Bank Erste Group Bank AG Report Datum 31.12.216 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) 3% Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 9.857,3 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 13.378,1 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa1 BBB+ BBB+ Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen Aaa NR NR Anzahl der Finanzierungen 84.711 Anzahl der Schuldner 66.893 Anzahl der Immobilien 116.382 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen,2 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,2 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 15% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 1% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 18% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 36% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 28% Anzahl der Emissionen 167 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 59 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 66% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 45% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen in Mio Anzahl 3 3. 6.469 78.84 1 davon - 1. 2.645 54.72 3 davon 1. - 3. 3.824 24.138 3. - 5.. 4.935 5.717 5 davon 3. - 5. 954 2.5 1mn davon 5. - 1.. 1.261 1.82 5m davon 1.. - 5.. 2.72 1.415 > 5mn> 5.. 1.759 154 Summe 13.163 84.711 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock 5. 4. 3. 2. 1. 1k 3 k 5k 1mn 5mn > 5mn Primärdeckung Emissionen in EUR 11.816 in EUR 9.485 in CHF 1.347 in CHF 372 in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 13.163 Summe 9.857 2.3 Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % 3.22 2 4-5% 1.743 13% 5-6% 2.11 16% 6-7% 1.685 13% 7-8% 1.37 1% 8-85% 512 85-9% 487 9-95% 346 3% 95-1% 36 2% 1-15% 244 2% > 15% 1.22 9% Summe 13.163 1% 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 4 % 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-85% 85-9% 9-95% 95-1 - 1% 15% > 15% LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % 2.22 2 4 % 1.18 2 4-5 % 1.116 1 4-5 % 628 13% 5-6 % 1.1 13% 5-6 % 1.1 21% 6-7 % 1.47 13% 6-7 % 638 13% 7-8 % 88 11% 7-8 % 427 9% 8-85 % 361 8-85 % 152 3% 85-9 % 34 85-9 % 183 9-95% 25 3% 9-95% 97 2% 95-1% 218 3% 95-1% 89 2% 1-15% 175 2% 1-15% 69 1% > 15% 781 9% > 15% 439 9% Summe 8.252 1% Summe 4.911 1% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich
2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 13.163 1% Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland 379 3% Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien 18 % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 12.76 97% Polen 6 % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 13.163 1% Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien 4.5 31% Niederösterreich 2.37 19% Oberösterreich 818 6% Salzburg 894 7% Tirol 1.71 8% Steiermark 2.82 16% Kärnten 863 7% Burgenland 294 2% Vorarlberg 363 3% Summe 12.76 1% Gesamtdeckung Anteil (%) % 3% 18% 6% 7% 8% 16% 7% 2% 3% 97% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt 9.896 davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) 6.47 davon geförderter Wohnbau 1.845 davon gewerblich genutzt 1.644 Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 3.268 1.119 381 494 58 163 566 36 13.163 % 75% 49% 1 12% 25% 8% 3% 1% % 1%
2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 5,6 Seasoning konsolidiert % < 12 2.221 17% 12-36 2.795 21% 36-6 1.949 15% 6-12 3.778 29% 12 2.419 18% Summe 13.163 1% 4. 2. < 12 12-36 36-6 6-12 12 Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % < 12 991 12% < 12 1.23 25% 12-36 1.531 19% 12-36 1.264 26% 36-6 1.151 1 36-6 798 16% 6-12 2.623 32% 6-12 1.155 2 12 1.955 2 12 464 9% Summe 8.252 1% Summe 4.911 1% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt (in Jahren vertraglich WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial (in Jahren vertraglich Residential (in Jahren vertraglich 8,9 15,4 6,8 n.v. 11,8 n.v. 17,5 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % < 12 95 1% < 12 223 2% 12-36 499 12-36 1.151 12% 36-6 687 5% 36-6 1.85 18% 6-12 2.156 16% 6-12 4.816 49% 12 9.726 7 12 1.862 19% Summe 13.163 1% Summe 9.857 1% 12. 1. Primärdeckung Emissionen 8. 6. 4. 2. < 12 12-36 36-6 6-12 12 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 1.694 Variabel, fix unterjährig 4.338 Fix, 1-2 Jahren 222 Fix, 1-2 Jahren 29 Fix, 2-5 Jahren 518 Fix, 2-5 Jahren 1.875 Fix, > 5 Jahren 1.729 Fix, > 5 Jahren 3.616 Summe 13.163 Summe 9.857
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 215 davon Nationalbank fähig Summe 215 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 2% Wertpapiere nach Anzahl < 1.. 1.. - 5.. 5.. 215 6 Summe 215 6 Ersatzdeckung nach Währung % EUR 215 1% CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe 215 1% Verteilung nach Ländern % EU Staaten 215 1% Belgien % Bulgarien % Dänemark % Deutschland % Estland % Finnland % Frankreich % Griechenland % Irland % Italien % Kroatien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Niederlande % Österreich 215 1% Polen % Portugal % Rumänien % Schweden % Slowakei % Slowenien % Spanien % Tschechien % Ungarn % Vereinigtes Königreich % Zypern % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 215 1%