Seite 1 Präambel... 5 Grundsätzliches... 5 1. Entgelte für Clearing-Lizenzen... 5 2. [Entfallen]... 6 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Orderbuch-Geschäfte und Off-Book- Geschäfte an den Eurex-Börsen)... 6 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate Geschäften (Geschäftsabschluss)... 6 3.1.1 Orderbuch-Geschäfte... 6 3.1.2 Off-Book-Geschäfte... 13 3.2 Rabatte... 21 3.2.1 Market-Making-Rabatte für Produkte ohne Market Making in Optionsstrategien... 21 3.2.2 Market Making-Rabatte für Produkte mit Market Making in Optionsstrategien... 23 3.2.3 Volumen-Rabatte... 24 3.2.4 Rabatte für Orderbuch-Geschäfte in Geldmarkt- Strategien... 27 3.3 Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments)... 28 3.4 Barausgleich (Cash Settlement)... 31 3.5 Bestimmung der zu liefernden Anleihen / Swap / Währung (Notification)... 34 3.6 Zuweisung der zu liefernden Anleihen / Swap / Währung (Allocation)... 34 3.7 Ausübung von Optionen... 35 3.8 Zuteilung von Optionen... 36 3.9 Lieferung aus... 36 3.10 Positionsübertragung mit Geldtransfer... 37 3.11 Physische Belieferung aus Derivate-Positionen und Kombinationsgeschäften Option-Aktie... 37 3.11.1 Clearing-Entgelte... 37 3.11.1.1 Physische Belieferung aus Derivate-Positionen... 37 3.11.1.2 Physische Belieferung aus Kombinationsgeschäften Option-Aktie... 37 3.11.2 Entgelt für Liefermanagement... 38
Seite 2 3.11.3 Abwicklungsentgelte... 39 4. Transaktionsentgelte Eurex Bonds GmbH... 40 4.1 Transaktionsentgelte für Transaktionen bezüglich dänischer Wertpapiere mit Abwicklung im Heimatmarkt Dänemark ("Heimatmarkt-Transaktionen")... 41 5. Transaktionsentgelte Eurex Repo GmbH... 41 6. Transaktionsentgelte Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)... 42 6.1 Clearing-Entgelt... 42 6.1.1 Xetra-Geschäfte in Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren... 42 6.1.2 Xetra Frankfurt Spezialist-Geschäfte in Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren... 44 6.2 Entgelt für Liefermanagement... 45 6.3 Abwicklungsentgelte... 46 7. Transaktionsentgelte Irish Stock Exchange (ISE)... 47 8. Serviceentgelte Eurex Deutschland und Eurex Zürich, Eurex Bonds GmbH, Eurex Repo GmbH, Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) und Wertpapierdahrlehens- Transaktionen... 47 8.1 Besondere Serviceentgelte Eurex Deutschland und Eurex Zürich... 47 8.1.1 Serviceentgelte für die Bereitstellung des Brutto-Liefermanagements (ohne Verrechnungsvereinbarung) für Kombinationsgeschäfte Option-Aktie... 47 8.2 Besondere Serviceentgelte Frankfurter Wertpapierbörse... 48 8.2.1 Serviceentgelte für die Bereitstellung von Brutto-Liefermanagement... 48 8.2.1.1 Brutto-Liefermanagement ohne Verrechnungsvereinbarung ( Full Service ) für Geschäfte in Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren... 48 8.2.1.2 Brutto-Liefermanagement bei Verrechnungsvereinbarung ( Extended Net Service ) für Geschäfte in Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren... 49 8.2.2 Serviceentgelt für nicht zum Clearing berechtigte FWB-Handelsteilnehmer... 50 8.2.3 Serviceentgelt für Stammdatenpflege... 50 8.3 Allgemeine Serviceentgelte... 51 8.3.1 Serviceentgelte für Brutto-Liefermanagement... 51 8.3.2 Serviceentgelte für Datenbereitstellung über Online-Abfragen... 51 8.3.3 Serviceentgelte für Kennzeichnung und Ausweisung gesperrter Geschäfte... 52
Seite 3 8.3.4 Serviceentgelte für Reportbereitstellung... 52 8.3.5 Serviceentgelte für Stammdatenpflege... 53 9. Serviceentgelte für Sicherheiten... 53 9.1 Serviceentgelte für eligible Margin-Vermögenswerte in Form von Wertpapieren.. 53 9.2 Serviceentgelte für den untertägigen Austausch von eligiblen Margin- Vermögenswerten... 54 10. Transaktionsentgelte für OTC-Zinsderivat-Transaktionen... 54 10.1 Clearing-Entgelte... 54 10.2 Standard-Preismodell... 55 10.2.1 Buchungsentgelt pro OTC-Zinsderivat-Transaktion... 55 10.2.2 Rabattprogramm auf das OTC-Zinsderivat-Buchungsentgelt für Registrierte Kunden... 56 10.2.3 Verwaltungsentgelt... 57 10.2.4 Rabattprogramm auf das Verwaltungsentgelt für Registrierte Kunden... 57 10.3 Preismodell für hohe Umsätze für Registrierte Kunden... 58 10.3.1 Buchungsentgelt... 58 10.3.2 Verwaltungsentgelt... 59 10.4 Wechsel zwischen dem Standard-Preismodell und dem Preismodell für hohe Umsätze... 59 10.5 Rabattprogramm für Eigenkonten der Clearing-Mitglieder... 59 11. Clearing- und Serviceentgelte für Wertpapierdarlehens-Transaktionen... 60 11.1 Clearing-Entgelte... 60 11.1.1 Transaktionsentgelte... 60 11.1.2 Verwaltungsentgelte... 61 11.2 Serviceentgelte... 61 11.2.1 Serviceentgelte für die Annullierung von Wertpapierdarlehens-Transaktionen... 61 11.2.2 Serviceentgelte für die Berechnung und Zahlung von Zinsen und Erstattungen... 61 11.2.3 Serviceentgelte für die Neufestlegung von Zinsen und Erstattungen... 62 11.2.4 Serviceentgelte für die Durchführung von Kapitalmaßnahmen... 62 12. Fälligkeit... 62
Seite 4 13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand... 63 14. Änderungen und Ergänzungen... 64
Seite 5 Präambel Das Preisverzeichnis regelt auf Grundlage der mit den Clearing-Mitgliedern, Nicht- Clearing-Mitgliedern und Registrierten Kunden geschlossenen Clearing-Vereinbarungen, der jeweils gültigen Fassung der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG (Clearing-Bedingungen) sowie der Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry- Services (Allgemeine Teilnahmebedingungen) die von der Eurex Clearing AG (ECAG) im Einzelnen berechneten Entgelte für die nachfolgend aufgeführten und in den vorgenannten Bedingungen geregelten Tatbestände. Grundsätzliches Das Preisverzeichnis in seiner jeweils gültigen deutschen Fassung ist Bestandteil der Clearing-Bedingungen. 1. Entgelte für Clearing-Lizenzen (1) Nach Maßgabe des Kapitels I Abschnitt 1 Ziffer 5.1 der Clearing-Bedingungen berechnet die ECAG gegenüber ihren Clearing-Mitgliedern a) für die Erteilung einer Clearing-Lizenz und somit die Zulassung als Clearing- Mitglied ein einmaliges Aufnahmeentgelt in Höhe von EUR 50.000, unabhängig davon, wie viele Clearing-Lizenzen dem Clearing-Mitglied erteilt wurden; b) für eine oder mehrere Clearing-Lizenzen insgesamt ein jährliches Entgelt in Höhe von EUR 25.000. (2) Die ECAG berechnet für die Erteilung von Direkt-Clearing-Lizenzen, die zur Teilnahme am Clearing der an der Eurex Bonds GmbH (Kapitel III Ziffer 1.1 Clearing-Bedingungen) oder an der Eurex Repo GmbH (Kapitel IV Ziffer 1.1 Clearing-Bedingungen) abgeschlossenen Geschäfte berechtigen, bis auf schriftlichen Widerruf kein einmaliges Aufnahmeentgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. a) und kein jährliches Entgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. b). (3) Die ECAG berechnet ihren Clearing-Mitgliedern für die Erteilung von General- Clearing-Lizenzen oder Direkt-Clearing-Lizenzen, die das jeweilige Clearing- Mitglied zur Teilnahme am Clearing von Wertpapierdarlehens-Transaktionen (Kapitel IX Ziffer 1.1.1 und 1.1.2 Clearing-Bedingungen) berechtigen, bis auf schriftlichen Widerruf kein einmaliges Aufnahmeentgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. a). Für diese Clearing-Lizenzen wird die ECAG, bis auf schriftlichen Widerruf, kein jährliches Entgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. b) berechnen, solange das jeweilige Clearing-Mitglied keine andere Clearing-Lizenz hält.
Seite 6 (4) Die ECAG berechnet ihren Clearing-Mitgliedern für die Erteilung Spezieller Dahrlehensgeber-Lizenzen gemäß Kapitel IX Ziffer 1.1.3 Clearing-Bedingungen, bis auf schriftlichen Widerruf, kein einmaliges Aufnahmeentgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. a) und kein jährliches Entgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. b). (5) Die ECAG berechnet ihren Clearing-Mitgliedern für die Erteilung Spezieller Repo Lizenzen gemäß Kapitel IV Abschnitt 3 Ziffer 3.1 der Clearing-Bedingungen, bis auf schriftlichen Widerruf, kein einmaliges Aufnahmeentgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. a) und kein jährliches Entgelt gemäß Ziffer 1 Absatz 1 lit. b). 2. [Entfallen] 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Orderbuch-Geschäfte und Off-Book-Geschäfte an den Eurex-Börsen) Die ECAG berechnet Entgelte für Transaktionen gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer 5.1 der Clearing-Bedingungen. Diese Entgelte umfassen Transaktionen hinsichtlich der Zusammenführung/Erfassung, Verwaltung und Regulierung von Geschäften an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sowie außerhalb des Orderbuches abgeschlossene Termingeschäfte gemäß Kapitel II der Clearing-Bedingungen. Sofern in diesem Preisverzeichnis Transaktionsentgelte bezüglich der Verbuchung der zu Grunde liegenden Geschäfte auf unterschiedlichen Positionskonten differenziert ausgewiesen werden, bezieht sich diese Differenzierung auf die in Abschnitt 4 der Bedingungen für den Handel an der Eurex Deutschland und Eurex Zürich definierten Positionskonten. Clearing-Mitgliedern werden die monatlich fälligen Transaktionsentgelte hinsichtlich ihrer jeweiligen Nicht-Clearing-Mitglieder, deren Geschäfte sie clearen, jeweils getrennt ausgewiesen. 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate Geschäften (Geschäftsabschluss) 3.1.1 Orderbuch-Geschäfte Für an den Eurex-Börsen über das Orderbuch abgeschlossene Transaktionen gelten die nachfolgend aufgeführten Entgelte pro. Für einzelne nachfolgend näher bezeichnete Produkte wird in Abhängigkeit von der zahl, auf die sich ein Geschäftsabschluss bezieht, ein reduziertes Entgelt für die Zahl der e berechnet, die den jeweils definierten Schwellenwert übersteigt. Auf Transaktionen, die auf M-Konten verbucht werden, findet das in der Kategorie Standard-Entgelt festgelegte Entgelt Anwendung.
Seite 7 Satz 3 gilt nicht für zutreffend auf M-Konten verbuchte Aktienfutures-Geschäfte. Für diese Geschäfte findet die gemäß Satz 2 festgelegte Entgelt-Staffel Anwendung. Standard Entgelt Reduziertes Entgelt Schwellenwerwert Schwellen- * Währung pro pro (-zahl (-zahl A-Konten P-Konten Schwellenwertwert) > Schwellen- (-zahl) (-zahl) Aktienderivate Aktien- mit in Annex A der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT01, BE01, DE01, ES01, ES02, FI01, FR01, GR01, IE01, IT01, NL01, NO01, PL01, PT01, EUR 0,10 0,00 2.000 2.000 SE01 BR01, CA01, CA02, RU01, US01, US02 USD 0,15 0,00 2.000 2.000 CH01, CH02 CHF 0,15 0,00 2.000 2.000 GB01 GBP 0,08 0,00 2.000 2.000 Aktienoptionen/LEPOs mit in Annex B der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT11, AT12, BE11, BE12, DE11, DE12, DE13, DE14, ES11, ES12, FI11, FI12, FI13, FI14, FR11, FR12, FR14, IE11, EUR 0,10 0,05 1.000 500 IT11, IT12, NL11, NL12, NL14SE11, US11 CH11, CH12, CH13, CH14 CHF 0,15 0,08 1.000 500 GB11 GBP 0,15 0,08 1.000 500 RU11, RU12 USD 0,15 0,08 1.000 500 Aktienindexderivate ATX EUR 0,30 n. a. ATX five EUR 0,30 n. a. CECE EUR EUR 0,30 n. a. DAX EUR 0,50 n. a. DivDAX EUR 0,30 n. a. MDAX EUR 0,30 n. a. TecDAX EUR 0,20 n. a. Dow Jones Global Titans 50 SM (EUR) EUR 0,30 n. a. Dow Jones Global Titans 50 SM (USD) USD 0,50 n. a. Dow Jones Sector Titans USD 0,50 n. a. Eurex-KOSPI-Daily-- ** KRW 0,04% n. a. Daily auf TAIEX- TWD 28,00 n. a. Daily auf TAIEX- TWD 10,00 n. a.
Seite 8 SLI - Swiss Leader Index CHF 0,20 n. a. SMIM CHF 0,20 n. a. TA-25 Future USD 0,30 n. a. Standard Entgelt Reduziertes Entgelt * Währung pro pro (-zahl (-zahl Schwellenwert) > Schwellenwert) Optionen auf STOXX Indizes EUR 0,30 n. a. EURO STOXX 50 Variance **** EUR 0,30 n.a. MSCI (EUR denominiert) EUR 0,50 n. a. MSCI (GBP denominiert) GBP 0,50 n. a. MSCI (USD denominiert) USD 0,50 n. a. OMXH25 EUR 0,50 n. a. RDX EUR EUR 0,30 n. a. RDX USD USD 0,40 n. a. Sensex USD 0,20 n. a. SMI CHF 0,40 n. a. Schwellenwert A-Konten (-zahl) Schwellenwert P-Konten (-zahl) Optionen ATX Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 ATX five Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 CECE EUR Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 DAX Optionen EUR 0,50 0,25 2.000 2.000 DivDAX Optionen EUR 0,75 0,38 2.000 2.000 MDAX Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 TecDAX Optionen EUR 0,20 0,10 2.000 2.000 Dow Jones Global Titans 50 SM (EUR) Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 MSCI Optionen (EUR denominiert) EUR 0,50 0,25 2.000 2.000 MSCI Optionen (USD denominiert) USD 0,50 0,25 2.000 2.000 OMXH25 Optionen EUR 0,50 0,25 2.000 2.000 Optionen auf STOXX Indizes EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 RDX EUR Optionen EUR 0,30 0,15 1.000 1.000 RDX USD Optionen USD 0,40 0,20 1.000 1.000 Sensex Optionen USD 0,20 0,10 2.000 2.000 SLI - Swiss Leader Index Optionen CHF 0,40 0,20 2.000 2.000 SMI Optionen CHF 1,00 0,50 2.000 2.000 SMIM Optionen CHF 0,40 0,20 2.000 2.000
Seite 9 EURO STOXX Select Dividend 30 Index-Dividenden- EUR 1,20 n. a. SMI Index-Dividenden- CHF 1,60 n. a. STOXX Europe 600 Sector Index-Dividenden- EUR 1,20 Index-Dividenden-Optionskontrakte EURO STOXX 50 Index Dividend Optionen EUR 1,20 n. a. Derivate auf börsengehandelte Indexfondanteile ishares ETF (in CHF) CHF 0,50 n. a. ishares ETF (in EUR) EUR 0,30 n. a. Optionen db x-trackers ETF Optionen EUR 0,30 n. a. ishares ETF Optionen (in CHF) CHF 0,50 n. a. ishares ETF Optionen (in EUR) EUR 0,30 n. a. Lyxor ETF Optionen EUR 0,30 n. a. Source ETF Sector Optionen EUR 0,30 n. a. Volatilitätsindex-Derivate VSTOXX -Mini (FVS) EUR 0,20 n. a. Optionen VSTOXX -Optionen EUR 0,30 n. a. Zinsderivate EUR Secured Funding- ***** EUR 0,40 n.a. 2-, 5-, 10- und 30-jährige Euro Swap EUR 0,20 n.a. CONF CHF 0,30 n. a. Dreimonats-EURIBOR EUR 0,20 n. a. Standard Entgelt Reduziertes Entgelt * Währung pro pro (-zahl (-zahl Schwellenwert) > Schwellenwert) Dividendenderivate Index-Dividenden- DAX Kursindex Index-Dividenden- EUR 2,00 n. a. DivDAX Index-Dividenden- EUR 2,00 n. a. EURO STOXX 50 Index-Dividenden- EUR 1,20 n. a. EURO STOXX Sector Index- Dividenden EUR 1,20 Schwellenwert A-Konten (-zahl) Schwellenwert P-Konten (-zahl)
Seite 10 Standard Entgelt Reduziertes Entgelt Schwellenwerwert Schwellen- * Währung pro pro (-zahl (-zahl A-Konten P-Konten Schwellenwertwert) > Schwellen- (-zahl) (-zahl) Einmonats-EONIA EUR 0,20 n. a. Euro Bobl, Euro Bund, Euro Buxl EUR 0,20 n. a. Euro Schatz, Euro-BTP, Mid-Term-Euro-BTP-, EUR 0,20 n. a. Short-Term-Euro-BTP- Euro-OAT-, Mid-Term-Euro-OAT- EUR 0,20 n.a. Optionen Option auf Dreimonats- EURIBOR Future, Einjährige-, Zweijährige-, Dreijährige- und Vierjährige- EUR 0,20 n. a. EURIBOR-Mid-Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR Future Optionen auf Euro Bobl Future, Optionen auf Euro Bund Future, Optionen auf Euro Schatz EUR 0,20 0,10 4.000 4.000 Future Optionen auf Euro-OAT-Future EUR 0,20 n.a. Immobilienindex-Derivate IPD UK Annual All Industrial Index GBP 8,00 n. a. IPD UK Annual All Office Index GBP 8,00 n. a. IPD UK Annual All Property (Excluding Residential Specialist GBP 8,00 n. a. Funds) Index IPD UK Annual All Retail Index GBP 8,00 n. a. IPD UK Quarterly City Office Index Calendar Year GBP 8,00 n. a. Returns IPD UK Quarterly Retail Warehouse Index GBP 8,00 n. a. Calendar Year Returns IPD UK Quarterly Shopping GBP 8,00 n. a.
Seite 11 Euro-Schweizer Franken USD 0,30 n. a. Euro-US Dollar USD 0,30 n. a. US Dollar-Schweizer Franken USD 0,30 n. a. FX-Optionen Britisches Pfund-Schweizer USD 0,30 n. a. Franken Optionen Britisches Pfund-US Dollar USD 0,30 n. a. Optionen Euro-Britisches Pfund Optionen USD 0,30 n. a. Euro-Schweizer Franken USD 0,30 n. a. Optionen Euro-US Dollar Optionen USD 0,30 n. a. US Dollar-Schweizer Franken USD 0,30 n. a. Optionen Edelmetallderivate Gold- USD 0,70 n. a. Silber- USD 0,70 n. a. Xetra-Gold - EUR 0,20 n. a. Optionen Gold-Optionen USD 0,70 n. a. Silber-Optionen USD 0,70 n. a. Xetra-Gold - Optionen EUR 0,20 n. a. Rohstoffindex-Derivate Standard Entgelt Reduziertes Entgelt * Währung pro pro (-zahl (-zahl Schwellenwert) > Schwellenwert) Centre Index Calendar Year Returns IPD UK Quarterly South Eastern Industrial Index GBP 8,00 n. a. Calendar Year Returns IPD UK Quarterly Westend & Midtown Office Index GBP 8,00 n. a. Calendar Year Returns Währungsderivate**** FX- Britisches Pfund-Schweizer USD 0,30 n. a. Franken Britisches Pfund-US Dollar USD 0,30 n. a. Euro-Britisches Pfund USD 0,30 n. a. Schwellenwert A-Konten (-zahl) Schwellenwert P-Konten (-zahl)
Seite 12 CH21 DE21, BE21, ES21, FR21, FI21, GB23, IE21, NL21, IT21 GB21 >= 1,00 0,75 0,99 1,60 1,30 0,50 0,74 CHF 1,10 n.a. 0,25 0,49 0,80 < 0,25 0,30 >= 1,00 1,20 0,75 0,99 1,00 0,50 0,74 EUR 0,80 n.a. 0,25 0,49 0,60 < 0,25 0,20 >= 1,00 0,30 0,75 0,99 0,26 GBP 0,50 0,74 0,20 n.a. 0,25 0,49 0,10 Standard Entgelt Reduziertes Entgelt Schwellenwert * Währung pro pro (-zahl (-zahl A-Konten Schwellenwert) > Schwellenwert) (-zahl) auf Bloomberg Indizes USD 1,00 n. a. Optionen Optionen auf Bloomberg Indizes USD 1,00 n. a. Derivate auf börsengehandelte Rohstoffwertpapiere ETFS Physical Gold USD 0,20 n. a. ETFS WTI Crude Oil USD 0,50 n. a. Optionen ETFS Physical Gold Optionen USD 0,20 n. a. ETFS WTI Crude Oil Optionen USD 0,50 n. a. Agrarindex-Derivate Eurex Butter Index EUR 1,50 n. a. Eurex European Processing Potato Index EUR 3,00 n. a. Eurex Hog Index EUR 10,00 n. a. Eurex Piglet Index EUR 10,00 n. a. Eurex Skimmed Milk Powder Index EUR 1,50 n. a. European Whey Powder Index EUR 2,50 n. a. Aktiendividenden- mit in Annex D der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung *** Dividende der zugrunde liegenden Aktie Schwellenwert P-Konten (-zahl)
Seite 13 * Währung Standard Entgelt pro (-zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro (-zahl > Schwellenwert) Schwellenwert A-Konten (-zahl) Schwellenwert P-Konten (-zahl) < 0,25 0,04 >= 1,00 1,20 0,75 0,99 1,00 GB22 0,50 0,74 USD 0,80 n.a. 0,25 0,49 0,60 < 0,25 0,20 >= 1,00 1,20 0,75 0,99 1,00 US21, US22 0,50 0,74 USD 0,80 n.a. 0,25 0,49 0,60 < 0,25 0,20 * Die im Zusammenhang mit einem Geschäftsabschluss gemäß Ziffer 3.1.1.1 des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG bereits angefallenen Entgelte werden storniert, wenn dieses Geschäft gemäß den Regelungen in Ziffer 2.7 der Bedingungen für den Handel an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich aufgehoben wurde. ** Die Entgelte für Geschäftsabschlüsse in Eurex-KOSPI-Daily--en werden als Prozentsatz auf die gezahlte Prämie pro berechnet, also dem Prozentsatz aus obiger Tabelle multipliziert mit dem Ausführungspreis multipliziert mit dem wert von 500.000 Südkoreanische Won (KRW). *** Die Zuordnung des Entgeltes eines einzelnen Aktiendividenden- basiert auf der für den Aktiendividenden- Future maßgeblichen Dividende am jeweiligen Stichtag mit Wirksamkeit zum 1. September jeden Jahres und wird jeweils durch Rundschreiben bekannt gegeben. Stichtag ist der 14. Mai 2013. Für die Aktiendividenden- mit der Gruppenkennung US21 und US22 ist der erste Stichtag der 20.12.2013; hierbei zählen alle gezahlten Dividenden von 21.12.2012. Ab 2014 ist der Stichtag jeweils der letzte Handelstag im Juli eines jeden Jahres. **** Für Währungsderivate (FX- und FX-Optionen) beträgt das Standard-Entgelt pro für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht wurden, 0,15 USD. Für EURO STOXX 50 Variance beträgt das Standard-Entgelt pro für Transaktionen, die auf P- Konten gebucht wurden, 0,20 EUR. ***** Für EUR Secured Funding- beträgt das Standard-Entgelt pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,20 EUR. 3.1.2 Off-Book-Geschäfte (1) Für außerhalb des Orderbuches abgeschlossene Transaktionen, die über die Eurex- Trade-Entry-Services (siehe hierzu auch die Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry-Services ) in das Eurex- System eingegeben werden, gelten die nachfolgend aufgeführten Entgelte pro. Für einzelne nachfolgend näher bezeichnete Produkte wird in Abhängigkeit von der zahl des in das Eurex- System eingegebenen Geschäfts ein reduziertes Entgelt für die Zahl der e berechnet, die den jeweils definierten Schwellenwert übersteigt. Auf Transaktionen, die auf M-Konten verbucht werden, findet das in der Kategorie Standard-Entgelt festgelegte Entgelt Anwendung.
Seite 14 Satz 3 gilt nicht für zutreffend auf M-Konten verbuchte Aktienfutures-Geschäfte. Für diese Geschäfte findet die gemäß Satz 2 festgelegte Entgelt-Staffel Anwendung. (2) Bei außerhalb des Orderbuches abgeschlossenen Transaktionen, die über die Eurex- Trade-Entry-Services für Mehrparteien-Geschäfte (Multilateral Trade Registration Service) in das Eurex-System eingegeben wurden und bei denen es sich nicht um Aktienoptionen/LEPOs oder Optionen auf Zinsfutures handelt, findet auf die gesamte zahl das Standard-Entgelt Anwendung. Das reduzierte Entgelt findet in diesen Fällen keine Anwendung. Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwertwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellen- Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl) Agrarindex-Derivate Eurex Butter Index EUR 1,50 n. a. Eurex European Processing Potato Index EUR 3,00 n. a. Eurex Hog Index EUR 10,00 n. a. Eurex Piglet Index EUR 10,00 n. a. Eurex Skimmed Milk Powder Index EUR 1,50 n. a. Aktienderivate Aktien- mit in Annex A der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung AT01, BE01, DE01, ES01, ES02, FI01, FR01, GR01, IE01, IT01, NL01, NO01, EUR 0,15 0,00 2.000 2.000 PL01, PT01, SE01 BR01, CA01, CA02, RU01, US01, US02 USD 0,23 0,00 2.000 2.000 CH01, CH02 CHF 0,23 0,00 2.000 2.000 GB01 GBP 0,12 0,00 2.000 2.000 Aktienoptionen/LEPOs mit in Annex B der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung* AT11, AT12, BE11, BE12, DE11, DE12, DE13, DE14, ES11, ES12, FI11, FI12, FI13, FI14, FR11, FR12, FR14, EUR 0,10 0,05 1.000 500 IE11, IT11, IT12, NL11, NL12, NL14, SE11, US11 CH11, CH12, CH13, CH14 CHF 0,15 0,08 1.000 500 GB11 GBP 0,15 0,08 1.000 500 RU11, RU12 USD 0,15 0,08 1.000 500 Aktienindexderivate
Seite 15 Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellenwert) ATX EUR 0,45 n. a. ATX five EUR 0,45 n. a. CECE EUR EUR 0,45 n. a. DAX EUR 0,75 n. a. DivDAX EUR 0,45 n. a. MDAX EUR 0,45 n. a. TecDAX EUR 0,30 n. a. Dow Jones Global Titans 50 SM (EUR) EUR 0,45 n. a. Dow Jones Global Titans 50 SM (USD) USD 0,75 n. a. Dow Jones Sector Titans USD 0,75 n. a. Eurex-KOSPI-Daily-- ** KRW 0,04% n. a. Daily auf TAIEX- TWD 38,00 n. a. Daily auf TAIEX- Optionen TWD 14,00 n. a. auf STOXX Indizes EUR 0,45 n. a. EURO STOXX 50 Variance **** EUR 0,45 n.a. MSCI (EUR denominiert) EUR 0,75 n. a. MSCI (GBP denominiert) GBP 0,75 n. a. MSCI (USD denominiert) USD 0,75 n. a. OMXH25 EUR 0,75 n. a. RDX EUR EUR 0,45 n. a. RDX USD USD 0,60 n. a. Sensex USD 0,30 n. a. SLI - Swiss Leader Index CHF 0,30 n. a. SMI CHF 0,60 n. a. SMIM CHF 0,30 n. a. TA-25 Future USD 0,45 n. a. Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl) Optionen ATX Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 ATX five Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 CECE EUR Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 DAX Optionen EUR 0,50 0,25 2.000 2.000
Seite 16 Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwertwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellen- Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl) DivDAX Optionen EUR 0,75 0,38 2.000 2.000 MDAX Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 TecDAX Optionen EUR 0,20 0,10 2.000 2.000 Dow Jones Global Titans 50 SM (EUR) Optionen EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 MSCI Optionen (EUR denominiert) EUR 0,50 0,25 2.000 2.000 MSCI Optionen (USD denominiert) USD 0,50 0,25 2.000 2.000 OMXH25 Optionen EUR 0,50 0,25 2.000 2.000 Optionen auf STOXX Indizes EUR 0,30 0,15 2.000 2.000 RDX EUR Optionen EUR 0,30 0,15 1.000 1.000 RDX USD Optionen USD 0,40 0,20 1.000 1.000 Sensex Optionen USD 0,20 0,10 2.000 2.000 SLI - Swiss Leader Index Optionen CHF 0,40 0,20 2.000 2.000 SMI Optionen CHF 1,00 0,50 2.000 2.000 SMIM Optionen CHF 0,40 0,20 2.000 2.000 Dividendenderivate Index-Dividenden- DAX Kursindex Index-Dividenden- EUR 3,00 n. a. DivDAX Index-Dividenden- EUR 3,00 n. a. EURO STOXX 50 Index-Dividenden- EUR 1,80 n. a. EURO STOXX Sector Index-Dividenden- EUR 1,80 n. a. EURO STOXX Select Dividend 30 EUR 1,80 n. a. Index-Dividenden- SMI Index-Dividenden- CHF 2,40 n. a. STOXX Europe 600 Sector Index-Dividenden- EUR 1,80 n. a. Index-Dividenden-Optionskontrakte EURO STOXX 50 Index Dividend Optionen EUR 1,20 n. a. Derivate auf börsengehandelte Indexfondanteile ishares ETF (in CHF) CHF 0,70 n. a.
Seite 17 Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellenwert) ishares ETF (in EUR) EUR 0,40 n. a. Optionen db x-trackers ETF Optionen EUR 0,40 n. a. ishares ETF Optionen (in CHF 0,70 n. a. CHF) ishares ETF Optionen (in EUR 0,40 n. a. EUR) Lyxor ETF Optionen EUR 0,40 n. a. Source ETF Sector Optionen EUR 0,40 n. a. Volatilitätsindex-Derivate VSTOXX -Mini (FVS) EUR 0,30 n. a. Optionen VSTOXX -Optionen EUR 0,30 n. a. Zinsderivate 2-, 5-, 10- und 30-jährige Euro Swap EUR 0,30 n.a. CONF CHF 0,45 n. a. Dreimonats-EURIBOR EUR 0,30 n. a. Einmonats-EONIA EUR 0,30 n. a. EUR Secured Funding- ***** EUR 0,60 n.a. Euro Bobl, Euro Bund, Euro Buxl EUR 0,30 n. a. Euro Schatz, Euro-BTP-, Mid-Term-Euro-BTP-, EUR 0,30 n. a. Short-Term-Euro-BTP- Euro-OAT-, Mid-Term-Euro-OAT- EUR 0,30 n.a. Optionen Optionen auf Dreimonats- EURIBOR Future, Einjährige-, Zweijährige-, Dreijährige- und Vierjährige- EURIBOR-Mid-Curve- Optionen auf Dreimonats- EURIBOR Future EUR 0,20 n. a. Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl)
Seite 18 Optionen auf Euro Bobl Future, Optionen auf Euro Bund Future Optionen auf Euro Schatz Future, Optionen auf Euro-OAT- Immobilienindex-Derivate IPD UK Annual All Industrial Index IPD UK Annual All Office Index IPD UK Annual All Property (Excluding Residential Specialist Funds) Index IPD UK Annual All Retail Index IPD UK Quarterly City Office Index Calendar Year Returns IPD UK Quarterly Retail Warehouse Index Calendar Year Returns IPD UK Quarterly Shopping Centre Index Calendar Year Returns IPD UK Quarterly South Eastern Industrial Index Calendar Year Returns IPD UK Quarterly Westend & Midtown Office Index Calendar Year Returns Währungsderivate*** FX- Britisches Pfund-Schweizer Franken Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellenwert) Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl) EUR 0,20 0,10 4.000 4.000 EUR 0,20 n.a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. GBP 12,00 n. a. USD 0,45 n. a.
