halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive

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1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive vom bis Veritas investment Gmbh

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur ,81 79,20 2. Derivate - futures (Kauf) eur ,12 0,20 3. Forderungen eur ,75 0,54 4. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur ,26 15,72 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,96 0,62 - tages-/termingelder in eur eur ,00 4,26 5. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,82 0,14 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,37-0,68 III. Fondsvermögen eur ,35 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 % des fondsvermögens bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,81 79,20 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile fr amundi etf euro corporate ex financials iboxx ant eur 102, ,57 3,36 lu comstage etf iboxx sover. Germany cap. 3m-2 tr i ant eur 103, ,50 0,43 lu comstage etf- iboxx eo sovereigns Germany ant eur 133, ,00 0,46 lu db x-trackers euro stoxx 50 etf (Dr) 1c ant eur 40, ,68 1,58 lu db x-trackers msci ac asia ex japan ind. Ucits etf ant eur 26, ,00 0,08 lu db x-trackers msci japan trn index etf 1c ant eur 34, ,00 1,00 lu db x-trackers msci World index etf 1c ant eur 33, ,08 7,16 De000etfl185 Deka Deutsche börse eurogov Germany 1-3 etf ant eur 88, ,00 0,18 De000etfl383 Deka iboxx eur liquid non-financials Div. etf ant eur 108, ,67 7,01 De000etfl359 Deka iboxx liquid Germany cov Diversified etf ant eur 112, ,00 1,46 lu easyetf s&p Gsci a ant eur 35, ,70 1,25 De000a1cXbV8 etfs Dj-Ubs longer Dated all commodities GO etf ant eur 15, ,08 1,25 De000a0DPyy0 ishares $ corporate bond ant eur 83, ,20 1,19 De000a0j2078 ishares barclays $ treasury bond 1-3 etf ant eur 97, ,80 0,72 De000a0lGQb6 ishares barclays $ treasury bond 7-10 ant eur 140, ,30 0,71 De000a0D8Q31 ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr etf(de) ant eur 159, ,60 0,22 De000a0rfee5 ishares euro covered bond etf ant eur 150, ,70 0,72 De000a1c8Qt0 ishares euro high yield bond etf ant eur 110, ,12 4,44 De000a1j0Za1 ishares ii - $ high yield corporate bond etf ant eur 83, ,00 1,16 ie00b1fzsc47 ishares ii - ishares $ tips etf ant UsD 198, ,08 0,41 De000a0rfft0 ishares ii - jpmorgan $ emerging markets bond etf ant eur 83, ,52 8,82 De000a0yeeX4 ishares iii Plc - euro corp. bd. ex fin.etf ant eur 113, ,77 6,92 De ishares Pfandbriefe etf (De) ant eur 106, ,39 5,37 De ishares Plc - euro corporate bond large cap etf ant eur 131, ,00 1,24 De000a0hGZr1 ishares Plc - msci World ant eur 27, ,32 7,15 De ishares Plc - s&p 500 etf ant eur 14, ,56 2,19 De000a1j0bj3 ishares V - UsD emerging markets corp. bond etf ant eur 76, ,30 1,19 fr lyxor etf euro corporate bond a ant eur 137, ,40 0,46 fr lyxor etf euromts highest rated Gov.bond ant eur 129, ,00 0,44 fr lyxor etf msci ac asia-pacific ex japan a ant eur 37, ,70 1,07 ie00b87lhk09 PimcO fixed income source etf ant eur 102, ,00 0,15 De000a1jm6G3 source markets - source msci emerging markets etf ant eur 30, ,00 4,98 ie00b6yx5m31 spdr barclays euro high yield bond etf ant eur 58, ,77 4,47 Summe Wertpapiervermögen eur ,81 79,20 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 % des fondsvermögens bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Derivate (bei den mit minus gekennzeichneten beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate eur ,45-0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte e-mini s&p 500 index future 09/14 nar UsD anzahl ,45 euro stoxx 50 index future 09/14 edt eur anzahl ,00 Zins-Derivate eur ,98 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% euro bobl future 09/14 edt eur ,98 0,09 6,000% euro bund future 09/14 edt eur ,00 0,02 Devisen-Derivate eur ,59 0,13 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency future 09/14 nar UsD ,59 0,13 Bankguthaben eur ,22 20,60 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur ,26 % 100, ,26 15,72 Guthaben tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 4,26 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) UsD ,23 % 100, ,96 0,62 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,57 0,68 ansprüche aus fondsausschüttungen eur , ,82 0,14 einschüsse (initial margin) eur , ,75 0,54 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,37-0,68 Kostenabgrenzung eur , ,83-0,45 Variation margin eur , ,12-0,19 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur , ,42-0,04 Fondsvermögen eur ,35 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Allocation Defensive ( R ) eur 12,84 Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Defensive ( R ) ant *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) Marktschlüssel b) terminbörse edt nar eurex terminbörse Deutschland chicago mercantile exchange Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile comstage etf-comm.eonia idx tr ant db x-trackers ii eonia etf 1c ant db x-trackers msci em index Ucits etf 1c ant db x-trackers msci europe index Ucits etf (Dr) 1c ant db x-trackers msci Usa index etf 1c ant Deka Deutsche börse eurogov Germany etf ant ishares eb. rexx. money market etf (De) ant ishares eb.rexx Government Germany etf (De) ant ishares Plc - msci emerging markets etf ant lyxor etf euro cash (eonia) ant

5 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Terminkontrakte Volumen in Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (basiswerte: e-mini s&p 500 index future, euro stoxx 50 index future) eur Verkaufte Kontrakte: (basiswerte: e-mini s&p 500 index future, euro stoxx 50 index future) eur Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (basiswerte: euro bobl future, euro bund future) eur Devisenterminkontrakte Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (basiswerte: eur/usd eur Sondervermögen Veri ETF-Allocation Defensive mindestanlagesumme keine fondsauflage ausgabeaufschlag 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,00% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Performancekosten, Verwaltungsvergütung eur ,83 anteilwert Veri etf-allocation Defensive (r) eur 12,84 Umlaufende anteile Veri etf-allocation Defensive (r) ant

6 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 6

7 Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0)