Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Transkript

1 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

2

3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,50 28,92 Euro-Länder EUR ,00 17,94 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,57 26,89 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,42 25,45 2. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,81 0,20 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,60 0,03 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 3.571,56 0,01 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 0,80 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,47 0,24 III. Fondsvermögen EUR ,54 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,49 99,20 Aktien Banken ES J37 Banco Santander S.A. STK EUR 7, ,00 3,60 GB HSBC Holdings PLC STK GBP 5, ,52 2,91 Bauwesen und Materialien CH Sika AG STK CHF 3.479, ,17 1,96 FR Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK EUR 40, ,00 2,76 Chemie DE000BASF111 BASF SE STK EUR 92, ,00 4,34 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 139, ,00 5,75 Energieversorgung FR GdF Suez S.A. STK EUR 18, ,00 3,02 FR Suez Environnement STK EUR 16, ,00 1,55 FR Veolia Environnement S.A. STK EUR 17, ,00 1,65 Erdöl und Erdgas FR Total S.A. STK EUR 46, ,00 3,53 GB BP PLC STK GBP 4, ,86 4,25 Gesundheit CH Novartis AG STK CHF 96, ,92 5,41 Industriegüter und Dienstleistungen DE Deutsche Post AG STK EUR 29, ,50 4,62 DE Siemens AG STK EUR 100, ,00 2,51 SE Alfa Laval A.B. STK SEK 169, ,70 4,64 SE Atlas Copco A.B. A STK SEK 279, ,58 5,57 Konsumgüter und Haushaltswaren DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 109, ,00 1,61 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 38, ,00 1,83 GB British American Tobacco PLC STK GBP 34, ,33 3,96 Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. STK CHF 73, ,44 4,75 DE KWS SAAT AG STK EUR 271, ,00 1,59 GB Diageo PLC STK GBP 18, ,87 1,28 Rohstoffe GB BHP Billiton PLC STK GBP 14, ,29 1,08 GB Rio Tinto PLC STK GBP 27, ,42 3,20 Versicherungen CH Zurich Insurance Group AG STK CHF 329, ,84 5,55 DE Allianz SE STK EUR 161, ,00 3,80 DE Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG STK EUR 200, ,00 4,71 2 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 268, ,11 4,52 Andere Wertpapiere Erdöl und Erdgas US LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC Sp.ADRs STK USD 46, ,62 1,96 US OAO GAZPROM Sp.ADRs STK USD 4, ,32 1,30 Summe Wertpapiervermögen EUR ,49 99,20 Bankguthaben EUR ,97 0,24 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,81 % 100, ,81 0,20 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 7.309,03 % 100, ,02 0,03 SEK 6.118,49 % 100, ,58 0,00 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) CHF 4,86 % 100,0000 4,66 0,00 USD 3.830,85 % 100, ,90 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 0,80 Dividendenansprüche EUR , ,62 0,38 Quellensteueransprüche EUR , ,93 0,42 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,47 0,24 Kostenabgrenzung EUR , ,24 0,06 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,23 0,18 Fondsvermögen EUR ,54 100,00 2 Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value EUR 131,76 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Andere Wertpapiere Banken ES L0 Banco Santander S.A. ANR STK ES K2 Banco Santander S.A. ANR STK Sondervermögen Credit Suisse MACS European Dividend Value Mindestanlagesumme EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 0,45 %; derzeit 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M64D5 4 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value EUR 131,76 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS European Dividend Value zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 99,20 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

8

9 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon: