Castell VV Dynamisch Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,96 100,53 1. Aktien ,59 8,20 2. Anleihen ,00 15,76 Verzinsliche Wertpapiere ,00 15,76 3. Zertifikate ,00 7,62 4. Sonstige Beteiligungspapiere ,89 0,49 5. Investmentfonds ,03 43,03 6. Derivate ,05 0,39 Devisentermingeschäfte ,65 0,20 Futures ,40 0,19 7. Forderungen ,24 0,15 8. Bankguthaben ,06 24,34 9. Sonstige Vermögensgegenstände ,10 0,55 II. Verbindlichkeiten ,30-0,53 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -129,98 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,32-0,53 III. Fondsvermögen ,66 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,06 23,49 Aktien ,59 8,20 Deutschland ,00 4,34 Automobil ,00 0,36 Daimler NA DE Stück ,9200 EUR ,00 0,36 Chemie ,00 1,79 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Evonik Industries NA DE000EVNK013 Symrise DE000SYM9999 Stück ,0100 EUR ,00 0,68 Stück ,2600 EUR ,00 0,41 Stück ,9300 EUR ,00 0,37 Stück ,4200 EUR ,00 0,33 Handel ,50 0,28 Fielmann DE Stück ,4490 EUR ,50 0,28 Industrie ,00 0,77 Deutsche Post NA DE Stück ,2900 EUR ,00 0,77 Privater Konsum & Haushalt ,00 0,37 Beiersdorf DE Stück ,6900 EUR ,00 0,37 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Telekommunikation ,50 0,35 Deutsche Telekom NA DE Stück ,8550 EUR ,50 0,35 Versicherungen ,00 0,42 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,5500 EUR ,00 0,42 Frankreich ,00 0,31 Banken ,00 0,31 BNP Paribas FR Stück ,1900 EUR ,00 0,31 Großbritannien ,89 1,32 Gesundheit / Pharma ,18 0,33 GlaxoSmithKline GB Stück ,0469 GBP ,18 0,33 Privater Konsum & Haushalt ,02 0,47 Burberry Group GB Stück ,2000 GBP ,02 0,47 Versicherungen ,69 0,52 Prudential GB Stück ,4850 GBP ,69 0,52 Niederlande ,00 0,36 Privater Konsum & Haushalt ,00 0,36 Unilever NL Stück ,8850 EUR ,00 0,36 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schweiz ,70 1,87 Gesundheit / Pharma ,21 0,49 Novartis NA CH Stück ,9500 CHF ,21 0,49 Nahrungsmittel ,31 0,86 Chocoladef. Lindt & Sprüngli CH Nestlé NA CH Stück ,0000 CHF ,96 0,26 Stück ,7500 CHF ,35 0,60 Privater Konsum & Haushalt ,18 0,52 Swatch Group CH Stück ,7000 CHF ,18 0,52 Verzinsliche Wertpapiere ,58 14,80 EUR ,07 12,50 Öffentliche Anleihen ,14 4,97 0,500% Bundesrep.Deutschland 2016(26) DE ,200% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2015(25) EU000A1G0DE2 0,375% Hessen, Land Schatzanw. 2016(26) DE000A1RQCY2 1,000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) IE00BV8C9418 0,375% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl (26) DE000A168Y55 0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26) NL ,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) PTOTETOE0012 EUR ,2303 % ,20 0,58 EUR ,2365 % ,50 0,94 EUR ,6458 % ,08 0,66 EUR ,2193 % ,40 0,76 EUR ,2119 % ,16 0,57 EUR ,0613 % ,80 0,57 EUR ,9830 % ,00 0,89 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,78 1,45 1,875% Barclays EO-MTN 2016(21) XS ,200% Dexia Crédit Local EO-MTN 2016(21) XS EUR ,1273 % ,35 0,97 EUR ,4889 % ,43 0,47 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,15 6,08 3,375% Allianz FLR-MTN 2014(24/unb.) DE000A13R7Z7 0,625% Atlas Copco EO-MTN 2016(26) XS ,000% Bayer FLR-Sub.Anl. 2014(20/75) DE000A11QR65 5,125% Deutsche Lufthansa FLR-Sub.Anl. 2015(21/75) XS ,250% HeidelbergCement MTN 2016(24) XS ,875% Roche Finance Europe EO-MTN 2015(25) XS ,125% Sixt Anleihe 2016(22) DE000A2BPDU2 2,750% ThyssenKrupp MTN 2016(20/21) DE000A2AAPF1 3,875% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2013(18/Und.) XS ,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS EUR ,3154 % ,42 0,95 EUR ,2369 % ,88 0,91 EUR ,6790 % ,60 0,38 EUR ,0413 % ,51 0,39 EUR ,5991 % ,53 0,50 EUR ,6083 % ,96 0,58 EUR ,1980 % ,04 0,45 EUR ,5142 % ,51 0,59 EUR ,9838 % ,53 0,39 EUR ,8302 % ,17 0,95 GBP ,55 1,40 Öffentliche Anleihen ,55 1,40 1,750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(19) GB00BDV0F150 2,250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23) GB00B7Z53659 GBP ,1200 % ,73 0,35 GBP ,6700 % ,95 0,24 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung 2,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(20) GB00BN65R198 1,500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2015(21) GB00BYY5F581 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens GBP ,6600 % ,50 0,35 GBP ,8700 % ,37 0,46 USD ,96 0,90 Öffentliche Anleihen ,96 0,90 2,375% United States of America DL-Notes 2014(24) US912828D564 USD ,2852 % ,96 0,90 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,89 0,49 Schweiz ,89 0,49 Gesundheit / Pharma ,89 0,49 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,1000 CHF ,89 0, ,42 8,58 Verzinsliche Wertpapiere ,42 0,96 EUR ,42 0,96 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,42 0,96 1,300% Berkshire Hathaway EO-Notes 2016(24) XS EUR ,0374 % ,42 0,96 Zertifikate ,00 7,62 Indexzertifkate ,00 7,62 Deutschland ,00 7,15 BNP Paribas Em.-u.Handelsg. R.C.BOZ DAX DE000PB5ZQX3 BNP Paribas Em.-u.Handelsg. R.C.BOZ DAX DE000PB85C30 Stück ,8600 EUR ,00 0,81 Stück ,1500 EUR ,00 1,12 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z DAX DE000DG4X3V4 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z DAX 9500 DE000DG4X293 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. REV.C.BO.Z DAX DE000DGA0918 Société Générale Effekten DISC.Z DAX DE000SG9SXA6 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,0600 EUR ,00 0,95 Stück ,5200 EUR ,00 2,47 Stück ,7400 EUR ,00 0,69 Stück ,7600 EUR ,00 1,11 Schweiz ,00 0,47 UBS (London Branch) R.BO.C.Z DAX DE000UW1FDY8 Stück ,9600 EUR ,00 0,47 Investmentfonds ,03 43,03 Aktienfonds ,00 9,90 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 9,90 Fidelity Fds-Pacific Fund Y Acc. EUR LU Robeco C.G.Fds Em.Cons.Eq. I EUR LU Anteile ,2306 USD ,00 5,03 Anteile ,0948 USD ,00 4,87 Indexfonds ,03 33,13 Gruppenfremde Indexfonds ,03 33,13 Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU FR ComStage Commerzbank Com. ex-agriculture U.ETF I LU db x-trackers MSCI Russia C.I. UCITS ETF 1C LU HSBC S&P 500 UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A1C22M3 ishares STOXX Europe 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) DE000A0H08M3 Anteile ,2200 EUR ,00 1,92 Anteile ,2665 USD ,00 0,97 Anteile ,9000 EUR ,00 0,49 Anteile ,2305 USD ,00 6,30 Anteile ,5400 EUR ,00 0,84 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q07 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE ishares DL Corp Bond UCITS ETF IE ishares EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00B66F4759 ishares MSCI Japan U.ETF USD (D) IE00B02KXH56 ishares - EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF IE ishares II-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF IE00B1FZS350 ishares III Bar. Cap. E. M. L. Govt Bd USD IE00B5M4WH52 SSGA SP.E.E.II-R.3000 US T.Mk. IE00BKY7WX37 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,7400 EUR ,00 5,10 Anteile ,9700 EUR ,00 0,88 Anteile ,4400 EUR ,00 1,72 Anteile ,2800 USD ,99 3,01 Anteile ,7200 EUR ,00 2,37 Anteile ,5400 USD ,97 1,33 Anteile ,9725 EUR ,25 3,19 Anteile ,0000 USD ,27 1,70 Anteile ,7290 USD ,62 0,81 Anteile ,1950 USD ,93 2,50 Summe Wertpapiervermögen ,51 75,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate 8.033,55 0,07 Aktienindex-Terminkontrakte 8.033,55 0,07 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,50 0,05 FUTURE Russell 2000 Index Anzahl 1 159,52 0,00 FUTURE Tokyo Stock Price Index Anzahl ,53 0,02 Zins-Derivate ,85 0,12 Zinsindex-Terminkontrakte ,85 0,12 FUTURE Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures Anzahl ,85 0,12 Devisen-Derivate ,65 0,20 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,76-0,04 GBP EUR GBP ,10-0,06 JPY EUR JPY ,46 0,01 JPY EUR JPY ,28 0,14 JPY EUR JPY ,30 0,05 USD EUR USD ,00-0,08 USD EUR USD ,70-0,10 Devisenterminkontrakte (Kauf) ,41 0,24 GBP EUR GBP ,29 0,12 USD EUR USD ,12 0,12 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,24 0,15 Dividendenansprüche EUR 717,70 717,70 0,01 Zinsansprüche EUR , ,54 0,14 Bankguthaben ,06 24,34 Bankguthaben EUR , ,97 13,35 Bankguthaben CHF , ,31 0,12 Bankguthaben NOK , ,96 2,08 Bankguthaben USD , ,82 8,79 Sonstige Vermögensgegenstände ,10 0,55 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,10 0,55 Verbindlichkeiten ,30-0,53 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -129,98 0,00 Bankguthaben GBP -104,10-122,08 0,00 Bankguthaben JPY -950,00-7,90 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,32-0,53 Verwahrstellenvergütung EUR , ,58-0,04 Verwaltungsvergütung EUR , ,48-0,46 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -346,26-346,26 0,00 Fondsvermögen EUR ,66 100,00** Fondsvermögen Anteilsklasse R EUR ,72 Anteilwert Anteilsklasse R EUR 102,24 Umlaufende Anteile Anteilsklasse R Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen Anteilsklasse I EUR ,94 Anteilwert Anteilsklasse I EUR 1.024,99 Umlaufende Anteile Anteilsklasse I Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen: Anteilklasse R hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A12BPT DE000A12BPT6 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 3 % Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Vergütung des Anlageberaters Verwahrstellenvergütung Mindestanlagesumme Ertragsverwendung wird nicht erhoben Bis zu 1,50 % p.a. Zzt. 1,48 % p.a. Performanceabhängige Vergütung in Höhe von 10 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 7 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. Bis zu 1,32 % p.a Zzt. 1,30 % p.a. (diese Vergütung ist jeweils in der oben genannten Verwaltungsvergütung bereits enthalten) Bis zu 0,02 % p.a Zzt. 0,02 % p.a. mindestens jedoch ,00 EUR p.a über alle Anteilklassen Keine ausschüttend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anteilklasse I hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A12BPV DE000A12BPV2 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 3 % Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Vergütung des Anlageberaters Verwahrstellenvergütung wird nicht erhoben Mindestanlagesumme EUR ,00 Ertragsverwendung Bis zu 1,50 % p.a. Zzt. 1,03 % p.a. Performanceabhängige Vergütung in Höhe von 10 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 7 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. Bis zu 1,32 % p.a Zzt. 0,90 % p.a. (diese Vergütung ist jeweils in der oben genannten Verwaltungsvergütung bereits enthalten) Bis zu 0,02 % p.a Zzt. 0,02 % p.a. mindestens jedoch ,00 EUR p.a über alle Anteilklassen ausschüttend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Siemens DE Stück Verzinsliche Wertpapiere 3,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT ,000% United States of America DL-Notes 2015(25) US912828J272 EUR USD Zertifikate Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Société Générale Effekten DISC.Z ESTX DE000SG2HYM7 Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 D-EUR FR ishares II-Dev.Mark.Pr.Yld. UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0LGQL5 Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung ishares II-J.P.M.$ EM Bond U.ETF IE00B2NPKV68 ishares II-US Prop. Yield UCITS ETF USD IE00B1FZSF77 Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Anteile bzw. Anteile Anteile Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 263 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 325 (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Devisenterminkontrakte (Verkauf) GBP - EUR EUR 436 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoption EUR 2 (Basiswert[e]: Siemens) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 75,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,39 Sonstige Angaben Anteilwert Anteilsklasse R EUR 102,24 Umlaufende Anteile Anteilsklasse R Stück Anteilwert Anteilsklasse I EUR 1.024,99 Umlaufende Anteile Anteilsklasse I Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 4,34 % Europa 4,35 % Renten Inland ,07 % Europa ,83 % Nordamerika ,86 % Investmentanteile Inland ,54 % Europa ,59 % 9,90 % Zertifikate Inland 7,15 % Europa 0,47 % Derivate - Futures Inland ,05 % Asien 0,02 % Nordamerika ,12 % Derivate - Devisentermingeschäfte 0,20 % Übriges Vermögen 24,51 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten 65,39 % 0,20 % 34,41 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 120, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) Eurex - Frankfurt/Zürich New York/N.Y. - ICE Futures U.S. Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 30. November 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20