DWS Vorsorge. Halbjahresbericht Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. Fonds Luxemburger Rechts

Transkript

1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Vorsorge Halbjahresbericht 2017 n DWS Vorsorge Premium n DWS Vorsorge Premium Balance n DWS Vorsorge Premium Balance Plus n DWS Vorsorge Premium Plus n DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y n DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y n DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y n DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y n DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y n DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y n DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Fonds Luxemburger Rechts

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informations stellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS Vorsorge DWS Vorsorge Premium... 4 DWS Vorsorge Premium Balance... 5 DWS Vorsorge Premium Balance Plus... 6 DWS Vorsorge Premium Plus... 7 DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y... 8 DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y... 9 DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss Hinweise für Anleger in der Schweiz

4 Hinweise Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in dem Bericht auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Vorsorge Premium DWS Vorsorge Premium Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,0% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 DWS Vorsorge Premium Balance DWS Vorsorge Premium Balance Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,0% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 5

8 DWS Vorsorge Premium Balance Plus DWS Vorsorge Premium Balance Plus Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 6

9 DWS Vorsorge Premium Plus DWS Vorsorge Premium Plus Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 7

10 DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,4% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 8

11 DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 9

12 DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,9% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 10

13 DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 11

14 DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 12

15 DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,5% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 13

16 DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,5% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 14

17 Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss

18 DWS Vorsorge Premium Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,45 94,28 Gruppeneigene Investmentanteile ,89 63,04 DB Portfolio Euro Liquidity (LU ) (0,100%+). Stück EUR 77, ,16 4,65 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,200%) Stück EUR 56, ,76 7,16 db x-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,350%) Stück EUR 46, ,40 6,31 db x-trackers FTSE Developed EUR Ex UK X (IE00BP8FKB21) (0,130%) Stück EUR 51, ,90 0,47 db x-trackers MSCI World Fin.Ind. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HL84) (0,150%) Stück EUR 15, ,50 1,54 db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,200%) Stück EUR 18, ,68 1,60 db x-trackers-msci EM Asia Index UCITS ETF 1C (LU ) 3) (0,450%) Stück EUR 40, ,72 2,29 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,290%) Stück EUR 36, ,12 0,70 db x-trackers-msci Pac.ex Jap.IND.UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%) Stück EUR 48, ,66 1,52 Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU ) (0,050%) Stück EUR , ,80 2,93 Deutsche Institutional Vario Yield (LU ) (0,100%) Stück EUR 99, ,78 2,93 Deutsche Institutional Yield (LU ) (0,100%) Stück EUR , ,40 4,65 Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend FC (LU ) (0,750%+) Stück EUR 117, ,69 1,97 Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq. FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 242, ,80 0,48 Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 151, ,92 1,01 Deutsche Invest II European Top Dividend FC (LU ) (0,750%) Stück EUR 102, ,60 1,50 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%) Stück EUR 1 004, ,45 1,50 DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%) Stück EUR 231, ,32 2,50 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%) Stück EUR 249, ,00 1,03 DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%). Stück EUR 225, ,54 1,51 DWS Rendite Optima (LU ) (0,100%) Stück EUR 73, ,80 4,65 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%) Stück EUR 102, ,08 4,65 DWS US Growth (DE ) (1,450%) Stück EUR 176, ,68 2,50 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%) Stück EUR 147, ,44 1,02 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%) Stück EUR 42, ,69 1,96 Gruppenfremde Investmentanteile ,56 31,24 AXA Rosenberg Eq. Alpha Tr. - Global Equity A EUR (IE00B1VJ6602) (0,700%) Stück EUR 19, ,00 1,97 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF C EUR (FR ) (0,450%) Stück EUR 217, ,28 1,39 Parvest Equity Europe Growth - I (LU ) (0,750%) Stück EUR 186, ,04 2,27 Parvest SICAV - Equity World Energy - IC (LU ) (0,750%) Stück EUR 566, ,10 0,77 PARWORLD-Quant Equity Europe Guru - I EUR (LU ) (0,600%) Stück EUR , ,80 0,48 RCGF SICAV-Robeco QI Emerging Cons. Equities D EUR (LU ) (1,250%) Stück EUR 152, ,86 1,50 RCGF SICAV-Robeco QI US Cons. Equities I EUR (LU ) (0,550%) Stück EUR 158, ,80 1,00 Robeco BP Global Premium Equities Cl.D EUR (LU ) (1,250%) Stück EUR 255, ,28 1,73 RobecoSAM- Sustainable Agribusiness Equities I EUR (LU ) (0,800%) Stück EUR 158, ,30 0,47 Schroder Int. Selection Fund Emerging Asia C (LU ) (1,000%) Stück EUR 33, ,60 1,02 Schroder ISF US Large Cap C Acc. (LU ) (0,750%) Stück EUR 137, ,21 2,99 Threadneedle - Global Select Fund 1 (EUR) Acc (GB00B3KZX518) (1,000%) Stück EUR 3, ,97 2,51 Parvest SICAV - Parvest Equity Japan Small Cap I (LU ) (0,850%) Stück JPY , ,08 1,02 16

