DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,38 100,31 1. Investmentfonds ,48 91,94 2. Derivate ,00 0,39 Futures ,00 0,39 3. Bankguthaben ,90 7,98 II. Verbindlichkeiten ,58-0,31 Sonstige Verbindlichkeiten ,58-0,31 III. Fondsvermögen ,80 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Investmentfonds ,48 91,94 Aktienfonds ,02 67,16 KVG - eigene Aktienfonds ,00 8,37 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Anteile , ,00 8,37 DE000A0M8HD2 Gruppenfremde Aktienfonds ,02 58,79 ACATIS Champions Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU AGIF-Allianz Europe Equity Growth I () LU Alken Fund - Small Cap Europe EU1 LU H2O Multiequities FCP IC FR Jupiter Europ. Opport. Trust GB Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. C LU Mainfirst - Germany Fund C LU MFS Mer. - European Small.Cos Fd I1 LU Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes. 2 GB Anteile , ,00 8,20 Anteile , ,20 5,02 Anteile , ,00 3,23 Anteile , ,20 6,89 Anteile ,2992 GBP ,82 5,69 Anteile , ,00 9,87 Anteile , ,00 3,47 Anteile , ,00 7,94 Anteile , ,80 8,48 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Rentenfonds ,46 5,24 Gruppenfremde Rentenfonds ,46 5,24 H2O Multibonds I-C FR Anteile , ,46 5,24 Indexfonds ,00 19,54 Gruppenfremde Indexfonds ,00 19,54 Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 ishares V S&P 500 UCITS ETF Month.-H.(Dt.Zert.) DE000A1H53N5 Anteile , ,00 9,72 Anteile , ,00 9,82 Summe Wertpapiervermögen ,48 91,94 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,39 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,39 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,39 Bankguthaben ,90 7,98 Bankguthaben , ,21 7,94 Bankguthaben USD 3.116, ,69 0,04 Verbindlichkeiten ,58-0,31 Sonstige Verbindlichkeiten ,58-0,31 Beratervergütung , ,84-0,13 Verwahrstellenvergütung , ,33-0,02 Verwaltungsvergütung , ,48-0,04 Prüfungskosten , ,50-0,08 Veröffentlichungskosten , ,43-0,04 Fondsvermögen ,80 100,00* Anteilwert Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück 38, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily FR Assenagon Substanz - Europa 4,5% I EO LU ComStage SDAX TR U. ETF I LU db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C LU DWS Top Dividende FD DE000DWS1VB9 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE ishares TecDAX UCITS ETF (DE) DE Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth L Acc. LU SEB European Equity Small Caps LU Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Thes. 2 GB00B01HLJ59 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoption 371 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption 917 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 91,94 0,39 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile Stück 38, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,72 % 8,37 % Europa ,82 % 64,03 % Inland ,39 % ,67 % 19,93 % 80,07 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 US-Dollar (USD) 1, = 1 Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10