 Prüfungskosten EUR , ,00-0,06 Veröffentlichungskosten EUR -712,12-712,12 0,00 Fondsvermögen EUR ,68 100,00* Anteilwert EUR 63,05 Umlaufende Anteile Stück ,335 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Robus Cross Capital-Str. Fund B Anteile LU Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 96,42 0,36 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 63, ,335 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Investmentanteile Derivate - Futures Übriges Vermögen Nordamerika ,15 % Inland ,55 % Europa ,72 % Inland ,36 % ,22 % 2,51 % 97,49 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9