19 DWS Vorsorge Premium Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Schroder ISF - Japanese Equity C (Acc.) (LU ) (0,750%+)... Stück JPY 1 282, ,03 1,97 AXA Rosenb. EA Tr. - US Enh. Eq. Alpha Fd. Cl.A (IE ) (0,350%)... Stück USD 29, ,45 3,93 Parvest - US Small Cap I Cap. (LU ) (0,850%). Stück USD 245, ,55 1,50 Robeco CGF-Robeco BP US Select Opp.Equities I USD (LU ) (0,700%)... Stück USD 246, ,75 1,26 Threadneedle (Lux) - Global Focus ZU USD (LU ) (0,750%)... Stück USD 12, ,67 1,48 Threadneedle SIF - Global Equity Income Fund -INA (GB00B1Z2NG45) (1,000%)... Stück USD 2, ,79 1,98 Summe Wertpapiervermögen ,45 94,28 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,31 3,41 Equity-Swaps Swap 75% Gap Risk Basket DWS Vorsorge Premium (DBK) (OTC)... EUR 0, ,11-0,02 Swap 75% Gap Risk Basket DWS Vorsorge Premium (HVB) (OTC)... EUR 0, ,30-0,02 Swap 75% Gap Risk Basket DWS Vorsorge Premium (NOM) (OTC)... EUR 0, ,28-0,01 Total Return Swaps Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 75% Pr(DBK) (OTC) 7)... EUR ,00 0,99 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 75% Pr(HVB) (OTC) 7)... EUR ,00 1,40 Swap 3MEuribor/NDEEWNR IDX 75% Pr(MLL) (OTC) 7)... EUR ,00 1,07 Bankguthaben ,40 2,42 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,88 % ,88 2,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen... JPY ,00 % ,13 0,08 US Dollar... USD ,77 % ,39 0,27 Sonstige Vermögensgegenstände 3 245,12 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR 3 245,12 % ,12 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,97 100,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,89 % ,89-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,84 % ,84 0,00 Fondsvermögen ,55 100,00 Anteilwert 133,56 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 17

20 DWS Vorsorge Premium Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. 7) Swaps im Sinne der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: db x-trackers FTSE Developed EUR Ex UK X (IE00BP8FKB21), db x-trackers MSCI World Fin.Ind. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HL84), db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C- Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80), db x-trackers-msci EM Asia Index UCITS ETF 1C (LU ), db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ), db x-trackers-msci Pac.ex Jap.IND.UCITS ETF 1C (LU ), Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF C EUR (FR ) 18

21 DWS Vorsorge Premium Balance Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,87 96,54 Gruppeneigene Investmentanteile ,87 96,54 CFS-db x-trackers iboxx USD Emer.S.Q.W. UCITS 1D (IE00BD4DX952) (0,400%)... Stück EUR 11, ,24 1,48 CFS-db x-trackers USD Corp.Bnd.UCITS ETF (DR) 1D $ (IE00BZ036H21) (0,100%)... Stück EUR 12, ,08 4,95 db x-tr II Euroz.Gov.Bnd.Yield Pl.UCITS ETF(DR) 1C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 169, ,42 3,00 db x-tr.ii iboxxusd Liq.Asia ex-j Corp.B Uc.ETF 1D (LU ) (0,200%)... Stück EUR 102, ,04 1,98 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,200%)... Stück EUR 56, ,92 2,30 db x-trackers - Nikkei 225 UCITS ETF (DR) (LU ) (0,010%)... Stück EUR 16, ,80 1,37 db x-trackers II Gl.Gov.B.UCITS ETF(DR)5C (LU ) (0,100%)... Stück EUR 231, ,72 3,08 db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23) (0,150%)... Stück EUR 24, ,19 0,92 db x-trackers MSCI World En. In. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HM91) (0,150%)... Stück EUR 25, ,12 1,83 db x-trackers MSCI World Fin.Ind. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HL84) (0,150%)... Stück EUR 15, ,70 2,85 db x-trackers MSCI World In.Tech. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HT60) (0,150%)... Stück EUR 18, ,19 0,91 db x-trackers MSCI World Tel. S. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HR47) (0,150%)... Stück EUR 10, ,80 0,91 db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ) (0,450%)... Stück EUR 35, ,85 2,79 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,290%)... Stück EUR 36, ,14 3,26 db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 37, ,62 6,44 Deutsche Global Hybrid Bond Fund LD (DE ) (0,850%)... Stück EUR 40, ,40 2,03 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU ) (0,600%)... Stück EUR 144, ,05 2,03 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU ) (0,600%+)... Stück EUR 162, ,08 6,06 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%)... Stück EUR 152, ,86 8,09 Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU ) (0,350%)... Stück EUR 196, ,20 6,02 Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Eq. FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 71, ,57 0,94 Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC (LU ) (0,650%)... Stück EUR 116, ,07 3,51 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 220, ,60 2,31 Deutsche Invest II European Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 102, ,50 0,92 Deutsche Invest II US Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 190, ,11 1,83 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%)... Stück EUR 1 004, ,68 3,70 DWS Convertibles LD (DE ) (0,850%)... Stück EUR 129, ,80 2,02 DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%)... Stück EUR 231, ,40 1,84 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%)... Stück EUR 249, ,40 2,82 DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%). Stück EUR 225, ,06 1,86 DWS US Growth (DE ) (1,450%)... Stück EUR 176, ,88 1,84 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%)... Stück EUR 147, ,79 1,85 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%)... Stück EUR 42, ,10 1,84 Deutsche Invest I Global High Yield Corp. USD FC (LU ) (0,650%)... Stück USD 104, ,86 1,98 Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD (LU ) (0,300%)... Stück USD 187, ,63 4,98 Summe Wertpapiervermögen ,87 96,54 19

22 DWS Vorsorge Premium Balance Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Swaps ,88-0,03 Equity-Swaps Swap 75% GAP SWAP DWS Vorsorge Premium Balance (MLL) (OTC)... EUR 0, ,88-0,03 Bankguthaben ,34 3,55 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,61 % ,61 3,17 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen... JPY ,00 % ,01 0,01 US Dollar... USD ,63 % ,72 0,37 Sonstige Vermögensgegenstände 74,60 0,00 Sonstige Ansprüche... EUR 74,60 % ,60 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,81 100,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,98-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,63 % ,63-0,05 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,35 % ,35-0,01 Fondsvermögen ,95 100,00 Anteilwert 131,45 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC = Over the Counter Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 20

23 DWS Vorsorge Premium Balance Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Deutsche Invest I Emerging Markets Sov. Debt LDH (LU ) (1,100%)... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: db x-tr.ii iboxxusd Liq.Asia ex-j Corp.B Uc.ETF 1D (LU ), db x-trackers II Gl.Gov.B.UCITS ETF(DR)5C (LU ) Deutsche Invest I Global Real Estate Sec. USD FC (LU ) (0,750%)... Stück

24 DWS Vorsorge Premium Balance Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,65 98,72 Gruppeneigene Investmentanteile ,65 98,72 CFS-db x-trackers iboxx USD Emer.S.Q.W. UCITS 1D (IE00BD4DX952) (0,400%)... Stück EUR 11, ,81 1,49 CFS-db x-trackers USD Corp.Bnd.UCITS ETF (DR) 1D $ (IE00BZ036H21) (0,100%)... Stück EUR 12, ,50 5,01 db x-tr II Euroz.Gov.Bnd.Yield Pl.UCITS ETF(DR) 1C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 169, ,56 3,01 db x-tr.ii iboxxusd Liq.Asia ex-j Corp.B Uc.ETF 1D (LU ) (0,200%)... Stück EUR 102, ,92 1,99 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,200%)... Stück EUR 56, ,76 2,33 db x-trackers - Nikkei 225 UCITS ETF (DR) (LU ) (0,010%)... Stück EUR 16, ,16 1,40 db x-trackers II Gl.Gov.B.UCITS ETF(DR)5C (LU ) (0,100%)... Stück EUR 231, ,89 3,01 db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23) (0,150%)... Stück EUR 24, ,36 0,93 db x-trackers MSCI World En. In. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HM91) (0,150%)... Stück EUR 25, ,95 1,87 db x-trackers MSCI World Fin.Ind. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HL84) (0,150%)... Stück EUR 15, ,50 2,84 db x-trackers MSCI World In.Tech. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HT60) (0,150%)... Stück EUR 18, ,01 0,93 db x-trackers MSCI World Tel. S. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HR47) (0,150%)... Stück EUR 10, ,16 0,93 db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ) (0,450%)... Stück EUR 35, ,30 2,80 db x-trackers-msci Emerging Markets Index UCITS 1C (LU ) (0,290%)... Stück EUR 36, ,06 3,27 db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 37, ,03 6,53 Deutsche Global Hybrid Bond Fund LD (DE ) (0,850%)... Stück EUR 40, ,00 2,16 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU ) (0,600%)... Stück EUR 144, ,15 2,16 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU ) (0,600%+)... Stück EUR 162, ,48 6,45 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (LU ) (0,650%)... Stück EUR 152, ,60 8,61 Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU ) (0,350%)... Stück EUR 196, ,60 6,41 Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Eq. FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 71, ,64 0,91 Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC (LU ) (0,650%)... Stück EUR 116, ,74 3,48 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 220, ,40 2,28 Deutsche Invest II European Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 102, ,58 0,93 Deutsche Invest II US Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 190, ,11 1,83 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%)... Stück EUR 1 004, ,55 3,70 DWS Convertibles LD (DE ) (0,850%)... Stück EUR 129, ,62 2,14 DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%)... Stück EUR 231, ,24 1,82 DWS Global Value LD (LU ) (1,450%)... Stück EUR 249, ,48 2,83 DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%)... Stück EUR 225, ,08 2,00 DWS US Growth (DE ) (1,450%)... Stück EUR 176, ,04 1,86 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE ) (1,450%)... Stück EUR 147, ,71 1,85 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%)... Stück EUR 42, ,64 1,86 Deutsche Invest I Global High Yield Corp. USD FC (LU ) (0,650%)... Stück USD 104, ,00 2,10 Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD (LU ) (0,300%)... Stück USD 187, ,02 5,01 Summe Wertpapiervermögen ,65 98,72 22

25 DWS Vorsorge Premium Balance Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben 5 658,31 1,39 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR 3 761,39 % ,39 0,92 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,33 0,05 US Dollar.... USD 1 937,07 % ,59 0,42 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,96 100,11 Sonstige Verbindlichkeiten -439,77-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR -401,48 % ,48-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -38,29 % ,29-0,01 Fondsvermögen ,19 100,00 Anteilwert 131,40 Umlaufende Anteile 3 096,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen.... JPY 127, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 23

26 DWS Vorsorge Premium Balance Plus Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Deutsche Invest I Emerging Markets Sov. Debt LDH (LU ) (1,100%)... Stück Deutsche Invest I Global Real Estate Sec. USD FC (LU ) (0,750%)... Stück

27 DWS Vorsorge Premium Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,19 94,67 Gruppeneigene Investmentanteile ,67 82,49 db x-trackers - MSCI USA Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,200%)... Stück EUR 56, ,28 6,02 db x-trackers - MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C (LU ) (0,350%).... Stück EUR 46, ,50 10,53 db x-trackers - Nikkei 225 UCITS ETF (DR) (LU ) (0,010%)... Stück EUR 16, ,00 3,00 db x-trackers MSCI World Cons.Dis.UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HP23) (0,150%).... Stück EUR 24, ,50 1,20 db x-trackers MSCI World En. In. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HM91) (0,150%).... Stück EUR 25, ,02 1,81 db x-trackers MSCI World Fin.Ind. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HL84) (0,150%).... Stück EUR 15, ,00 4,27 db x-trackers MSCI World Tel. S. UCITS ETF 1C USD (IE00BM67HR47) (0,150%).... Stück EUR 10, ,80 1,20 db x-trackers-msci AC Asia ex Japan Index UCITS 1C (LU ) (0,450%).... Stück EUR 35, ,15 3,01 db x-trackers-msci ACWI IU ETF1C-Concept Fund Sol. (IE00BGHQ0G80) (0,200%).... Stück EUR 18, ,36 12,25 db x-trackers-msci EM Asia Index UCITS ETF 1C (LU ) (0,450%).... Stück EUR 40, ,14 1,21 db x-trackers-s&p 500 UCITS ETF 1C (LU ) (0,050%)... Stück EUR 37, ,95 6,32 Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend FC (LU ) (0,750%+)... Stück EUR 117, ,87 3,94 Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Eq. FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 71, ,18 0,59 Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 208, ,90 1,18 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 220, ,00 2,38 Deutsche Invest II European Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 102, ,14 1,19 Deutsche Invest II US Top Dividend FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 190, ,33 2,37 DWS Akkumula LC (DE ) (1,450%)... Stück EUR 1 004, ,35 2,70 DWS Deutschland LC (DE ) (1,400%).... Stück EUR 231, ,76 2,38 DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%).... Stück EUR 225, ,20 1,14 DWS US Growth (DE ) (1,450%).... Stück EUR 176, ,68 6,60 DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE )(1,450%).... Stück EUR 147, ,33 3,00 DWS Water Sustainability Fund LD (DE000DWS0DT1) (1,450%).... Stück EUR 42, ,23 1,79 DWS Zukunftsressourcen (DE ) (1,450%)... Stück EUR 69, ,00 2,40 Gruppenfremde Investmentanteile ,52 12,18 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF C EUR (FR ) (0,450%)... Stück EUR 217, ,52 12,18 Summe Wertpapiervermögen ,19 94,67 Bankguthaben ,68 5,43 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,90 % ,90 5,25 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,42 0,05 US Dollar.... USD 8 495,25 % ,36 0,13 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,87 100,09 25

28 DWS Vorsorge Premium Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,96-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,99 % ,99-0,08 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -519,97 % ,97-0,01 Fondsvermögen ,91 100,00 Anteilwert 136,58 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen.... JPY 127, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Deutsche AM LowVol Europe FC (DE000DWS17M4) (0,750%).... Stück Deutsche Invest I Asian Equities Unconstrained FC (LU ) (0,750%).... Stück Deutsche Invest I Global Real Estate Sec. USD FC (LU ) (0,750%)... Stück

29 DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,42 97,66 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Baden-Württemberg 13/ R.108 LSA (DE )... EUR 900 % 100, ,50 1,22 0,0000 % Berlin 12/ A.394 LSA (DE000A1REZ41)... EUR % 100, ,00 1,35 1,5000 % Berlin Hyp 13/ E.176 PF (DE000BHY1422)... EUR % 103, ,50 4,88 0,0000 % Brandenburg 12/ LSA (DE000A1K0SX5)... EUR % 100, ,00 1,35 0,0000 % Brandenburg 12/ LSA (DE000A1PGSG0)... EUR 400 % 100, ,00 0,54 0,2320 % Caisse Francaise Fin. Local 05/ MTN ÖPF (FR )... EUR % 100, ,00 1,36 0,0000 % Canadian Imperial Bank Comm. 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 2,30 0,0000 % Coöperatieve Rabobank 16/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 3,38 0,1190 % Credit Suisse (London Branch) 16/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 3,38 4,2500 % CW Bank of Australia 11/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 4,19 0,0000 % Danske Bank 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 1,35 0,3750 % DNB Boligkreditt 14/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 3,42 0,0000 % DNB Boligkreditt 14/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 1,37 0,0000 % EUROFIMA 15/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,35 0,5580 % European Investment Bank 05/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 1,37 0,0000 % Germany 07/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 100, ,00 9,22 0,0000 % Germany 08/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 100, ,00 8,84 0,0000 % Germany 09/ PO Strip (DE )... EUR % 101, ,00 8,20 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE )... EUR % 100, ,00 1,63 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE )... EUR % 99, ,00 2,16 0,0000 % Germany 97/ PO Strip (DE )... EUR % 100, ,00 2,03 0,0000 % Hamburg 15/ LSA (DE000A1YCQF7)... EUR % 103, ,00 4,18 0,0000 % Investitionsbank Berlin 13/ S.137 IHS (DE000A1X28K0) EUR 400 % 100, ,00 0,54 0,0000 % Investitionsbank Berlin 14/ S.157 IHS (DE000A13R715) EUR % 100, ,00 2,04 0,0000 % Investitionsbank Berlin 14/ S.139 IHS (DE000A1X28M6)... EUR 300 % 100, ,00 0,41 0,0000 % Landwirts. Rentenbank 15/ S.1068 MTN (XS )... EUR % 101, ,00 2,75 0,0000 % LfA Förderbank Bayern 12/ R.1123 IHS (DE000LFA1230)... EUR 400 % 100, ,00 0,54 4,0000 % Lloyds Bank 10/ MTN PF (XS )... EUR % 104, ,00 2,11 0,0000 % Münchener Hypothekenbk. 14/ S.1653 MTN PF (DE000MHB2267)... EUR % 100, ,00 5,03 0,0000 % Niedersachsen 12/ A.569 LSA (DE000A1R0SF5)... EUR 600 % 100, ,00 0,81 0,0000 % Niedersachsen 14/ A.579 LSA (DE000A1YC665)... EUR 400 % 100, ,00 0,54 0,1250 % Nord/LB Lux. Cov. Bond Bank 15/ MTN ÖPF (XS )... EUR % 100, ,00 2,98 0,0000 % Nordea Kredit Realkreditakt. 14/ PF (LU )... EUR % 100, ,92 1,33 0,0710 % Nordea Mortgage Bank 12/ MTN PF (XS )... EUR % 100, ,00 1,36 0,0000 % Rheinland-Pfalz 12/ LSA (DE000RLP0363)... EUR 300 % 100, ,50 0,41 27

30 DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 4,1250 % Royal Bank of Scotland 11/ MTN PF (XS )... EUR % 102, ,00 3,18 2,0000 % Skandin. Enskilda Banken 13/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 2,80 0,0000 % WL BANK 14/ R.654 MTN ÖPF (DE000A12TY05)... EUR % 100, ,00 1,77 Summe Wertpapiervermögen ,42 97,66 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,00-0,02 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-SCHATZ SEP 17 (EURX)... EUR ,00-0,02 Bankguthaben ,70 2,21 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,70 % ,70 2,21 Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,19 Zinsansprüche... EUR ,95 % ,95 0,19 Sonstige Ansprüche... EUR 907,51 % ,51 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,58 100,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,09-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,69 % ,69-0,02 Verbindlichkeiten aus Steuern... EUR ,40 % ,40-0,01 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -363,00 % ,00 0,00 Fondsvermögen ,49 100,00 Anteilwert 98,44 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. 28

