Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Dezember 2010

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1 Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Januar 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens Antecedo CIS Strategic Invest in der Zeit vom 02. August 2010 bis 31. Dezember In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 10,48 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Antecedo CIS Strategic Invest Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,11 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Bundesrepublik Deutschland ,57 Renten inländische Emittenten ,02 ausländische Emittenten ,78 Barvermögen/ ,24 sonstige Vermögensgegenstände/ ,99 sonstige Verbindlichkeiten , ,00 4

5 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Bund Anl. 03/13 DE EUR % 106, ,00 13,03 3, % Europäische Gemeinschaft EO-MTN 09/14 EU000A0T61X8 EUR % 103, ,00 8,43 5, % Finnland 02/13 FI EUR % 110, ,00 9,00 4, % Frankreich EO-BTAN 07/12 FR EUR % 105, ,00 4,30 4, % Niederlande 03/13 NL EUR % 107, ,00 2,64 3, % Österreich MTN 03/13 AT EUR % 106, ,00 9,54 2, % Frankreich EO-BTAN 09/14 FR EUR % 102, ,00 5,87 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 52,81 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Antecedo Euro Equity DE000A1C0TW5 ANT EUR 105, ,00 8,57 Summe der Investmentanteile EUR ,00 8,57 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 61,38 5

6 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE EUREX STK ,00 0,10 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,10 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,13 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,24 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,10 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,15 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,10 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,05 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,11 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,32 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,52 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,23 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,08 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,08 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,06 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,07 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,14 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,13 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,19 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,08 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,18 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,07 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,05 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,08 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,28 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,04 VSTOXX NEW INDEX FUTURES DE000A0E4S15 EUREX STK ,00 0,07 CBOE VIX Future US12498A1016 NYSE STK ,63 0,89 6

7 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,11 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,07 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,07 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,11 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,11 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,03 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,02 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,18 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,21 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,43 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,25 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,06 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,06 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,04 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,37 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,11 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,19 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,05 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,34 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,13 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,28 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,06 7

8 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0,06 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 0,46 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0,38 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 2,28 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 0,68 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 0,46 Call Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00-0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 1, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 1, DE EUREX STK ,00 1, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 1, DE EUREX STK ,00 1, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0,19 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 0,23 Put Dow Jones Euro STOXX 50 Index Optionen DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 0,27 8

9 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens DE EUREX STK ,00 2, DE EUREX STK ,00 0, DE EUREX STK ,00 1, DE EUREX STK ,00 0,53 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,63 27,14 Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro-Schatz-Future DE EUREX ,00 0,01 Euro-Schatz-Future DE EUREX ,00 0,02 Summe der Zinsderivate EUR 4.450,00 0,04 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 0,30 Mio. OTC ,51-0,09 Summe der Devisen-Derivate EUR ,51-0,09 9

10 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BNP Paribas Securities Service EUR , ,16 10,31 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,04 0,93 Summe der Bankguthaben EUR ,20 11,24 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,15 0,97 Initial Margin USD , ,45 0,93 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,60 1,90 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,81 EUR ,81-1,61 Fondsvermögen ,11 100*) Anteilwert EUR 1.104,65 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 61,38 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 27,09 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DJ EURO STOXX ,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 0,00 % größter potentieller Risikobetrag 24,53 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 15,61 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Antecedo Euro Equity 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 10

11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX NYSE European Exchange New York Stock Exchange (NYSE) c) OTC Over-the-Counter 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 422,72 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: VSTOXX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,38 Basiswert: CBOE VOLATILITY IND. USD 108,30 Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Schatz-Future (1,75-2,25 J) EUR 2.191,58 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 2.937,87 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 2.083,72 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 763,25 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 1.319,27 12

13 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,63 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) 13

14 Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 14