Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Zertifikate Deutschland EUR ,00 1,52 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,00 1,48 2. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 14,07 Unternehmensanleihen EUR ,50 10,73 3. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,00 2,12 Indexfonds EUR ,56 55,31 Rentenfonds EUR ,63 9,23 4. Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 8.565,87 0,09 5. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,33 2,85 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 3.686,72 0,04 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,03 2,74 6. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,48 0,44 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,82 0,44 III. Fondsvermögen EUR ,56 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 27,80 Verzinsliche Wertpapiere XS ,500 % BASF MTN EUR % 104, ,50 2,84 DE ,500 % KfW Anl EUR % 101, ,50 2,75 XS ,000 % Vodafone Group MTN EUR % 101, ,00 2,21 BE ,250 % Anheuser-Busch InBev MTN EUR % 102, ,00 2,78 XS ,125 % BHP Billiton Finance MTN EUR % 106, ,00 2,90 ES X5 3,250 % Spanien Bos EUR % 103, ,00 2,25 XS ,500 % EIB MTN EUR % 104, ,50 2,82 IE00B4S3JD47 3,900 % Irland Bds EUR % 125, ,00 1,36 XS ,000 % Ontario MTN EUR % 117, ,00 2,56 XS ,750 % Italien MTN EUR % 107, ,00 2,33 Zertifikate DE000A0S9GB0 Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS STK EUR 34, ,00 1,52 DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold STK EUR 105, ,00 1,48 Investmentanteile EUR ,19 66,66 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile IE AGIF VII Allianz Emerging Markets Bond Fund I ANT EUR 114, ,63 1,61 LU CS IF 2 SICAV (Lux) GlobalBalanced Conv. B ANT EUR 1.220, ,00 2,38 LU CS Inv. Funds 1 Lux Global Securitized Bond Fund ANT EUR 124, ,00 2,84 LU db x-trackers II iboxx Germany Cov. ETF 1C ANT EUR 194, ,00 6,32 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 1C ANT EUR 180, ,51 0,52 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 214, ,50 4,55 2 Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens LU db x-trackers SMI ETF (DR) 1D ANT CHF 90, ,04 1,11 LU Franklin Templeton Investm. Fds. Global Bd HI ANT EUR 17, ,00 2,40 DE ishares Core DAX ETF (DE) ANT EUR 101, ,00 1,98 IE00B6QGFW01 ishares Emerg. Asia Local Governm. Bond UCITS ETF ANT USD 97, ,63 1,31 IE00B4PY7Y77 ishares High Yield Corporate Bond UCITS ETF ANT USD 110, ,44 1,05 IE00B2QWDY88 ishares III MSCI Japan SmallCap UCITS ETF ANT JPY 3.619, ,11 0,23 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT EUR 107, ,00 6,44 DE ishares PLC Euro Corporate Bond Large Cap ETF ANT EUR 135, ,00 6,64 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF ANT EUR 30, ,40 3,32 LU RBS Market Access Jim Rogers Int. Commodity Index ANT EUR 21, ,00 2,12 IE00B60SX063 Source Markets Source STOXX Europe Mid 200 ETF ANT EUR 73, ,00 3,05 IE00B SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF ANT USD 80, ,19 0,78 IE00B466KX20 SPDR MSCI EM Asia ETF ANT EUR 48, ,94 1,16 IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI Europe Health CareSM UCTIS ETF ANT EUR 130, ,96 1,17 IE00B4YBJ215 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF ANT USD 42, ,48 2,44 FR SSgA Europe ex UK Index Real Estate I ANT EUR 440, ,10 5,36 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 40, ,33 4,37 IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT USD 101, ,24 1,54 IE00BGCC5F53 Vanguard Investment Ser. Japan Stock Index Fund ANT JPY , ,69 1,97 Summe Wertpapiervermögen EUR ,69 94,46 Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR 8.565,87 0,09 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 25,0 Mio. OTC ,79 0,24 Geschlossene Positionen JPY/EUR 20,0 Mio. OTC ,92 0,15 Bankguthaben EUR ,08 5,63 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,33 % 100, ,33 2,85 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 2.675,82 % 100, ,72 0,04 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) CHF 674,36 % 100, ,18 0,01 JPY ,00 % 100, ,84 0,10 USD ,94 % 100, ,01 2,63 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,48 0,44 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 2.604, ,81 0,03 Zinsansprüche EUR , ,67 0,41 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,82 0,44 Kostenabgrenzung EUR , ,82 0,44 Fondsvermögen EUR ,56 100,00 2 Anteilwert Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI EUR 117,43 Umlaufende Anteile Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 134, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 4 Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere FR ,750 % GdF Suez MTN EUR Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF MSCI Nordic ANT FR SPDR MSCI Europe Health CareSM ETF ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR 36 Sondervermögen Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Mindestanlagesumme EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 2,00 %; derzeit 1,595 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0RC174 Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI EUR 117,43 Umlaufende Anteile Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 84,56 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 9,90 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00 % auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6 Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum

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