31 DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,7500 % A.N.Z. Banking Group 10/ MTN (XS )... EUR ,6250 % BPCE 13/ MTN (FR )... EUR ,3750 % Deut. Pfandbr.bk. 10/ R MTN ÖPF (DE000A1A6PY8)... EUR ,0000 % Germany 06/ (DE ). EUR ,0000 % Germany 97/ Coupons (DE )... EUR 900 0,0000 % Investitionsbank Berlin 13/ S.124 IHS (DE000A1MLZ70)... EUR 500 3,7500 % Nordrhein-Westfalen 05/ R.627 LSA (DE000NRW1V17)... EUR ,2000 % Rheinland-Pfalz 11/ LSA (DE000A1DAA73)... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-SCHATZ JUN 17) 29

32 DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 98,49 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Baden-Württemberg 13/ R.108 LSA (DE )... EUR % 100, ,00 0,76 4,7500 % Bank of Scotland 07/ MTN PF (XS )... EUR % 121, ,00 1,73 0,0000 % Berlin 12/ A.394 LSA (DE000A1REZ41)... EUR 200 % 100, ,00 0,09 1,5000 % Berlin Hyp 13/ E.176 PF (DE000BHY1422)... EUR % 103, ,50 2,69 0,0000 % Brandenburg 12/ LSA (DE000A1K0SX5)... EUR % 100, ,00 0,47 0,0000 % Bremen 13/ A.185 LSA (DE000A1K0V43)... EUR % 100, ,00 0,81 0,2320 % Caisse Francaise Fin. Local 05/ MTN ÖPF (FR )... EUR % 100, ,00 1,67 0,2500 % Danske Bank 15/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 3,25 0,0000 % Deutsche Hypothekenbank 14/ S.434 MTN PF (DE000DHY4341)... EUR % 100, ,00 2,38 0,0000 % DNB Boligkreditt 14/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 1,92 3,1250 % EUROFIMA 10/ MTN (XS )... EUR % 115, ,00 1,64 0,5580 % European Investment Bank 05/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 1,44 1,5000 % European Investment Bank 14/ MTN (XS )... EUR % 106, ,00 3,03 0,0000 % FMS Wertmanagement 12/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,95 4,3750 % German Postal Pensions 2 06/ Cl.C (XS )... EUR % 118, ,00 2,25 0,0000 % Germany 07/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 100, ,00 1,85 0,0000 % Germany 08/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 100, ,00 1,24 0,0000 % Germany 09/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 3,03 0,0000 % Germany 09/ PO Strip (DE )... EUR % 101, ,00 2,97 0,0000 % Germany 10/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 4,33 0,0000 % Germany 10/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 5,29 0,0000 % Germany 11/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 3,84 0,0000 % Germany 11/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 4,81 0,0000 % Germany 12/ PO Strip (DE )... EUR % 101, ,00 3,59 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE )... EUR % 100, ,00 1,19 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE ) 3)... EUR % 100, ,50 1,58 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 1,29 0,0000 % Germany 97/ PO Strip (DE ) 3)... EUR % 100, ,00 1,78 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE ) 3)... EUR % 100, ,00 2,38 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE )... EUR % 100, ,00 0,95 0,0000 % Germany 97/ Coupons (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 1,44 0,1250 % Hessen 15/ S.1516 LSA (DE000A1RQCQ8)... EUR % 101, ,00 1,72 0,0000 % Invest.bk. Schleswig Holstein 14/ S.1 IHS (DE000A13SL42)... EUR % 100, ,00 1,38 0,0000 % Investitionsbank Berlin 13/ S.137 IHS (DE000A1X28K0)... EUR 600 % 100, ,00 0,29 0,0000 % Investitionsbank Berlin 14/ S.157 IHS (DE000A13R715)... EUR 300 % 100, ,00 0,14 0,0000 % L-Bank B-W-Förderbank 13/ R.3129 IHS (DE000A1C9ZW3)... EUR % 100, ,00 0,48 30