HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive

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1 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive vom bis mainbuilding taunusanlage Handelsregister: Frankfurt HrB Gescha ftsfu hrung: Hauke Hess Dr. Dirk rogowski Hosnia Said Prof. Dr. Dirk Söhnholz

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 Kurswert in eur % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - Indexfonds eur ,46 80,78 2. Derivate - Futures (Verkauf) eur ,20-0,08 - Futures (Kauf) eur 3.313,40 0,00 3. Bankguthaben - Bankguthaben in eur eur ,61 7,38 - Bankguthaben in Nicht eu/ewr-währungen eur ,57 1,71 - tages-/termingelder in eur eur ,00 8,86 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,94 1,54 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,28-0,19 III. Fondsvermögen eur ,50 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 ISIN % des Fondsvermögens Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,46 80,78 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Fr Amundi etf euro corporate ex Financials iboxx ANt eur 103, ,87 3,81 LU db x-trackers - MScI Pacific ex Japan etf [Dr] 1c ANt eur 44, ,65 0,48 LU db x-trackers MScI Japan Index UcItS etf [Dr] 1c ANt eur 45, ,44 0,93 LU db x-trackers MScI USA Index etf 1c ANt eur 47, ,00 6,53 LU db x-trackers MScI World Index etf 1c ANt eur 41, ,94 3,31 De000etFL383 Deka iboxx eur Liquid Non-Financials Div. etf ANt eur 106, ,19 1,87 De000etFL359 Deka iboxx Liquid Germany cov Diversified etf ANt eur 112, ,30 1,62 De000A0DPYY0 ishares $ corporate Bond ANt eur 98, ,20 1,57 Ie00B66F4759 ishares - euro High Yield corporate Bond etf ANt eur 106, ,84 1,99 De000A0J2078 ishares Barclays $ treasury Bond 1-3 etf ANt eur 118, ,00 7,33 De000A0LGQB6 ishares Barclays $ treasury Bond 7-10 ANt eur 173, ,00 7,41 De ishares eb.rexx Government Germany etf (De) ANt eur 141, ,00 8,08 De000A0rFee5 ishares euro covered Bond etf ANt eur 152, ,40 0,81 Ie00B4PY7Y77 ishares High Yield corporate Bond UcItS etf ANt eur 94, ,00 1,47 Ie00B1FZSc47 ishares II - ishares $ tips etf ANt USD 193, ,04 0,55 De000A0rFFt0 ishares II - JPMorgan $ emerging Markets Bond etf ANt eur 96, ,75 3,92 De000A0YeeX4 ishares III PLc - euro corp. Bd. ex Fin.etF ANt eur 113, ,54 1,85 De ishares Pfandbriefe etf (De) ANt eur 105, ,92 1,70 De ishares PLc - euro corporate Bond Large cap etf ANt eur 131, ,00 1,37 De000A1J0BJ3 ishares V - USD emerging Markets corp. Bond etf ANt eur 88, ,70 1,53 Fr Lyxor etf euro cash (eonia) ANt eur 106, ,00 3,39 Fr Lyxor etf euro corporate Bond A ANt eur 138, ,20 0,52 LU Lyxor Index Fund etf Lyxor Smart cash ANt eur 1.000, ,00 12,67 Ie00B6YX5M31 SPDr Barclays euro High Yield Bond etf ANt eur 56, ,32 1,99 Ie00BNH72088 SPDr thom. reut. Global convertible Bond UcItS etf ANt eur 28, ,16 4,08 Summe Wertpapiervermögen 1 ) eur ,46 80,78 2 *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 1 ) Die Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.

3 ISIN % des Fondsvermögens Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate eur ,00-0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte euro StOXX 50 Index Future 09/15 edt eur Anzahl ,00-0,06 Zins-Derivate eur ,20-0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% 5-Year U.S. treasury Notes Future 09/15 NAU USD ,20-0,02 6,000% euro Bobl Future 09/15 edt eur ,00-0,05 6,000% euro Bund Future 09/15 edt eur ,00-0,01 Devisen-Derivate eur ,40 0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency Future 09/15 USD ,19 0,15 eur/usd currency Future 09/15 NAr USD ,79-0,09 Bankguthaben eur ,18 17,95 eur-guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,61 % 100, ,61 7,38 Guthaben tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 8,86 Guthaben in Nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) USD ,72 % 100, ,57 1,71 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,94 1,54 Ansprüche aus Fondsausschüttungen eur , ,71 0,04 einschüsse (Initial Margin) eur , ,76 1,43 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur , ,00 0,07 Zinsansprüche eur 199,47 199,47 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,28-0,19 Kostenabgrenzung eur , ,83-0,13 Variation Margin eur , ,20-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften eur , ,25-0,05 Fondsvermögen eur ,50 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Allocation Defensive ( R ) eur 13,20 Anteilwert Veri ETF-Allocation Defensive ( W ) eur 10,37 Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Defensive ( R ) ANt Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Defensive ( W ) ANt *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 euro (eur) Marktschlüssel b) terminbörse edt NAU eurex terminbörse Deutschland chicago Board of trade Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum Börsenkurs bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien LU comstage etf iboxx Sover. Germany cap. 3m-2 tr I ANt LU comstage etf- iboxx eo Sovereigns Germany ANt De000etFL177 Deka Deutsche Börse eurogov Germany etf ANt De000etFL185 Deka Deutsche Börse eurogov Germany 1-3 etf ANt LU easyetf S&P GScI A ANt De000A1cXBV8 etfs Longer Dated All commodities GO etf ANt De000A0D8Q31 ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr etf(de) ANt Ie00B0M62Q58 ishares PLc - MScI World etf ANt Ie ishares PLc - S&P 500 Index Fund etf ANt Fr Lyxor etf euromts Hi.-ra. Ma.-We. Govt Bond [Dr] A ANt Fr Lyxor etf MScI emerging Markets ANt Ie00B87LHK09 PIMcO Fixed Income Source etf ANt De000A1JM6G3 Source Markets - Source MScI emerging Markets etf ANt

5 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Terminkontrakte Volumen in Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: e-mini S&P 500 Index Future, euro StOXX 50 Index Future) eur Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: e-mini S&P 500 Index Future,) eur Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: euro Bobl Future, euro Bund Future) eur Devisenterminkontrakte Devisenfutures Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: euro Bobl Future, euro Bund Future) eur Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur/usd) eur Sondervermögen Veri ETF-Allocation Defensive Anteilklassen-Bezeichnung ( r ) ( W ) Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00% 3,00% rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,00% 1,00% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung eur eur ISIN De De000A0MKQP6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Veri etf-allocation Defensive ( r ) eur 13,20 Anteilwert Veri etf-allocation Defensive ( W ) eur 10,37 Umlaufende Anteile Veri etf-allocation Defensive ( r ) ANt Umlaufende Anteile Veri etf-allocation Defensive ( W ) ANt Geschäftsführung 5

6 ANGABeN ZUr GeSeLLScHAFt mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: Haftendes eigenkapital 2,55 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Veritas Portfolio GmbH & co. KG, Geschäftsführer Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk rogowski, Bargteheide Hosnia Said, Oberursel Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Siegfried Jaschinski Vorstand Augur capital AG Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Verwahrstelle Zweigstelle der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Haftendes eigenkapital: 50,5 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer FFA Frankfurt Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 6

7 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: