Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,32 0,50 2. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,11 5,60 Aktienfonds EUR ,00 0,98 Gemischte Fonds EUR ,00 2,48 Indexfonds EUR ,40 82,51 Rentenfonds EUR ,39 3,29 3. Derivate Futures (Verkauf) EUR ,12 0,05 Futures (Kauf) EUR ,86 0,03 Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,69 0,05 Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR 490,08 0,00 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,46 3,07 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,70 0,17 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,84 1,49 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,56 0,44 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,89 0,46 III. Fondsvermögen EUR ,86 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,32 0,50 Verzinsliche Wertpapiere USY20721AU39 4,875 % Indonesien Nts USD % 107, ,32 0,50 Investmentanteile EUR ,90 94,86 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF FCP C ANT EUR 110, ,53 0,75 FR Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR ANT EUR 22, ,38 1,99 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Alken Fund European Opportunities 1A ANT EUR 140, ,00 0,98 FR Amundi ETF CAC 40 ETF ANT EUR 57, ,57 3,26 LU CS IF 2 SICAV (Lux) GlobalBalanced Conv. B ANT EUR 1.174, ,00 2,04 LU CS Inv Funds 2 SICAV (Lux) Liquid Alt. Beta S EUR ANT EUR 1.071, ,00 2,48 LU db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C ANT EUR 16, ,60 1,60 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 1C ANT EUR 176, ,50 2,29 LU db x-trackers II IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 216, ,56 2,39 LU db x-trackers II IBOXX Sovereigns Eurozone ETF 1C ANT EUR 230, ,00 13,59 IE00BQXKVQ19 db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF 1C ANT EUR 10, ,48 1,35 LU db x-trackers MSCI Taiwan Index ETF [DR] 1C ANT EUR 17, ,08 2,21 LU db x-trackers SMI ETF (DR) 1D ANT CHF 80, ,67 1,50 IE00BLNMYC90 db x-tracks S&P500 Equal Weight UCITS ETF (DR) ANT USD 38, ,39 1,37 IE00B6X2VY59 Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ANT EUR 97, ,32 5,49 LU FTSE EPRA EUROZONE THEAM Easy ETF ANT EUR 232, ,77 1,82 DE ishares Core DAX ETF (DE) ANT EUR 88, ,72 1,03 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ANT EUR 32, ,76 11,87 IE00B4PY7Y77 ishares High Yield Corporate Bond UCITS ETF ANT USD 98, ,97 1,85 IE00B2NPKV68 ishares II JPM $ Emerging Markets Bond ETF ANT USD 109, ,03 1,07 DE000A0YEEY2 ishares III Euro Corp. Bd. ex-finan. 1 5 ETF ANT EUR 109, ,40 5,46 2 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens IE00B3VWMM18 ishares MSCI EMU Small Cap ANT EUR 150, ,62 1,53 IE00B3VWM098 ishares MSCI USA Small Cap ANT USD 230, ,20 1,67 IE00B53SZB19 ishares Nasdaq 100 ANT USD 246, ,68 2,84 DE ishares PLC Euro Corporate Bond Large Cap ETF ANT EUR 134, ,56 4,17 IE ishares PLC ishares Core FTSE 100 ETF (Dist) ANT GBP 6, ,80 1,51 LU Market Access Jim Rogers Int. Commodity Index ETF ANT EUR 15, ,79 1,37 IE00B87MFH62 New Capital PLC Wealthy Nations Bond Fund $A ANT USD 115, ,39 1,25 LU OSSIAM ETF istoxx Europe Minimum Variance 1C ANT EUR 154, ,00 1,65 IE00B466KX20 SPDR MSCI EM Asia ETF ANT EUR 41, ,00 0,75 IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI Europe Health CareSM UCTIS ETF ANT EUR 114, ,53 2,61 LU SSgA Japan Index Equity Fund ANT JPY 9, ,49 2,25 IE00B53H0131 UBS ETFs plc CMCI Composite SF UCITS ETF ANT USD 53, ,72 2,63 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 39, ,39 4,24 Summe Wertpapiervermögen 2 EUR ,22 95,36 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

6 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,72 0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ASX SPI 200 Index Future 06/16 SFE AUD Anzahl ,08 0,01 E-Mini Nasdaq 100 Index Future 06/16 NAR USD Anzahl ,72 0,01 MSCI Mexico Index Future 06/16 EDT USD Anzahl ,12 0,04 S&P Canada 60 Index Future 06/16 NCM CAD Anzahl ,17 0,00 TSE REIT Index Future 06/16 FJO JPY Anzahl ,59 0,00 Zins-Derivate EUR ,46 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000 % 10-Year U.S. Treasury Notes Future 06/16 NAU USD ,46 0,02 6,000 % Euro Bund Future 06/16 EDT EUR ,00 0,01 Devisen-Derivate EUR ,77 0,05 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen CHF/EUR 1,0 Mio. OTC 4.391,58 0,00 JPY/EUR 200,0 Mio. OTC ,27 0,01 NZD/EUR 7,5 Mio. OTC ,38 0,06 Devisentermingeschäfte (Kauf) Offene Positionen NOK/EUR 51,0 Mio. OTC ,94 0,03 USD/EUR 2,0 Mio. OTC ,02 0,03 4 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Bankguthaben EUR ,00 4,73 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,46 % 100, ,46 3,07 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,07 % 100, ,70 0,17 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD ,38 % 100, ,40 0,27 CAD ,32 % 100, ,68 0,34 CHF ,11 % 100, ,66 0,22 JPY ,00 % 100, ,61 0,39 USD ,46 % 100, ,49 0,27 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,56 0,44 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,80 0,04 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,44 0,36 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.695, ,44 0,00 Quellensteueransprüche EUR , ,76 0,01 Variation Margin EUR , ,44 0,02 Zinsansprüche EUR , ,68 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,89 0,46 Kostenabgrenzung EUR , ,92 0,15 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,97 0,31 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 3 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse EUR 131,79 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse EUR 141,30 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse STK Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 128, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland FJO Osaka NAR Chicago Mercantile Exchange NAU Chicago Board of Trade NCM Börse Montreal SFE Sydney Futures Exchange c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers Harvest CSI China Sov.B. Ucits ETF1D ANT IE00B1TXLS18 ishares UK Property Fund ETF ANT IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Enhanced Short Maturity Source ETF ANT IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE CS Euroreal ANT Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

9 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR ASX SPI 200 Index Future, E-Mini Nasdaq 100 Index Future, S&P Canada 60 Index Future, TSE REIT Index Future) Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR FTSE 100 Index Future, MSCI Mexico Index Future) Devisenterminkontrakte Devisenfutures Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR 243 NZD/USD) Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR JPY/EUR EUR NZD/EUR EUR Devisentermingeschäfte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR NOK/EUR EUR USD/EUR EUR Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

10 Sondervermögen Credit Suisse MACS Dynamic Anteilklassen-Bezeichnung P-Klasse B-Klasse Mindestanlagesumme EUR keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 0,45 %; derzeit 0,45 % bis zu 1,85 %; derzeit 1,85 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE000A0M6363 DE000A0M64J2 8 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse EUR 131,79 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse EUR 141,30 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Dynamic zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 95,36 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

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13 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon: