DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,76 101,15 1. Investmentfonds ,00 90,20 2. Derivate ,00 0,23 Futures ,00 0,23 3. Bankguthaben ,76 10,72 II. Verbindlichkeiten ,88-1,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,88-1,15 III. Fondsvermögen ,88 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,00 90,20 Indexfonds ,00 90,20 Gruppenfremde Indexfonds ,00 90,20 ComStage-FR EURO STOXX 50 U.ETF I LU ComStage-DAX TR UCITS ETF I LU ComStage ETF - SDAX TR I LU db x-trackers DAX ETF LU ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE ishares TecDAX UCITS ETF (DE) DE Anteile ,9250 EUR ,00 9,92 Anteile ,2800 EUR ,00 14,86 Anteile ,4500 EUR ,00 5,23 Anteile ,3700 EUR ,00 18,27 Anteile ,0000 EUR ,00 14,47 Anteile ,0500 EUR ,00 17,70 Anteile ,9200 EUR ,00 9,75 Summe Wertpapiervermögen ,00 90,20 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,23 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,23 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,23 Bankguthaben ,76 10,72 Bankguthaben EUR , ,09 10,69 Bankguthaben USD 3.116, ,67 0,03 Verbindlichkeiten ,88-1,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,88-1,15 Beratervergütung EUR , ,03-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,60-0,03 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,77-0,82 Prüfungskosten EUR , ,00-0,13 Veröffentlichungskosten EUR , ,67-0,03 Fondsvermögen EUR ,88 100,00* Anteilwert EUR 43,50 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge adidas NA DE000A1EWWW0 Allianz vinkulierte NA DE BASF NA DE000BASF111 Bilfinger DE Daimler NA DE Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE SAP DE Schneider Electric FR Siemens NA DE ThyssenKrupp DE Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF I LU db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1D LU db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C LU db x-trackers MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) 4C EUR LU db x-trackers S&P 500 ETF 3C EUR LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU UBS-ETF-U.E.MSCI UK 100%hgd EO A Acc.EUR LU Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 43,50 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Inland ,92 % Europa ,28 % Derivate - Futures Inland ,23 % Übriges Vermögen ,57 % 90,43 % 9,57 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10