HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.

Transkript

1 HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb:

2 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Indexfonds EUR ,85 95,53 2. Derivate Optionsrechte (Kauf) EUR ,00 0,24 3. Forderungen EUR 1.623,38 0,01 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,11 4,08 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,74 0,32 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.576,86 0,04 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,64-0,22 III. Fondsvermögen EUR ,30 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 1

3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,85 95,53 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR ANT EUR 71, ,20 3,57 FR Lyxor ETF MSCI India A ANT EUR 11, ,00 1,50 FR Lyxor ETF PAN Africa A ANT EUR 8, ,00 0,29 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF Euro Corporates ANT EUR 202, ,90 1,61 FR Amundi MSCI Emerging Markets ETF ANT EUR 3, ,40 1,48 FR BNP Paribas Next 11 Emerging THEAM Easy ETF ANT EUR 114, ,00 2,39 LU ComStage ETF - iboxx EUR Sov Germany Cap. 10+ TR I ANT EUR 156, ,50 1,06 LU ComStage ETF - iboxx Liquid Sov. Div.Overall TR I ANT EUR 146, ,00 7,15 LU ComStage ETF-DAX TR I ANT EUR 97, ,00 3,02 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR I ANT EUR 64, ,80 2,72 LU db x-trackers CSI 300 ETF 1C ANT EUR 4, ,00 0,56 LU db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1D ANT EUR 33, ,00 2,66 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C ANT EUR 298, ,00 2,41 LU db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone ETF 1C ANT EUR 207, ,00 6,99 LU db x-trackers S&P 500 ETF 1C USD ANT EUR 23, ,20 9,10 LU db x-trackers STOXX 600 ETF (DR) 1C ANT EUR 63, ,80 2,72 DE000A1C22M3 HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 ETF ANT EUR 14, ,50 12,99 DE000A1C8QT0 ishares Euro High Yield Bond ETF ANT EUR 110, ,30 1,54 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ANT EUR 33, ,20 6,49 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond ETF ANT EUR 83, ,40 1,87 IE ishares II- DJ STOXX 50 ETF ANT EUR 30, ,00 1,74 DE000A0RM454 ishares III PLC - ishares Core Euro Corp. Bond ETF ANT EUR 125, ,40 2,63 DE ishares MDAX ETF (DE) ANT EUR 150, ,80 1,50 DE000A0HG2M1 ishares MSCI Brazil ETF ANT EUR 28, ,00 1,42 DE000A0H08D2 ishares Nikkei 225 ETF (DE) ANT EUR 11, ,25 4,34 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT EUR 106, ,00 1,19 DE ishares PLC - Euro Corporate Bond Large Cap ETF ANT EUR 131, ,20 3,93 DE000A0HGZT7 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ETF ANT EUR 29, ,00 3,85 DE000A1W0PN8 ishares VI - JPM $ Emerging Markets Bond Eur ETF ANT EUR 105, ,00 0,47 IE00B5BMR087 ishares VII PLC - ishares Core S&P 500 ANT EUR 130, ,00 2,34 Summe Wertpapiervermögen EUR ,85 95,53 2

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,24 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT Euro Stoxx 50 Index 3225,00 07/14 EDT STK Anzahl EUR 41, ,00 0,24 Bankguthaben EUR ,85 4,40 EUR-Guthaben bei: BNP Paribas Sec Services S.C.A. (Verwahrstelle) EUR ,11 % 100, ,11 4,08 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD ,94 % 100, ,74 0,32 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,24 0,05 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 9.576, ,86 0,04 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.623, ,38 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,64-0,22 Kostenabgrenzung EUR , ,64-0,22 Fondsvermögen EUR ,30 100,00 2 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance EUR 147,43 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF 1C ANT DE ishares PLC - S&P 500 ETF ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 24 ESTX 50 Price Index [EUR]) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 10 Euro Bund Future) Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%; derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,65%, mindestens ,00 EUR; derzeit 1,65%, mindestens ,00 EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A0NBG34 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Depotgebühren, Jahres- und Halbjahresberichtskosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung EUR ,64 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance EUR 147,43 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance STK Wertpapierkurse Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeig neten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 95,53% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 5