Aktuelle Zahlen & Fakten rund um Österreichische Bundesanleihen Quartalsbericht September 2016
Primärmarkt für Bundesanleihen Emissionskalender 2016 Auktionstermine 12.01.2016 09.02.2016 08.03.2016 05.04.2016 10.05.2016 07.06.2016 Valutatermine 14.01.2016 11.02.2016 10.03.2016 07.04.2016 12.05.2016 09.06.2016 Auktionstermine 05.07.2016 09.08.2016 (*) 06.09.2016 11.10.2016 08.11.2016 13.12.2016 Valutatermine 07.07.2016 11.08.2016 (*) 08.09.2016 13.10.2016 10.11.2016 15.12.2016 (*) Reservetermin Ergebnisse der letzten 3 Bundesanleiheauktionen Bundesanleihe 1997-2027/6 (9. Aufstockung) 2016-2026/1 (5. Aufstockung) 2016-2026/1 (6. Aufstockung) 2016-2026/1 (7. Aufstockung) 2013-2023/2 11. Aufstockung) Auktionstermin 05.07.2016 05.07.2016 09.08.2016 06.09.2016 06.09.2016 ISIN AT0000383864 AT0000A1K9C8 AT0000A1K9C8 AT0000A1K9C8 AT0000A105W3 Laufzeit 11 Jahre 8 Tage 10 Jahre 105 Tage 10 Jahre 70 Tage 10 Jahre 42 Tage 7 Jahre 42Tage Nominalzinssatz in % p.a. 6,250 0,750 0,750 0,750 1,750 Valutatag 07.07.2016 07.07.2016 11.08.2016 08.09.2016 08.09.2016 Nächster Kupontermin 15.07.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 Tilgungsdatum 15.07.2027 20.10.2026 20.10.2026 20.10.2026 20.10.2023 Emissionsnominale insg. in 618,351 616,027 597,385 907,077 544,246 Millionen Euro Emissionskurs in % 167,08836 106,13495 106,87140 106,39335 114,92378 Gesamtanlegerrendite in % 0,11938 0,14860 0,07300 0,11391-0,32037 Kompetitive Gebote in 1.225,0 1.183,0 1.320,0 1.637,0 968,0 Millionen Euro Kompetitive Zuteilungen in 500,000 500,000 500,000 750,000 450,000 Millionen Euro Kompetitive Gebote : 2,45000 2,36600 2,64000 2,18267 2,15111 Kompetitive Zuteilungen Höchster gebotener Kurs 167,120 106,192 106,930 106,442 115,001 in % Grenzkurs in % 167,060 106,110 106,840 106,360 114,850 Grenzrendite in % 0,12128 0,15097 0,07598 0,11711-0,31093 Kompetitive Zuteilungen zum Grenzkurs in % von Insgesamt 4,000 24,000 17,000 18,267 5,556 Differenz Zuteilung in Basispunkten Niedrigster gebotener Kurs in % Differenz Gebote in Basispunkten Durchschnittskurs der Gebote in % Durchschnittskurs der Zuteilungen in % Quelle: OeKB 6,00 8,20 9,00 8,20 15,10 166,100 105,600 106,460 105,810 114,500 102,00 59,20 47,00 63,20 50,10 166,91899 106,06491 106,77876 106,32559 114,83013 167,08836 106,13495 106,87140 106,39335 114,92378 Quartalsbericht September 2016 Seite 2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2062 Emissionsstatistik für Bundesanleihen Bundesanleihen in Millionen Euro Bundesanleihen Brutto Tilgung Netto Umlauf 2005 Insgesamt 16.331 12.964 3.368 111.993 2006 Insgesamt 18.359 7.893 10.466 122.459 2007 Insgesamt 19.157 12.191 6.967 129.425 2008 Insgesamt 10.169 8.140 2.029 131.454 2009 Insgesamt 23.710 8.726 14.984 146.438 2010 Insgesamt 21.307 8.811 12.496 158.934 2011 Insgesamt 17.405 8.268 9.137 168.071 2012 Insgesamt 21.252 10.177 11.074 179.146 2013 Insgesamt 22.493 13.127 9.367 188.512 2014 Insgesamt 20.581 22.021-1.440 187.072 2015 Insgesamt 18.795 13.120 5.675 192.747 2016 Jänner 1.346 0 1.346 194.092 Februar 6.109 0 6.109 200.201 März 1.100 0 1.100 201.301 April 1.100 0 1.100 202.401 Mai 1.212 0 1.212 203.613 Juni 1.194 0 1.194 204.807 Juli 1.234 0 1.234 206.042 August 597 0 597 206.639 September 1.451 11.566-10.114 196.525 Rundungen können Rechnungsdifferenzen ergeben; Quelle: OeKB Tilgungsplanmäßige Rückflüsse für Bundesanleihen 2016 bis 2062 in Millionen Euro 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Quelle: OeKB Quartalsbericht September 2016 Seite 3
Umlauf von Bundesanleihen per 30. September 2016 ISIN Nominalzinssatz in % p.a. Bundesanleihe Tilgungsdatum Umlauf in Euro davon gestrippt in Millionen Euro RLZ in Jahren AT0000A0GLY4 3,200 2010-2017/1 20.02.2017 9.876.665.000,00 0 0,39 AT0000A06P24 4,300 2007-2017/2 15.09.2017 7.979.279.000,00 0 0,96 FÄLLIGKEIT 2017 17.855.944.000,00 0 0,65 AT0000385745 4,650 2003-2018/1 15.01.2018 12.246.606.000,00 0 1,29 AT0000A12B06 1,150 2013-2018/3 19.10.2018 7.080.000.000,00 0 2,05 FÄLLIGKEIT 2018 19.326.606.000,00 0 1,57 AT0000A08968 4,350 2008-2019/1 15.03.2019 11.317.729.000,00 0 2,45 AT0000A0VRF9 1,950 2012-2019/3 18.06.2019 7.278.921.000,00 0 2,71 AT0000A19XC3 0,250 2014-2019/2 18.10.2019 7.159.497.000,00 0 3,05 FÄLLIGKEIT 2019 25.756.147.000,00 0 2,69 AT0000386115 3,900 2005-2020/1 15.07.2020 13.817.220.000,00 0 3,79 FÄLLIGKEIT 2020 13.817.220.000,00 0 3,79 AT0000A001X2 3,500 2006-2021/1 15.09.2021 15.522.082.000,00 0 4,96 FÄLLIGKEIT 2021 15.522.082.000,00 0 4,96 AT0000A0N9A0 3,650 2011-2022/1 20.04.2022 8.535.171.000,00 0 5,55 AT0000A0U3T4 3,400 2012-2022/2 22.11.2022 10.546.375.000,00 0 6,14 FÄLLIGKEIT 2022 19.081.546.000,00 0 5,88 AT0000A105W3 1,750 2013-2023/2 20.10.2023 10.193.663.000,00 0 7,05 FÄLLIGKEIT 2023 10.193.663.000,00 0 7,05 AT0000A185T1 1,650 2014-2024/1 21.10.2024 10.280.350.000,00 0 8,06 FÄLLIGKEIT 2024 10.280.350.000,00 0 8,06 AT0000A1FAP5 1,200 2015-2025/1 20.10.2025 9.814.828.000,00 0 9,05 FÄLLIGKEIT 2025 9.814.828.000,00 0 9,05 AT0000A0DXC2 4,850 2009-2026/2 15.03.2026 8.451.371.000,00 0 9,45 AT0000A1K9C8 0,750 2016-2026/1 20.10.2026 8.050.758.000,00 0 10,05 FÄLLIGKEIT 2026 16.502.129.000,00 0 9,75 AT0000383864 6,250 1997-2027/6 15.07.2027 7.749.450.002,31 297,25 10,79 FÄLLIGKEIT 2027 7.749.450.002,31 297,25 10,79 AT0000A10683 2,400 2013-2034/1 23.05.2034 6.224.679.000,00 0 17,64 FÄLLIGKEIT 2034 6.224.679.000,00 0 17,64 AT0000A04967 4,150 2007-2037/1 15.03.2037 12.132.322.000,00 0 20,45 FÄLLIGKEIT 2037 12.132.322.000,00 0 20,45 AT0000A0VRQ6 3,150 2012-2044/4 20.06.2044 6.799.272.000,00 0 27,72 FÄLLIGKEIT 2044 6.799.272.000,00 0 27,72 AT0000A1K9F1 1,500 2016-2047/2 20.02.2047 1.995.000.000,00 0 30,39 FÄLLIGKEIT 2047 1.995.000.000,00 0 30,39 AT0000A0U299 3,800 2012-2062/1 26.01.2062 3.473.666.000,00 0 45,32 FÄLLIGKEIT 2062 3.473.666.000,00 0 45,32 INSGESAMT 196.524.904.002,31 297,25 8,17 Quelle: OeKB Quartalsbericht September 2016 Seite 4
01.01 07.01 01.02 07.02 01.03 07.03 01.04 07.04 01.05 07.05 01.06 07.06 01.07 07.07 01.08 07.08 01.09 07.09 01.10 07.10 01.11 07.11 01.12 07.12 01.13 07.13 01.14 07.14 01.15 07.15 01.16 07.16 Basispunkte 01.01 07.01 01.02 07.02 01.03 07.03 01.04 07.04 01.05 07.05 01.06 07.06 01.07 07.07 01.08 07.08 01.09 07.09 01.10 07.10 01.11 07.11 01.12 07.12 01.13 07.13 01.14 07.14 01.15 07.15 01.16 07.16 Monatsdurchschnitte in % Renditen Renditekurve österreichischer Benchmark-Bundesanleihen 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 0 5 10 15 20 25 30 Laufzeit in Jahren 30.06.2015 31.03.2016 30.06.2016 Quelle: Bloomberg; Generic Government Rates Sekundärmarktrenditen langfristiger Staatsanleihen 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 Quelle: OeNB 180 120 60 0-60 -120-180 Österreich 12,800 Frankreich 0,667 USA 6,429 Deutschland 1,250 Sekundärmarktrenditen- Differenz langfristige österreichische Staatsanleihen zu anderen Staatsanleihemärkten Quelle: OeNB Frankreich USA Deutschland Quartalsbericht September 2016 Seite 5
Staatsschuld Staatshaushalt 2012 2013 2014 2015 2016 BUND Nettosaldo in Milliarden Euro -6,9 4,4-3,2 n.a. n.a. in % des BIP -2,2 1,4-1,0 n.a. n.a. Maastrichtsaldo in Milliarden Euro -6,9-4,6-9,3-4,0 n.a. in % des BIP -2,2-1,4-2,8-1,2 n.a. Finanzschuld (bereinigt) in Mrd. Euro 189,6 193,9 196,2 199,1 199,6 davon Euroschuld 189,6 193,9 196,2 199,1 199,6 davon Fremdwährung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GESAMTSTAAT Maastrichtsaldo in Milliarden Euro -6,9-4,2-8,9-3,9 n.a. in % des BIP (1) -2,2-1,3-2,7-1,2-1,5 Staatsschuld in Milliarden Euro 258,8 260,9 277,4 290,7 n.a. in % des BIP (1) 81,6 80,8 84,3 86,2 84,9 (1) Maastricht-Kriterium Quelle: OeNB, OeBFA, eurostat Bereinigte Finanzschuld des Bundes in Millionen Euro (1) 2012 2013 2014 2015 30.09.2016 EUROSCHULD Anleihen 168.367 173.212 173.899 179.092 180.697 Bundesobligationen 1.953 1.618 1.618 1.384 1.334 Bundesschatzscheine 4.796 5.151 6.656 4.780 4.307 Titrierte Euroschuld 175.116 179.982 182.174 185.256 186.338 Versicherungsdarlehen 961 912 892 892 892 Bankendarlehen 13.464 13.038 13.135 12.955 12.387 sonstige Kredite 10 10 10 10 11 Nicht titrierte Euroschuld 14.434 13.960 14.037 13.857 13.290 Euroschuld 189.550 193.942 196.211 199.113 199.628 FREMDWÄHRUNGSSCHULD Anleihen 0 0 0 0 0 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 0 Titrierte Fremdwährungsschuld 0 0 0 0 0 Nicht titrierte Fremdwährungsschuld 0 0 0 0 0 Fremdwährungsschuld 0 0 0 0 0 FINANZSCHULD BEREINIGT 189.550 193.942 196.211 199.113 199.628 Quelle: OeBFA, OeNB (1) Finanzschulden unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Währungstauschverträge, Nettodarstellung ohne Eigenbesitz an Bundesschuldtiteln Quartalsbericht September 2016 Seite 6
Die österreichische Konjunktur Veränderung gegen das Vorjahr in % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttoinlandsprodukt Real 0,70 0,10 6,00 1,00 1,70 1,50 Nominell 2,70 1,70 2,40 2,90 3,60 3,10 Herstellung von Waren (1), real 2,30 0,30 1,50 1,50 2,50 2,30 Handel, Real -1,60-2,10 2,00 0,60 2,50 2,30 Private Konsumausgaben, real 0,50-0,10-0,30 0,00 1,50 1,20 Bruttoanlageinvestitionen, real 1,40 2,20-0,90 0,70 3,40 2,30 Ausrüstungen (2) 0,60 2,40-1,00 3,60 5,00 3,00 Bauten 2,20-0,90-0,10-1,20 1,60 1,40 Sonstige Anlagen (3) 0,60 9,20-0,70 0,60 4,70 3,00 Warenexporte lt. Statistik Austria (4) Real 0,50 2,80 2,70 3,70 2,80 3,00 Nominell 1,50 1,80 1,80 2,70 1,70 3,80 Warenimporte lt. Statistik Austria (4) Real -0,90-0,20 0,70 5,70 4,50 3,00 Nominell 0,70-1,00-0,70 2,80 1,90 4,50 Leistungsbilanzsaldo in Milliarden Euro 4,73 6,29 6,38 8,64 9,82 9,47 in % des BIP 1,50 2,00 1,90 2,50 2,80 2,60 Sekundärmarktrendite (5), in % 2,40 2,00 1,50 0,70 0,30 0,30 Verbraucherpreise 2,40 2,00 1,70 0,90 1,00 1,70 Arbeitslosenquote in % der Erwerbspersonen (Eurostat) (6) 4,90 5,40 5,60 5,70 6,00 6,10 in % der unselbst. Erwerbspersonen (7) 7,00 7,60 8,40 9,10 9,20 9,40 Unselbständig aktiv Beschäftigte (8) 1,40 0,60 0,70 1,00 1,40 1,10 Finanzierungssaldo des Staates lt Maastricht in % des BIP -2,20-1,40-2,70-1,00-1,60-1,50 2016 bis 2017: Prognose (1) Nettoproduktionswert, einschließlich Bergbau (2) Einschließlich militärischer Waffensysteme (3) Geistiges Eigentum (Forschung und Entwicklung, Computerprogramme, Urheberrrechte (4) laut Außenhandelsstatistik (5) Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren (Benchmark) (6) Labour Force Survey (7) Arbeitslose laut AMS (8) Ohne Personen mit aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdiener Quelle: WIFO, Stand 29.09.2016 Quartalsbericht September 2016 Seite 7
03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 12/2013 03/2014 06/2014 09/2014 12/2014 03/2015 06/2015 09/2015 12/2015 03/2016 06/2016 09/2016 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 (*) Die österreichische Wirtschaft 6 4 2 0-2 -4-6 Reales BIP Veränderungen zum Vorjahr in % Österreich Frankreich USA Deutschland Japan (*) Prognose : Europäische Kommission (Mai 2016), Quelle: Eurostat Verbraucherpreise Veränderungen zum Vorjahr in % 5 4 3 2 1 0-1 -2 Österreich Frankreich USA Deutschland Japan 2016, 2017 Prognose der Europäischen Kommission (Mai 2016); Quelle: Eurostat, BLS, SBJ Quartalsbericht September 2016 Seite 8
Sie finden den aktuellen Quartalsbericht als PDF-File auf Deutsch unter http://www.oekb.at/de/osn/downloadcenter/kapitalm arkt/rentenmarkt/broschueren/oekb-bundesanleihen- Quartalsbericht.pdf und auf Englisch unter http://www.oekb.at/en/osn/downloadcenter/capital- market/fixed-income/brochures/oekb-government- Bonds-Quarterly-Report.pdf Herausgeber: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft Abteilung Kapitalmarkt Services Geschäftsstelle für die Begebung von Bundesanleihen Mag. Maria Kucera, Mag. Gero Sodia 1010 Wien, Strauchgasse 3 Tel. +43 1 531 27-1315 Fax +43 1 531 27-5233 E-Mail: govbonds@oekb.at www.oekb.at Firmensitz: Wien Firmenbuchnummer FN 85749b Handelsgericht Wien UID: ATU15350402, DVR: 0052019
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