Universal Floor Fund

Transkript

1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Deutschland AG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,68 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN / ISIN: / DE Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. März 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,60 100,28 1. Anleihen ,50 91,91 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,50 25,57 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,50 42,56 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,50 23,79 2. Derivate 7.741,65 0,08 3. Bankguthaben ,93 6,94 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,52 1,35 II. Verbindlichkeiten ,88-0,28 III. Fondsvermögen ,72 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,50 91,91 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 91,91 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,50 91,91 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) XS EUR % 104, ,00 7,22 3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 BE EUR % 113, ,00 7,85 1,5000 % Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20) DE000A1X2301 EUR % 107, ,00 7,95 3,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) FR EUR % 106, ,00 5,27 1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.14(19) DE000A11QAP6 EUR % 103, ,50 2,57 3,3750 % Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) DE000A0WMBH0 EUR % 116, ,50 8,62 4,7500 % Dexia Kommunalbank Deutschl.AG Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18) DE000DXA1LK0 EUR % 114, ,00 11,35 4,0000 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) DE000A0EUP98 EUR % 106, ,50 15,23 3,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.09(19) Ausg.210 DE EUR % 115, ,00 10,28 0,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(17) S.1225 DE000NRW21B0 EUR % 102, ,00 5,06 1,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20) XS EUR % 106, ,00 10,51 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 91,91 Derivate EUR 7.741,65 0,08 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 7.741,65 0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR 7.741,65 0,08 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,03 FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME 352 USD Anzahl ,65 0,04 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,58 7,02 Bankguthaben EUR ,58 7,02 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,45 % 100, ,45 4,12 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 67,96 % 100,000 93,96 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 9,48 % 100,000 6,75 0,00 CHF 0,40 % 100,000 0,38 0,00 JPY ,00 % 100, ,68 0,00 USD ,35 % 100, ,36 2,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,52 1,35 Zinsansprüche EUR , ,52 1,35 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,65-0,08 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,03 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,50 % 100, ,65-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88-0,28 Verwaltungsvergütung EUR , ,80-0,20 Verwahrstellenvergütung EUR , ,84-0,04 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,24-0,04 Fondsvermögen EUR ,72 100,00 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilwert EUR 63,27 Ausgabepreis EUR 66,12 Rücknahmepreis EUR 63,27 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 128, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 352 Chicago - CME Globex Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2790 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-Inh.R.EI v.2004(2015) DE000DK3YWR4 EUR ,1250 % Erste Abwicklungsanstalt MTN-Inh.-Schv.v.11(16) DE000EAA0A63 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,6250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Territor. 2011(16) ES EUR ,1250 % CIF Euromortgage EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14) FR EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 1.415,48 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 1.075,72 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,91 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,08 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 63,27 Ausgabepreis EUR 66,12 Rücknahmepreis EUR 63,27 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9