Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. SOP BondEuroPlus. Halbjahresbericht 2017/2018

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH SOP BondEuroPlus Halbjahresbericht 2017/2018

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3 Inhalt Halbjahresbericht 2017/2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz... 3 Halbjahresbericht SOP BondEuroPlus... 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 28. Februar 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter in der Schweiz Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 3

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7 Halbjahresbericht

8 SOP BondEuroPlus Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC DE ,9% Klasse FD DE000DWS1874-0,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

9 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

10 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,84 Summe Anleihen: ,84 2. Investmentanteile ,54 3. Derivate -85-0,57 4. Bankguthaben ,92 5. Sonstige Vermögensgegenstände 199 1,34 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -11-0,07 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,63 81,84 Verzinsliche Wertpapiere 5,7000 % Czech Republic 09/ S.58 (CZ )... CZK % 127, ,21 4,36 4,5000 % Denmark 08/ (DK )... DKK % 163, ,76 2,21 1,7500 % Denmark 14/ (DK )... DKK % 109, ,13 3,46 2,9500 % Bulgaria 14/ (XS )... EUR 100 % 113, ,00 0,76 2,7500 % Croatia 17/ (XS )... EUR % 100, ,00 0,75 3,8750 % Czech Republic 12/ MTN (XS )... EUR 500 % 115, ,00 3,88 0,3750 % Finland 14/ (FI )... EUR 500 % 101, ,00 3,42 0,5000 % Finland 16/ (FI )... EUR % 99, ,00 6,66 5,5000 % Germany 00/ (DE )... EUR 300 % 156, ,00 3,16 2,2500 % Germany 11/ (DE )... EUR 450 % 108, ,25 3,29 0,0000 % Germany 16/ (DE )... EUR 500 % 95, ,50 3,22 1,7500 % Hungary 17/ (XS )... EUR % 101, ,20 0,36 2,1250 % Lithuania 14/ MTN (XS )... EUR 580 % 110, ,00 4,32 0,9500 % Lithuania 17/ MTN (XS )... EUR 170 % 99, ,10 1,13 2,0000 % Netherlands 14/ (NL ) 3)... EUR % 110, ,00 7,43 3,6250 % Romania 14/ MTN (XS )... EUR % 114, ,00 7,69 4,2500 % Great Britain Treasury 00/ (GB )... GBP 100 % 130, ,17 1,00 4,2500 % Great Britain Treasury 03/ (GB )... GBP 200 % 135, ,10 2,08 4,7500 % Great Britain Treasury 05/ (GB00B058DQ55)... GBP 100 % 108, ,51 0,82 4,5000 % Norway 08/ (NO )... NOK % 104, ,49 5,11 5,7500 % Poland 02/ (PL )... PLN % 114, ,71 5,50 2,5000 % Sweden 14/ Nr.1058 (SE )... SEK % 114, ,96 5,20 7,1000 % Turkey 13/ (TRT080323T10)... TRY % 82, ,27 1,19 8,5000 % Turkey 14/ (TRT100719T18)... TRY % 94, ,84 1,03 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,6000 % Czech Republic 03/ (CZ )... CZK % 101, ,43 1,08 5,0000 % Czech Republic 08/ MTN (XS )... EUR 400 % 101, ,00 2,73 Investmentanteile ,85 9,54 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,85 9,54 Deutsche AM Quant Equity Euroland RC (DE ) (0,550%)... Stück EUR 91, ,85 9,54 Summe Wertpapiervermögen ,48 91,38 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,00-0,53 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 MAR 18 (EURX) EUR... Stück ,00-0,53 9

12 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Devisen-Derivate ,87-0,04 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen HUF/EUR 250,00 Mio ,87-0,04 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,91 7,92 Bankguthaben ,91 7,92 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,27 % ,27 5,25 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,59 % ,59 2,57 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Russische Rubel... RUB 1 820,00 % ,48 0,00 Türkische Lira... TRY ,28 % ,54 0,08 US Dollar... USD 3 415,81 % ,03 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,09 1,34 Zinsansprüche... EUR ,70 % ,70 1,34 Sonstige Ansprüche... EUR 285,39 % ,39 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,61-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,45 % ,45-0,07 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -114,16 % ,16 0,00 Fondsvermögen ,00 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC... EUR 75,31 Klasse FD... EUR 72,88 Umlaufende Anteile Klasse LC... Stück ,627 Klasse FD... Stück 127,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Tschechische Kronen... CZK 25, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 Polnische Zloty... PLN 4, = EUR 1 Russische Rubel... RUB 68, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 10, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 4, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. 10

13 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,8500 % Lithuania 07/ (XS ). EUR ,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten 03/ MTN (XS )... GBP 200 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin EUR/HUF EUR Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: 3,6250 % Romania 14/ MTN (XS ) 11

14 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 7, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Frankreich 2. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 12

15 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen Aktien , Sonstige Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 13

16 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): JPY; USD; GBP Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut 865, in % der Bruttoerträge 60, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 577, in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe ,00 Anteil 8, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Pigeon Corp. 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,62 2. Name Nintendo Co. Ltd. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,98 14

17 3. Name Nissin Electric Co. Ltd. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,12 4. Name Microsoft Corp. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,29 5. Name Sony Corp. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,39 6. Name Japan Tobacco Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,20 7. Name Alphabet Inc. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,55 8. Name Okamura Corp. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,39 9. Name Shire PLC Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Name Comcast Corp. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) , Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger

18 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name Bank of New York verwahrter Betrag absolut ,95 16

19 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Reinhard Bellet (bis zum ) Stand:

20 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)