HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets

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1 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets vom bis mainbuilding taunusanlage Handelsregister: Frankfurt HrB Gescha ftsfu hrung: Hauke Hess Dr. Dirk rogowski Hosnia Said Prof. Dr. Dirk Söhnholz

2 VerMÖGeNSAUFSteLLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 Kurswert in eur % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - Indexfonds eur ,29 82,63 2. Derivate - Futures (Kauf) eur ,33-0,31 3. Bankguthaben - Bankguthaben in eur eur ,51 12,30 - Bankguthaben in Nicht eu/ewr-währungen eur ,32 3,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,61 1,77 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,04-0,13 III. Fondsvermögen eur ,36 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 % des Fondsvermögens Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,29 82,63 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers - MScI Indonesia Index etf 1c ANt eur 11, ,76 1,17 LU db x-trackers MScI em Asia Index UcItS etf 1c ANt eur 36, ,75 4,39 LU db x-trackers MScI em emea Index etf 1c ANt eur 25, ,05 4,32 LU db x-trackers MScI em Latam Index etf 1c ANt eur 35, ,60 4,55 De000A0rFFt0 ishares II - JPMorgan $ emerging Markets Bond etf ANt eur 96, ,00 14,39 Ie00B52XQP83 ishares III PLc - ishares MScI South Africa etf ANt USD 33, ,42 2,07 Ie00B5WHFQ43 ishares MScI Mexico capped ANt eur 115, ,50 0,66 De000A1J0BJ3 ishares V - USD emerging Markets corp. Bond etf ANt eur 88, ,73 13,84 Fr Lyxor etf china enterprise (HSceI) FcP c ANt eur 156, ,00 1,89 Fr Lyxor etf iboxx USD Liquid emerg. Mrkts. Sov. A ANt eur 94, ,34 5,98 Fr Lyxor etf MScI emerging Markets ANt eur 8, ,30 4,38 Fr Lyxor etf MScI India A ANt eur 14, ,00 0,67 Fr Lyxor etf MScI taiwan ANt eur 10, ,05 2,66 Fr Lyxor etf turkey (DJ turkey titans 20) ANt eur 46, ,10 0,66 Fr Lyxor UcItS etf russia (DJ russia GDr) FcP c eur ANt eur 24, ,49 2,02 Ie00B SPDr Barclays capital emerg. Mark. Local Bond etf ANt eur 69, ,00 3,04 Ie00B7MXFZ59 SPDr Barclays em Inf..Lkd.Local Bond ANt eur 66, ,00 3,21 Ie00B7LFXY77 SPDr BofA ML emer. Markets corporate Bond etf ANt eur 86, ,20 12,74 Summe Wertpapiervermögen eur ,29 82,63 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate eur ,33-0,31 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency Future 09/15 NAr USD ,33-0,31 2 *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 VerMÖGeNSAUFSteLLUNG % des Fondsvermögens Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur ,83 16,04 eur-guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,51 % 100, ,51 12,30 Guthaben in Nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) USD ,70 % 100, ,32 3,74 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,61 1,77 Ansprüche aus Fondsausschüttungen eur 1.768, ,15 0,05 einschüsse (Initial Margin) eur , ,22 1,38 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur 1.117, ,91 0,03 Variation Margin eur , ,33 0,31 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,04-0,13 Kostenabgrenzung eur , ,04-0,13 Fondsvermögen eur ,36 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Allocation Emerging Markets ( R ) eur 12,86 Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Emerging Markets ( R ) ANt Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 euro (eur) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum Börsenkurs bewertet. *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 VerMÖGeNSAUFSteLLUNG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers MScI KOreA Index UcItS etf (Dr) 1D ANt LU db x-trackers MScI thailand Index etf [Dr] 1c ANt De000A1c2Y94 ishares III PLc - ishares MScI South Africa etf ANt De000A0HG2M1 ishares MScI Brazil etf ANt De000A1H8eL8 ishares V - MScI Poland.Dl Dz ANt Fr Lyxor etf euro cash (eonia) ANt Fr Lyxor etf MScI Malaysia A ANt Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Devisenterminkontrakte Volumen in Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur/usd) eur Sondervermögen Veri ETF-Allocation Emerging Markets Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,20% Stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Veri etf-allocation emerging Markets ( r ) eur 12,86 Umlaufende Anteile Veri etf-allocation emerging Markets ( r ) ANt Geschäftsführung 4

5 ANGABeN ZUr GeSeLLScHAFt mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: Haftendes eigenkapital 2,55 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Veritas Portfolio GmbH & co. KG, Geschäftsführer Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk rogowski, Bargteheide Hosnia Said, Oberursel Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Siegfried Jaschinski Vorstand Augur capital AG Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Verwahrstelle Zweigstelle der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Haftendes eigenkapital: 50,5 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer FFA Frankfurt Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 5

6 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: