SMP Financial Engineering GmbH Begleitmaterial zum Softwarepaket CheckForTrend des Nanotraders bzw. der Futurestation Dies ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Aktienderivaten, Futures oder anderen Produkten jeglicher Art. SMP Financial Engineering GmbH gibt keine Empfehlungen bezüglich des Tradings oder Investments. In der Vergangenheit erzielte Performance entweder aktuell oder berechnet aus historischen Tests und Strategien, ist keine Garantie für zukünftige Performance oder Erfolg. Beispiel Silber Trendhandel In dieser Anwendung des CheckForTrend Softwarepakets soll für den Trendhandel ein Berechnungsbeispiel gegeben werden. Dieses soll auf den Kursdaten des Silber-Futures silver.intra dargestellt werden. Laden Sie hierzu bitte diese Kurse und das Programmpaket CheckForTrend gemäß der Anleitung in Kostenlose Anwendungen Beispiel Silber SetUp.pdf Bevor Sie weitermachen, sollten Sie auf alle Serien des smpcheckfortrendexcep zugreifen können. 1. Trendhandel zum Close gleiche Periode Laden Sie jetzt das Programm Trendhandel. Trendhandel output Damit das Programm Trendhandel die korrekten Signale erzeugen kann, wählen Sie bitte als Handelsansatz Future Trading und setzten die Evaluator-Einstellungen auf: Stimmungs-Einstiegssignale Close gleiche Periode. Stimmungs-Ausstiegssignale Close gleiche Periode. Stopp-Signale Close gleiche Periode. Wert pro ganzem Punkt: 5000 Slippage und Kommissionen: 0 1
Außerdem muss die Interpretation für zwei Zonen auf Trenderkennung angepasst werden. Vgl. hierzu: Kostenlose Anwendungen Beschreibung kostenloser Programme.pdf Zum Aktualisieren der Daten setzen Sie bitte den Haken auf Backtestfelder anzeigen und klicken Sie auf die mittlere Grafik unterhalb vom Auswertungs-Zeitraum. Um die Berechnungen des Trendhandels zu aktualisieren, müssen Sie noch das Programm Trendhandel unter Indikatoren mit links anklicken. Sie sollten jetzt die folgende Ausgabe erhalten, Trendhandel output (Standard Parameter) in welcher bereits die Einstiegs- und Ausstiegssignale für den Trendhandel verzeichnet sind. Setzen Sie noch den Haken bei Vermögensverlaufs-Chart, erhalten Sie die Equity-Kurve: Über die Eval-Lasche der Info-Leiste bekommen Sie schließlich die Kennzahlen dieses Handelssystems. 2
Gesamt Netto-Gewinn: 57325.02 Gesamtzahl Trades: 4 Gewinn-Trades: 3 Verlust-Trades: 1 Anteil Gewinner: 75.00% Profit Factor: 6.00 mittl. Gewinn/mittl. Verlust: 2.00 mittl. Trade (Gew. & Verl.): 14331.25 Zeitanteil im Markt: 65.28% RegKoeff*100/StdDev Equity: 0.0058 Summe Gewinne: 68800.02 Summe Verluste: 11475.00 größter Gewinn-Trade: 39700.02 -"- in Prozent: 69.25% mittl. Gewinn-Trade: 22933.3 mittl. Dauer Gewinn-Trades: 410.67 größter Verlust-Trade: 11475.00 mittl. Verlust-Trade: 11475 mittl. Dauer Verlust-Trades: 120.00 max. Gewinntrade-Serie: 2 max. Verlusttrade-Serie: 1 Std.Abw. aller Trades: 22948.59 Std.Abw. Gewinn-Trades: 18600.58 Std.Abw. Verlust-Trades: 0.00 max. Positionsgröße: 1 max. Einbruch: 11475.00 angefallene Gebühren: 0.00 Expectancy: 0.5120 Expectancy Score: 0.0010 Fröhlich-Faktor: 5.49 Performance/Drawdown: 5.00 Expectation: 14331.25 Bewertung vom: 21.12.10 Tue 00:00 Bewertung bis: 21.04.11 Thu 18:00 3
2. Trendhandel mit Ausstieg bei Trend in Frage gestellt Soll die Position bereits geschlossen werden, wenn der Trend in Frage gestellt ist, verwendet man $upthres = 0.6 $downthres = -0.6 Trendhandel output (vergrößerte zwei Zonen ) Durch diesen Handelsansatz wird die Equity-Kurve leicht verbessert, und die Kennzahlen dieses Handelssystems sind: Gesamt Netto-Gewinn: 63425.02 Gesamtzahl Trades: 4 Gewinn-Trades: 3 Verlust-Trades: 1 Anteil Gewinner: 75.00% Profit Factor: 6.47 mittl. Gewinn/mittl. Verlust: 2.16 mittl. Trade (Gew. & Verl.): 15856.25 4
Zeitanteil im Markt: 65.04% RegKoeff*100/StdDev Equity: 0.0064 Summe Gewinne: 75025.02 Summe Verluste: 11600.00 größter Gewinn-Trade: 39700.02 -"- in Prozent: 62.59% mittl. Gewinn-Trade: 25008.3 mittl. Dauer Gewinn-Trades: 408.67 größter Verlust-Trade: 11600.00 mittl. Verlust-Trade: 11600 mittl. Dauer Verlust-Trades: 121.00 max. Gewinntrade-Serie: 2 max. Verlusttrade-Serie: 1 Std.Abw. aller Trades: 24243.79 Std.Abw. Gewinn-Trades: 19469.92 Std.Abw. Verlust-Trades: 0.00 max. Positionsgröße: 1 max. Einbruch: 11600.00 angefallene Gebühren: 0.00 Expectancy: 0.6818 Expectancy Score: 0.0013 Fröhlich-Faktor: 6.52 Performance/Drawdown: 5.47 Expectation: 15856.25 Bewertung vom: 21.12.10 Tue 00:00 Bewertung bis: 21.04.11 Thu 18:00 3. Trendhandel mit Sofort-Stopp am Punkt 3 Als Nächstes setzen wir die Parameter des Trendhandels wieder zurück (Trendhandel Rechtsklick aktiven Sentimentor zurücksetzen ). Statt die Positionen am Ende der Periode, in welcher der Trend bricht, glatt zu stellen, ist es oft sinnvoll, sich am Punkt 3 (bzw. knapp dahinter) intra-period ausstoppen zu lassen. Dies erreichen wir, indem wir das Programm Trendstop als Stopp zu unserem Handelsansatz hinzufügen (für den Abstand des Stopps zum Punkt 3 verwenden wir die Standard- Einstellung $stoppdist = 1). Evaluator Einstellungen Stopp-Signal: Sofort 5
Klicken wir jetzt noch einmal mit links auf Trendhandel, werden die Berechnungen aktualisiert, und wir sehen, dass einige Trades intra-period ausgestoppt werden (nicht ausgefüllte Dreiecke). Der Sofortstopp-Level wird automatisch im Master-Chart dargestellt. Das Gesamt-Ergebnis ändert sich für dieses Beispiel nur geringfügig (Gesamtnetto- Gewinn 57.375,02). Natürlich kann der Trendstop auch in Kombination mit in Frage gestellten Trends angewendet werden. Erstellungsdatum : 25.04.2011 6