WMP Government Relative Value (UCITS)

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1 WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, Frankfurt am Main Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 160 Mio. EUR, haftendes Eigenkapital: ,21 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Wellington Management International Ltd., 80 Victoria Street, Cardinal Place, SW1E5JL London, Großbritannien Weiterverlagerung an: Wellington Management Company LLP, 280 Congress Street, Boston, Massachusetts, USA Sonstige Angaben WKN: A1JE5S ISIN: DE000A1JE5S0 WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,10 100,09 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,80 94,57 Regierungsanleihen ,00 65,65 Staatlich garantierte Anlagen ,00 20,78 Gebietskörperschaften ,80 8,14 3. Derivate ,94-0,02 Devisen-Derivate ,13 0,00 Zins-Derivate ,81-0,02 4. Forderungen ,44 0,96 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,80 4,58 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,41-0,09 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,09 Fondsvermögen ,69 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,80 66,83 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,80 66,83 0,0000 % Italien B.O.T IT EUR % 99, ,00 3,20 0,0000 % Italien B.O.T IT EUR % 99, ,00 3,20 0,0000 % Italien B.O.T. v IT EUR % 100, ,00 3,20 0,0000 % Italien C.T.Z. v IT EUR % 99, ,00 9,60 2,0000 % NRW LSA R.1075 DE000NRW0A47 EUR % 100, ,80 1,12 2,1250 % NRW LSA v MTN DE000NRW0DH5 EUR % 102, ,00 5,48 2,7500 % Belgien v BE EUR % 102, ,00 9,00 2,7500 % Italien B.T.P. v IT EUR % 101, ,00 9,71 3,0000 % CADES MTN v FR EUR % 102, ,00 11,43 3,5000 % NRW LSA R.700 DE000NRW1X31 EUR % 101, ,00 0,43 3,6250 % CADES MTN v FR EUR % 103, ,00 9,35 4,5000 % NRW LSA R.873 DE000NRW13D3 EUR % 103, ,00 1,10 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 27,74 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 27,74 0,0000 % Irland Trea IE00BV8C9079 EUR % 100, ,00 5,34 0,0000 % Irland Trea IE00BV8C9293 EUR % 99, ,00 3,20 0,0000 % Spanien Trea. v ES0L EUR % 99, ,00 3,20 0,0000 % Spanien Trea. v ES0L EUR % 99, ,00 12,80 0,0000 % Spanien Trea. v ES0L EUR % 99, ,00 3,20 Summe Wertpapiervermögen ,80 94,57 Derivate ,94-0,02 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,81-0,02 EURO-BOBL-FUTURE 09/15 EUREX STK EUR ,00 0,00 EURO-BUND-FUTURE 09/15 EUREX STK EUR ,00 0,00 EURO-BUXL-FUTURE 09/15 EUREX STK EUR 1.960,00 0,00 LONG GILT FUTURE 09/15 LIF STK GBP ,98-0,12 US ULTRA TREA.BO.FUT. 09/15 CBOT STK USD ,67 0,05 10-YEAR AUS BOND FUT. 09/15 SFE STK AUD ,13 0,03 10-YEAR CAN BOND FUT. 09/15 MX STK CAD ,88 0,01 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/15 CBOT STK USD 140,22 0,00 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 09/15 SFE STK AUD ,79 0,02 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/15 CBOT STK USD -315,52 0,00 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,13 0,00 AUD/EUR ,00 OTC ,25 0,00 CAD/EUR ,00 OTC 992,04 0,00 GBP/EUR ,00 OTC -956,85 0,00 USD/EUR ,00 OTC -896,07 0,00 WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,80 4,58 Bankguthaben ,80 4,58 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle J.P. Morgan AG EUR ,08 % 100, ,08 3,10 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen J.P. Morgan AG GBP ,71 % 100, ,39 0,17 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen J.P. Morgan AG AUD ,43 % 100, ,18 0,55 J.P. Morgan AG CAD ,18 % 100, ,01 0,43 J.P. Morgan AG USD ,23 % 100, ,14 0,32 Sonstige Vermögensgegenstände ,44 0,96 Zinsansprüche EUR , ,52 0,38 Geleistete Initial Margins EUR , ,71 0,32 Geleistete Variation Margin EUR , ,80 0,02 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,41 0,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,09 Kostenabgrenzungen EUR , ,41-0,09 Fondsvermögen EUR ,69 100,00 *) Anteilwert EUR 9,98 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Australische Dollar Kanadische Dollar Englische Pfund US-Dollar (AUD) (CAD) (GBP) (USD) 1,44965 = 1 (EUR) 1,39100 = 1 (EUR) 0,70845 = 1 (EUR) 1,11420 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) LIF London - Euronext.liffe MX Montreal - Montreal Ex (ME) - Futures and Options SFE Sydney - Sydney Futures Exchange (SFE) c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Belgien Trea. v BE EUR ,0000 % Italien B.O.T. v IT EUR ,0000 % Italien B.O.T. v IT EUR ,0000 % Italien B.O.T. v IT EUR ,0000 % Italien B.O.T. v IT EUR ,0000 % Italien C.T.Z. v IT EUR ,0000 % Italien C.T.Z. v IT EUR ,0000 % Italien B.T.P. v IT EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Irland Trea. v IE00BJ38CT66 EUR ,0000 % Spanien Trea. v ES0L EUR ,0000 % Spanien Trea. v ES0L EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Frankreich Trea. v FR EUR ,0000 % Frankreich Trea. v FR EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (10-YEAR AUS BOND FUT. 03/15, 10-YEAR AUS BOND FUT. 06/15, 10-YEAR AUS BOND FUT. 09/15, 10-YEAR CAN BOND FUT. 03/15, 10- YEAR CAN BOND FUT. 06/15, 10-YEAR CAN BOND FUT. 09/15, 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 03/15, 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/15, 20-YEAR US TREAS.BO.FUT. 03/15, 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 03/15, 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 06/15, 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 09/15, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 03/15, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/15, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/15, EURO-BOBL-FUTURE 03/15, EURO-BOBL-FUTURE 06/15, EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 06/15, EURO-BUND-FUTURE 09/15, EURO-BUXL-FUTURE 03/15, EURO-BUXL-FUTURE 06/15, EURO- BUXL-FUTURE 09/15, LONG GILT FUTURE 03/15, LONG GILT FUTURE 06/15, LONG GILT FUTURE 09/15, US ULTRA TREA.BO.FUT. 03/15, US ULTRA TREA.BO.FUT. 06/15, US ULTRA TREA.BO.FUT. 09/15) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (10-YEAR AUS BOND FUT. 03/15, 10-YEAR AUS BOND FUT. 06/15, 10-YEAR CAN BOND FUT. 03/15, 10-YEAR CAN BOND FUT. 06/15, 10- YEAR CAN BOND FUT. 09/15, 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 03/15, 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/15, 10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/15, 20-YEAR US TREAS.BO.FUT. 03/15, 20-YEAR US TREAS.BO.FUT. 06/15, 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 03/15, 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 06/15, 3-YEAR AUS TREAS.BO.FUT. 09/15, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 03/15, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/15, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/15, EURO-BOBL-FUTURE 03/15, EURO-BOBL-FUTURE 06/15, EURO-BOBL-FUTURE 09/15, EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 06/15, EURO-BUXL-FUTURE 03/15, EURO-BUXL-FUTURE 06/15, EURO-BUXL-FUTURE 09/15, LONG GILT FUTURE 03/15, LONG GILT FUTURE 06/15, LONG GILT FUTURE 09/15, US ULTRA TREA.BO.FUT. 06/15, US ULTRA TREA.BO.FUT. 09/15) WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR AUD/EUR EUR CAD/EUR EUR GBP/EUR EUR USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Kauf von Devisen auf Termin EUR AUD/EUR EUR CAD/EUR EUR GBP/EUR EUR 774 USD/EUR EUR WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 9,98 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,57 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02 Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,4 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum