DWS Rendite Halbjahresbericht 2012

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1 DWS Investment S.A. DWS Rendite Halbjahresbericht 2012 DWS Rendite (Medium) DWS Rendite Roller 2Y DWS Rendite Roller 5Y Fonds Luxemburger Rechts 7/2012 * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand:

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 126 InvG: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxemburg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

3 Inhalt Halbjahresbericht 2012 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DWS Rendite DWS Rendite (Medium) 4 DWS Rendite Roller 2Y 5 DWS Rendite Roller 5Y 6 Vermögensaufstellungen zum Halbjahresbericht 8 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 22 1

4 Hinweise Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrella fonds nach Luxem bur ger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der An teile gemessen. Als Basis für die Wert berechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) her angezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investment konten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertent wicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dar gestellt. Alle Grafik- und Zahlen angaben geben den Stand vom 30. Juni 2012 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie dem Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahres bericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahres bericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungs gesellschaft sowie bei den Zahl stellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2

5 2012 Halbjahresbericht

6 DWS Rendite (Medium) DWS RENDITE (MEDIUM) Wertentwicklung im Überblick in % 3,6 3,0 +2,9 2,4 1,8 1,2 0,6 0,0 6 Monate DWS Rendite (Medium) Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0NQ ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 DWS Rendite Roller 2Y DWS RENDITE ROLLER 2Y Wertentwicklung im Überblick in % 1,8 1,5 1,2 +1,3 0,9 0,6 0,3 0,0 6 Monate DWS Rendite Roller 2Y Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0NS ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

8 DWS Rendite Roller 5Y DWS RENDITE ROLLER 5Y Wertentwicklung im Überblick in % 1,2 1,0 0,8 +0,9 0,6 0,4 0,2 0,0 6 Monate DWS Rendite Roller 5Y Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0NT ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

9 0Vermögensaufstellungen zum 0 Halbjahresbericht

10 DWS Rendite (Medium) Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,01 67,09 Verzinsliche Wertpapiere 0,8470 % Bank of America 07/ MTN (XS )... EUR % 95, ,00 0,92 1,1480 % Bank of America 07/ MTN (XS )... EUR % 81, ,00 1,04 1,5340 % Banque Fédérative Crédit Mut. 11/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 0,64 2,0070 % Banque Internationale à Luxembourg 09/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 1,29 3,5930 % Caisse Centrale du Crédit Im. 12/ MTN (XS )... EUR % 96, ,00 0,46 1,7630 % CLASS/BVV 05/ S.173 MTN (XS )... EUR % 89, ,00 0,58 1,4640 % CM-CIC Home Loan 12/ MTN PF (FR )... EUR % 98, ,00 1,27 1,6370 % Deutsche Bank 04/ MTN (DE )... EUR 500 % 96, ,00 0,31 1,4590 % Deutsche Bank 04/ MTN (DE )... EUR % 89, ,00 0,86 1,3570 % Deutsche Bank 05/ MTN (XS )... EUR % 91, ,00 1,46 1,4950 % Deutsche Bank 05/ IHS (DE000DB2D9G9)... EUR 500 % 94, ,00 0,30 0,7830 % Dexia Credit Local 12/ MTN (FR )... EUR % 100, ,00 1,29 1,6630 % EARLS Eight /BVV 05/ S.190 MTN (XS )... EUR % 92, ,00 1,37 1,4470 % Lloyds TSB Bank 12/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,96 3,9370 % National Bank of Abu Dhabi 09/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 3,79 1,4600 % Rabobank 12/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,65 1,4130 % Royal Bank of Scotland 05/ MTN (XS )... EUR % 83, ,00 1,34 0,1957 % ABN AMRO Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,65 1,28 0,5500 % Bank of Scotland 05/ MTN (XS )... JPY % 99, ,32 1,67 1,8757 % Banque Fédérative Crédit Mut. 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,27 1,28 1,4957 % Banque Internationale à Luxembourg 09/ MTN (XS )... JPY % 100, ,46 3,15 0,3787 % BPCE 12/ MTN (FR )... JPY % 99, ,84 1,91 0,1957 % Cie. Financement Foncier 11/ MTN PF (FR )... JPY % 99, ,84 1,91 0,1957 % Corsair Fin. (Ireland)/LBBW 02/ MTN (XS )... JPY % 83, ,49 2,90 0,1957 % Deutsche Hypothekenbank 07/ HPF S.422 (DE000DHY1AR0)... JPY % 99, ,70 1,93 0,1957 % Deutsche Hypothekenbank 11/ HPF MTN (DE000DHY3251)... JPY % 99, ,65 1,28 0,1957 % Deutsche Pfandbriefbank 12/ R MTN PF (DE000A1K0R07)... JPY % 99, ,24 1,28 0,1257 % Dexia Municipal Agency 07/ MTN PF (FR )... JPY % 97, ,44 1,06 0,1957 % DZ BANK 07/ R MTN (XS )... JPY % 99, ,82 2,95 0,1957 % Erste Abwicklungsanstalt 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,83 1,28 0,1957 % EUROFIMA 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,33 1,92 0,1957 % FMS Wertmanagement 11/ R IHS (DE000A1H3DK3)... JPY % 99, ,90 1,28 0,1957 % General Electric Capital 08/ MTN (XS )... JPY % 98, ,33 1,27 0,1957 % ING Bank 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,46 1,91 0,1957 % LB Hessen-Thüringen 12/ S.H239 MTN PF (XS )... JPY % 99, ,48 1,91 0,2300 % Municipality Finance 10/ MTN (XS )... JPY % 99, ,80 0,64 0,1957 % Nationwide Building Society 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,07 1,61 8

11 DWS Rendite (Medium) Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,1957 % Nord/LB Covered Finance Bank 07/ MTN (XS )... JPY % 99, ,54 2,25 0,1957 % Nordea Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,18 1,60 0,1957 % Rabobank 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,17 1,92 0,6457 % Royal Bank of Scotland Group 07/ MTN (XS )... JPY % 99, ,97 1,28 0,1957 % SBAB Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,39 1,61 0,1957 % Svenska Handelsbanken 12/ MTN (XS )... JPY % 98, ,43 1,91 0,1957 % Swedbank 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,99 1,60 3,1606 % Regal/DB Bank Capital 99/ MTN S.17 (XS )... USD % 98, ,42 1,98 Nichtnotierte Wertpapiere ,52 11,11 Verzinsliche Wertpapiere 3,1020 % Allied Irish Banks 10/ MTN (XS )... EUR % 99, ,50 3,41 0,0000 % Bremer LB KA Oldenburg Tr.950 (XS )... JPY % 99, ,52 1,28 0,0000 % DZ Privatbank (XS )... JPY % 99, ,12 1,93 0,0000 % DZ Privatbank (XS )... JPY % 99, ,96 1,93 0,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY % 99, ,46 1,28 0,0000 % Societe Europeenne de Banque (XS )... JPY % 99, ,96 1,28 Investmentanteile ,00 5,16 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 5,16 SM-DJS 600 Opti. Ind Goods & Services SourceETF (IE00B5MJYX09) (0,300%)... Stück EUR 111, ,00 5,16 Summe Wertpapiervermögen ,53 83,36 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,40-0,01 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien SM-ST600 Opt. Ind Fwd(MLL) Price 111,2046 (OTC FFM) EUR... Stück ,40-0,01 Zins-Derivate 8 857,00 0,01 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte 5 Year Swapnote EUR 09/2012 (LIFFE)... EUR ,00 0,24 Euro-Bobl Future 09/2012 (EURX)... EUR ,00-0,23 Devisen-Derivate ,91 0,73 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 9 195,00 Mio ,92 0,67 USD/EUR 3,90 Mio ,52 0,01 Geschlossene Positionen JPY/EUR 1 150,00 Mio ,47 0,05 9

12 DWS Rendite (Medium) Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Swaps ,33 0,01 Credit Default Swaps Protection Seller Barclays Bank / 100 BP (CIT) SELL (OTC FFM)... EUR ,72 0,00 Gen. ElecCap.Corp/100 BP (BNP) SELL (OTC FFM)... EUR ,40 0,00 HSBC Bank / 100 BP (CIT) SELL (OTC FFM)... EUR ,23 0,00 Siemens AG / 25 BP (BNP) SELL (OTC FFM)... EUR ,56 0,00 Unilever / 25 BP (JPM) SELL (OTC FFM)... EUR ,18 0,00 Volkswagen AG / 100 BP (CIT) SELL (OTC FFM)... EUR ,80 0,01 Bankguthaben ,71 20,70 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,89 % ,89 4,47 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,55 % ,55 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 3 518,21 % ,71 0,00 US Dollar... USD ,43 % ,38 0,02 Termingeld EUR - Guthaben (Allied Irish Banks Plc, Dublin)... EUR ,00 % ,00 6,56 JPY - Guthaben (Allied Irish Banks Plc, Dublin)... JPY ,00 % ,18 9,64 Sonstige Vermögensgegenstände ,49 0,07 Zinsansprüche... EUR ,49 % ,49 0,07 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,48-4,80 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen... JPY ,00 % ,48-4,80 Sonstige Verbindlichkeiten ,10-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,91 % ,91-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,19 % ,19-0,01 Fondsvermögen ,99 100,00 Anteilwert 132,44 Umlaufende Anteile ,093 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC FFM = Over the counter Frankfurt LIFFE = NYSE Liffe London EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) 10

13 DWS Rendite (Medium) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 100, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden teilweise zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,6370 % Societé Générale 10/ MTN (XS )... EUR 500 0,2307 % A.N.Z. Banking Group 07/ MTN (XS )... JPY ,4557 % Bayer Holding 07/ (XS )... JPY ,1954 % BNP Paribas 10/ MTN (XS )... JPY ,1957 % Brandenburg 10/ MTN (XS )... JPY ,3256 % Crédit Agricole (London Br.) 10/ MTN (XS ). JPY ,8000 % Dexia Municipal Agency 05/ PF MTN (FR )... JPY ,1957 % Erste Abwicklungsanstalt 11/ IHS MTN (XS ). JPY ,1957 % ING Bank 11/ MTN (XS )... JPY ,1957 % L-Bank B-W Förderbank 10/ S.5274 MTN (XS )... JPY ,1807 % Nordrhein-Westfalen 10/ MTN (XS )... JPY ,1825 % NRW.BANK 10/ IHS MTN (XS )... JPY ,1948 % Rabobank 10/ MTN (XS )... JPY ,4357 % Royal Bank of Scotland 11/ MTN (XS )... JPY ,1807 % Sachsen-Anhalt 10/ MTN (XS )... JPY Sonstige Forderungswertpapiere 7,1500 % Volkswagen Bank 02/ Genuss. (DE )... EUR Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Commerzbank (XS )... JPY ,0000 % Commerzbank Tr.882 (XS )... JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.263 (XS )... JPY ,0000 % DZ Privatbank (XS )... JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.256 (XS )... JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.350 (XS )... JPY ,0000 % ENEL Finance International (XS )... JPY ,0000 % LB Hessen-Thüringen (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ETFS-ETFX Daxglobal Gold Mining (Bearer Shares) (DE000A0Q8NC8) (0,650%)... Stück ishares - MSCI Emerging Markets (IE00B0M63177) (0,750%)... Stück Source Markets - MSCI Japan Source A ETF (IE00B60SX287) (0,400%)... Stück Source Mkts - DJSTX600 Optimized Chemicals A (IE00B5MTY077) (0,300%)... Stück Source Mkts-Man GLG Europe Plus Source Cl.A (IE00B59D1459) (0,750%)... Stück

14 DWS Rendite (Medium) Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: ETFS-ETFX Daxglobal Gold Mining (Bearer Shares), ishares - MSCI Emerging Markets, SM-DJS 600 Opti. Ind Goods & Services SourceETF, Source Markets - MSCI Japan Source A ETF, Source Mkts - DJSTX600 Optimized Chemicals A, Source Mkts-Man GLG Europe Plus Source Cl.A) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: 5 Year Swapnote EUR 03/2012, 5 Year Swapnote EUR 06/2012, Euro-Bobl Future 06/2012) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR

15 DWS Rendite Roller 2Y Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,58 75,04 Verzinsliche Wertpapiere 0,9900 % BMW Australia Finance 12/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,18 1,7630 % CLASS/BVV 05/ S.173 MTN (XS )... EUR % 89, ,00 1,14 1,6630 % EARLS Eight /BVV 05/ S.190 MTN (XS )... EUR % 92, ,00 3,38 3,9370 % National Bank of Abu Dhabi 09/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 2,85 0,1957 % ABN AMRO Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,65 1,58 0,5500 % Bank of Scotland 05/ MTN (XS )... JPY % 99, ,95 1,18 1,8757 % Banque Fédérative Crédit Mut. 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,20 1,18 1,4957 % Banque Internationale à Luxembourg 09/ MTN (XS )... JPY % 100, ,73 3,96 0,3787 % BPCE 12/ MTN (FR )... JPY % 99, ,92 1,18 0,1957 % Cie. Financement Foncier 11/ MTN PF (FR )... JPY % 99, ,92 1,18 0,1957 % Corsair Fin. (Ireland)/LBBW 02/ MTN (XS )... JPY % 83, ,27 9,60 0,1957 % Deutsche Hypothekenbank 07/ HPF S.422 (DE000DHY1AR0)... JPY % 99, ,85 1,19 0,1957 % Deutsche Hypothekenbank 11/ HPF MTN (DE000DHY3251)... JPY % 99, ,07 1,98 0,1957 % Deutsche Pfandbriefbank 12/ R MTN PF (DE000A1K0R07)... JPY % 99, ,24 1,58 0,1257 % Dexia Municipal Agency 07/ MTN PF (FR )... JPY % 97, ,94 1,23 0,1957 % DZ BANK 07/ R MTN (XS )... JPY % 99, ,31 2,37 0,1957 % Erste Abwicklungsanstalt 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,25 2,37 0,1957 % EUROFIMA 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,33 2,37 0,2257 % HSH Nordbank 04/ IHS MTN (XS )... JPY % 99, ,50 8,30 0,1957 % ING Bank 12/ MTN (XS ). JPY % 99, ,23 1,18 0,1957 % LB Hessen-Thüringen 12/ S.H239 MTN PF (XS )... JPY % 99, ,99 1,57 0,1957 % Nationwide Building Society 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,65 1,58 0,1957 % Nord/LB Covered Finance Bank 07/ MTN (XS )... JPY % 99, ,33 2,45 0,1957 % Nordea Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,54 1,57 0,1957 % Rabobank 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,08 1,19 0,6457 % Royal Bank of Scotland Group 07/ MTN (XS )... JPY % 99, ,97 1,58 0,1957 % SBAB Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,92 1,58 0,1957 % Svenska Handelsbanken 12/ MTN (XS )... JPY % 98, ,72 1,18 0,1957 % Swedbank 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,40 1,18 3,3276 % EARLS Eight /DB CapFT 09/ S.496 CLN (XS )... USD % 98, ,78 5,91 3,2697 % Regal Ser.32/DB Capital Trust 10/ MTN (XS )... USD % 97, ,84 4,28 Nichtnotierte Wertpapiere ,26 7,52 Verzinsliche Wertpapiere 3,1020 % Allied Irish Banks 10/ MTN (XS )... EUR % 99, ,50 2,77 0,0000 % Bremer LB KA Oldenburg Tr.950 (XS )... JPY % 99, ,52 1,58 0,0000 % DZ Privatbank (XS )... JPY % 99, ,04 0,79 13

16 DWS Rendite Roller 2Y Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,0000 % DZ Privatbank (XS )... JPY % 99, ,99 0,79 0,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY % 99, ,23 0,79 0,0000 % Societe Europeenne de Banque (XS )... JPY % 99, ,98 0,79 Investmentanteile ,45 5,40 Gruppeneigene Investmentanteile ,45 1,43 DWS Invest Income Strategy Conservative FC (LU ) (0,400%)... Stück EUR 106, ,00 0,72 DWS Invest Income Strategy Currency FC (LU ) (0,500%+)... Stück EUR 110, ,45 0,71 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 3,97 Source Markets - STOXX Europe 600 Opti. Media (IE00B5MTZ488) (0,300%)... Stück EUR 52, ,00 3,97 Summe Wertpapiervermögen ,29 87,96 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,30-0,06 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien SM-ST600 Opt. Med. Fwd(MLL) Price 51,5638 (OTC FFM) EUR... Stück ,30-0,06 Zins-Derivate ,00 0,07 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte 2 Year Swapnote EUR 09/2012 (LIFFE)... EUR ,00 0,10 Euro-Schatz Future 09/2012 (EURX)... EUR ,00-0,03 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Call Euro-BUND 08/2012 Strike 145 (EURX)... EUR ,00 0,00 Devisen-Derivate ,24 0,51 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 7 700,00 Mio ,91 0,44 USD/EUR 16,29 Mio ,81 0,06 Geschlossene Positionen JPY/EUR 200,00 Mio ,52 0,01 Swaps 3 948,60 0,00 Credit Default Swaps Protection Seller HSBC Bank / 100 BP (CIT) SELL (OTC FFM).. EUR ,98 0,00 Siemens AG / 25 BP (BNP) SELL (OTC FFM).. EUR ,56 0,00 Unilever / 25 BP (JPM) SELL (OTC FFM)... EUR ,18 0,00 14

17 DWS Rendite Roller 2Y Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben ,46 11,47 Depotbank (täglich fällig) Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,85 0,00 US Dollar.... USD ,79 % ,61 0,05 Termingeld EUR - Guthaben (Allied Irish Banks Plc, Dublin).... EUR ,00 % ,00 11,41 Sonstige Vermögensgegenstände ,12 0,31 Zinsansprüche.... EUR ,72 % ,72 0,09 Einschüsse (Initial Margin).... EUR ,40 % ,40 0,22 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,74-0,20 EUR - Kredite.... EUR ,74 % ,74-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,06 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,71 % ,71-0,05 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,92 % ,92-0,01 Fondsvermögen ,04 100,00 Anteilwert 108,61 Umlaufende Anteile ,516 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen OTC FFM = Over the counter Frankfurt LIFFE = NYSE Liffe London EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen.... JPY 100, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden teilweise zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. 15

18 DWS Rendite Roller 2Y Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2307 % A.N.Z. Banking Group 07/ MTN (XS )... JPY ,4557 % Bayer Holding 07/ (XS )... JPY ,1954 % BNP Paribas 10/ MTN (XS )... JPY ,1957 % Brandenburg 10/ MTN (XS )... JPY ,3256 % Crédit Agricole (London Br.) 10/ MTN (XS ). JPY ,8000 % Dexia Municipal Agency 05/ PF MTN (FR )... JPY ,1957 % ING Bank 11/ MTN (XS )... JPY ,1957 % L-Bank B-W Förderbank 10/ S.5274 MTN (XS )... JPY ,1807 % Nordrhein-Westfalen 10/ MTN (XS )... JPY ,1825 % NRW.BANK 10/ IHS MTN (XS )... JPY ,1948 % Rabobank 10/ MTN (XS )... JPY ,4357 % Royal Bank of Scotland 11/ MTN (XS )... JPY ,1807 % Sachsen-Anhalt 10/ MTN (XS )... JPY Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Banque Fédérative Crédit Mut (XS )... JPY ,0000 % Commerzbank (XS )... JPY ,0000 % Commerzbank Tr.882 (XS )... JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.263 (XS )... JPY ,0000 % DZ Privatbank (XS ) JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.256 (XS )... JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.350 (XS )... JPY ,0000 % ENEL Finance International (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Société Européenne de Banque (XS )... JPY Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Source Markets - MSCI Japan Source A ETF, Source Mkts - DJSTX600 Optimized Chemicals A, Source Mkts-Man GLG Europe Plus Source Cl.A) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: 2 Year Swapnote EUR 06/2012, Euro-Bund Future 06/2012, Euro-Schatz Future 03/2012, Euro-Schatz Future 06/2012) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2012) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2012, Euro-Bund Future 06/2012, Euro-Bund Future 09/2012) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2012, Euro-Bund Future 06/2012, Euro-Bund Future 09/2012) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Source Markets - MSCI Japan Source A ETF (IE00B60SX287) (0,400%)... Stück Source Mkts - DJSTX600 Optimized Chemicals A (IE00B5MTY077) (0,300%)... Stück Source Mkts-Man GLG Europe Plus Source Cl.A (IE00B59D1459) (0,750%)... Stück

19 DWS Rendite Roller 5Y Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,86 80,98 Verzinsliche Wertpapiere 0,9900 % BMW Australia Finance 12/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 0,92 1,7630 % CLASS/BVV 05/ S.173 MTN (XS )... EUR % 89, ,00 2,49 1,6630 % EARLS Eight /BVV 05/ S.190 MTN (XS )... EUR % 92, ,00 2,73 3,9370 % National Bank of Abu Dhabi 09/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 2,78 2,7500 % WL BANK 05/ R.465 ÖPF (DE000A0FAAA7)... EUR % 100, ,00 3,72 0,1957 % ABN AMRO Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,33 1,85 0,5500 % Bank of Scotland 05/ MTN (XS )... JPY % 99, ,97 1,85 1,8757 % Banque Fédérative Crédit Mut. 12/ MTN (XS )... JPY % 99, ,13 1,84 1,4957 % Banque Internationale à Luxembourg 09/ MTN (XS )... JPY % 100, ,86 4,63 0,3787 % BPCE 12/ MTN (FR )... JPY % 99, ,63 1,28 0,1957 % Cie. Financement Foncier 11/ MTN PF (FR )... JPY % 99, ,63 1,28 0,1957 % Corsair Fin. (Ireland)/LBBW 02/ MTN (XS )... JPY % 83, ,10 9,67 0,1957 % Deutsche Hypothekenbank 07/ HPF S.422 (DE000DHY1AR0)... JPY % 99, ,26 1,29 0,1957 % Deutsche Hypothekenbank 11/ HPF MTN (DE000DHY3251)... JPY % 99, ,68 2,41 0,1257 % Dexia Municipal Agency 07/ MTN PF (FR )... JPY % 97, ,47 1,62 0,1957 % DZ BANK 07/ R MTN (XS )... JPY % 99, ,16 2,77 0,1957 % Erste Abwicklungsanstalt 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,07 2,95 0,1957 % EUROFIMA 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,58 2,95 0,2257 % HSH Nordbank 04/ IHS MTN (XS )... JPY % 99, ,79 8,31 0,1957 % ING Bank 12/ MTN (XS ). JPY % 99, ,77 1,28 0,1957 % LB Hessen-Thüringen 12/ S.H239 MTN PF (XS )... JPY % 99, ,49 1,83 0,1957 % Nationwide Building Society 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,83 1,85 0,1957 % Nord/LB Covered Finance Bank 07/ MTN (XS )... JPY % 99, ,82 2,96 0,1957 % Nordea Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,27 1,84 0,1957 % SBAB Bank 11/ MTN (XS )... JPY % 99, ,96 1,85 0,1957 % Svenska Handelsbanken 12/ MTN (XS )... JPY % 98, ,72 1,46 3,3276 % EARLS Eight /DB CapFT 09/ S.496 CLN (XS ) USD % 98, ,55 4,92 3,2697 % Regal Ser.32/DB Capital Trust 10/ MTN (XS )... USD % 97, ,79 5,63 Nichtnotierte Wertpapiere ,00 3,70 Verzinsliche Wertpapiere 3,1020 % Allied Irish Banks 10/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 3,70 Investmentanteile ,10 1,86 Gruppeneigene Investmentanteile ,10 1,86 DWS Invest Income Strategy Conservative FC (LU ) (0,400%)... Stück EUR 106, ,00 0,93 DWS Invest Income Strategy Currency FC (LU ) (0,500%+)... Stück EUR 110, ,10 0,93 Summe Wertpapiervermögen ,96 86,54 17

20 DWS Rendite Roller 5Y Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate 1 600,00 0,00 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Call Euro-BUND 08/2012 Strike 145 (EURX).... EUR ,00 0,00 Devisen-Derivate ,34 0,42 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 3 120,00 Mio ,52 0,31 USD/EUR 7,22 Mio ,52 0,06 Geschlossene Positionen JPY/EUR 390,00 Mio ,30 0,05 Swaps ,34 6,15 Credit Default Swaps Protection Seller HSBC Bank / 100 BP (CIT) SELL (OTC FFM).. EUR ,49 0,00 Siemens AG / 25 BP (BNP) SELL (OTC FFM).. EUR ,28 0,00 Unilever / 25 BP (JPM) SELL (OTC FFM).... EUR ,36 0,00 Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) Swap 3M Euribor/4,423 % (DBK) (OTC FFM).... EUR ,00 1,57 Swap 3M Euribor/4,5425 % (BAR) (OTC FFM).... EUR ,88 1,21 Swap 3M Euribor/4,5525% (DBK) (OTC FFM).... EUR ,50 1,62 Swap 6M Euribor/3,17% (DBK) (OTC FFM).... EUR ,39 1,74 Bankguthaben ,36 6,82 Depotbank (täglich fällig) Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen.... JPY ,00 % ,63 0,02 US Dollar.... USD ,72 % ,73 0,04 Termingeld EUR - Guthaben (Allied Irish Banks Plc, Dublin).... EUR ,00 % ,00 6,76 Sonstige Vermögensgegenstände ,24 0,19 Zinsansprüche.... EUR ,24 % ,24 0,19 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,17-0,05 EUR - Kredite.... EUR ,17 % ,17-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,25-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,34 % ,34-0,06 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,91 % ,91-0,01 18

21 DWS Rendite Roller 5Y Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Fondsvermögen ,82 100,00 Anteilwert 116,70 Umlaufende Anteile ,322 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) OTC FFM = Over the Counter Frankfurt Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen... JPY 100, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden teilweise zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2307 % A.N.Z. Banking Group 07/ MTN (XS )... JPY ,4557 % Bayer Holding 07/ (XS )... JPY ,1954 % BNP Paribas 10/ MTN (XS )... JPY ,1957 % Brandenburg 10/ MTN (XS )... JPY ,3256 % Crédit Agricole (London Br.) 10/ MTN (XS )... JPY ,1957 % ING Bank 11/ MTN (XS )... JPY ,1957 % L-Bank B-W Förderbank 10/ S.5274 MTN (XS )... JPY ,1807 % Nordrhein-Westfalen 10/ MTN (XS )... JPY ,1825 % NRW.BANK 10/ IHS MTN (XS )... JPY ,1948 % Rabobank 10/ MTN (XS )... JPY Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge 0,4357 % Royal Bank of Scotland 11/ MTN (XS )... JPY ,1807 % Sachsen-Anhalt 10/ MTN (XS )... JPY Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Banque Fédérative Crédit Mut (XS )... JPY ,0000 % Commerzbank (XS )... JPY ,0000 % Commerzbank Tr.882 (XS )... JPY ,0000 % DZ Privatbank (XS )... JPY ,0000 % DZ PRIVATBANK Tr.256 (XS )... JPY ,0000 % ENEL Finance International (XS )... JPY ,0000 % Norddeutsche Landesbank Lux (XS )... JPY ,0000 % Société Européenne de Banque (XS )... JPY

22 DWS Rendite Roller 5Y Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ETFS-ETFX Daxglobal Gold Mining (Bearer Shares) (DE000A0Q8NC8) (0,650%)... Stück Source Markets - MSCI Japan Source A ETF (IE00B60SX287) (0,400%)... Stück Source Mkts - DJSTX600 Optimized Chemicals A (IE00B5MTY077) (0,300%)... Stück Source Mkts-Man GLG Europe Plus Source Cl.A (IE00B59D1459) (0,750%)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: ETFS-ETFX Daxglobal Gold Mining (Bearer Shares), Source Markets - MSCI Japan Source A ETF, Source Mkts - DJSTX600 Optimized Chemicals A, Source Mkts-Man GLG Europe Plus Source Cl.A) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: 2 Year Swapnote EUR 06/2012, Euro-Bund Future 06/2012) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: 2 Year Swapnote EUR 06/2012, Euro-Schatz Future 03/2012, Euro-Schatz Future 06/2012) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin JPY/EUR EUR USD/EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2012) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2012, Euro-Bund Future 06/ 2012, Euro-Bund Future 09/2012) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2012, Euro-Bund Future 06/ 2012, Euro-Bund Future 09/2012) 20

23 DWS Rendite Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR) DWS Rendite DWS Rendite (Medium) DWS Rendite Roller 2Y DWS Rendite Roller 5Y Wertpapiervermögen , , , ,96 Derivate auf einzelne Wertpapiere , , ,30 Zins-Derivate , , , ,00 Devisen-Derivate , , , ,34 Swaps , , , ,34 Bankguthaben , , , ,36 Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,24 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme , , , ,17 Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,25 = Fondsvermögen , , , ,82 21

24 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Rendite (Medium) LU ,75 DWS Rendite Roller 2Y LU ,69 DWS Rendite Roller 5Y LU ,74 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Rendite (Medium) LU ,00 DWS Rendite Roller 2Y LU ,97 DWS Rendite Roller 5Y LU ,78 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 22

25 Verwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Eigenkapital per : 250,5 Mio. Euro Verwaltungsrat Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg Wolfgang Matis Vorsitzender Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Ernst Wilhelm Contzen Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Heinz-Wilhelm Fesser Luxemburg Frank Kuhnke London Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dorothee Wetzel DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Jochen Wiesbach Geschäftsführer der DWS Finanz-Service GmbH, Frankfurt am Main Manfred Bauer DWS Investment S.A., Luxemburg Markus Kohlenbach DWS Investment S.A., Luxemburg Doris Marx DWS Investment S.A., Luxemburg Ralf Rauch DWS Investment S.A., Luxemburg Martin Schönefeld (seit dem ) DWS Investment S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L Luxemburg Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L Luxemburg Fondsmanager DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Stand:

26 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: