Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,50 4,62 Aktienfonds EUR ,00 0,93 Gemischte Fonds EUR ,00 2,06 Immobilienfonds EUR ,50 0,15 Indexfonds EUR ,10 84,31 Rentenfonds EUR ,00 1,68 2. Derivate Futures (Kauf) EUR 4.357,54 0,00 Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,02 0,03 Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR ,00 0,04 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,54 6,05 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,44 0,01 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,10 0,24 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,87 0,06 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88 0,18 III. Fondsvermögen EUR ,65 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Investmentanteile EUR ,60 93,60 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF Japan Topix FCP D-EUR ANT EUR 118, ,79 0,27 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Alken Fund European Opportunities 1A ANT EUR 168, ,00 0,93 FR Amundi ETF CAC 40 ETF ANT EUR 63, ,81 1,55 LU CS IF 2 SICAV (Lux) GlobalBalanced Conv. B ANT EUR 1.226, ,00 1,68 LU CS Inv Funds 2 SICAV (Lux) Liquid Alt. Beta S EUR ANT EUR 1.124, ,00 2,06 LU db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C ANT EUR 20, ,60 1,56 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 1C ANT EUR 180, ,35 2,01 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 217, ,80 1,57 LU db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone ETF 1C ANT EUR 228, ,16 9,68 LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C ANT EUR 39, ,13 2,89 LU db x-trackers S&P Select Frontier ETF 1C ANT USD 11, ,08 1,02 LU db x-trackers SMI ETF (DR) 1D ANT CHF 93, ,28 1,23 IE00BLNMYC90 db x-tracks S&P500 Equal Weight UCITS ETF (DR) ANT USD 38, ,91 1,17 LU FTSE EPRA EUROZONE THEAM Easy ETF ANT EUR 237, ,30 3,25 IE00B6QGFW01 ishares Emerg. Asia Local Governm. Bond UCITS ETF ANT USD 96, ,21 4,58 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ANT EUR 37, ,45 9,54 IE00B4PY7Y77 ishares High Yield Corporate Bond UCITS ETF ANT USD 109, ,94 2,64 IE00B1FZS798 ishares II $ Treasury Bond 7-10yr ETF ANT USD 201, ,29 3,44 IE00B2NPKV68 ishares II JPM $ Emerging Markets Bond ETF ANT USD 110, ,92 1,57 DE000A0YEEY2 ishares III Euro Corp. Bd. ex-finan. 1-5 ETF ANT EUR 109, ,40 4,31 2 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens IE00B3VWMM18 ishares MSCI EMU Small Cap ANT EUR 155, ,62 1,24 IE00B3VWM098 ishares MSCI USA Small Cap ANT USD 249, ,20 1,52 IE00B53SZB19 ishares Nasdaq 100 ANT USD 237, ,79 0,57 IE ishares PLC ishares Core FTSE 100 UCITS ETF ANT GBP 6, ,50 0,99 IE00B1TXLS18 ishares UK Property Fund ETF ANT GBP 6, ,18 1,13 IE00B1FZSF77 ishares US Property Yield ETF ANT USD 29, ,89 1,26 LU OSSIAM ETF istoxx Europe Minimum Variance 1C ANT EUR 164, ,93 2,37 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Enhanced Short Maturity Source ETF ANT USD 101, ,61 1,14 LU RBS Market Access Jim Rogers Int. Commodity Index ANT EUR 21, ,56 1,48 IE00B SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF ANT USD 78, ,15 2,17 IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI Europe Health CareSM UCTIS ETF ANT EUR 137, ,68 3,94 FR SSgA Australia Index Equity Fund I ANT AUD 458, ,02 2,39 FR SSgA Index Funds-Japan Index Equity Fund ANT JPY , ,37 7,44 IE00B53H0131 UBS ETFs plc CMCI Composite SF UCITS ETF ANT USD 67, ,34 1,58 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 39, ,10 5,34 IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT USD 99, ,24 2,08 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,50 0,15 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE CS Euroreal 2 ANT EUR 31, ,50 0,15 Summe Wertpapiervermögen EUR ,10 93,75 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

6 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 4.357,54 0,00 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte E-Mini Nasdaq 100 Index Future 06/15 NAR USD Anzahl ,54 0,00 Devisen-Derivate EUR ,02 0,07 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen AUD/EUR 10,0 Mio. OTC ,94 0,02 JPY/EUR 1.300,0 Mio. OTC ,08 0,01 Devisentermingeschäfte (Kauf) Offene Positionen CHF/EUR 8,0 Mio. OTC ,62 0,06 USD/EUR 4,0 Mio. OTC ,62 0,02 Bankguthaben EUR ,08 6,30 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,54 % 100, ,54 6,05 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,10 % 100, ,44 0,01 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 3.688,14 % 100, ,42 0,00 CAD 3.382,77 % 100, ,87 0,00 CHF ,45 % 100, ,68 0,17 JPY ,00 % 100, ,73 0,01 USD ,49 % 100, ,40 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,87 0,06 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,79 0,04 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,51 0,01 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 307,20 307,20 0,00 Quellensteueransprüche EUR , ,83 0,01 Variation Margin EUR 4.357, ,54 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88 0,18 Kostenabgrenzung EUR , ,72 0,14 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,16 0,04 Fondsvermögen EUR ,65 100,00 3 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse EUR 154,03 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse EUR 142,00 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse STK Anteilrücknahme ausgesetzt. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 128, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse NAR Chicago Mercantile Exchange c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold STK IE00B579F325 Source Physical Markets PLC ETC Gold STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF ex AAA Govt Bond EuroMTS ANT FR Amundi ETF MSCI Nordic ANT LU CS Inv. Funds 1 Lux Global Securitized Bond Fund ANT LU db x-trackers S&P Select Frontier ETF 1C ANT DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market ETF (DE) ANT IE00B1XNH568 ishares II PLC FTSE MIB ETF ANT IE00B0M63284 ishares PLC European Property Yield ETF ANT IE00B3BPCH51 Powershares EuroMTS Cash 3 Months ETF ANT FR SPDR MSCI Europe Health CareSM ETF ANT FR SSgA Index Canada Index Equity Fund I ANT Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

8 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR 764 E-Mini Nasdaq 100 Index Future) Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR CAD/EUR EUR Devisentermingeschäfte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR CHF/EUR EUR Sondervermögen Credit Suisse MACS Dynamic Anteilklassen-Bezeichnung P-Klasse B-Klasse Mindestanlagesumme EUR keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 0,45 %; derzeit 0,45 % bis zu 1,85 %; derzeit 1,85 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE000A0M6363 DE000A0M64J2 6 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse EUR 154,03 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse EUR 142,00 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Dynamic zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 93,60 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,15 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00 % auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

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