Seite 19 Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellenwert) Britisches Pfund-US Dollar USD 0,45 n. a. Euro-Britisches Pfund USD 0,45 n. a. Euro-Schweizer Franken USD 0,45 n. a. Euro-US Dollar USD 0,45 n. a. US Dollar-Schweizer Franken USD 0,45 n. a. FX-Optionen Britisches Pfund-Schweizer 0,45 n. a. USD Franken Optionen Britisches Pfund-US Dollar 0,45 n. a. USD Optionen Euro-Britisches Pfund 0,45 n. a. USD Optionen Euro-Schweizer Franken 0,45 n. a. USD Optionen Euro-US Dollar Optionen USD 0,45 n. a. US Dollar-Schweizer Franken USD 0,45 n. a. Optionen Edelmetallderivate Gold- USD 0,70 n. a. Silber- USD 0,70 n. a. Xetra-Gold - EUR 0,30 n. a. Optionen Gold-Optionen USD 0,70 n. a. Silber-Optionen USD 0,70 n. a. Xetra-Gold -Optionen EUR 0,30 n. a. Rohstoffindex-Derivate auf Bloomberg Indizes USD 1,50 n. a. Optionen Optionen auf Bloomberg Indizes USD 1,50 n. a. Derivate auf börsengehandelte Rohstoffwertpapiere ETFS Physical Gold USD 0,30 n. a. ETFS WTI Crude Oil USD 0,75 n. a. Optionen Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl)
Seite 20 Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwertwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellen- Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl) ETFS Physical Gold Optionen USD 0,20 n. a. ETFS WTI Crude Oil Optionen USD 0,50 n. a. Aktiendividenden- mit in Annex D der Eurex-spezifikationen zugewiesener Gruppenkennung *** Dividende der zugrunde liegenden Aktie >= 1,00 2,40 0,75 0,99 1,95 CH21 DE21, BE21, ES21, FR21, FI21, GB23, IE21, NL21, IT21 GB21 GB22 US21, US22 0,50 0,74 CHF 1,65 n.a 0,25 0,49 1,20 < 0,25 0,45 >= 1,00 1,80 0,75 0,99 1,50 0,50 0,74 EUR 1,20 n.a. 0,25 0,49 0,90 < 0,25 0,30 >= 1,00 0,45 0,75 0,99 0,39 0,50 0,74 GBP 0,30 n.a. 0,25 0,49 0,15 < 0,25 0,06 <= 1,00 1,80 0,75 0,99 1,50 0,50 0,74 USD 1,20 n.a. 0,25 0,49 0,90 <0,25 0,30 <= 1,00 1,80 0,75 0,99 1,50 0,50 0,74 USD 1,20 n.a. 0,25 0,49 0,90 <0,25 0,30 * Für auf Aktien bezogene Wertpapiergeschäfte, bei denen es sich um Kombinationsgeschäfte Option-Aktie handelt, werden Transaktionsentgelte gemäß Ziffer 3.11 in Verbindung mit Ziffer 9.1.1 erhoben. ** Die Entgelte für Geschäftsabschlüsse in Eurex-KOSPI-Daily--en werden als Prozentsatz auf die gezahlte Prämie pro berechnet, also dem Prozentsatz aus obiger Tabelle multipliziert mit dem Ausführungspreis multipliziert mit dem wert von 500.000 Südkoreanische Won (KRW). *** Die Zuordnung des Entgeltes eines einzelnen Aktiendividenden- basiert auf der für den Aktiendividenden-Future maßgeblichen Dividende am jeweiligen Stichtag mit Wirksamkeit zum
Seite 21 Währung Standard Entgelt pro (zahl Schwellenwertwert) Reduziertes Entgelt pro (zahl > Schwellen- Schwellenwert A-Konten (zahl) Schwellenwert P-Konten (zahl) 1. September jeden Jahres und wird jeweils durch Rundschreiben bekannt gegeben. Stichtag ist der 14. Mai 2013. Für die Aktiendividenden- mit der Gruppenkennung US21 und US22 ist der erste Stichtag der 20.12.2013; hierbei zählen alle gezahlten Dividenden von 21.12.2012. Ab 2014 ist der Stichtag jeweils der letzte Handelstag im Juli eines jeden Jahres. **** Für Währungsderivate (FX- und FX-Optionen) beträgt das Standard-Entgelt pro für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht wurden, 0,225 USD. Für EURO STOXX 50 Variance beträgt das Standard-Entgelt pro für Transaktionen, die auf P-Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. ***** Für EUR Secured Funding- beträgt das Standard-Entgelt pro für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. 3.2 Rabatte 3.2.1 Market-Making-Rabatte für Produkte ohne Market Making in Optionsstrategien Bei Erfüllung der veröffentlichten Market Maker-Verpflichtungen wird monatlich ein Teil der gemäß den Ziffern 3.1.1, 3.1.2 und 3.7 geleisteten entgelte für Transaktionen, die zutreffend auf M-Konten gebucht wurden, erstattet. Die Rabattsätze sind wie folgt festgelegt, wobei für Produkte mit Market Making in Optionsstrategien Ziffer 3.2.2 zu beachten ist: RMM und PMM Programm AMM Programm Produktgruppe Orderbuch und Ausübungen Eingaben Orderbuch und Ausübungen Off-Book- Off-Book- Eingaben Aktienindexoptionen ohne Market Making in 55 % 40 % 80 % 60 % Optionsstrategien Aktienoptionen ohne Market Making in 55 % 40 % 80 % 60 % Optionsstrategien Bloomberg Indexoptionen 50 % 50 % n. a. n. a. Daily auf TAIEX- Optionen 50 % 50 % n. a. n. a. Eurex-KOSPI-Daily-- e 50 % 50 % n. a. n. a. FX- FX-Optionen 50% 50 % 50 % 50 % Gold-, Silber-, Gold-Optionen, 75 % n. a. n. a. n. a.