Antecedo CIS Strategic Invest. Halbjahresbericht

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1 Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonforme Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im Januar 2013 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens Antecedo CIS Strategic Invest in der Zeit vom 01. Juli 2012 bis 31. Dezember In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +16,56 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Antecedo CIS Strategic Invest Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,98 ( ,28) Umlaufende Anteile: Stück (47.424) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Bundesrepublik Deutschland ,48 ( 1,14 ) Renten ausländische Emittenten ,81 ( 19,03 ) inländische Emittenten ,93 ( 12,84 ) Derivate ,60 ( 48,11 ) Barvermögen ,88 ( 19,39 ) sonstige Vermögensgegenstände 486 1,08 ( 0,66 ) sonstige Verbindlichkeiten ,78 ( -1,17 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Baden-Württemberg R.64 05/15 DE EUR % 106, ,66 4,75 3, % Baden-Württemberg R.66 06/16 DE EUR % 108, ,03 2,43 3, % Bayern Schatzanw. S /13 DE EUR % 100, ,00 2,23 3, % Europäische Union EO-MTN 09/15 EU000A1AKD47 EUR % 106, ,40 4,73 3, % Finnland 09/14 FI EUR % 105, ,00 2,34 1, % KfW 10/15 DE000A1EWEB2 EUR % 104, ,90 7,01 3, % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S /14 XS EUR % 103, ,80 4,62 4, % Münchener Hyp.Bk.Pf.R /13 DE EUR % 101, ,00 2,25 4, % Niederlande 03/13 NL EUR % 102, ,20 2,96 4, % Niederlande 06/16 NL EUR % 113, ,42 5,04 2, % Niederlande 09/15 NL EUR % 105, ,40 9,40 2, % Bundesländer Ländersch.Nr.34 10/15 DE000A1ELUX5 EUR % 104, ,60 4,64 1, % Finnland 10/16 FI EUR % 105, ,11 2,34 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,52 54,74 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Antecedo Euro Equity DE000A1C0TW5 ANT EUR 111, ,00 2,48 Summe der Investmentanteile EUR ,00 2,48 Summe Wertpapiervermögen EUR ,52 57,22 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Euro-Schatz-Future DE ,00-0,01 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,01 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE STK ,00-0,09 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,70 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,12 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,16 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,12 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,00 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,18 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,12 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,28 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,11 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,54 VSTOXX Mini Index Futures DE000A0Z3CW9 STK ,00 0,12 CBOE VIX Future US12498A1016 STK ,52-0,01 CBOE VIX Future US12498A1016 STK ,62 0,01 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,06 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,01 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,04 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,01 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,04 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,02 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,10 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,10 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,05 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,24 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,09 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,03 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,04 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,02 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,03 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,29 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,70 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,42 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,67 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,70 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,75 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00-0,24 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,45 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,29 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,82 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,21 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,91 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 3,69 Call Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 3,18 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,05 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,53 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 0,53 Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 2,11 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,10 22,52 Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte Put Euro Bund Future 143, DE STK ,00-0,04 Call Euro Bund Future 143, DE STK ,00 0,03 Put Euro Bund Future 139, DE STK ,00 0,04 Put Euro Bund Future 141, DE STK ,00 0,08 Call Euro Bund Future 147, DE STK ,00-0,04 Call Euro Bund Future 148, DE STK ,00-0,11 Put Euro Bund Future 140, DE STK ,00 0,03 Summe der Zinsderivate EUR ,00-0,01 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 1,00 Mio. OTC ,74 0,10 Summe der Devisen-Derivate EUR ,74 0,10 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 8

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BNP Paribas Securities Service EUR , ,58 3,33 Bank: Kreissparkasse Köln EUR , ,00 11,13 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,95 7,42 Summe der Bankguthaben EUR ,53 21,88 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,33 1,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,33 1,08 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,24 EUR ,24-2,78 Fondsvermögen ,98 100*) Anteilswert EUR 1.330,90 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 57,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 22,60 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Give-Up Gebühren, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Antecedo Euro Equity 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 4,83%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 EUR Transaktionen. Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,32701 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX NYSE European Exchange New York Stock Exchange (NYSE) c) OTC Over-the-Counter Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Europäische Gemeinschaft EO-MTN 09/14 EU000A0T61X8 EUR , % Finnland 02/13 FI EUR , % Frankreich EO-BTAN 07/12 FR EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-SCHATZ synth. Anleihe EUR ,93 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: VSTOXX Index EUR 889,34 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: VSTOXX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 8.294,88 Basiswert: CBOE VOLATILITY IND. USD 4.632,66 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Volumen in Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR ,34 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,14 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,10 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 7.978,08 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 8.918,55 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 475,40 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 401,90 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 400,10 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. EUR 336,03 Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 12

13 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA- INVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Antecedo CIS Strategic Invest (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 13