Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Verzinsliche und rentenähnliche Wertpapiere Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Pfandbriefe EUR ,50 19,55 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 26,77 Unternehmensanleihen EUR ,00 5,02 Investmentanteile Immobilienfonds EUR ,89 10,61 Indexfonds EUR ,39 22,52 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR ,62 1,76 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 605,15 0,03 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 1.808,77 0,08 Tages-/Termingelder Tages-/Termingelder in EUR EUR ,00 14,16 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.697,43 0,23 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,00 0,73 Fondsvermögen EUR ,75 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 51,34 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1R0550 0,484 % Deutsche Pfandbriefbank ÖPF V EUR % 100, ,00 7,08 DE000NWB15D2 0,537 % NRW.BANK IHS V EUR % 100, ,00 4,74 DE000DB5DCM7 2,125 % Deutsche Bank HPF EUR % 105, ,50 7,50 XS ,662 % EIB MTN V EUR % 101, ,00 7,18 XS ,780 % EIB MTN EUR % 101, ,00 4,79 XS XS FR ,250 % Agence Française de Développement MTN EUR % 105, ,00 4,96 2,750 % Bank of Ireland Mortgage Bank PF EUR % 105, ,00 4,96 2,750 % SAGESS Société Anon. Gest. St. Sec. OBL EUR % 106, ,00 5,02 BE ,000 % Flandern MTN EUR % 107, ,00 5,09 Investmentanteile EUR ,39 22,52 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C ANT EUR 33, ,35 3,53 DE ishares FTSE 100 ETF (DE) ANT EUR 80, ,05 2,21 DE000A0YEEX4 ishares III PLC Euro Corp. Bd. Ex Fin.ETF ANT EUR 112, ,80 3,39 LU ishares MSCI EMU Large Cap ETF A [lux] ANT EUR 112, ,45 4,02 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT EUR 105, ,28 1,67 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF ANT EUR 26, ,32 3,57 CH ishares SMI (CH) ANT CHF 86, ,54 2,77 DE000A1H53P0 ishares V PLC MSCI Japan Monthly EUR Hedged ANT EUR 35, ,60 1,35 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,89 10,61 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE CS Euroreal 2 ANT EUR 29, ,89 10,61 Summe Wertpapiervermögen ,78 84,47 Bankguthaben EUR ,54 16,03 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,62 % 100, ,62 1,76 Guthaben Termingeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR ,00 % 100, ,00 14,16 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP 500,28 % 100, ,15 0,03 AUD 4,07 % 100,0000 2,74 0,00 CHF 589,26 % 100, ,01 0,02 USD 1.822,08 % 100, ,02 0,06 2 Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.697,43 0,23 Quellensteueransprüche EUR 2.738, ,33 0,13 Zinsansprüche EUR 1.959, ,10 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,00 0,73 Kostenabgrenzung 3 EUR , ,00 0,73 Fondsvermögen EUR ,75 100,00 4 Anteilwert Credit Suisse MACS Absolut EUR 97,48 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Absolut STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2 Anteilsrücknahme ausgesetzt. 3 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 4 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Absolut zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 84,47 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Nominale Ausgabeaufschlag/ Verwaltungsvergütung Rücknahmeabschlag der Zielfonds in % in % DE CS Euroreal 0,00 0,75 LU db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C 0,00 0,20 DE ishares FTSE 100 ETF (DE) 0,00 0,50 DE000A0YEEX4 ishares III PLC Euro Corp. Bd. Ex Fin.ETF 0,00 0,22 LU ishares MSCI EMU Large Cap ETF A [lux] 0,00 0,40 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) 0,00 0,09 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF 0,00 0,40 CH ishares SMI (CH) 0,00 0,35 DE000A1H53P0 ishares V PLC MSCI Japan Monthly EUR Hedged 0,00 0,64 LU JB Multibond Local Emerging Bond C 0,00 0,70 LU Pictet Global Emerging Debt HP EUR 0,00 1,10 DE SEB ImmoInvest 0,00 0,65 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE ,388 % Niedersachsen LSA V EUR DE000NRW0E76 0,432 % Nordrhein-Westfalen LSA V EUR DE000NWB14R5 0,497 % NRW.BANK Nts V EUR DE000SK ,125 % Sparkasse KölnBonn HPF EUR DE ,000 % BRD Anl EUR XS ,748 % GE Capital European Funding MTN V EUR XS ,250 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN EUR FR ,875 % Société Générale PF EUR FR ,125 % BNP Paribas Home Loan SFH PF EUR XS ,125 % CRH Finance MTN EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere XS ,625 % Ziggo Nts EUR Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C ANT LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT LU JB Multibond Local Emerging Bond C ANT LU Pictet Global Emerging Debt HP EUR ANT Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE SEB ImmoInvest ANT Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum

7 Sondervermögen Credit Suisse MACS Absolut Mindestanlagesumme EUR ,00 Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M6355 Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum

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