DE Bank Bawag P.S.K. Report Datum 31.3.215 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) % Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 847,5 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.336,3 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa2 o.r.f.upg. Deckungsstockrating Aa1 o.r.f.upg. Anzahl der Finanzierungen 1.853 Anzahl der Schuldner 92 Anzahl der Garanten 687 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 1,5 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,7 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 14% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 13% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 1,% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 21% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) 17% Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 8% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 54% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 47% Anzahl der Emissionen 24 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 35,31
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k 3. 59 392 1k davon - 1. 8 142 3 k davon 1. - 3. 51 25 3. - 5.. 1.142 1.443 5k davon 3. - 5. 166 1mn davon 5. - 1.. 528 763 5mn davon 1.. - 5.. 447 28 5mn 5.. 136 18 Summe 1.336 1.853 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten 5 3 1 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock no Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 1.58 in EUR 74 in CHF 278 in CHF 143 in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 1.336 Summe 848 2.3 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 1.336 1% Österreich 1.336 1% Belgien % Bulgarien % Kroatien % Zypern % Tschechien % Dänemark % Estland % Finnland % Frankreich % Deutschland % Griechenland % Ungarn % Irland % Italien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Polen % Portugal % Rumänien % Slowakei % Slowenien % Spanien % Schweden % Niederlande % Vereinigtes Königreich % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 1.336 1%
Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich 1 % Wien 3 % Niederösterreich 383 29% Oberösterreich 331 25% Salzburg 33 2% Tirol 42 3% Steiermark 298 22% Kärnten 74 6% Burgenland 57 4% Vorarlberg 116 9% Summe 1.336 1% Gesamtdeckung Anteil (%) % % 29% 25% 2% 3% 22% 6% 4% 9% 1% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garanten Staat Bundesland Gemeinde 832 Haftung Staat 43 Haftung Subsouverän Bundesland 19 Haftung Subsouverän Gemeinde 352 Sonstige Summe 1.336 % % % 62% 3% 8% 26% % 1% 2.5 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 7,4 Seasoning % 12 42 3% 12-36 224 17% 36-6 218 16% 6-12 52 38% 12 351 26% Summe 1.336 1% 12 12-36 36-6 6-12 12 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt Primärdeckung WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) in Jahren 15,6, 3,9 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 18 1% 12 644 76% 12-36 25 2% 12-36 11 1% 36-6 28 2% 36-6 42 5% 6-12 247 18% 6-12 37 4% 12 1.18 76% 12 114 13% Summe 1.336 1% Summe 848 1% 1. 1. 8 Primärdeckung Emissionen 12 12-36 36-6 6-12 12
2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock no Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 1.24 Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren 7 Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 16 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 72 Fix, > 5 Jahren 848 Summe 1.336 Summe 848
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Anzahl 1.. 1.. - 5.. 5.. Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % Österreich % Belgien % Bulgarien % Kroatien % Zypern % Tschechien % Dänemark % Estland % Finnland % Frankreich % Deutschland % Griechenland % Ungarn % Irland % Italien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Polen % Portugal % Rumänien % Slowakei % Slowenien % Spanien % Schweden % Niederlande % Vereinigtes Königreich % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %