Bank VOLKSBANK WIEN AG Report Datum 3.9.216 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD / OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Wertpapiere (% von Ersatzdeckung) % Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 1.38 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 2.7 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating NR BB+ NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR BBB NR Anzahl der Finanzierungen 18.54 Anzahl der Schuldner 15.64 Anzahl der Immobilien 18.162 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Tausend 121 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Tausend 15 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 1% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 6% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) % Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 9% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung / Emissionen in Umlauf in %) 145% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung / BW Emissionen im Umlauf in %) n.v. Anzahl der Emissionen 44 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 31 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 5% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung (Fitch): Betrag in Deckung je Forderung / akt. Immobilienwerte je Forderung abzüglich vorrangige Hypotheken je Forderung
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen 3. davon 1. davon 1. 3. 3. 5.. davon 3. 5. davon 5. 1.. davon 1.. 5.. > 5.. Anzahl 1.58 17.374 597 11.4 982 5.974 312 68 2 537 76 123 36 2 1.892 18.54 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nominale der Derivate in Deckungsstock nein Primärdeckung in EUR in CHF in USD in JPY Sonstige 1.892 1.892 Emissionen in EUR in CHF in USD in JPY Sonstige 1.38 1.38
2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung 4% 4 5% 5 6% 6 7% 7 8% 8 85% 85 9% 9 95% 95 1% 1 15% > 15% % 649 34% 311 16% 237 13% 234 12% 461 24% 1.892 1% LTV Residential* / Mixed Use % LTV Commercial % 4% 553 32% 4% 96 51% 4 5% 229 13% 4 5% 82 44% 5 6% 229 13% 5 6% 8 4% 6 7% 233 14% 6 7% 1 1% 7 8% 461 13% 7 8% 8 85% 8 85% 85 9% 85 9% 9 95% 9 95% 95 1% 95 1% 1 15% 1 15% > 15% > 15% 1.75 1% 187 1% * Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern EU Staaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz % 1.892 1% 1.892 1% 1.892 1%
Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Gesamtdeckung Anteil (%) Republik Österreich % Wien 187 1% 1% Niederösterreich 364 19% 19% Oberösterreich 14 5% 5% Salzburg 141 7% 7% Tirol 292 15% 15% Steiermark 364 19% 18% Kärnten 86 5% 4% Burgenland 3 2% 2% Vorarlberg 325 17% 17% 1.892 1% 96% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart % Wohnwirtschaftlich genutzt 1.75 9% davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) 1.687 89% davon geförderter Wohnbau 18 1% davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt 144 8% davon Einzelhandel 18 1% davon Büro 12 1% davon Tourismus/Hotel 42 2 % davon Landwirtschaft 27 1% davon Industriegebäude 3 2% davon Sonstige 15 1% Gemischte Nutzung 42 2% davon gefördert davon Sonstige 42 2% Sonstige 1 % 1.892 1%
2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 4,65 Seasoning konsolidiert 12 Monate 12 36 Monate 36 6 Monate 6 12 Monate > 12 Monate % 169 9% 57 27% 478 25% 632 33% 17 6% 1.892 1% Seasoning Residential* / Mixed Use % Seasoning Commercial % 12 Monate 152 9% 12 Monate 16 9% 12 36 Monate 466 27% 12 36 Monate 41 22% 36 6 Monate 441 26% 36 6 Monate 37 2% 6 12 Monate 553 32% 6 12 Monate 79 42% > 12 Monate 94 5% > 12 Monate 14 7% 1.75 1% 187 1% * Residential inklusive gefördertem Wohnbau 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Monaten inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Monaten vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial WAL Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Monaten inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Monaten vertraglich) Residential WAL Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Monaten inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Monaten vertraglich)
Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 Monate 6 % 12 Monate 5 % 12 36 Monate 22 1% 12 36 Monate 283 21% 36 6 Monate 37 2% 36 6 Monate 26 19% 6 12 Monate 192 1% 6 12 Monate 625 45% > 12 Monate 1.635 86% > 12 Monate 27 15% 1.892 1% 1.38 1% 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nominale der Derivate nein Primärdeckung Variabel, fix unterjährig Fix, 1 2 Jahre Fix, 2 5 Jahre Fix, > 5 Jahre 1.715 11 14 152 1.892 Emissionen Variabel, fix unterjährig Fix, 1 2 Jahre Fix, 2 5 Jahre Fix, > 5 Jahre 815 28 35 52 1.38
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens und Schuldscheindarlehen davon Nationalbankfähig Ersatzdeckung (% von Emissionen) 115 115 8,36% Wertpapiere und Schuldscheindarlehen nach 1.. 1.. 5.. > 5.. Anzahl 5 1 111 4 115 5 Ersatzdeckung nach Währung EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen % 18 16% 74 64% 24 2% 115 1% Verteilung nach Ländern EU Staaten EWR Staaten Sonstige Länder Schweiz % 42 36% 74 64% 115 1%