LAGOS Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in I. Vermögensgegenstände ,07 100,48 1. Aktien ,52 22,75 2. Anleihen ,39 60,13 Verzinsliche Wertpapiere ,39 60,13 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,55 0,56 4. Investmentfonds ,32 13,27 5. Derivate ,00-0,02 Futures ,00-0,02 6. Forderungen ,31 0,72 7. Bankguthaben ,98 3,07 II. Verbindlichkeiten ,04-0,48 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,17-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,87-0,44 III. Fondsvermögen ,03 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,46 83,44 Aktien ,52 22,75 Deutschland ,32 4,80 Automobil ,15 1,21 Continental DE Daimler NA DE Stück ,1500 EUR ,15 0,63 Stück ,0400 EUR ,00 0,58 Chemie ,40 1,24 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,1200 EUR ,40 0,64 Stück ,5000 EUR ,00 0,60 Industrie ,37 1,52 Deutsche Post NA DE Siemens DE Stück ,8150 EUR ,87 0,74 Stück ,7500 EUR ,50 0,78 Versicherungen ,40 0,83 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,5500 EUR ,40 0,83 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Curaçao ,40 0,57 Energie ,40 0,57 Schlumberger Stück ,8400 USD ,40 0,57 AN Frankreich ,50 1,89 Bau & Materialien ,75 0,64 Compagnie de Saint-Gobain FR Stück ,4250 EUR ,75 0,64 Energie ,75 0,59 Total FR Stück ,0250 EUR ,75 0,59 Privater Konsum & Haushalt ,00 0,66 LVMH Moët Henn. L. Vuitton Stück ,7000 EUR ,00 0,66 FR Großbritannien ,20 0,42 Telekommunikation ,20 0,42 Vodafone Group Stück ,5944 USD ,20 0,42 GB00BH4HKS39 Irland ,63 1,18 Gesundheit / Pharma ,28 0,67 Medtronic IE00BTN1Y115 Stück ,9900 USD ,28 0,67 Industrie ,35 0,51 Johnson Controls Internat. IE00BY7QL619 Stück ,1400 USD ,35 0,51 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Italien ,74 0,95 Banken ,80 0,60 Intesa Sanpaolo IT Stück ,5240 EUR ,80 0,60 Versorger ,94 0,35 Terna Stück ,6060 EUR ,94 0,35 IT Niederlande ,96 1,32 Banken ,96 0,66 ING Groep NL Stück ,0400 EUR ,96 0,66 Privater Konsum & Haushalt ,00 0,66 Unilever Stück ,2200 EUR ,00 0,66 NL Schweden ,44 0,62 Industrie ,44 0,62 Assa-Abloy B Stück ,5000 SEK ,44 0,62 SE Schweiz ,10 1,24 Bau & Materialien ,63 0,62 LafargeHolcim NA CH Stück ,0500 CHF ,63 0,62 Nahrungsmittel ,47 0,61 Nestlé NA CH Stück ,9000 CHF ,47 0,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Spanien ,35 0,75 Handel ,35 0,75 Industria de Diseño Textil Stück ,5850 EUR ,35 0,75 ES USA ,88 9,01 Banken ,17 0,81 JP Morgan Chase US46625H1005 Stück ,0300 USD ,17 0,81 Energie ,19 0,62 Marathon Petroleum US56585A1025 Stück ,1400 USD ,19 0,62 Finanzdienstleister ,71 2,06 Blackrock US09247X1019 Digital Realty Trust US VISA US92826C8394 Stück ,0400 USD ,17 0,79 Stück ,4400 USD ,75 0,63 Stück ,0100 USD ,79 0,64 Gesundheit / Pharma ,82 0,62 Pfizer US Stück ,3500 USD ,82 0,62 Industrie ,16 0,67 Total System Services US Stück ,2600 USD ,16 0,67 Medien ,13 1,38 Comcast A US20030N1019 Stück ,5100 USD ,25 0,73 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Walt Disney US Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Stück ,1800 USD ,88 0,65 Privater Konsum & Haushalt ,85 2,04 Activision Blizzard US00507V1098 Clorox US NIKE -B US Stück ,1900 USD ,38 0,75 Stück ,2900 USD ,68 0,67 Stück ,0400 USD ,79 0,62 Technologie ,85 0,80 Microsoft US Stück ,7100 USD ,85 0,80 Verzinsliche Wertpapiere ,39 60,13 EUR ,89 54,00 Öffentliche Anleihen ,46 13,50 0,750 Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Obl. 2011(18) DE * 0,800 Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36 1,050 Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19) IT ,000 Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. 2014(25) DE000NRW0F67 4,000 Spanien EO-Bonos 2010(20) ES D7 2,750 Spanien EO-Bonos 2014(19) ES V5 2,750 Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 EUR , ,49 1,05 EUR , ,43 2,89 EUR , ,31 3,13 EUR , ,50 2,36 EUR , ,40 0,46 EUR , ,83 3,04 EUR , ,50 0,57 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR des Anteile bzw. Fonds- vermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,08 11,27 0,250 Bank Nederlandse Gemeenten EO-MTN 2016(23) XS EUR , ,50 1,23 0,500 Commerzbank MTN 2016(23) DE000CZ40LR5 EUR , ,01 1,96 0,000 Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2015(20) XS EUR , ,00 2,06 0,422 Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2014(19) XS EUR , ,40 3,10 0,672 Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2016(21) XS EUR , ,75 1,57 1,375 Goldman Sachs Group EO-MTN 2015(22) XS EUR , ,70 1,22 2,250 Unibail-Rodamco EO-MTN 2012(18) XS EUR , ,72 0,13 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,35 29,23 0,251 AT & T EO-FLR Notes 2014(19) XS EUR , ,25 2,57 1,250 BMW Finance EO-MTN 2014(22) XS EUR , ,55 1,07 2,625 Daimler MTN 2012(19) DE000A1MLXN3 EUR , ,21 3,77 1,875 Deutsche Post Finance EO-MTN 2012(17) XS EUR , ,65 2,20 0,031 Deutsche Telekom Intl Fin EO-FLR MTN 2016(20) XS EUR , ,33 1,35 0,625 Deutsche Telekom Intl EO-MTN 2016(23) XS EUR , ,80 1,34 0,375 Deutsche Telekom Intl Fin. EO-MTN 2017(21) XS EUR , ,09 1,39 1,875 Evonik Industries MTN 2013(20) XS EUR , ,36 2,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens 0,500 HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2017(21) EUR , ,43 1,54 XS ,125 Heineken EO-MTN 2012(20) EUR , ,44 4,36 XS ,250 Linde Finance EO-MTN 2017(22) EUR , ,14 1,43 XS ,750 Orange EO-MTN 2017(23) EUR , ,00 2,04 FR ,250 Pfizer EO-Bonds 2017(22) EUR , ,25 1,52 XS ,750 Telefonica Emisiones EO-MTN 2016(22) EUR , ,85 2,05 XS NOK ,26 3,58 Öffentliche Anleihen ,06 2,01 1,125 European Investment Bank NK-MTN 2015(20) XS NOK , ,06 2,01 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,20 1,56 3,375 Nederlandse Waterschapsbank NK-MTN 2012(17) NOK , ,20 1,56 XS SEK ,02 1,31 Öffentliche Anleihen ,02 1,31 0,500 Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Anleihe 2016(21) SEK , ,02 1,31 XS USD ,22 1,24 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,22 1,24 1,263 NRW.BANK FLR-MTN-IHS 2013(17) XS USD , ,22 1,24 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Sonstige Beteiligungswertpapiere ,55 0,56 Schweiz ,55 0,56 Gesundheit / Pharma ,55 0,56 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,5000 CHF ,55 0,56 Investmentfonds ,32 13,27 Indexfonds ,32 13,27 Gruppenfremde Indexfonds ,32 13,27 db x-trackers Harv.CSI300 Index UCITS ETF (DR) 1D LU db x-trackers II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF 1D EUR LU db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF 1C LU db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF DR 1C LU ishares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) DE000A0F5UJ7 ishares EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) IE00B0M62X26 ishares-ftse/xinhua China 25 IE00B02KXK85 ishares III-MSCI EM Sm.Cap U.ETF IE00B3F81G20 ishares IV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF IE00BCRY6003 Lyxor ETF Japan (Topix) FCP D-EUR FR Anteile ,9950 USD ,71 0,61 Anteile ,4600 EUR ,00 2,07 Anteile ,7500 EUR ,25 0,73 Anteile ,5500 EUR ,50 0,64 Anteile ,1050 EUR ,50 0,65 Anteile ,3900 EUR ,00 4,53 Anteile ,2100 USD ,77 0,65 Anteile ,7800 USD ,79 0,66 Anteile ,8493 USD ,50 2,14 Anteile ,3900 EUR ,30 0,59 Summe Wertpapiervermögen ,78 96,71 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR des Anteile bzw. Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,00-0,02 Zinsindex-Terminkontrakte ,00-0,02 FUTURE Euro-Bund-Future Anzahl ,00-0,02 Forderungen ,31 0,72 Dividendenansprüche EUR 5.406, ,53 0,05 Forderungen Quellensteuer EUR 8.495, ,87 0,09 Ausschüttung Zielfonds EUR 3.583, ,61 0,04 Zinsansprüche EUR , ,30 0,54 Bankguthaben ,98 3,07 Bankguthaben EUR , ,98 3,07 Verbindlichkeiten ,04-0,48 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,17-0,04 Bankguthaben USD , ,17-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten ,87-0,44 Beratervergütung EUR , ,50-0,25 Verwahrstellenvergütung EUR , ,88-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,33-0,07 Prüfungskosten EUR , ,94-0,06 Veröffentlichungskosten EUR , ,22-0,03 Fondsvermögen EUR ,03 100,00* Anteilwert EUR 134,46 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR des Fondsvermögens Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Accenture Stück IE00B4BNMY34 Adient Stück IE00BD845X29 Anheuser-Busch InBev Stück BE ASML Holding Stück NL CVS Health Stück US Novo-Nordisk B Stück DK Occidental Petroleum Stück US Starbucks Stück US U.S. Bancorp Stück US Unibail-Rodamco Stück FR Verzinsliche Wertpapiere 1,500 BASF MTN 2012(18) EUR XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung 0,500 Bundesrep.Deutschland 2016(26) DE ,125 Deutsche Börse Anleihe 2013(18) DE000A1R1BC6 0,875 Hessen, Land Schatzanw. 2014(24) DE000A1RQCA2 1,500 Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT ,650 Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20) IT ,375 Landesbank Baden-Württemberg MTN 2016(19) XS ,125 MAN MTN 2012(17) XS ,750 Nestlé Finance Intl EO-MTN 2015(23) XS ,875 Orange EO-MTN 2013(18) FR Zertifikate DB ETC ETC Z Silber DE000A1EK0J7 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev BE Neuemissionen Andere Wertpapiere Unilever Anrechte (CVA) NL Anteile bzw. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Anteile bzw. ishares Gl H. Y. C. Bd U. ETF USD IE00B74DQ490 ishares III-EM Local Govt Bd.U.ETF USD IE00B5M4WH52 ishares III-MSCI Australia U.ETF IE00B5377D42 ishares II MSCI EM Lat. A. UETF DIS IE00B27YCK28 ishares MSCI Korea IE00B0M63391 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 745 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) 96,71 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) -0,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 134, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Nordamerika Südamerika ,80 8,93 9,01 0,57 Renten Inland Europa Nordamerika ,29 35,85 9,99 Investmentanteile Inland Europa ,65 12,62 Derivate - Futures Inland ,02 Übriges Vermögen 3,31 96,69 3,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Frankfurt am Main, den 31. März 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19