KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,71 100,16 1. Aktien ,56 83,86 2. Anleihen ,20 1,77 Verzinsliche Wertpapiere ,20 1,77 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,28 4,96 4. Derivate ,78-2,49 Futures ,00 0,07 Optionen ,78-2,56 5. Forderungen ,51 0,09 6. Bankguthaben ,94 11,97 II. Verbindlichkeiten ,70-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,70-0,16 III. Fondsvermögen ,01 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,04 90,44 Aktien ,56 83,71 Deutschland ,00 31,67 Automobil ,00 0,26 Continental DE * Stück ,8500 EUR ,00 0,26 Chemie ,00 6,38 BASF NA DE000BASF111* Bayer NA DE000BAY0017 Covestro DE * Stück ,4800 EUR ,00 0,84 Stück ,0200 EUR ,00 2,02 Stück ,9600 EUR ,00 3,52 Finanzdienstleister ,00 0,47 Aareal Bank DE * Capital Stage DE Stück ,2700 EUR ,00 0,16 Stück ,0000 EUR ,00 0,32 Gesundheit / Pharma ,00 8,73 Dermapharm Holding DE000A2GS5D8 Fresenius Medical Care DE Fresenius DE Stück ,7850 EUR ,00 1,39 Stück ,1600 EUR ,00 0,39 Stück ,5200 EUR ,00 6,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Handel ,00 5,45 Fielmann Stück ,9000 EUR ,00 5,45 DE * Industrie ,00 6,87 Deutsche Post NA Stück ,9700 EUR ,00 2,17 DE * Siemens Stück ,1800 EUR ,00 2,43 DE * Siemens Healthineers Stück ,0800 EUR ,00 0,50 DE000SHL1006 thyssenkrupp Stück ,8400 EUR ,00 1,43 DE * Wirecard Stück ,9500 EUR ,00 0,33 DE * Nahrungsmittel ,00 0,26 Südzucker Stück ,6950 EUR ,00 0,26 DE Technologie ,00 0,70 Siltronic NA Stück ,2500 EUR ,00 0,70 DE000WAF3001 Versicherungen ,00 2,55 Allianz vinkulierte NA Stück ,5400 EUR ,00 2,55 DE * Belgien ,00 3,32 Nahrungsmittel ,00 3,32 Anheuser-Busch InBev Stück ,8000 EUR ,00 3,32 BE * Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bermuda ,71 0,17 Telekommunikation ,71 0,17 Veon Stück ,9400 USD ,71 0,17 US91822M1062 China ,66 0,13 Automobil ,66 0,13 BYD Co. Stück ,2000 HKD ,66 0,13 CNE Dänemark ,49 3,42 Gesundheit / Pharma ,49 3,42 Novo-Nordisk B Stück ,1500 DKK ,49 3,42 DK Finnland ,00 2,12 Technologie ,00 2,12 Nokia Stück ,8390 EUR ,00 2,12 FI * Frankreich ,00 4,33 Gesundheit / Pharma ,00 2,20 Sanofi FR Stück ,2200 EUR ,00 2,20 Versorger ,00 2,14 Suez Stück ,2000 EUR ,00 2,14 FR Großbritannien ,80 11,13 Energie ,07 4,15 BP GB Stück ,9371 GBP ,52 3,50 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,5655 EUR ,55 0,65 Privater Konsum & Haushalt ,49 2,06 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,7700 GBP ,49 2,06 Rohstoffe ,24 4,92 BHP Billiton Stück ,6600 GBP ,24 4,92 GB Israel ,45 4,20 Gesundheit / Pharma ,45 4,20 Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) Stück ,2400 USD ,45 4,20 US * Japan ,56 0,19 Telekommunikation ,56 0,19 Softbank Stück ,0000 JPY ,56 0,19 JP Kanada ,43 0,38 Rohstoffe ,43 0,38 Goldcorp Stück ,2200 CAD ,43 0,38 CA Luxemburg ,50 4,69 Rohstoffe ,50 4,69 ArcelorMittal LU Stück ,9750 EUR ,50 4,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Österreich ,00 0,85 Energie ,00 0,85 OMV Stück ,4200 EUR ,00 0,85 AT * Schweiz ,68 3,88 Gesundheit / Pharma ,34 1,37 BB Biotech NA CH Stück ,0000 CHF ,34 1,37 Nahrungsmittel ,34 2,51 Nestlé NA Stück ,2200 CHF ,34 2,51 CH USA ,28 13,23 Banken ,57 1,92 Citigroup US Stück ,9500 USD ,57 1,92 Gesundheit / Pharma ,94 6,63 Celgene US Intuitive Surgical US46120E6023* Johnson & Johnson US Teleflex US * Stück ,2500 USD ,31 3,03 Stück ,6900 USD ,08 2,36 Stück ,2200 USD ,89 1,04 Stück ,2600 USD ,66 0,20 Nahrungsmittel ,95 1,77 General Mills US Kraft Heinz Co. US Stück ,0300 USD ,86 1,46 Stück ,0400 USD ,09 0,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie ,09 2,31 Adobe Systems US00724F1012* Apple US * Intel US * Stück ,9100 USD ,54 1,02 Stück ,9500 USD ,82 0,43 Stück ,8800 USD ,73 0,86 Versicherungen ,73 0,60 American International Grp US Stück ,3900 USD ,73 0,60 Verzinsliche Wertpapiere ,20 1,77 EUR ,20 1,77 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,20 1,77 3,750% Bayer FLR-Sub.Anl. 2014(24/74) DE000A11QR73 2,875% OMV EO-FLR Notes 2018(24/Und.) XS EUR ,5162 % ,20 0,45 EUR ,5000 % ,00 1,32 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,28 4,96 Schweiz ,28 4,96 Gesundheit / Pharma ,28 4,96 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,9500 CHF ,28 4,96 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,15 Aktien ,00 0,15 Deutschland ,00 0,15 Immobilien ,00 0,15 Sedlmayr Grund u. Immob. DE Stück ,0000 EUR ,00 0,15 Summe Wertpapiervermögen ,04 90,59 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,78-2,56 Wertpapier-Optionsrechte ,78-2,56 Optionsrechte auf Aktien ,78-2,56 CALL Aareal Bank ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Adobe Systems ,00 CALL Anheuser-Busch InBev ,00 Anzahl Anzahl ,36-230,00-0,34 0,00 CALL Apple ,00 CALL BASF NA ,00 Anzahl Anzahl , ,00-0,04-0,01 CALL Continental ,00 Anzahl ,00 0,00 CALL Covestro ,00 Anzahl ,00 0,00 CALL Covestro ,00 Anzahl ,00 0,00 CALL Deutsche Post NA ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Fielmann ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Intel ,00 Anzahl ,41-0,06 CALL Intuitive Surgical ,00 CALL Intuitive Surgical ,00 CALL Intuitive Surgical ,00 CALL Nokia ,00 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl , , , ,00-0,50-0,07-0,11-0,04 CALL OMV ,00 Anzahl ,00-0,02 CALL Siemens NA ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Siemens NA ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Teleflex ,00 Anzahl ,92-0,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens CALL Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) ,00 Anzahl ,86-0,02 CALL Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) ,00 Anzahl ,89-0,02 CALL thyssenkrupp ,00 Anzahl ,00-0,05 CALL Wirecard ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Wirecard ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT Aareal Bank ,00 Anzahl ,00 0,00 PUT Allianz vink. NA ,00 Anzahl ,00 0,00 PUT Anheuser-Busch InBev ,00 Anzahl ,00-0,11 PUT Anheuser-Busch InBev ,00 Anzahl ,00-0,05 PUT Apple ,00 Anzahl ,87 0,00 PUT Apple ,00 Anzahl ,48-0,01 PUT BASF NA ,00 Anzahl ,00-0,04 PUT Continental ,00 Anzahl ,00-0,02 PUT Covestro ,00 Anzahl ,00-0,02 PUT Covestro ,00 Anzahl ,00-0,06 PUT Deutsche Post NA ,00 Anzahl ,00 0,00 PUT Deutsche Post NA ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT Deutsche Post NA ,00 Anzahl ,00-0,04 PUT Fielmann ,00 Anzahl ,00 0,00 PUT Intel ,00 Anzahl ,10-0,04 PUT Intuitive Surgical ,00 Anzahl ,64 0,00 PUT Intuitive Surgical ,00 Anzahl ,95 0,00 PUT Intuitive Surgical ,00 Anzahl ,05 0,00 PUT Nokia ,00 Anzahl ,00 0,00 PUT OMV ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT RATIONAL ,00 Anzahl ,00-0,03 PUT SIEMENS NA ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT Siemens NA ,00 Anzahl ,00-0,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens PUT Siltronic NA ,00 Anzahl ,00-0,06 PUT Siltronic NA ,00 Anzahl ,00-0,15 PUT Siltronic NA ,00 Anzahl ,00-0,19 PUT Teleflex ,00 Anzahl ,03-0,02 PUT Teleflex ,00 Anzahl ,07 0,00 PUT Teva Pharmaceutical Inds. (ADRs) ,00 Anzahl ,01-0,06 PUT Teva Pharmaceutical Inds. (ADRs) ,00 Anzahl ,00-0,04 PUT Teva Pharmaceutical Inds. (ADRs) ,00 Anzahl ,57-0,05 PUT Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) ,00 Anzahl ,59-0,12 PUT Thyssenkrupp ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT Wirecard ,00 Anzahl ,00-0,01 Aktienindex-Derivate ,00 0,07 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,07 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,06 FUTURE MDAX Performance-Index Anzahl ,00 0,13 Forderungen ,51 0,09 Dividendenansprüche EUR 773,28 773,28 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR , ,30 0,07 Zinsansprüche EUR 3.334, ,93 0,02 Bankguthaben ,94 11,97 Bankguthaben EUR , ,50 10,63 Bankguthaben CHF 2.053, ,42 0,01 Bankguthaben DKK , ,06 0,03 Bankguthaben GBP 122,36 137,55 0,00 Bankguthaben SEK 210,00 20,38 0,00 Bankguthaben USD , ,03 1,30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Verbindlichkeiten ,70-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,70-0,16 Beratervergütung EUR , ,83-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,73-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,54-0,04 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Verbindlichkeiten Researchkonto EUR , ,60-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -750,00-750,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,01 100,00* Anteilwert EUR 10,31 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas NA Stück DE000A1EWWW0 Alphabet Stück US02079K3059 Amazon.com Stück US ams Stück AT0000A18XM4 Anadarko Petroleum Stück US Aumann Stück DE000A2DAM03 Autodesk Stück US Cisco Systems Stück US17275R1023 Coloplast B Stück DK Facebook A Stück US30303M1027 General Electric Stück US HELLA Stück DE000A13SX22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung L Oreal FR Leroy Seafood Group NO Magna International CA NFON DE000A0N4N52 SAP DE Sartorius Vorzugsaktien DE Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück Stück Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Andere Wertpapiere Bayer Inhaber-Bezugsrechte DE000BAY1BR7 Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Verkaufte Kaufoption EUR 49 (Basiswert[e]: adidas NA, Alphabet, Deutsche Post NA, Sartorius Vorzugsaktien, Siltronic NA, Teleflex Inc. Registered Shares DL 1, Teva Pharmaceutical Inds (ADRs), thyssenkrupp) Verkaufte Verkaufsoption EUR 59 (Basiswert[e]: adidas NA, Alphabet, Sartorius Vorzugsaktien, Siltronic NA, Suez, Teleflex Inc. Registered Shares DL 1, Teva Pharmaceutical Inds (ADRs), thyssenkrupp) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 90,59-2,49 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 10, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Derivate - Futures Derivate - Optionen Übriges Vermögen Inland ,82 % Europa ,69 % Asien ,53 % Nordamerika ,78 % Inland ,45 % Europa ,32 % Inland ,07 % Inland ,81 % Europa ,23 % Asien ,31 % Nordamerika ,21 % ,90 % 88,10 % 11,90 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 9, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 131, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main - Eurex Deutschland New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 30. September 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20