CTA. Halbjahresbericht. HI Varengold CTA Hedge. 30.Juni Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken

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1 HI Varengold CTA Hedge Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken CTA Halbjahresbericht 30.Juni 2012 Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg [Kapitalanlagegesellschaft] in Kooperation mit Varengold Wertpapierhandelsbank AG, Hamburg [Anlageberater]

2 Inhaltsverzeichnis 01 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Vermögensaufstellung bis zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Gremien.. 7 2

3 Vorwort Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juli 2012 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Dach-Sondervermögens mit zusätzlichen Risiken HI Varengold CTA Hedge in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,87 % in der A-Class sowie von - 4,25 % in der B-Class. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI Varengold CTA Hedge Fondsvermögen EUR ,08 ( ,60) Umlaufende Anteile Klasse A: Stück (18.894) Klasse B: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Gruppenfremde Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Single-Hedgefonds) Jersey ,10 (60,99) Bundesrep. Deutschland ,56 (38,98) Barvermögen 7 0,09 (1,01) Sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 (0,00) Sonstige Verbindlichkeiten/ Derivate -60-0,75 (-0,97) ,00 Angabe in Klammern per Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Opal Managed Future Fund DE000A1C1QK4 ANT 5.675, , , EUR 69, ,25 4,81 Rubin Managed Future Fund DE000A1C1QL2 ANT 6.798, , , EUR 88, ,98 7,34 Saphir Managed Future Fund DE000A1C1QJ6 ANT 9.131, , , EUR 65, ,37 7,31 Smaragd Management Futures Fund DE000A1C2XD3 ANT 4.211, , , EUR 175, ,18 9,06 Topas Managed Futures Fund DE000A1JCWU5 ANT 7.883, , , EUR 92, ,55 8,98 Var.I.AG TGV-Jade Man.Futur.Fd Inhaber-Anlageaktien DE000A1C1QS7 ANT 5.472, , , EUR 45, ,60 3,06 Lyxor/Amplitude Fund GB00B126X810 ANT 8.566, , , USD 140, ,80 11,87 Lyxor/Armajaro Commodities Fd GB00B03VWX66 ANT 5.360, , , USD 181, ,49 9,58 Lyxor/Bridgewater Fund GB00B02KKD01 ANT 6.318, , , USD 188, ,40 11,78 Lyxor/TrT Enhanced Fund GB ANT 7.418, , , USD 206, ,76 15,12 Lyxor/Winton Cap.Mngmt Fd GB ANT 3.417, , , USD 348, ,56 11,75 Summe Investmentanteile EUR ,94 100,66 Summe Wertpapiervermögen EUR ,94 100,66 4

5 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 6,10 Mio. OTC ,55-0,45 Summe der Devisen-Derivate EUR ,55-0,45 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH EUR 7.311, ,38 0,09 Summe der Bankguthaben EUR 7.311,38 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,69 EUR ,69-0,30 Fondsvermögen ,08 100*) Anteilwert HI Varengold Class A EUR 111,24 HI Varengold Class B EUR 107,57 Umlaufende Anteile HI Varengold Class A STK HI Varengold Class B STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 100,66-0,45 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Opal Managed Future Fund Lyxor/Amplitude Fund Rubin Managed Future Fund Lyxor/Armajaro Commodities Fd Saphir Managed Future Fund Lyxor/Bridgewater Fund Smaragd Management Futures Fund Lyxor/TrT Enhanced Fund Topas Managed Futures Fund 0,7500% p.a. Lyxor/Winton Cap.Mngmt Fd Var.I.AG TGV-Jade Man.Futur.Fd Inhaber-Anlageaktien Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen 0,00 % 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Bei den Anteilpreisen der Zielfonds stützen wir uns auf Preisübermittlungen der Administratoren bzw. der Depotbank der Zielfonds. Die Anteilpreise der Zielfonds werden von der Depotbank übermittelt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the- Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile V.Inv AG TGV-Amethyst Man.Fu.Fd. DE000A1JN4K9 ANT , ,00 Lyxor/ Altis Fund GB00B03TCX07 ANT - - Lyxor/QIM Fund GB00B126XB49 ANT ,31 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR ,45 6

7 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel 7