Halbjahresbericht. für. HI-Global Markets Long/Short-Fonds

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1 für

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,15 100,11 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,30 84,17 < 1 Jahr ,00 44,07 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,30 14,08 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,50 15,37 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,50 10,65 2. Derivate ,43 0,16 3. Bankguthaben ,70 14,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,72 1,04 II. Verbindlichkeiten ,02-0,11 III. Fondsvermögen ,13 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,30 84,17 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,30 84,17 Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.123 v.2012(2016) DE000AAR0124 EUR % 101, ,00 3,24 3,2500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) DE000BLB1YQ5 EUR % 100, ,00 0,53 1,8750 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125 DE EUR % 107, ,00 2,85 4,1250 % Berlin Hyp AG Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17) DE000A0NKTQ6 EUR % 108, ,00 4,79 0,1500 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.12(2018)A.391 DE000A1REZ17 EUR % 100, ,00 1,78 3,1250 % Berlin, Land Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 DE000A0EY7Z3 EUR % 101, ,00 0,90 4,1250 % Berlin, Land Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 DE000A0H5VC8 EUR % 104, ,00 1,85 4,0000 % Brandenburg, Land Schatzanw.v.2006(2016) DE EUR % 106, ,00 2,63 0,1050 % Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) DE000A11QJ08 EUR % 100, ,00 4,28 4,2500 % Deutsche Hypothekenbank Pfandbr.Ser.407 v.06(16) DE000DHY1AA6 EUR % 104, ,40 1,85 2,0000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr.R.28 v.2010(2015) DE EUR % 100, ,00 4,46 6,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015) DE EUR % 102, ,00 3,63 4,5000 % Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) XS EUR % 100, ,00 3,56 2,7500 % Dexia Kommunalbank Deutschl.AG MTN-OPF Ser.1624 v.2011(2016) DE000DXA1NH2 EUR % 102, ,00 4,70 3,2500 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015) DE000A0EUMQ9 EUR % 100, ,00 3,38 0,2040 % EUROFIMA EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15) XS EUR % 100, ,00 4,43 4,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2008(15) XS EUR % 100, ,00 1,77 0,8750 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. v.12(18) DE000A1H3EP0 EUR % 102, ,00 1,82 3,2500 % Hypothekenbank Frankfurt AG Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15) DE000EH0A2E9 EUR % 101, ,00 4,68 0,2080 % Landesbank Berlin AG FLR-Pfandbr.Ser.503 v.12(18) DE000LBB6BZ3 EUR % 100, ,00 2,65 0,2700 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1050 v.12(19) XS EUR % 101, ,50 4,47 2,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1418 v.10(15) DE000MHB03J8 EUR % 100, ,00 3,55 0,1710 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 DE000A1YC5L8 EUR % 100, ,00 3,57 3,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.2005(2015) R.700 DE000NRW1X31 EUR % 102, ,00 3,62 0,3110 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2012(2020) DE000RLP0264 EUR % 101, ,00 1,79 3,3750 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) DE000A0EY150 EUR % 100, ,00 1,60 4,0000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.06(16) DE000A0KP056 EUR % 105, ,00 1,13 1,1250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. EMTN-Pfandbr.R.339 v.2013(20) DE000A1R1CU6 EUR % 105, ,50 2,80 3,0000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16) DE000A1H3U39 EUR % 103, ,90 1,83 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,43 0,16 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,43 0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE S&P/ASX 200 Index SFE AUD Anzahl ,24-0,02 FUTURE S&P/TSX 60 Index NCM CAD Anzahl ,87-0,01 FUTURE Swiss Market Index (Price) (CHF) EUREX CHF Anzahl ,61 0,01 FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EUREX EUR Anzahl ,00 0,05 FUTURE FTSE 100 Index NYSE Liffe GBP Anzahl ,13 0,04 FUTURE FTSE 100 Index NYSE Liffe GBP Anzahl ,14-0,05 FUTURE TOPIX Index (Price) (JPY) (OSE) TSE JPY Anzahl 8 307,69 0,00 FUTURE TOPIX Index (Price) (JPY) (OSE) TSE JPY Anzahl ,61 0,02 FUTURE S&P 500 Index E-mini CME USD Anzahl ,90-0,01 FUTURE S&P 500 Index E-mini CME USD Anzahl ,20 0,08 FUTURE FTSE/JSE Top 40 Index SAF ZAR Anzahl ,95-0,01 FUTURE FTSE/JSE Top 40 Index SAF ZAR Anzahl ,48 0,12 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT S&P 500 Index '000,00 CBOE STK Anzahl -74 USD 5, ,19-0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,70 14,74 Bankguthaben EUR ,70 14,74 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,77 % 100, ,77 9,14 Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,98 % 100, ,98 1,28 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP ,81 % 100, ,88 0,45 AUD ,61 % 100, ,68 0,34 CAD ,67 % 100, ,59 0,38 CHF ,34 % 100, ,40 0,53 JPY ,00 % 100, ,59 0,67 USD ,27 % 100, ,67 0,92 ZAR ,19 % 100, ,14 1,02 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,72 1,04 Zinsansprüche EUR , ,72 1,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02-0,11 Verwaltungsvergütung EUR , ,04-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81 0,00 Depotgebühren EUR , ,60 0,00 Prüfungskosten EUR , ,73-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -423,84-423,84 0,00 Fondsvermögen EUR ,13 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 48,26 Ausgabepreis EUR 49,23 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 130, = 1 Euro (EUR) US Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Südafrikanische Rand (ZAR) 13, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel a) Terminbörsen CBOE CME EUREX NYSE Liffe NCM SAF SFE TSE Chicago Board Options Exchange Chicago Mercantile Exchange European Exchange NYSE Euronext Montreal Stock Exchange South African Futures Exchange Sydney Futures Exchange Tokyo Stock Exchange Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,7500 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2010(2015) R.94 DE EUR ,6250 % Brandenburg, Land Schatzanw.v.2005(2015) DE EUR ,1250 % Bundesländer Ländersch.Nr.29 v.2008(2015) DE EUR ,4570 % Hypothekenbank Frankfurt AG FLR-MTN-OPF.Em.2415 v.10(14) DE000EH1AAR8 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,6250 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.11(14) DE000BLB8DA8 EUR ,1840 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. A.21 10(14) DE000A1E8K17 EUR ,5000 % Landesbank Baden-Württemberg Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15) DE000LBW3GE9 EUR ,6250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.05(15) Ser.203 DE EUR ,0000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-OPF R.574 v.09(14) DE000A0XFGH1 EUR Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE/JSE TOP 40, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60, SMI PR CHF, TOPIX PR JPY) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE/JSE TOP 40, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60, SMI PR CHF, TOPIX PR JPY) EUR ,91 EUR ,87 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR -658,00 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR ,41 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,17 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,16 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 48,26 Ausgabepreis EUR 49,23 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 9